ブレイクスキャルシステム

【ブレイクアウトの瞬間を掠め取る！ブレイクアウト・スキャルピングシステム】 ○このEAは・・・○ FXを経験した方なら必ずやったことはあるであろう「ブレイクアウト戦略」。 しかし多くの人はそのダマシに遭い、散々な目をしたことだと思います。。。 もはやブレイクアウト戦略は機関投資家の食い物でしかないのかもしれません・・・が、それでもブレイクアウト戦略はその単純さから今の人気の高い戦略の一つなんです。 それが何を示唆しているかというと・・・「”ブレイクアウトの瞬間”は、価格が跳ね上がるポイントである」というのは普遍的に変わらないもなのです。 その「瞬間」を掠め取ることを戦略としたEAがこの「ブレイクスキャルシステム」なのです。 r9にて「建値ストップモード」に対応しました！！ 建値＋αのpipsを確保すると、（スリップを考慮して）建値＋0.5pipsの位置にストップを動かすことでマイナスに落ち込まないようにすることで、さらなるドローダウン軽減を行いました（デフォルトON）。 ○対象通貨ペア○ 基本的には平均スプレッドが1pips以内の通貨ペアであれば優位性を確認できていますが、特にこのEAと相性のいい通貨ペアは「ユーロドル」＞「ドル円」＞その他ペアです。何故かと言うと・・・ ①取引量が多いためスプレッドが開きにくい（スキャルEAの必須条件） ②指標発表で価格が一方的に動きやすい 特に本EAの特徴になるのがこの②のポイント。 このEAでは、②のようなケースでも最大限に利益が取れるような工夫を加えています。 通常の利益確定幅は5pips（※デフォルト設定）なのですが、指標発表時にはTickが飛ぶことを逆に利用することで、それ以上の利益幅を掠め取ることが出来るのです。 バックテストではそこが現れないのですが、この辺りの有効性は実運用（※アルパリジャパンで検証）でも検証済みです。 ※r3にて機能追加※ 指標発表の結果が一方的に動く結果になった場合は上記のメリットを享受できますが、上下に揺さぶられるような結果が出た場合は不利に働きます。 重要指標時のエントリーを避けたい場合は、SpreadFilterをtrueに設定することで、ある程度回避することが可能です。 なお、米雇用統計の場合はマーケットクローズまで不安定な動きになることが予想されますので、MarketCloseFilter = true、NoEntryHours >= 9に設定しておくと安全です。 ○推奨業者○ 上記にもありますが、推奨ペアの平均スプレッドが1pips程度で、時間帯でスプレッド差の大きくない業者を利用することを推奨いたします（特殊な命令等は用いていませんので、基本的にどの業者でも動作可能だと思います）。 国内MT4業者の最悪値ベースの1.2pipsを固定スプレッドと仮定してバックテストを行っても、利益が上がることを確認しております（2014/1/1～2012/12/3の計測でPF1.07）。 スプレッドが基本的にこの値未満である業者であれば、プラス遷移するであろうと考えられます。また指標発表時のTick飛びを利用したプラス要素も加えると、実践で十分戦える値になっていると考えています。 ○パラメータの設定値○ 設定可能なパラメータは以下のとおりです（カッコ内はデフォルト値）。 ・Lots = 0.1 　→Lot数（最小0.01） 　→MM = true（複利機能ON）の場合は、本パラメータは無視されます ・MM = false 　→trueにすることで、複利機能対応となります。 ・MaxLotsForMM = 1.0 　→（MM = true時のみ有効）複利機能を適用する場合、これ以上のLot数になる場合は本値に制限されます。 ・PercentageForMM = 1.0 　→（MM = true時のみ有効）複利機能において、一度の最大ストップロス（SL_Pips値）で総資産の何％までの損失を許容するかを設定します。 ・MM_Mode = Free Margin 　→（MM = true時のみ有効）複利機能の算出基準となる総資産を選択します。 　　・Free Margin：余剰証拠金をベースに計算します。 　　・Equity：純資産（含み損益を含む）をベースに計算します。 　　・Balance：口座残高（含み損益を含まない）をベースに計算します。 　→最も安全な設定はFree Marginです。EquityやBalanceをベースにした際、同一口座で他に稼働中のEAがある場合には、証拠金不足で注文が入らない場合があります。 ・MM_MinLots = 0.01 　→最低取引単位が1万通貨単位の業者で複利運用する場合、「0.1」を設定してください。 ・MagicNo = 1500 　→本EAで使用するマジックナンバーです ※MagicNoに関する重要な注意点※ 本EAでは複数の通貨ペアでの有効性を確認しておりますが、複数のチャートに対して本EAを設定する場合は、必ずMagicNoの値をそれぞれ違う値に設定してください。 同一のMagicNoを複数チャートに設定した場合、お互いに競合を起こし、注文の発注と取り消しが繰り返されてしまいますのでご注意ください。 ・Scal_Pips = ８ 　→1回のスキャルの利確幅となるpips数を定義します ・Position_Lifetime = 24 　→ポジションをホールドする最大時間です（単位：15分） 　　デフォルト値は15分☓24＝6時間の設定です ■スプレッドフィルタ関連パラメータ ・SpreadFilter = false 　→trueに設定すると、スプレッドが一定以上に広がった場合に逆指値を取り消します。 　　また、スプレッドが広がっている間は新規に逆指値を設定しなくなります。 ・MaxSpread = 5 　→SpreadFilter = trueの場合に機能します。 　　これ以上スプレッドが広がった場合にスプレッドフィルタが機能します。 　　あまり小さい値にすると発注と取り消しが頻発しますので、業者によって適切な値を設定してください。 ・WaitingToNextFoot = false 　→trueに設定すると、フィルタにより一度注文取消しが行われた後は、現在の足が確定するまで新規に注文を行わなくなります。頻繁に注文、取り消しが行われるのを避けたい場合にご利用ください。 ■マーケットクローズ前フィルタ関連パラメータ ・MarketCloseFilter = false 　→trueに設定すると、マーケットクローズ前にエントリーしないようにします。 ・NoEntryHours = 6 　→MarketCloseFilter = trueの場合に機能します。 　　マーケットクローズからこの時間前（デフォルトだと6時間）より新規注文を行いません。 　　※デフォルト設定にしておくと、理屈上、翌週への持ち越しはありません。 ・Difference_from_EET = 0 　→EET時刻からの時差を指定します。 　　OANDA、FXTF等であれば変更の必要はありません。 　　他業者の場合、コミュニティにてご質問いただければご回答致します。 （参考：主な業者の設定値） ・OANDA JAPAN、FXTF：デフォルト値で運用可です。 ・外為ファイネスト：夏時間時は6、冬時間時は7を設定してください。 ■両建て不可業者対応 ・CrossTradeMode = true 　→trueで両建て設定、falseで両建て不可設定とします。 　　OANDA JAPANのベーシック口座などをご利用の場合はfalseに設定してください。 ■アドバンスド設定 　（通常変更不要ですが、より細かな設定を行いたい場合にご利用ください） ・AccurateMode = false 　→trueにすることで、エントリー精度をあげたモードに変更できます。1時間足などに変更してご利用ください。 　　ただし、エントリー回数がかなり減ることになりますので、Scal_Pipsパラメータを上げて一回の利確幅を大きくしたり、ストップロス値も合わせて修正する必要などがあります。 　　本モードを作動させる場合は、バックテストを行った上でご利用ください。 ・IntelligentStop = true 　→trueにすることで、ストップロス値をシステムで算出して設定するモードに変更できます。 　　デフォルト値ベースだと、おおよそ30～60pips程度で柔軟にストップロスが設定されます。 　　※SL_Pips値と比較して値が小さいほうが選択されますので、SL_Pipsがデフォルト値の50pipsの場合は、30～50pipsの範囲で設定されることになります。 ・TP_Pips = 50 　→エントリー時の指値設定値（フェールセーフ）です。通常はScal_Pipsの条件にて利確されるため、本値の設定有無はパフォーマンスに影響しないので変更は不要です。 　　Scal_Pipsの設定値を50以上に設定したい場合などの際、本値を変更してください。 ・SL_Pips = 50 　→ストップロス値を任意に変更することが可能です。 　　ただし、本EAの特性上、30pips未満のようなあまり小さな値にすることは推奨いたしませんので、そのような値を設定する場合はバックテストにて検証をお願い致します。 ・QuotationStopMode = true 　→建値ストップモードです。 　　デフォルト設定はtrueですが、業者によって本機能が発動しない場合が考えられます。 　　本機能が発動しない場合はfalseに設定してください（trueでも動作がおかしくなることはありません）。 　　※OANDA JAPANでは正常に機能することを確認済み。 ・LogicalQuoteStop = true 　→FXTFなど、ストップレベルが存在するためにQuotationStopModeが使用できない場合、本設定値をtrueにすることで、ロジックによる建値ストップモード使用できるようになります。 　　※逆指値による設定は行わないため、滑りによる影響を受けることがある点のみご了承ください。 ・QuoteStopPips = 2.0 　→建値からこれだけのpipsを確保すると、建値＋[QuoteValue] pips位置にストップを入れます。 　　業者によってはもう少し大きな値を入れる必要がある場合があります（チャート上にコメント表示します）。 　　警告が出た場合はQuotationStopMode = falseまたはLogicalQuoteStop = trueに変更するか、あるいは本パラメータにチャート上のコメント表示以上の値を設定してください。 ・QuoteValue = 0.5 　→建値ストップモード時の最低利確幅の定義をこの値にて行います（単位：pips）。 　　