Swap狙いEA MT5

Swap狙い EA（MT5）のご紹介

概要

Swap狙いに特化したEA(MT5版)で、ほぼ完全放置したままでSwapと為替差益の両方を狙うGBPJPY専用のEAです。 メジャーな通貨ペアの中で、買いSwapが最も大きい通貨ペアは、今のところGBPJPYです。曜日が変わる直前に買いポジションを建て、一定時間保持した後に、短期移動平均線の方向が下を向いたら決済します。
　通常は、Spread損の方が、Swap益より大きいので、これを上回る上昇トレンドが発生している時だけ、ポジションを建てるという仕様になっています。その結果、ドローダウンが極端に少なく、勝率が高いEAが完成しました。

1.  EAの特徴
　このEAは、GBPJPY専用で、Swapを狙うため、買いポジションを１ポジションしか建てません。しかも、サーバー時刻で日付が変わる少し前で、買い条件を満たした時のみ、ポジションを建てるので、エントリーの頻度は最大でも１日１回になります。実際には、月に2～3回程度のエントリー回数になります。GBPJPYのレートが下降している時は、新規のポジションを建てないようしています。
　自動ロットにしておくと、ロット計算が自動で行われるので、ロット計算に悩む必要が無くなります。もちろん、手動でもロット数を設定できます。
　他のEAと比べて、ドローダウンが少ない上、勝率も５割を超えるので、資金が\10,000の少額からスタートできます。また、ユーザーが損失率の割合や、ロット数の倍率などを自由に設定できるので、安全安定志向のトレーダーの方であれば、損失率を少なめに、リスクを取っても利益を狙いたいというトレーダーの方なら、損失率を多めに設定することもできます。設定次第で、「億超えEA」「億超え超えEA」にすることも可能です。

2.  Swapについて
　通貨には、それぞれの国の政策等の違いによる金利差があるので、金利の高い通貨を基軸通貨にして、金利の低い通貨を決済通貨にすると、金利差をSwapポイントとして、毎日、確実に受け取ることができます。
現時点で、メジャーな通貨ペアで、買いSwapが大きい通貨ペアは、GBPJPYであり、次がUSDJPYになります。Swapの値は、日々変動しています。また、証券会社によっても異なる場合があります。
　2024年9月16日におけるSwapの一例を下図に示します。

　買いSwapの最も大きい通貨ペアがGBPJPY、次がUSDJPYになっています。
　もしGBPJYPの買いポジションを１ロット保有していると、日付が変わる度に、\1,009のSwap利益が手に入ることになります。

3.  なぜGBPJPYなのか
　もちろんSwapが大きいことも一つの理由ですが、もう一つの理由として、GBPJPYのボラティリティが大きいことが挙げられます。Swap利益を狙うと同時に、大きな為替差益を狙える通貨だからです。
　「究極の逆相関インジケータ」で、全28通貨ペアの相関係数や変動幅で並び替えてみると、４時間足のデータでは、GBPJPYの相関係数が、マイナスの最大である-0.92でトップに、変動幅でも4148.7で、上位から数えて３番目に位置しています。
　通貨が逆相関関係にあり、ボラティリティが大きいということは、しっかりとした為替差益が得られる可能性が高いということです。  
 「究極の逆相関インジケータ」で、相関係数で並び替えたもの  

　  「究極の逆相関インジケータ」で、変動幅で並び替えたもの  

4.  EAのロジック
　ロジックはとてもシンプルです。「特に秘匿性があって、非公開で黒塗りにする」（笑）ものでもありませんので、ロジックをオープンにします。EAを作れるスキルのある方なら、ご自分でEAをコーディングしてみて下さい。ほぼ同じ結果が得られると思います。

(1)サーバー時刻で日付が変わる少し前に、４時間足でトレンドの方向を確認する。
(2)トレンド方向が十分上を向いていて、Swap分のプラスとSpread分のマイナスを加算した以上に伸びると予測される時に、できるだけ安い価格で、買いエントリーする。
(3)SLとTPをリスクリワードが2.8になるよう設定する。
(4)エントリーしたら、一定時間以上保持して、相場が伸びていくのを待つ
(5)その後、短期移動平均線が下を向いたら、決済する。
  これだけです。意外とシンプルでしょう。シンプル・イズ・ベストです。
　なお、このEAのロジックは、テクニカル指標として２本の移動平均線（４時間足、５分足）とADXだけを使用しています。

