พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง FX ─ การตัดขาดทุน ขนาดล็อต ความเสี่ยงต่อรางวัล และความน่าจะเป็นล้มละลายในหนึ่งชุด

เริ่มต้น

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเรื่องสำคัญ มักถูกกล่าวอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม มีคำศัพท์มากมาย เช่น จุดตัดขาดขาดทุน ปริมาณการซื้อขาย อัตราความเสี่ยง-ผลตอบแทน และความเสี่ยงล้มละลาย ทำให้สับสนว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี

บทความนี้ รวมทั้ง 4 อย่างนี้ไว้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อบอกลำดับการตัดสินใจและการเชื่อมโยงของมันอย่างไรเรียงลำดับให้เข้าใจ

สิ่งที่สามารถเข้าใจได้จากบทความนี้

• 4 อย่างที่กำหนดด้วยการบริหารความเสี่ยง
• ลำดับในการกำหนด 4 อย่าง และความเชื่อมโยงของแต่ละอย่าง
• วิธีทราบตัวเลขของตนเองจากบันทึกการฝึก

การบริหารความเสี่ยงคืออะไร

การบริหารความเสี่ยงคือข้อกำหนดเพื่อไม่ให้ทุนลดลงมากเมื่อแพ้ครั้งเดียวหรือแพ้ติดต่อกัน

ไม่ว่าวิธีการใด ก็มักมีช่วงเวลาที่แพ้เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือการกำหนดขีดจำกัดความเสียหายก่อนเข้าใช้การเทรด

4 สิ่งที่ต้องกำหนดและลำดับ

สิ่งที่ต้องกำหนดในการบริหารความเสี่ยงมี 4 อย่าง ต่อจากบนลงล่างจะทำให้เห็นความเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น

1. ตำแหน่งจุดตัดขาดทุน：สถานที่ที่เหตุผลในการเข้ามาเทรดอาจพังทลาย
2. ล็อต (ปริมาณการเทรด)：เมื่อเกิดจุดตัดขาดทุน ควรสูญเสียไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของทุน
3. ความเสี่ยง-รางวัล (อัตราส่วนกำไรขาดทุน)：ช่วงระหว่างจุดตัดขาดทุนกับจุดทำกำไร มีความกว้างเท่าไร
4. ความน่าจะเป็นที่จะล้มละลาย：หากดำเนินตามข้อกำหนดนี้ต่อไป โอกาสที่ทุนจะลดลงมากขนาดใด

1. ตำแหน่งจุดตัดขาดทุน

การตัดขาดทุนคือการสกัดไม่ให้ขาดทุนมากกว่าขนาดที่กำหนด โดยปิดออร์เดอร์ที่ราคาที่กำหนดจากเหตุผลที่เข้ามาคิดจากเงินทุน ไม่ให้วางไว้ที่จุดใกล้เกินไป

แนวคิดและวิธีฝึกฝนถูกอธิบายเพิ่มเติมในบทความนี้

▶ วิธีการกำหนดตำแหน่งจุดตัดขาดทุน ─ วางในสถานที่ที่มีหลักฐานhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127283

2. ล็อต (ร้อยละที่ส Much loss)

เมื่อกำหนดตำแหน่งจุดตัดขาดทุนแล้ว ระยะทำกำไรจนถึงจุดตัดขาดทุนจะถูกกำหนด จากนั้นกำหนดสัดส่วนที่เสียได้เมื่อเกิดจุดตัดขาดทุน（ความเสี่ยง %）แล้วค่อยตั้งล็อต

ยกตัวอย่าง ถ้าทุน 1,000,000 เยนและกำหนดว่าเสียได้ 1% ต่อครั้ง ขาดทุนต่อครั้งคือ 10,000 เยน เมื่อช่วงระยะทำกำไรกว้าง ให้ลดล็อตลง และถ้าแคบ จะเพิ่มล็อตเพื่อให้ขาดทุนต่อครั้งเป็น 10,000 เยนเช่นเดิม

แบบนี้ทำให้ขนาดการขาดทุนต่อครั้งสอดคล้องกันในแต่ละสถานการณ์

3. ความเสี่ยง-รางวัล (อัตราส่วนกำไรขาดทุน)

ความเสี่ยง-รางวัลคืออัตราส่วนระหว่างระยะเวลาจนถึงจุดตัดขาดทุนกับระยะเวลาจนถึงทำกำไรมีมากน้อยแค่ไหนถ้าจุดตัดขาดทุน 20 pips และทำกำไร 40 pips อัตรากำไรคือ 1 ต่อ 2 (pips เป็นหน่วยวัดระยะ)