基本的には変更不要ですが、スリップや手数料などの考慮により最低利確幅を上げたい場合はこの値を変更してください。 ・QuotationStopMode2 = true 　→建値ストップモードの二段階目について設定有無を指定します（QuotationStopMode = falseの場合は、本設定値がtrueでも無効と扱われますのでご注意ください）。 　　本設定を有効にすることで、利確位置前に更にストップのポイントをずらすことが出来ます。 ・QuoteStopPips2 = 5.0 　→建値からこれだけのpipsを確保すると、建値＋[QuoteValue2] pips位置にストップを入れます。 ・QuoteValue2 = 3.0 　→建値ストップモード（二段階目）の利確幅の定義をこの値にて行います（単位：pips）。 ・TPsetMode = false 　→利確予定位置に決済指値をセットするモードです。 　　基本的にはfalse設定を推奨いたしますが、継続的な回線切断が発生しやすい環境等、常にポジションを監視できない環境の場合はtrueに設定してください。 ・SuddenChangeAvoid = false 　→相場急変後に一定時間エントリーを回避するモードです。 ・SuddenChange_Threshold = 50 　→（相場急変後エントリー回避モードがtrueの場合）相場急変と判断する閾値です（単位：Pips）。15分足でこれだけの変動が合った場合、「PauseTime_onSC」で設定された数の足が確定するまで、以降のエントリーを控えます。 ・PauseTime_onSC = 96 　→（相場急変後エントリー回避モードがtrueの場合）相場急変判断となった場合、ここで設定された数の足が確定するまで、以降のエントリーを控えます（デフォルトでは1日）。 ※r25で機能追加※ ・BuyStop_Offset = 0 　→買い逆指値の位置をPips単位でずらします（＋で離し、－で近づけます）。 ・SellStop_Offset = 0 　→売り逆指値の位置をPips単位でずらします（＋で離し、－で近づけます）。 ・TradeTimeFilter = false 　→trueにすることで、取引時間帯に制限を掛けることが出来ます。 ・TradeStartHourEET = 10 ・TradeEndHourEET = 20 　→（TradeTimeFilter = trueの場合のみ有効）トレード開始時間と終了時間をEET時間にて指定します（時間指定、デフォルトの場合は10時から20時（欧州時間～NY時間））。 ・RolloverFilter = false 　→ロールオーバー時に注文が入らなくなる業者向けの設定項目です。 　　trueにすると、毎日、特定時間帯の逆指値注文を行わない＆注文がある場合は削除します。 ・TargetHourEET = 0 ・StopMinutes = 10 　→ロールオーバーモードを設定する場合に、[TargetHour]時の前後[StopMinutes]分の間、逆指値注文を行わないようにします（0 ≦ TargetHourEET ＜ 24、0 ＜ StopMinutes ＜ 60を設定）。 　　ほとんどの業者（夏時間AM6:00前後、冬時間AM7:00前後）の場合、「TargetHourEET＝0」となります。 　　※注意：TradeTimeFilterおよびRolloverFilterを使用する場合、「Difference_from_EET」の値は正確に設定してください。値の設定を間違うと、期待通りの時間に注文抑止が入りません。 ・TimeFilter = false 　→trueにすると、特定の時間帯で指値注文を行わないようにします。 　　（[TimeFilterStartTime] ～ [TimeFilterEndTime]の範囲で設定） 　　※お使いのPC時刻で範囲を設定してください。 ○建値ストップモードついて○ ドローダウンを抑えるために建値ストップモードを追加いたしましたが、バックテスト上は最終結果に大きな差分はなく、推奨値はフォワードでの検証中となります（現状はONを推奨）。 建値ストップモードをOFFとした場合のフォワードテストは、[こちら]で公開しておりますので、合わせてご参照ください（※フォワード開始時期が異なりますのでご注意ください）。 ○その他の仕様に関する注意点○ ・本EAはトレンドフィルタにしたがって逆指値にてエントリーを行いますが、トレンド条件を満たさなくなった場合に一旦注文が取り消されることがあります。 スプレッドフィルタ、時間帯フィルタ以外の条件でも注文取消しが発生することがある点についてご留意ください。 ・本EAを再設定または再起動した場合、一旦本EAが設定しているすべての逆指値が取り消しされます。その際、エントリー条件を満たさない場合は再度注文が入りませんのでご留意ください。なお、その後再度エントリー条件を満たすと正常に注文が入りますので動作には問題ござません。 ・逆指値が入ったままEAやMT4の終了または通信切断が長期的に発生した場合、その間に逆指値が成立してしまった場合はポジションの管理が行われません。そのような状態になった場合は、お手数ですが裁量による決済対応をお願い致します。 ○さいごに○ 質問などあればコミュニティなどでコメントをお願いします。 可能な範囲でご回答させていただきます！ 以上です。