5. EAのパラメータ

項目                       内容           デフォルト設定値
Auto_Lots                       自動ロットの有無             true
start_lots                        固定ロット値                   0.01
method_cnt                    ロット計算のベース資金     有効証拠金
AL_F                              ロット倍数                      1.4
MAX_LOSS_PCT              最大損失割合                   6.0
SL0                               損切り幅(point)              1600
TP0                               利確幅(point)                 4500  V_F                          Entry調整用                        0.57
MAH_P1                         4時間足移動平均線の期間     4
MA_P1                           ５分足移動平均線の期間     24
SMA_MODE                    移動平均線の計算方式       1(EMA)
HOLD_TM                       保持時間                         139
ADX_P1                          ADXの期間                     14
ADX_TH                         ADXの閾値                     17.7
MAIL                             MAIL送信の有無             false
magic                            マジックナンバー             240913001
Fonot_Size1                   フォントサイズ                12
corner                           表示コーナー位置             0
x_org                            表示位置x                      20
y_org                            表示位置y                      25
r_1                                行の間隔                         25 Buy表示色                                               Aqua
Buy含み益表示色                                       Gold
ポジション無し表示色                                 Lime
無効表示色                                               Gray 累積損益表示色                                    YellowGreen
パラメータで、特に変更する点は無いので、デフォルトのままで運用して良いと思います。

6.  EAの導入

＜EAの導入＞

通貨ペアGBPJPYの5分足チャート（MT5）にEAを導入します。

「DLLの使用を許可する」にチェックをいれてください。

<参考リンク>
ＥＡをつかってみる！（Gogojungle Web page）

https://www.gogojungle.co.jp/post/1/3590

7.   画面の説明

8.  バックテスト
　刻々と変動するSwap、Spread、トレンドの強さによって、EAの動作が変わるので、通常のバックテストに馴染まない性質のEAですが、Swap=10に固定した場合のバックテストを行ってみました。

通貨ペア    GBPJPY(Great Britain Pound vs Japanese Yen)

期間     M5 (2012.01.01 - 2024.10.31)

モデル  全ティック(利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

初期証拠金      \1,000,000 純益            \146,848,162　 【1.4億超え】 プロフィットファクタ 1.53 残高絶対ドローダウン \284,153 残高最大ドローダウン \41,287,994 (45%) 取引数 442 買いポジション(勝率%） 234 (52.94%)

 綺麗な右肩上がりのグラフで、純益が増えています。純益としては、\146,848,162ですが、これにSwap益が約\4,028,700程度加算されます。

以上は、自動ロットによるものです。
これを固定ロット（lots=0.5）で実行すると、次のようになります。

通貨ペア  GBPJPY(GreatBritain Pound vs Japanese Yen)

残高最大ドローダウン \648,034 (46%) 取引数 442 ロット 0.50(固定) リカバリーファクター 8.82 勝ちトレード (勝率%) 234 (52.94%) 綺麗な右肩上がりのグラフで、純益が増えています。純益は\6,494,167ですが、これにSwap益（約\50,500）が加算されます。最大ドローダウンは46%で、絶対ドローダウンが約25万円になっています。 　ロット数が0.01なら、絶対ドローダウンが\5,070になります。

9.  バックテストを参考にパラメータを設定する
　MAX_LOSS_PCT（最大損失割合）について、普通は２％ルールを適用することが一般的なのですが、本EAは、ドローダウンが少なく、勝率が高いEAなので、リターンがより多くなる設定にしてあります。

　上の図は、最大損失割合を変えた場合の、得られる純益のグラフです。
このグラフを見ると、最大損失割合が6%までは、純益が指数関数的に増加していますが、７％以上では、増加率が低下しています。この結果から、最大損失割合を6%に設定しました。

　パラメータAL_Fは、ロット倍率を手動で調整するためのパラメータです。

　上の図は、AL_Fを変えた場合の、得られる純益のグラフです。
AL_Fを変えた場合に、必ずしも純益が線形に（AL_Fに比例して）伸びていかないことが示されています。A
L_Fが1.5以上は伸び悩んでいるので、AL_Fのデフォルト設定値を1.4にすることにしました。 　MAX_LOSS_PCT=6、AL_F=1.4というのは、かなり尖った設定になるのかもしれません。安全志向の方は、MAX_LOSS_PCT=2、AL_F=1.0でトレードを行ってください。但し、得られる純益がかなり減ってしまいます。