อัตรากำไร-ขาดทุนควรคิดคู่กับอัตราชนะ

• ถ้าอัตรากำไร-ขาดทุน 1 ต่อ 1 กำไรจะไม่เพิ่มถ้าอัตราชนะไม่ถึงครึ่ง
• ถ้า 1 ต่อ 2 หากชนะมากกว่า 1 ใน 3 ที่ชนะก็จะทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้น

ทั้งสองอย่างไม่นับรวมค่าธรรมเนียม เมื่อวางเป้าหมายทำกำไรอยู่ไกล อัตรากำไรจะมากขึ้น แต่จำนวนครั้งที่ถึงกำไรลดลงว่าอันไหนเหมาะกับคุณ ต้องดูจากบันทึก

4. ความน่าจะเป็นล้มละลาย

ความน่าจะเป็นล้มละลายคือเมื่อใช้อย่างกำหนดเดียวกันในการเทรดต่อไป เงินทุนจะลดลงจนถึงระดับที่กำหนดได้หรือไม่และขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยต่อไปนี้

• อัตราการชนะ
• อัตราส่วนกำไร-ขาดทุน
• เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการวางเดิมพันครั้งเดียว (Risk %)

ในส่วนนี้ คนที่สามารถกำหนดได้ด้วยตนเองคือ “สัดส่วนที่วางเดิมพัน” ความเสี่ยงอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนขึ้นกับการวางตำแหน่งจุดตัดขาดทุนและทำกำไร อัตราชนะไม่ใช่สิ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่เรียนรู้จากการฝึกและบันทึกเท่านั้นจึงจะทราบได้

ตัวเลขของคุณเกิดจากบันทึกของคุณเองเท่านั้น

จาก 4 อย่างที่กล่าวมา ชนะและอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนจะแตกต่างกันไปตามบุคคล และวิธีการที่ใช้ หนังสือหรืออินเทอร์เน็ตอาจมีตัวเลขที่เป็นตัวอย่างของสถานการณ์เฉพาะบุคคลนั้น ไม่จำเป็นต้องสอดคลันกับคุณ

เพื่อทราบตัวเลขของคุณ จำเป็นต้องสะสมสถานการณ์ด้วยกฎเดียวกัน และบันทึกสถิติวิธีประเมินสถานการณ์ในกราฟย้อนหลังมีสรุปไว้ในบทความนี้

▶ FX の過去検証（バックテスト）とは？ やり方・手順・続け方の全体ガイドhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126878

ขั้นตอนการฝึก

1. เขียนตำแหน่งจุดตัดขาดทุนและเหตุผลก่อนเข้าเทรด
2. กำหนด Risk % และตั้งล็อตจากจุดนั้น：ไม่เปลี่ยนตามสถานการณ์
3. กำหนดตำแหน่งทำกำล่วงหน้าและระบุอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน
4. สะสมจำนวนสถานการณ์เพื่อคำนวณอัตราชนะและอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน：จำนวนหลายสิบครั้งตามกฎเดียวกัน
5. ดูว่า ตัวเลขนี้จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไรเมื่อดำเนินต่อ：ระยะแพ้ต่อเนื่องและการลดทุน

ฝึกด้วยเครื่องมือ

เครื่องมือฝึก MT5 ที่ชื่อ “FX過去検証トレーナー” สามารถเล่นย้อนกราฟทีละชิ้น และฝึกในบัญชีจำลองเพื่อสั่งซื้อและบันทึกผล

• ข้อมูลแท่งถัดไปไม่มีอยู่จริง ดังนั้นจึงไม่รู้ผลลัพธ์ ทำให้สามารถกำหนดจุดตัดขาดทุนและทำกำไรได้โดยไม่เห็นผลลัพธ์
• จุดตัดขาดทุนและทำกำไรลากเส้นบนกราฟได้ เส้นดังกล่าวจะแสดงอัตราความเสี่ยง-รางวัลและความสูญเสียเมื่อเกิดจุดตัดขาดทุน
• หากกำหนด Risk % ล่วงหน้า จะคำนวณล็อตจากระยะห่างจนถึงจุดตัดขาดทุน
• กราฟชนะ กำไรสูงสุด ดัชนีดรอวาม กราฟชนะต่อเนื่อง/แพ้ต่อเนื่อง และผลรวมกำไรขาดทุนถูกสรุปจากบันทึก
• ความน่าจะเป็นล้มละลายสูงขึ้นเมื่อมูลค่าพำพันที่ถืออยู่ยังไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนสูงกว่าในการคำนวณทั่วไป
• เมื่อราคาแท่งเดียวกันถึงจุดตัดขาดทุนและทำกำไรทั้งสอง จุดตัดขาดทุนจะได้รับความสำคัญก่อน เพื่อไม่ให้ผลลัพธ์ออกมาคลุมเครือ

