暁(AKATSUKI) GOLD

8つのエントリー戦略と出口AIを搭載。GOLDの上昇・下落を狙うトレンドフォローEA。 ■ロジックのご紹介

① エントリー戦略 

暁は、時間軸や売買条件の異なる8つのブレイクアウト戦略を搭載しています。

過去の高値・安値を基準にエントリー候補を設定し、GOLDがその水準に向かって動く局面を捉えます。上昇方向はBUY、下落方向はSELLで狙い、それぞれに条件を設定しています。

1．1時間足の高値・安値を利用する戦略
　1時間足から一定期間の値動きを確認し、高値・安値付近への動きを狙います。日足とは異なる細かさで、エントリーの基準を作る系統です。

2．直近の値動きを重視する戦略

　比較的短い期間の高値・安値を基準に、直近の動きから生まれる取引機会を探します。買いには日足、売りには4時間足を使い、売買の方向によって見方を変えています。

3．日足の広い値動きを基準にする戦略
　日足で長めの期間を確認し、その範囲の高値・安値を基準に取引します。初期の利確目標を比較的近くに置く設計です。

4．4時間足の高値・安値を利用する戦略
　4時間足から一定期間の値動きを捉え、そこから設定した水準への到達を狙います。1時間足や日足の系統とは異なる基準で取引候補を作ります。

5．日足のエントリー水準を調整した戦略
　3の戦略と同じ期間の日足を参照しながら、エントリー位置や損切り・利確の幅を変えています。同じ高値・安値を見ていても、参加するタイミングと狙う値幅が異なります。

6．参照期間を短くした日足戦略
　3・5・7の戦略よりも短い期間の日足を使います。より最近の値動きから高値・安値を捉え、長い期間を参照する戦略とは異なる水準を狙います。

7．日足の同じ水準を別条件で狙う戦略
　3・5と共通する日足の高値・安値に対して、買い・売りそれぞれのエントリー位置と決済条件を別に設定しています。日足を使う戦略の中でも、取引の組み立て方を変えた系統です。

8．大きな値幅を狙う戦略
　買いには4時間足、売りには日足を使用します。初期の損切り幅に対して利確目標を遠めに設定し、トレンドが続いた場合に大きな値幅を狙う設計です。

② 保有中の監視

暁は、エントリー後もポジションごとの状態と相場の変化を継続して確認します。

現在の含み損益に加え、そこに至るまでの値動きや保有時間など、複数の情報から保有状況を捉えます。

・ 含み損益と、その推移

現在どれだけ利益・損失が出ているかだけでなく、エントリー後にどこまで有利に動いたか、どれだけ逆行したかも確認します。

同じ含み益でも、利益が伸びている途中なのか、大きく伸びた後に戻しているのかを区別して評価するためです。

・ 直近の値動きと相場の方向性

短期的な価格の変化や値幅、直近の高値・安値に対する現在価格の位置を確認します。あわせて1時間足・4時間足の方向性も参照し、保有している方向と相場の動きが合っているかを見ています。

・ 保有時間と目標までの進み具合

エントリーからの経過時間や、当初の利確目標に対してどこまで価格が進んだかも確認します。利益の大きさだけでなく、時間と値幅の両面から取引の経過を捉えます。

これらの情報を、出口AIや決済管理の判断に利用しています。

③ 出口AIと決済管理

暁は、出口AIと補助ルールを組み合わせ、保有状況に応じて損切り位置や利確目標を調整します。

エントリー時には、各戦略に応じた損切り・利確水準を設定します。その後は、②で確認した含み損益や値動き、保有時間などの情報を決済管理に利用します。

・ 出口AIが、損切り位置を評価

学習済みのAIモデルが保有状況を評価し、その結果を損切り位置の調整に反映します。

条件を満たした場合には、損失幅を縮める方向や、含み益を確保する方向へ損切り位置を更新します。値動きに合わせて調整しつつ、一度更新した損切り位置を不利な方向へ戻すことはありません。

・ 含み益が戻り始めた局面では、利益保護を補強

方向感の弱い相場では、一度伸びた利益が反転によって失われることがあります。

暁では、相場の方向性や含み益の戻り具合が所定の条件を満たした場合、補助ルールによって損切り位置を利益側へ移します。AIの評価に加えて、利益の取り崩しに備える仕組みです。

・トレンドが続く局面では、利確目標を延長

当初の利確目標に近づいた際、1時間足・4時間足の方向保有方向と一致し、損切り位置も利益側に移せている場合には、利確目標をさらに先へ延長します。

この延長は、AIとは別の条件判定で行います。損切り位置による保護を維持しながら、トレンドが続いた場合の追加の値幅を狙います。

・重要指標の発表前には、事前決済にも対応

対象となる重要指標の発表前に、本EAの保有ポジションを決済する機能も備えています。初期設定はONで、パラメータから変更できます。内蔵カレンダーに収録された日程をもとに作動します。

■ 機械学習によるAIを利用している部分

暁では、レンジ局面でのエントリー選別と、保有中の損切り位置の評価に、機械学習によるAIを利用しています。

・AIはどのように作られているのか

過去の価格や取引の状態を数値化し、データに含まれる関係性をモデルに学習させます。そのモデルを検証したうえで、EAに組み込んでいます。

運用時には、現在の値動きやポジションの情報を学習済みモデルに入力し、評価結果を売買判断に利用します。AIの判定はEA内部で行い、運用中に自動で再学習する仕組みではありません。

① レンジ局面におけるエントリー選別

トレンドフォローでは、方向感の乏しい相場でエントリーすると、値動きが続かず反転に巻き込まれることがあります。

暁では、相場の方向性が弱いと判定された局面のBUY候補に、AIによる選別を追加します。候補ごとの状態を評価し、基準に届かない場合はエントリーを見送ります。

すべての局面・すべての売買にAI選別をかける設計ではなく、特定の局面で入口の判断を補う役割を持たせています。

② 出口AIによる損切り位置の評価

保有中は、含み損益、保有時間、直近の値動きなどをAIに入力し、その評価を損切り位置の調整に利用します。

条件を満たした場合には、損失幅を縮める方向や、含み益を確保する方向へ損切り位置を更新します。一度更新した損切り位置を、不利な方向へ戻すことはありません。

なお、利益保護・利確目標の延長・重要指標前の決済には、AIとは別のルールも使用しています。学習済みモデルの評価と、あらかじめ定めた管理ルールを組み合わせた設計です。

■バックテスト成績のご紹介

ヒストリー品質100％の2013~2026年の１３年間のバックテストです。 右肩上がりのグラフでPF1.63を記録しています。 また、最大ドローダウンは4.74%に抑えられています。 注目してもらいたいのは平均勝ちトレードと平均負けトレードです。 一度の平均勝ち額が、一度の平均負け額を上回っています。 これによって利確、損切の戦略がどれだけ機能しているわかっていただけると思います。 ■パラメータのご紹介