10.  スタート資金の違いによる直近のバックテスト結果
以下は、使い方をいろいろ想定してみたものです。直近のバックテストとして2024年1月から8月末までトレードしたと仮定し、その結果を表示しました。
(1)資金が\10,000しかありませんが・・・ 

大丈夫です。デフォルトの自動ロットで運用すれば、自動的に最小ロットの0.01ロットでトレードが開始されます。固定ロット指定で0.01にしても同じになります。

通貨ペア         GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) 期間 M5 (2024.01.01 - 2024.10.31) モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) 初期証拠金 \10,000 純益 \21,792 プロフィットファクタ 2.83 残高絶対ドローダウン \1,307 残高最大ドローダウン \6,645 (43%) 総取引数 30 勝ちトレード (勝率%) 20 (66.67%)   純益は\21,792ですが、これにSwap益が約70加算されます。全利益は、\\21,862になります。Swap益を合算して、資金\10,000が21,862(2.18倍)に増えました。しかも絶対ドローダウンが、わずか\1,307の少なさです。PF=2.83、勝率66.6%なら、安心安全のトレードだと言えるでしょう。

(2)私は、資金が\100,000ありますが・・・
　資金が10万円あると、自動ロットで最初に0.05ロットからスタートできます。

通貨ペア         GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) 期間 M5 (2024.01.01 - 2024.10.31) モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) 初期証拠金 \100,000 純益 \156,368 プロフィットファクタ 2.98 残高絶対ドローダウン \ 9,121 残高最大ドローダウン \35,854 (28%) 勝ちトレード (勝率%) 20 (66.67%) スタート資金が\100,000の場合は、純益\156,368に加えて、Swap益の\440が加算されますので、合計\156,808なります。絶対ドローダウンは\9,121です。

(3) 資金が\1,000,000の場合
　資金が100万円ですと、自動ロットで最初に0.53ロットからスタートできます。
通貨ペア         GBPJPY(Great Britain Pound vs Japanese Yen) 期間 M5 (2024.01.01 - 2024.10.31) モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) 初期証拠金 \1,000,000 純益 \1,740,610 プロフィットファクタ 2.98 残高絶対ドローダウン \96,550 残高最大ドローダウン \391,864 (30%) 総取引数 30 勝ちトレード (勝率%) 20 (66.67%) スタート資金が\1000,000の場合は、純益が\1,740,610に加えて、Swap益の\4,800が加算されるので、合計利益\1,745,410になります。この場合でも、絶対ドローダウンは\96,550です。

11.      「億超え超え」EAにするには
 

　　　MT5版では、資金が\1000,000あると仮定して、デフォルトの設定値でも「億超え」EAになっています。パラメータを少し変えて、「億超え超え」のEAにしてみましょう。
　パラメータ　MAX_LOSS_PCT　をデフォルトの６から13に変更します。数値を増やせば、当然ドローダウンも増加するので、どこまでを許容範囲とするかは、個々のトレーダーの判断になります。

＜バックテスト結果＞
通貨ペア        GBPJPY(Great Britain Pound vs Japanese Yen) 期間 M5 (2012.01.01 - 2024.10.31) モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) 初期証拠金 \1,000,000 純益 \290,321,734 (2.9億超え) プロフィットファクタ 1.58 残高絶対ドローダウン \587,119 残高最大ドローダウン: \47,936,120 (21%) 総取引数 442 勝ちトレード (勝率%) 234 (52.94%)

12.            本EAの優位性について
　FXに「聖杯」は無い、と良く言われるのですが、ことSwapに関しては、毎日確実に利益が得られる仕組みになっています。ある意味で、FXの「聖杯」と言っても良いのではないでしょうか。Swap益の最も大きい通貨ペアをただ保有するだけで、毎日利益が積み上がっていくのです。
　GBPJPYの例では、0.01ロットで、買いSwap益が約10円/日が得られます。１ロットなら1,000円／日、10ロット建てられる資金のある方なら、10,000円／日が、Swapだけで得られるのです。しかも1年365日の毎日です。年収365万円が保証されているようなものです。（実際には、税金分が差し引かれますが）