บางสิ่งอาจทำไม่ได้

• ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย swap และบางส่วนของการปิดออเดอร์ไม่ได้รวมในการคำนวณ ไม่มีมาร์จิ้นหรือการสลายล้มละลายอัตโนมัติ
• การเคลื่อนไหวราคาที่ละเอียดกว่าขั้นต่ำที่กำหนด (ค่าเริ่มต้นคือ 1 นาที) จะไม่ถูกจำลอง
• สกุลเงินบัญชีเป็นเพียงเยน และรองรับ MT5 (Windows) เท่านั้น

ขั้นตอนการฝึกด้วยเครื่องมือนี้บน MT5 มีสรุปไว้ในบทความนี้

▶ MT5で「先が見えない」過去検証をする方法 ─ 手でスクロールする落とし穴と、1本ずつ再生する練習https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/126682

สรุป

• การกำหนดในการบริหารความเสี่ยงคือ ตำแหน่งจุดตัดขาดทุน ล็อต ความเสี่ยง-รางวัล และความน่าจะเป็นล้มละลาย กำหนดลำดับตามนี้
• ล็อตกำหนดจากเปอร์เซ็นต์ที่เสียได้ต่อครั้ง ความเสี่ยง-รางวัลขึ้นกับอัตราชนะ
• อัตราชนะและอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนจะออกมาจากบันทึกของตัวเองเท่านั้น กำหนดสถานการณ์ให้ซ้ำกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการเทรดด้วยสติปัญญา 7 แนวทาง พร้อมกับส่วนที่ยากและสิ่งที่ควรฝึกฝน

▶ สรุปวิธีการเทรดด้วยสติปัญญา 7 วิธี ─ แนวคิดทั้ง 7 และวิธีฝึกแต่ละแบบhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127390

บัญชีทดลอง ผู้ทดสอบ และการทบทวนย้อนหลัง ฯลฯ วิธีฝึกที่ MT5 สามารถทำได้ และข้อดีข้อเสีย

▶ วิธีฝึกเทรดด้วยสติปัญญาด้วย MT5 สรุป── การแบ่งแยกการใช้งานระหว่างบัญชีทดลอง ผู้ทดสอบ และการทบทวนย้อนหลังhttps://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/127097

เกี่ยวกับเครื่องมือการฝึก

การฝึกที่บทความนี้แนะนำ สามารถทำได้ด้วยอินジเคเตอร์สำหรับ MT5 ชื่อ “FX過去検証トレーナー” ซึ่งเล่นย้อนหลังกราฟทีละชิ้น และฝึกในบัญชีจำลองเพื่อสั่งซื้อ บันทึก และทบทวนเพิ่มเติม

มีเวอร์ชันฟรีคุณสามารถฝึกได้จนถึง 30 ครั้งต่อคู่สกุลเงินโดยรวม ทั้งหมด ไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถตรวจสอบก่อนใช้งาน MT5 ของคุณได้ว่ามันใช้งานได้หรือไม่

▶ เวอร์ชันฟรี (รหัสสินค้า 86772)https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/87387

ผู้ที่ไม่อยากจำกัดจำนวนการฝึก สามารถดูเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ได้ เวอร์ชันฟรีที่บันทึกโน้ตการเทรดและการทบทวนที่บันทึกไว้สามารถเปิดในเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ได้

▶ เวอร์ชันผลิตภัณฑ์ (รหัสสินค้า 86765)https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/86765

คำเตือน

• เครื่องมือนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับการฝึก ไม่ใช่การรับประกันกำไร การสั่งซื้อจริงจะไม่ถูกทำ
• บทความนี้เป็นการแนะนำแนวทางและวิธีฝึก ไม่สนับสนุนการซื้อขายหรือวิธีการเฉพาะ หรือการจัดสรรเงินทุนแบบใด