「อัตราชนะเพิ่มขึ้น 4%」 ปรับกฎการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักสูตรพื้นฐานการเทรดด้วยระบบหุ้นญี่ปุ่นตอนที่ ⑤
「勝率が 4%上昇」มีประสิทธิภาพของกฎการซื้อขายที่ได้รับการปรับปรุง
ผมเป็นผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์และเป็นวิทยากรสัมมนาเกี่ยวกับระบบเทรดที่ Fair Trade Co., Ltd. ชื่อท่าน ทาโอชิ นิชิมูระ (Takeshi Nishimura) ในหลักสูตรนี้ เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านสามารถเข้าใจ “ระบบเทรด” ตั้งแต่พื้นฐานด้วยคำง่ายๆ และการแสดงออกที่ง่ายดาย ขอเชิญติดตามจนจบครับ
หัวข้อในครั้งนี้คือ 「勝率が 4%上昇有効性の高い売買ルールを修正する」 แปลว่า การปรับกฎการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มอัตราชนะขึ้น 4% ดังนั้นมาเริ่มกันเลย
ในวิชา「เหตุผลที่สามารถทำกำไรได้ถึงแม้อัตราชนะ 37%」เราได้วิเคราะห์ผลการทดสอบย้อนหลังของวิธีการ breakout ช่องทางอย่างละเอียด ผลลัพธ์ชี้ว่า มีประสิทธิภาพบางส่วนที่ยืนยันได้ แต่หากนำไปใช้งานจริงในการซื้อขาย มันยังดูน่าไว้วางใจอยู่บ้าง
ดังนั้น ในครั้งนี้เราจะปรับกฎการซื้อขายของวิธี breakout ช่องทางเล็กน้อยเพื่อให้มีกำไรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และครั้งนี้จะให้「斉藤正章」เป็นผู้อธิบายกฎการซื้อขายให้
-------------
斉藤正章です。อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว วิธี breakout ช่องทางนี้จะใช้หลักจากการ “ทำราคาสูงสุดของ XX วันที่ผ่านมา” เพื่อซื้อ ดังนั้นจำนวนวันที่ XX นั้นสั้นเท่าไร ราคาหุ้นจะมีการเคลื่อนไหวเล็กๆ ได้มากขึ้น ทำให้ความถี่ในการซื้อขายสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากจำนวนวันยาวกว่านั้น จะจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ความถี่ในการซื้อขายน้อยลง
วิธี breakout มีลักษณะได้เปรียบเมื่ออยู่ในแนวขึ้นอย่างเดียว (ในกรณีซื้อ) แต่จะอ่อนแอในภาวะตลาดขาลงหรือตลาดทรงตัวที่คงที่ ที่ต้องลดความเสี่ยงด้วยการลด “แถลงการณ์ผิดพลาด” ดังนั้น ยิ่งจำนวนวัน XX สั้นลง ยิ่งมีโอกาสเจอ miss-entries (damasu) บ่อยขึ้น และทำให้ขาดทุนขยายออกไป
เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น เราจะเริ่มการทดสอบโดยใช้องค์ประกอบนี้
กฎการซื้อขายที่ตรวจสอบในวิชา「เหตุผลที่สามารถทำกำไรได้ถึงแม้อัตราชนะ 37%」มีดังนี้
「ถ้าทำราคาสูงสุดย้อนหลัง 40 วันที่ผ่านมา เกิดการปรับปรุงก็ซื้อ」
「ถ้าทำราคาต่ำสุดย้อนหลัง 20 วันที่ผ่านมา เกิดการปรับปรุงก็ขาย」
ดังนั้น ในครั้งนี้ เราจะยาววันของ breakout เพิ่มขึ้นและทดสอบด้วยกฎการซื้อขายดังนี้
┌───────────────────────────────┐
[กฎการซื้อ] ・ทำราคาสูงสุดย้อนหลัง 250 วันที่ผ่านมา (ราคาปิดที่สูงสุด)
[กฎการขาย] ・ทำราคาต่ำสุดย้อนหลัง 125 วันที่ผ่านมา (ราคาปิดที่ต่ำสุด)
※เปิดการซื้อขายในราคาเปิดของวันถัดไป
└───────────────────────────────┘
และผลการทดสอบด้วยกฎด้านบนมีดังนี้
┌───────────────────────────────┐
[ผลการทดสอบ] (ช่วงทดสอบ: 2000/1/1～2008/5/16)
อัตราชนะ：41.3％
อัตรากำไรเฉลี่ย：+11.43％
ระยะถือเฉลี่ย：326.19 วัน
เป็นไงบ้างครับ? เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ลองเปรียบเทียบผลการทดสอบกับครั้งก่อน
┌───────────────────────────────┐
[ก่อนหน้า] → [ครั้งนี้] ชนะ率：37.1％ → 41.3％
อัตรากำไรเฉลี่ย：+0.89％ → +11.43％
ระยะถือเฉลี่ย：49.94 日 → 326.19 日
└───────────────────────────────┘
ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 37% ของอัตราชนะ ตอนนี้เป็น 41% และอัตรากำไรเฉลี่ยต่อรอบที่เคยอยู่ที่ +0.89% ก็พุ่งขึ้นมากถึง +11.43% ซึ่งหมายความว่า หากซื้อขายด้วยทุน 1 ล้านเยน ก็จะได้กำไรมากกว่า 11,000 เยนต่อรอบ ซึ่งสัดส่วนนี้ทำให้ระยะเวลาการถือครองนานขึ้น แต่เมื่อพิจารณาด้วยแล้วก็ยังคุ้มค่าและมีการปรับปรุงที่มากมาย
จากผลการทดสอบเช่นนี้ หากพิจารณาแล้ว วิธีเทรด breakout เหมาะกับการจับเทรนด์ที่ใหญ่กว่ามากกว่าการตามเทรนด์ระยะสั้น
斉藤正章
-------------
ถึงตอนนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับกฎการซื้อขายของคุณ 斉藤正章 เป็นอย่างไรบ้าง? ที่ผ่านมา เราได้อธิบายเกี่ยวกับกฎการซื้อขายจริงๆ แล้ว ในการเทรดจริงไม่ใช่แค่กฎการซื้อขายอย่างเดียว แต่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี (การบริหารเงินทุน) ซึ่งสำคัญมาก
กรุณาดูคอร์สอื่นๆ ของเราเกี่ยวกับ “การบริหารเงินทุน” ด้วยนะครับ
