RushRice USDJPY

2019/12 当商品ページのアクセス数がいきなり増えたと聞きました。 こちらは話の流れも整理せず、誤字脱字のチェックもないまま勢いだけで書いた文章でした。 非常に読みづらく、意味不明な箇所も多くある点お詫びいたします。 せめて意味ぐらいは通るように整理していこうと思います。 ※当EAは成績不振により販売停止となっております。 2019/05　追記 当EAが販売停止に至るまでの流れを簡単に記載します。 半分言い訳のようなものですので、適当に読み捨てていただければ幸いです。 このEAは私が初めて出品したEAでした。 核となるロジックは、長期でトレンドが発生している方向のみにエントリーを制限したうえで、ボリンジャーバンドによる短期逆張りを行う、というものです。 こちらは5分足を使ってのスキャルピングEAとなります。 ロジックに優位性があることはわかっていたのですが、製品化して販売に至るまでに何度も壁にぶつかりました。 ・ブローカーごとに提示する価格が異なるためバックテスト通りのエントリー／エグジットが再現できない。 ・スプレッドの影響が大きく、1違うだけでも大きく結果が異なってしまう。 ・約定時にとにかく滑り、その影響をもろに受けてしまう。 上記は代表的な問題ですが、その他諸々、とにかくバックテスト通りにならない。 販売前にプロトタイプを作成し、自分自身でテスト運用を行いましたが、なかなか勝てない期間が続きました。 このEAは、そうしたスキャルピングEAの諸問題に対し、以下の様に技術面から解決を目指しました。 ・ブローカーごとに提示する価格が異なるためバックテスト通りのエントリー／エグジットが再現できない。 →価格そのものではなく、値動きと加熱度（RCIと言われる指標です）を元にして、独自の標準偏差を導き出しました。 これはMT4標準搭載のボリンジャーバンドを使用するのではなく、新たにオリジナルの値を示すボリンジャーバンドを作成したということです。 そして短期逆張りのエントリー条件を「オリジナルボリンジャーバンド2σへのタッチ」としました。 こちらはかなり効果があり、ブローカーごとに提示する価格の違いを平準化することに、かなりの水準で成功したと思われます。 ・スプレッドの影響が大きく、1違うだけで大きく結果が異なる。 ・約定時にとにかく滑り、その影響をもろに受けてしまう。 →エントリーポイントを複数に分け、エントリー自体を平準化することで対応しました。 期待利潤は少し減りましたが、ここでエントリーしたい、ここで利確／損切したいという考えは再現できているように思われます。 ※個人的な見解ですが…… よく、一回のトレードで１つしかポジションを持たない＝ナンピンのないEA＝ロジックが強いEAという話を聞きます。 しかし、短い時間足のEAにおいて１ポジションしか持たないEAは、ここで記載しているような諸問題の影響を強く受けるため、とても実運用に耐えられないことが多いです。 合計で1Lotエントリーしたいのであれば、0.1ずつ10回に分けた方が、実運用では間違いなく安定します。 1ポジションしか持たないことを売りにしているEAをみると「この製作者はリアル口座で運用したことあるのかな……」と疑いの目で見てしまいます。 （多分、EA製作者はみんな疑いの目で見ていると思います） この他にも、あらゆる精度を高めるために、以下のような検証やロジックの整理を行いました。 ・リアルティックデータを用いて、バックテストの精度を可能な限り高めた。 →当時は楽天証券に吸収される前のFXCMジャパン社が、一定以上の口座残高を条件にリアルティックデータを提供していました。 ・滑りやスプレッド拡大の影響をなるべく押さえるため、単純な成行注文は行わないよう細かく指値を動かしながら調整しました。 →ご存知の方も多いかと思われますが、海外の有名な無償EAにXMT-Scalperというかなり力の入ったEAが存在します。 そちらで取られていた対策が、指値や逆指値を細かく調整するやりかたです。 私のEAには、この手法を成行用にアレンジしたものを搭載していました。 ※当然と言えば当然なのですが、海外のEAクリエイター達もゴゴジャン社で活動するEAクリエイター達が抱える問題と同様の問題を抱えていたのだと思います。 もしこれからEAを作成するという方は、非常に参考になりますので、まずはXMT-Scalperのソースコードを読むというやり方から始められると良いと思います。 ・スキャルピングEAは重要指標発表時など、変動時に大きくやられてしまうことが多いため、トレードタイミングを制限しました。 →トレードする時間帯を制限したというものではありません。（よくある"朝スキャ"等とは少し異なる考え方です） こちらは詳細は公開できませんが、すでに持ってしまっている状態での急変への対応となります。 ・カーブフィッテングを抑えるため、パラメータ調整の余地を極限まで少なくしました。 →例えば期間の異なる移動平均線のクロスでエントリー／エグジットするEAがあったとして、短期10・長期50のEAと短期20・長期100のEAでは当然結果が異なります。 この二つのバックテストを比較して後者の方の結果が良かったからと言って、今後も後者の方が結果が良いという保証はどこにもありません。 はっきり言って、パラメータを次々変更しながら最適な値を見つけるバックテストはほとんど無意味です。 純粋にロジックの設計から導き出された値のみを使用し「なぜその期間を使うのか？」が分からない値は使わないようにしました。 これは今でもとても大切なことだと考えています。 こうした努力といいますか、課題を一つ一つ潰していく作業が実を結び、自らのリアル口座の損益曲線が右肩上がりになりはじめました。 １カ月ほどフォワードテストの結果を見て、ほぼ想定した通りの結果が出たことから、販売に踏み切りました。 当時の自分の持つ力を全て投じたものでした。 正直、EAによる自動売買業界に革命を起こせると思っていました。 結果は見ての通りです。 成績不振による販売停止となりました。 私のリアル口座でのフォワードも同様ですが、販売開始と同時ぐらいのタイミングで、損益曲線が右肩下がりになりはじめました。 驚愕の結果でした。 これだけ力を入れて、問題を全て解決したつもりだったEAです。 今となっては、右肩上がりの時に出品して、ユーザさん達を騙さずに済んだことにほっとしています。 諦めきれなかったため、何が原因か必死で調査しました。 暫くして、原因は自分なりに突き止めることができました。 それは解決できないものではありませんでしたが、おそらく解決できたところですぐに次の寿命が来ることもわかりました。 私が寿命の短いロジックしか見つけ出せなかった。 ということではなく、そもそも短期足EAの寿命は想定しているより極端に短いものである、という結論が限りなく近い所に見えていました。 先には 課題の発生 と 解決 のイタチごっこの構図が見えました。 それもイタチごっこをしている間中、自らの資金は吸い取られ続ける右肩下がりのイタチごっこです。 ゴゴジャン様で販売されているEAの数々を見ると、嫌でも納得せざるを得ないと思います。 短期足EAで勝っているEAのうち、長く勝てるEAはほとんど無いのです。 10年、20年といった期間のバックテストに耐えたロジックは、この先何年優位性を保つと思われるでしょうか？ これはほとんどの短期足EAに当てはまると思いますが、現実はびっくりするほど短時間です。 誤解を恐れずに書くと、短期足のEAで長期間右肩上がりのバックテストは、それ自体カーブフィッティングと隣り合わせです。 カーブフィッティングとは「一定の売買ロジックがあり、そこに使うパラメータの中で最も良い結果を選ぶ」というようなイメージだと思います。 例えば移動平均線を使用したロジックのうち、最も結果の良い移動平均線の期間を選ぶ、というような。 少し言葉で表現しにくいのですが、私が言いたいのは、ロジック自体が環境にカーブフィッティングしていることがあり得る、ということです。 これほど日々環境が変化するというのに、長期間にわたって通用する短期足のロジックなんていうものが、本当に存在するでしょうか。 存在するとしたら、それは長期間の過去に対してカーブフィッティングされてしまったロジックなのではないでしょうか。 同じ短期足のEAであれば、バックテストは出来ないかもしれませんが「直近５日間の値動きと他通貨の力関係から最適化したEA」と言い切るようなEAの方が遥かに信頼できると思います。 ここからは少し雑談の色が濃くなります。 繰り返しとなりますが、ゴゴジャン様にはロジックの良さで勝負しているEAがたくさん出品されています。 それは膨大なバックテストから導き出されたロジックかもしれませんし、長い裁量トレードの経験を再現したものかもしれません。 ただ、一定の期間が経つと、右肩下がりに陥ってしまうものが非常に多いです。 または、ゴゴジャン様のフォワードでは右肩上がりですが、実際に購入してリアル口座で使ってみるとあまり結果が芳しくなかったりします。 一つ言えることは、EAは簡単には勝てないということです。 