　「Swap狙いEA」の優位性を下の図に示しました。

　このEAは、建玉の際に、SL損切り幅1600(point)に対して、TP利確幅が4500(point)に設定されます。比率でTP/SL=2.81です。しかも、このEAの勝率は、50%（直近では64%）を超えているので、統計的にも負けにくいEAになっています。大数の法則で、トレードを繰り返せば繰り返す程、リスクリワードと勝率の良さが効いてきます。
　また、SL幅が、1600(point)=160pipsと、割と深めに設定されているので、SLに掛かる事自体が起きにくいように設計されています。指標発表等により相場が乱高下する時でも、基本的にEA放置のままで良く、わざわざ指標発表前にEAの稼働を止める必要がありません。
　優位性を言うなら、何と言っても絶対ドローダウン、最大ドローダウンが極端に小さいことでしょう。
　資金10万円で、スタートした時の自動計算ロットが0.05の場合で、直近の期間  2024.01.01 - 2024.08.31 のバックテストした結果、絶対ドローダウンは\9,413でした。絶対ドローダウンが小さいので、リスクを許容するのであれば、ロット数をもっと上げられることになります。

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ここからは、リスク覚悟の参考データです。

　MAX_LOSS_PCT    最大損失割合を１から20まで変えた場合のバックテストデータ結果をグラフにしました。

MAX_LOSS_PCTが 15以上になると破綻しています。
ギリギリの最大で、14が限界のようです。

通貨ペア         GBPJPY(Great Britain Pound vs Japanese Yen) 期間 M5 (2024.01.01 - 2024.10.31) モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) パラメーター MAX_LOSS_PCT=14 初期証拠金 \100,000 純益 \619,186 プロフィットファクタ 3.01 残高絶対ドローダウン \27,340 残高最大ドローダウン \109,594 (20%) 勝ちトレード (勝率%) 20 (66.67%)   直近2024/01/01から2024/08/31の期間で、純益が\619,186に、Swap益が\1,350、合計利益が\620,536になりました。10万円が62万円(6.20倍)まで増えたことになります。この場合、絶対ドローダウンが、\27,340最大ドローダウンが、\109,594 (20%)です。かなり尖った設定であっても、破綻していません。10ヶ月で資金を6.2倍に増やすことができる能力を持ったEAでもあるのです。

　ただし、以上の設定はかなりギリギリの設定ですので、あまりお勧めはしません。こういう可能性もあるよという程度に留めておいてください。
　安全を考えるのであれば、MAX_LOSS_PCT=8程度で走らせた方が無難でしょう。

以下は、MAX_LOSS_PCT=8の結果です。
通貨ペア         GBPJPY(Great Britain Pound vs Japanese Yen)

期間    M5 (2024.01.01 -2024.10.31) モデル 全ティック(利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)

パラメーター   MAX_LOSS_PCT=8

初期証拠金      \100,000                      

純益               \252,345

プロフィットファクタ   3.02

残高絶対ドローダウン   \12,852

残高最大ドローダウン   \50,702 (37%)
総取引数         30 勝ちトレード (勝率%)   20(66.67%) この場合、純益\252,345にSwap益\640を加算して、合計利益が\252,985となり、スタート資金が2.52倍に増えたことになります。

13.     まとめ
「Swap狙いEA」は、Swap益と為替差益の両方を狙った、欲張りなEAです。絶対ドローダウンと最大ドローダウンが小さいEAなので、少額資金の方でも、まとまった資産運用を行うトレーダーの方にも適合するEAです。リスクを許容するなら、それなりの大きなリターンが期待できるEAであり、逆にリスクを抑えて安全な運用もできる、汎用性の高いEAになっています。

14.            バージョンアップ履歴

１．Ver1.00         初期バージョン                          2024/09/20 

2.  Ver2.00         バグ修正、パラメータを新設        2024/11/01

        計算式の符号が逆になっていたのを修正しました。

        エントリー判定の調整用にV_Fパラメータを新設しました。これにより、より最適な条件でエントリーされるようになり、結果として純益、プロフィットファクター、勝率がアップしました。