ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡ　ＵＳＤ／ＪＰＹ

【商品コンセプト】 　・長期にわたり利益を積み上げるＥＡであること。 　・初心者にも簡単に取り扱えること。 　・７つのロジックを駆使し戦略を検討できること。 【アプローチ】 　ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡのシステムでは、７つのロジック、複利機能を搭載し、単独ロジック 　では実現できない高い収益性と同時に単一ロジックなみの低ドローダウンを実現することを 　目標にする。 【考慮した点】 ＜未来への適合性＞ 　長期間の過去のデータにより検証することはもちろん必要、しかし最終目的は利益を出す 　ことである。いかに未来に適合していくかが、設計時における大きな課題と考える。 　ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡでは、以下の検討を行いつつシステムを構築しました。 　１、相場そのものを最適化するフィルターを使用しない。 　　不得意な相場に対しフィルターをかけると、過去のトレードに対しパフォーマンス 　　が高いＥＡの製作が可能になる。しかしながら本ＥＡの目標は未知の相場に対する 　　適合性を上げること、本ＥＡではフィルター未使用でパフォーマンスの向上を計ります。 　２、統計的に低い過剰な相場へのカーブフィッティングに注意。 　　統計的に低く、利益率が高い相場に注力せず、統計的に高い日々の相場にて 　　利益を積み上げることができるよう設計します。 　３、７つのテクニカルを独自にカスタマイズし搭載。 　　一般的に使用率が高い７つのテクニカルを各テクニカル毎に最適な収益性が得られるよう 　　エントリー、エグジットを評価し再構築しました。 【搭載ロジック】 ・ＬＯＧＩＣ１：移動平均線　　　　　系オリジナルロジック。 ・ＬＯＧＩＣ２：ボリンジャーバンド　系オリジナルロジック。 ・ＬＯＧＩＣ３：ＭＡＣＤ　　　　　　系オリジナルロジック。 ・ＬＯＧＩＣ４：ストキャスティクス　系オリジナルロジック。 ・ＬＯＧＩＣ５：一目均衡表　　　　　系オリジナルロジック。 ・ＬＯＧＩＣ６：ＲＳＩ　　　　　　　系オリジナルロジック。 ・ＬＯＧＩＣ７：ＡＤＸ／Ｒ　　　　　系オリジナルロジック。 　４、戦略型ＥＡ 　　７つのロジックを単独もしくは、同時動作が可能であり、各ロジックは、売りのみ、 　　買いのみの動作も可能。様々な場面での適応を想定したＥＡです。 　　また、７つのテクニカル同時動作においても、お互いの損失を補完するようバランスを 　　とって調整しています。 　　さらに、複利機能を使うことで収益性のアップも検討が可能となります。 ＜損小利大のロジック＞ 　リスクマネージメントは、損小利大　の割合に調整しています。 　トレーリング機能によるさらなる利益を追求します。 ＜安定した勝率、低ドローダウン＞ 　一つのテクニカルにおいてエントリー、エグジットのタイミングの組み合わせは、 　テクニカル周期なども含めほぼ無限の組み合わせを持っている。ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡ 　では、高い収益性を目標に１つのテクニカル単位で細かく調整をを行っています。 　さらに、この７本のロジックを長期間のバックテスト及びロジック間の収益バランスを 　考え最終調整を行うことで安定した勝率、収益性と相互間のドローダウンの抑制をめざし 　ています。 　[チェック項目：妥当性確認] 　エクイティーカーブについて以下の項目を重点的にチェック。 　　　　　種別、タイプ 　　　　　資産の増減 　　　　　エントリー、エグジットコントロール 　　　　　確定損益と評価損益の乖離 　　　　　ロット数、ロットコントロール 　　　　　勝率のバランス 　　　　　７つのロジックがそれぞれを補完するようにバランスを取る。 　レポートについて以下の項目を重点的にチェック 　　　　　テスト期間、スプレッド、使用タイムフレーム 　　　　　トレード回数 　　　　　不整合チャートエラー 　　　　　勝率、ＰＦ、損益レシオ、最大ドローダウン ＜ポートフェリオ構築＞ 　ＥＡ単体での処理の最適化及びパフォーマンスの向上、セッティングの簡素化、 　複数通貨への対応。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 【操作説明】 以下の各パラメータと操作について説明します。