特に15分足以下はその傾向が顕著だと思われます。 私は RushRice が勝てないことが分かった後、海外のEA関係のフォーラムに入り浸って「EA作りのトレンド」を学んだり、国内の某EA開発コミュニティに数年間参加して情報交換をしました。 そのおかげでEA開発における土台を固め、時代の変化にもついていけているつもりです。 特徴的なこととして、2017～2018年はビットコインFXでmmbotと言われる自動売買が流行りました。 その影響か、最近の短期足でトレードを仕掛けるタイプのEAは、おそらく一般のユーザは予想もつかない高度なロジックを使用しています。 弊EAの「AMA_EURUSD」の説明で例として記載している、「ブローカーごとの乖離を見て、乖離が出たブローカーでエントリーするロジック」などは序の口です。 少しプログラム寄りのお話になりますが、今EAクリエイター達に流行っている短期足EAは、もうEAと言っていいものかどうかもわかりません。 Python や R といったプログラミング言語で作成された解析ツールを搭載し、統計的な処理を施したデータを用いて優位性が発生する瞬間を見極めます。 MQL(MT4用のプログラミング言語です)はエントリー／エグジットのコア部分しか行いません。 個人的な感想ですが、彼らと話をするとプログラマー同士の会話という印象ではありません。 いきなりマッピングされたデータを見せられ、使用したデータ・加えた統計処理の妥当性を中心に話が進んでいきます。 機械学習や人工知能(AI)といったものの搭載はまだ結果が出ていないようですが、これは私の所属しているコミュニティでは結果が出ていないだけで、 もっと技術力のあるチームや、大きな資本を持ったプロが関わっているプロジェクトなどではとっくに実用化されていると思われます。 今、短期足のEAで勝つということのリアルはこういうことだったりします。 短期足で勝つためには、毎日のように統計値を変更・調整しながら、一瞬だけ浮かび上がる優位性（統計的な異常値）を誰よりも早くかすめ取る必要があるのです。 ここで知っていただきたいことが一つあります。 それは上記のような高度なEAでも、運用するにあたり「毎日のように統計値を変更・調整」を行うのが前提である点です。 特定の聖杯ロジックを見つけたらMT4に設置して、あとは待つだけ……というような運用は短期足EAでは想定されていません。 市場は思惑が重なりすぎて一種の複雑系となっているため、特定のロジックが通用するという前提がそもそも誤りがあるという考え方です。 はっきり言いますと、スキャルピングに関しては、おそらく裁量トレードでうまくなる方が楽です。 人の脳の方が柔軟に対応できます。 私が長期足の方が良いという結論に至った理由はこうした経緯があります。 少し話は変わりますが、トレードにおける自動売買プログラムの優位性は、判断の正確さと速さです。 また、今この業界はどんどん「速さ」勝負になっています。 同じレベルのロジックであれば、速い方が勝ちます。 実は株式市場や為替市場において、統計的優位性というものは案外すぐに見つかります。 優位性が現れた瞬間にうまくトレードすることができれば、利益となります。 そのため、もし上記のようなトレードプログラムを作成した場合、バックテストを行うと驚くほど右肩上がりの成績となります。 ということはプログラミング技術さえあれば簡単に勝てるのかというと、もちろんそんなことはありません。 優位性が発生し、エントリーしようと思った瞬間には、もうすでに他のプログラムがトレードを終えています。 聖杯ロジックを持っていても、速さで負けるのです。 話をEAに戻しますが、様々な困難を突破して勝ち続けることが出来る聖杯EAがもしあったとしても、速度で負けることで寿命はある日突然やってきます。 一個人が作成できる程度の環境で、大口の作成した環境に速さ勝負を仕掛けても、絶対に勝てません。 ビットコインのマイニングが流行した時、 中国の巨大なマイニング工場に対して個人のPCで勝てるわけがなかったのと似ているような気がします。 長期足でも勝てるEAがあれば、まだ個人でも勝てる可能性があります。 私が足がかりとしてAMAシリーズをリリースしたのは、こうした理由からです。 以上、知っていること、見てきたことを想いのまま書きなぐりました。 最後ではありますが、あくまでもこれは私個人の見解に過ぎない点、ご了承ください。 ※コミュニティ名は伏せていますが、分かる人には分かると思います。 間違えてもコミュニティにクレームを入れたりしないでください。