อัตราชนะ 37.1% ของ Breakout - หลักสูตรพื้นฐานระบบเทรดหุ้นญี่ปุ่น ตอนที่ ③

「อัตราชนะ 37.1％」ของการ Breakout

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ยังก์ให้บรรยายในหัวข้อการเทรดระบบ ผมทูย่าเนโตะฟารีโตโดะหัวหน้าของบริษัท FairTread K.K. ชื่อ Nishimura Tsuyoshi (นิชิมุระทสึโยชิ) ในหลักสูตรนี้ เราจะอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและการนำเสนอที่ง่าย เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านเข้าใจพื้นฐานของ “การเทรดระบบ” ได้อย่างชัดเจน ขอให้คุณติดตามจนจบหัวข้อครั้งนี้ที่เป็น “Breakout ที่มีอัตราชนะ 37.1%” แล้วไปสู่เนื้อหากันเลย

ในบทเรียนเรื่อง “สิ่งที่จำเป็นสำหรับ Backtest” เราได้แนะนำวิธีการทำ Backtest (การตรวจสอบย้อนหลัง) ด้วยหลายตัวเลือกแล้ว หลังจากที่คุณได้ดูและลองทำด้วยตัวเอง คงมีหลายท่านที่อยากลองทำ “Backtest ด้วยตัวเองจริงๆ!” แต่ก็มีบางท่านที่คิดว่าไม่สามารถหันมาทำตามเป้าหมายนี้ได้ แน่นอนว่าในที่สุดก็ควรทำ Backtest ด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ผมคิดว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีเป้าหมายเช่นนั้น

เช่น“วิธี Backtest” อาจจะไม่ดึงดูดเท่ากับ “กฎการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง”น่าเป็นไปได้ว่าเป็นกรณีที่หลายคนมีความสนใจมากกว่า ในความเป็นจริง ผมได้รับความคิดเห็นแบบนี้บ่อยครั้ง ดังนั้นในครั้งนี้ เราจะทำ Backtest กลยุทธ์การซื้อขายที่ง่าย เพื่อให้ทุกท่านเห็นผลลัพธ์ และผ่านไปเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการ เทรดระบบและคิดว่า

ครั้งนี้ จะมีคุณมาซายาชิ ซะโนะโมะ (Saito Masaki) นักเทรดระบบที่ได้รับการยกย่องในญี่ปุ่นมาแล้วมาช่วยอธิบายกฎการซื้อขาย ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ จากนั้นเราจะส่งต่อให้คุณซาโตะมากที่สุด

-------------
สวัสดีครับ ผมชื่อ ซาโตะ มาซาอาชิ (Saito Masashi) ครั้งนี้ขอใช้โอกาสนี้แนะนำกฎการซื้อขายที่ผมใช้งานจริงด้วย กฎการซื้อขายที่จะแนะนำในครั้งนี้คือ“Channel Breakout (ทำราคาสูงสุดใหม่)”เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่าย กฎนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ผมใช้งานจริง โดยกฎการซื้อขายที่ผมใช้อยู่จริงๆ นั้นมีการปรับปรุงเล็กน้อยจากอันนี้

　“ซื้อเมื่อราคาสูงสุดของ XX วันที่ผ่านมาใหม่”เป็นกฎที่เรียบง่าย แต่เมื่อใช้งานอย่างเหมาะสมสามารถสร้างคุณค่ามาก ดังนั้นเราจะอธิบายกลยุทธ์นี้กันตั้งแต่ตอนนี้

โดยทั่วไป หลายคนอาจคิดว่า หุ้นจะซื้อเมื่อราคาตกลง แต่กลยุทธ์นี้“สูงสุดของ XX วันที่ผ่านมาใหม่ก็ซื้อ”เป็นแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับการซื้อเมื่อราคาพุ่งขึ้น ดังนั้น“ประเภทตามแนวโน้มบุกทะลุ”เป็นกลยุทธ์

แนวทางการขายก็มีข้อกำหนดเช่นกัน แต่การขาย (การปิดตำแหน่ง) ก็มีรูปแบบด้วย เช่น“หากต่ำสุดของ XX วันที่ผ่านมาใหม่ก็ขาย”เป็นการกลับทิศจากกฎการซื้อ

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าเมื่อราคาสูงขึ้นมากพอ ก็ซื้อ เมื่อราคาตกลงมากพอ ก็ขาย ตามแนวโน้มปัจจุบัน

กฎการซื้อขายที่เป็นรูปธรรมมีดังนี้ ┌───────────────────────────────┐
[กฎการซื้อ]
・ทำราคาสูงสุดในช่วง 40 วันที่ผ่านมา (ราคาปิดสูงสุด)

[กฎการขาย]
・ทำราคาต่ำสุดในช่วง 20 วันที่ผ่านมา (ราคาปิดต่ำสุด)

※การซื้อขายจะดำเนินการในช่วงเปิดตลาดถัดไป (ราคาเปิด) └───────────────────────────────┘

ไม่ว่าเป็นการซื้อหรือขาย ทุกการทำรายการจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดตลาดถัดไป ดังนั้น การตรวจสอบราคาหุ้นเพียงครั้งเดียวตอนเย็นทุกวันก็เพียงพอแล้ว สำหรับผู้ที่ทำงานบริษัท หากหลังเลิกงานตรวจสอบราคาหุ้นและเงื่อนไขข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไข ก็ให้ส่งคำสั่งซื้อตามที่กำหนดในวันถัดไป ไม่จำเป็นต้องจอบางช่วงระหว่างวัน

และ
ผลการBacktest กฎด้านบนจากข้อมูลราว 9 ปี มีดังนี้

┌───────────────────────────────┐

[ผลการตรวจสอบ] (ระยะเวลาทดสอบ: 2000/1/1～2008/5/16）

อัตราชนะ: 37.1％

อัตรากำไรเฉลี่ย: +0.89％

จำนวนวันถือเฉลี่ย: 49.94％

└───────────────────────────────┘

คุณเห็นความเป็นไปได้ไหม? ผลการตรวจสอบกลยุทธ์ Channel Breakout แสดงว่า “อัตราชนะประมาณ 37% และกำไรเฉลี่ย 0.89%” ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่