（設定値は半角を入力） １、MagicNo（マジックナンバー） 　ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡの取引と他の取引を区別するための認識番号です。 　本ＥＡ内では７つのロジック、売りと買いロジックの計１４の識別番号を使用します。 　同一口座上の他のＥＡと競合しないように設定してください。 　（設定値は１つ入力すると連続番号が割り振られます。） ２、Slippage（スリッページ） 　注文が出されてから、約定するまで、価格がすべることがあります、このすべりの許容範囲 　がスリッページです。通常はデフォルトのままで問題ありません。 　注文が頻繁に通らない場合、この値広げてみるのも良いですが、むしろサーバーや回線の 　スピード等を確認してください。 ３、FixedLotSize1～7（ロジック１～７までのロットサイズ） 　ブローカーにより単位が違うこともありますが、千通貨単位のブローカーでは、最小 　Ｌｏｔ数は１枚＝０．０１です。 　（ロジック単位でＬｏｔ数を変えることは可能です。） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４、Logic1～7（ロジック１～７の動作スイッチ） 　ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡではロジック単位、売り、買い、同時動作など制御が可能 　となっています。 　　　　　ロジックの動作　　　　　　　　値 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 　ロジックを使用しない　　　　　　　　：０　　　＊：設定値は半角数字0～3 　ロジックを使用する（売り、買い両方）：１ 　ロジックを使用する（買いのみ）　　　：２ 　ロジックを使用する（売りのみ）　　　：３ 　 　各７つのロジックは７つのテクニカルに対応しています。 ・ＬＯＧＩＣ１：移動平均線　　　　　ベースのロジック。 ・ＬＯＧＩＣ２：ボリンジャーバンド　ベースのロジック。 ・ＬＯＧＩＣ３：ＭＡＣＤ　　　　　　ベースのロジック。 ・ＬＯＧＩＣ４：ストキャスティクス　ベースのロジック。 ・ＬＯＧＩＣ５：一目均衡表　　　　　ベースのロジック。 ・ＬＯＧＩＣ６：ＲＳＩ　　　　　　　ベースのロジック。 ・ＬＯＧＩＣ７：ＡＤＸ／Ｒ　　　　　ベースのロジック。 ５、DynamicLotSize（複利運用機能のＯＮ/ＯＦＦ） 　　false：複利運用機能をOFFにします。Lotサイズは、FixedLotSizeを参照します。 　　true ：複利運用機能をONにします。Lotサイズは、RiskMarginの値で計算されます。 　　DynamicLotSizeは、パラメータRiskMarginとセットで使用します。この機能をON 　　にする場合は、RiskMarginの値が適切か確認してしてください。 ６、RiskMargin（資産にたいする、リスクの割合１％≒０．１にて設定） 　　このパラメータは、DynamicLotSize＝trueにして始めて機能します。 　　このパラメータを設定すると、設定値に応じたLot数を計算しさらに資産の増減に応じ 　　複利で運用します。 　　０．１と設定した場合（リスク１％） 　　資産１００万円での１％をリスク許容範囲と考える場合、資産１％をストップロスで 　　割ったLot数で計算しています。（実際は７ロジック同時動作の場合１％⇒０．７％ 　　ぐらいの割合になっています。） 　　単利・複利運用でのLot数の決め方については次の【運用のヒント】で説明します。　 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 【運用のヒント】 ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡでは、シンプルでありながら運用面において、ポートフェリオ 構築に適したシステムになっています。以下『運用のヒント』として紹介します。 １、取引通貨によるリスクの分散。 　　ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡではＵＳＤ／ＪＰＹ、ＥＵＲ／ＵＳＤ、ＧＢＰ／ＪＰＹ 　　の３種類を用意しているためリスクの分散も考慮に入れています。 　　 ２、７つのロジックと売り買いロジックのＯＮ／ＯＦＦ機能、 　　トレンドフォローのＥＡでは、アップトレンドでは買いロジックがダウントレンドでは 　　売りロジックが有効になります。ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡではスイッチによるロジックの 　　単独動作が可能なため、極端な話、上げトレンドで７つのロジック全て買いのみ動作。 　　または、５ロジック買い、２ロジック売りなど組み合わせを色々と考えることが可能 　　です。 　　また、同じ口座にて別のＥＡで同一のテクニカルロジックを動作させている場合は、 　　その機能をＯＦＦにしリスクと資産効率を考えることも可能です。 ３、複利を使った運用 　　ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡでは、複利運用の機能もありますので、最適に設定することで 　　安定したリスクでＬｏｔコントロールを行った運用が可能です。 　　複利を使った場合リスク割合の検討が必要ですが、以下の方法で検討ができます。 　　『ストラテジーテスターを使った検討方法。』 　　まず、資産と動作ロジック、リスク割合を仮り決めし、ストラテジーテスターを 　　動作させる。 　　動作するロジックの証拠金と相対ドローダウンの２倍が資産より少ないことを 　　確認します。（以下の計算式は参考にしてください、もっと的確な計算式があれば、 　　そちらを使用してください。） 　　資産＞必要証拠金＋相対ドローダウンＸ２ 　　となっているか確認する。なっていなければ資産、リスクなどを再度調整します。 　　この時、期間は５年～１０年（モデルは始値でかまいません）ぐらいで検討してみて 　　下さい。 　　単利の場合は、相対ドローダウンではなく絶対ドローダウンを使います。 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 【開発結果】 　以下を参照して分かるように長期間のバックテストにおいても、高い収益と低いドロー ダウンを維持することができる結果となった。 　　＊：本文の最後に詳細結果及び収益曲線を添付。 ・総損益　　　　　　　　：６０３４５．９９ ・プロフィットファクター：１．２６ ・勝率　　　　　　　　　：４３．６６％ ・ドローダウン　　　　　：９．９３％ ・期待利得　　　　　　　：４．９７ ・総取引数　　　　　　　：１２１５１回 ・条件（バックテスト） 　　　期間　　： 2006.10.01 - 2015.10.01 　　　ＭＴ４　：ＦＸＴＦ（１万通貨） 　　　Ｌｏｔ数：売り１枚、買い１枚 　　　ロジック：７ロジック同時動作 　　　複利　　：未使用 　　　期間　　：約１０年 　　　モデル　：全ティク 　　　通貨　　：ＵＳＤ/ＪＰＹ（スプレッド８） 【商品概要】 ・トレンドフォロー型、戦略ＥＡ。 ・基本設定はマジックナンバー、ロット数、各ロジックＯＮ／ＯＦＦ、複利機能の簡単設定。 ・７つのロジックは単独または同時動作が可能。 ・売り、買いそれぞれ独立したカスタムロジックを組み込み複雑な相場に対応。 ・だましの少ない１時間足を使用する為、短期～中期売買タイプの比重を高めた仕様。 ・使用頻度の高い７つのロジックをベースにし、相場への適合性を高める。 ・利益が伸ばせる相場では、トレーリングストップ機能を使い損小利大を目指す。 ・１千枚通貨＆１万枚通貨に対応し、少ない資産での運用も可能。 ・７ロジックを同時に動作させた場合、売り、買い独立したロジックのため最大で 　１４ポジション（両建てあり）が発生します。両建て不可の証券会社では取引できません。 ・ナンピン、ピラミッティング、マーチンゲールは行いません。（トラリピも含みません） ・戦略は、トレンドフォロー売買。 ・未知の相場への適合性を高めるため、フィルターは未使用。 ・トレーリングストップパラメータは、過度な変動相場は除外した上で変動幅を平均化 　し決定。 ・機能は最小限に留め、エントリーエグジット処理のレスポンスを最大限高めています。 【マジックナンバー】 　マジックナンバーは、他のＥＡと重複しないナンバーを設定してください。本ＥＡでは、 　１４のマジックナンバーを使用します。 　本ＥＡにてマジックナンバーを２０１５０５０１と入力した場合 　２０１５０５０１～２０１５０５１４が内部にて設定されます。 【digits差について】 　本EAでは２、３、４、５桁digits差についてプログラムにて対応しているためほぼ全ての 　ＭＴ４で動作が可能です。 【最小ロットサイズ】 　最小ロットサイズは、ブローカーにより違います。適正ロットサイズを入力。 　１万通貨　１枚取引　ロットサイズ１．０（ＦＸＴＦなど） 　１万通貨　１枚取引　ロットサイズ０．１ 　１千通貨　１枚取引　ロットサイズ０．０１ 　デフォルト値は１千通貨　１枚取引　ロットサイズ０．０１を設定。 　以下ＡＮＧＥＬ　ＣａｔⅡ　ＵＪのバックテスト結果を添付。