สรุปหลักสูตรพื้นฐานการเทรดระบบ
บทสรุปพื้นฐานการซื้อขายระบบ
ผมเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้บรรยายสัมมนาเกี่ยวกับการซื้อขายระบบ บริษัท FairTrader จำกัด คุณทสึโยชิ นิชิมุระ (Nishimura Tsuyoshi) ในหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านเข้าใจ “ระบบการซื้อขาย” ตั้งแต่พื้นฐานด้วยคำที่เรียบง่ายและการแสดงออกที่เข้าใจง่ายครับ หวังว่าจะได้ติดตามจนจบ ครั้งนี้หัวข้อคือ “สรุป” ของหลักสูตรนี้ เรามาดูกันเลยครับ
โปรดดูสรุปของวันนี้โดยอ้างอิงจากเนื้อหาที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้
ระบบการซื้อขาย ระบบการซื้อขาย คือ วิธีการลงทุนที่ดำเนินการตามหลักฐานว่า "เมื่อรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วหากทำการซื้อขายจะมีกำไร" และจุดเด่นสูงสุดของระบบการซื้อขายคือการทดสอบย้อนกลับ (backtest) ก่อนที่จะสูญเสียจากการปฏิบัติใช้งานจริง เพื่อพิสูจน์ว่าในอดีตวิธีนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ระบบการซื้อขายคือการค้นหาวิธีที่มีความได้เปรียบเล็กน้อยจากสถิติในอดีต และทำซ้ำวิธีนั้นซ้ำๆ เพื่อสะสมกำไร постепенно ดังนั้นผลการทดสอบย้อนกลับอาจแสดงว่ามีผลกำไรในระยะยาว แต่ในระยะสั้นอาจมี “ชนะบ้างแพ้บ้าง” โดยรวม
ดังนั้น เพื่อให้สามารถ торговต่อไปได้แม้ในช่วงที่ขาดทุนติดต่อกัน การบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญ
ตัวอย่างที่นำเสนอในคอร์ส เช่น “ทุนทดลอง 1 ล้านบาท กับ 5 สินทรัพย์” และ “ทุนทดลอง 10 ล้านบาท กับ 50 สินทรัพย์” ผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปอย่างมาก
ในระบบการซื้อขาย สำหรับการดำเนินการกับสินค้าหุ้นแต่ละรายการ จะต้องมีทุนประมาณ 2 แสนเยน สำหรับผู้ที่เริ่มต้นระบบการซื้อขายอาจมีความเสี่ยงสูงเล็กน้อย ในคอร์สนี้ เนื้อหาหลักจะเน้นหุ้น แต่สำหรับผู้ที่สนใจ ผมแนะนำ “นายน่า 225 พรีเมี่ยมมินิ” หากเป็น “นายน่า 225 พรีเมี่ยมมินิ” เริ่มต้นได้ด้วยทุนเพียงประมาณ 30 หมื่นเยน
ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงก็สามารถทำกำไรได้ในระดับที่คงที่จึงเป็นสินค้าที่ขอแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น
สุดท้าย ในส่วนนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงในคอร์ส แต่จะพูดถึง “การปรับกฎการซื้อขาย”
การทบทวนกฎการซื้อขายไม่ได้หมายถึง “เพราะผลงานไม่ดีเล็กน้อยจึงต้องปรับระบบ” หรือไม่ใช่ และการหากฎการซื้อขายที่มีความดรอรดาวด์ (drawdown) ต่ำอาจทำให้ผลตอบแทนต่ำด้วยเช่นกัน
ท้ายที่สุด จะต้องทำการปรับสมดุลตามระดับความยอมรับของดรอรดาวด์และผลตอบแทนที่ตนเองยอมรับ เพราะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต เช่น ดรอรดาวด์สูงสุดที่เคยมีการอัปเดต คุณก็จะสามารถรู้ว่าเมื่อใดควรทบทวนกฎการซื้อขาย
