แนวคิดของกฎใหม่ “สองขั้นตอน” – หลักสูตรพื้นฐานการเทรดระบบหุ้นญี่ปุ่นตอนที่ 7

แนวคิด “กฎใหม่” ที่มาจาก “ขั้นตอนสองขั้นตอน”

ผมเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้บรรยายสัมมนาเกี่ยวกับระบบเทรด นายทสึโตะ นิชิมิวระ (Nishimura Takeshi) แห่งบริษัท FairTrade จำกัด ในบทเรียนนี้เราจะอธิบายด้วยคำง่ายๆ เพื่อให้ผู้ชมจากพื้นฐานเข้าใจเรื่อง “ระบบเทรด” ได้อย่างชัดเจน ขอเชิญติดตามจนจบ หัวข้อในครั้งนี้คือ แนวคิดกฎใหม่ที่มาจาก “ขั้นตอนสองขั้นตอน” ต่อไปเข้าสู่เนื้อหากันเลย

จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่ไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยในการซื้อขายถูกคิดขึ้นมาอย่างไร

ก่อนที่จะคิดกฎการซื้อขาย ต้องชัดเจนก่อนว่าเป้ประสงค์ในการใช้งārtีก์คืออะไร ถ้าต้องการทำกำไรอย่างมั่นคงเป็นรายเดือน กฎการเทรดแบบเดย์เทรดที่มีจำนวนการซื้อขายมากถึงจะไม่น่าเป็นไปได้

สำหรับผู้ที่ทำงานวันธรรมดา อาจเป็นการเทรดแบบสวิงเทรดที่ไม่ต้องดูกราฟระหว่างวัน ถ้าเป็นเดย์เทรดจะต้องมีการตรวจสอบในกราฟย่อย (เช่น 1 นาที, 5 นาที ฯลฯ) หากเป็นสวิงเทรดก็สามารถตรวจสอบได้จากกราฟรายวันทั่วไป

ในผู้เข้าชมบทเรียนนี้หลายคนอาจเป็นมือใหม่ ดังนั้นในที่นี้จะดำเนินการโดยตั้งสมมติฐานว่าเราจะสร้างกฎสวิงเทรดแบบทั่วไปก่อน

ก่อนอื่นเมื่อคิดกฎการซื้อขาย ในขั้นต้นไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แค่ต้องมีแนวคิดชัดเจนว่า “จะสร้างกฎประเภทใด” ผู้ที่เริ่มต้นมักอยากเริ่มจากการผสมสัญญาณเทคนิคต่างๆ แล้วทำ backtest ซ้ำๆ แต่การผสมสัญญาณเทคนิคมากมายหลายสิบชนิดจะทำให้มีชุดทางเลือกที่เกือบไม่จำกัด ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ทำได้จริง ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นในขั้นต้นคือแนวคิดพื้นฐานว่า “เราเทรดในสถานการณ์ไหน”

เช่น ความคิดต่อไปนี้อาจถูกคิดขึ้น:

・เป็นการซื้อขายตามแนวโน้มที่มีการลดลงอย่างรวดเร็วชั่วคราวหรือไม่・เทรดตามแนวโน้มโดยการซื้อขายตามสัญชาติ (trend-following) หรือไม่

・หรือตามรูปแบบบางอย่าง (เช่น รูปแบบแท่งเทียน) เพื่อทำการเทรดหรือไม่

เพียงแนวคิดกว้างๆ แบบนี้ก็เพียงพอ หากแนวคิดแข็งแรง ก็จะกำหนดว่าจะใช้สัญญาณเทคนิคใดโดยธรรมชาติ

หากจะสร้างกฎแบบ contrarian (逆張り) กฎทั่วไปจะเป็น RSI หรือความเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วนถ้าเป็นกฎตามแนวโน้มจะเป็น MACD หรือ Breakout ฯลฯ

หากแนวคิดพื้นฐานถูกกำหนดไว้แล้ว สัญญาณเทคนิคที่ใช้งานสามารถเป็นอะไรก็ได้ ต่อไปที่ผ่านมาเคยมีคำถามว่า “จะใช้สัญญาณเทคนิคอะไรในการสร้างกฎ contrarian?” และมีหลายคำถามที่ถามมา แต่ไม่มีคำตอบที่แน่นอน คุณจะเข้าใจเองได้หากพิจารณาให้ดี เช่น เพื่อสร้างกฎ contrarian ในระยะสั้น การวางค่าความห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ X วันเป็น -Y% หรือการวางอัตราการลดลงของราคาหุ้นจาก Y วันที่ผ่านมาเป็น -Z% ทั้งสองมีความหมายคล้ายคลึงกัน

สัญญาณเชิงเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือที่ปรุงแต่งราคาหุ้นในอดีตเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเท่านั้น หากแนวคิดของคุณใกล้เคียงกับสัญญาณมากพอ ก็ใช้งานได้ไม่ผิด แต่การเลือกว่าจะใช้สัญญาณใดต้องมีความเข้าใจความหมายระดับคร่าวๆ ของสัญญาณเทคนิคด้วย แล้วมารวบรวมเนื้อหากันที่นี่

ขั้นตอนในการสร้างกฎการซื้อขายมีดังนี้

■ ขั้นตอนที่ 1
■ กำหนดให้ชัดเจนว่าเราอยากได้กฎในสถานการณ์ไหน (ระยะสั้นหรือระยะยาว, ตามแนวโน้มหรือสวนแนวโน้ม ฯลฯ)

■ ขั้นตอนที่ 2
■ เลือกสัญญาณเทคนิคที่จะใช้งาน (พิจารณาคู่กับการผสมหลายสัญญาณ)

อาจจะยังไม่สามารถเข้าใจวิธีคิดในการออกแบบกฎการซื้อขายได้ทั้งหมด ในบทเรียนนี้เราจะร่วมสร้างกฎง่ายๆทีละขั้นและจะลึกลงไปอีกเล็กน้อยในการอธิบายเพิ่มเติม