山紫水明～SANSI-SUIMEI～

 (バージョンアップ情報) Version.1.4 「SanshiSuimei4」トレード頻度を上げるパラメータ追加 Version.1.5 「SanshiSuimei5」複利のロット計算を余剰証拠金ベースと 　　　　　　　　　　　　　　　残高ベースで選択できるようにしました。 Version.1.6 「SanshiSuimei6」決済時のスプレッドフィルタを追加しました。 Version.1.7 「SanshiSuimei7」SeasonTimeがfalseの時のエントリ時刻計算の誤りを修正しました。 Version.1.8 「SanshiSuimei8」特定の曜日のみエントリーするように修正しました。この機能を使わない場合はEAを更新する必要はありません。

 ■ 概要 　MT4標準のテクニカル指標を使い、上位時間軸のトレンド方向をチェックし、その方向と逆方向に 　オシレータ系の指標が動くとエントリしているシンプルな押し目買い・戻し売り手法で、ローソク足 　の始値でエントリ、決済をしてます。 ■ 特長 ①リスクリターン率が高い---> 20 　リスクリターン率 ＝ 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140) ② 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタによる最適化が 　カーブフィッティングでないことを確認してます。 ③トレイリングストップを使って利益を伸ばしています。 ④ 資産曲線が直線的に伸びている ⑤ 損切値が利確値に比べて大きくない。 ⑥ 内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテストでも良好な結果を得ていて、 　ロジックの有効性を確認してます。 ■ トレードロジック RSI、移動平均線、ボリバン、MACDを利用したシンプルな押し目買い・戻し売り手法 ローソク足の始値でエントリ、決済をしてます。　 ■ 週末決済 週のポジションの持越しをしないよう、週末決済してます。　 ■ EAのコメント 買いも売りもコメントは「SanshiSuimei」です。 ■ 疑似フォワードテスト 過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化後、同じパラメータであとの2年を ストラテジテスタにより性能確認し、ほとんど落ちてないことを確認しました。 注記：ローソク足の始値でエントリ、決済をしてますので、以下のデータはストラテジテスタの 始値でモデルで計測したため、全ティックデータの結果と微妙にデータが違います。　 <10年間のバックテスト> ・期間：2006.10.01 - 2016.10.01 ・スプレッド：2.0pips ・ロット数：0.16 ・最大ポジション数：４ ・純益：21,512 ・最大ドローダウン：　948 ・プロフィットファクタ 2.46 ・勝率　80.79% ・総取引数:2051 <2年間のフォワードテスト> ・期間：2006.10.01 - 2016.10.01 ・スプレッド：2.0pips ・ロット数：0.16 ・最大ポジション数：4 ・純益：1,824 ・最大ドローダウン：　919 ・プロフィットファクタ 1.75 ・勝率　74.46% ・総取引数:325 ■ USDJPYのバックテスト 内部定数等一切変えず、USDJPYでのバックテスト ・期間：2006.10.01 - 2016.10.01 ・スプレッド：1.5pips ・ロット数：0.16 ・最大ポジション数：4 ・純益：9,185 ・最大ドローダウン：　1,082 ・プロフィットファクタ 1.72 ・勝率　74.66% ・総取引数:1701 ■ 最大ポジション数(MaxPos)を変えた時の各数値 下図の中でどれを選択しますか？ 私はリスクリターン率の一番高い、４がお勧めです。 ■ ロット数を変えた時の各数値 下図をみてください。 ロット数を上げると年収益率が高くなり、最大ドローダウンが大きくなっているのが分かると思います。 しかし、変わらないのはPF、勝率、リスクリターン率です。 ■ ロット数の決め方 初期証拠金が10000$で、MaxPos=4を選択した場合、ロット0.1で最大ドローダウンが590$です。 もし、最大ドローダウン3000$まで許容できるとすると 0.1×3000÷590＝0.5を設定すれば、よいことになります。 ■ パラメータの説明と初期値 ・MagicNumber = 151991 　マジック番号、本EAのマジック番号です。 　 ・EntryMaxSpread = 4.0 　エントリ時の最大許容スプレッド(pips) 　 ・CloseMaxSpread = 4.0 　決済時の最大許容スプレッド(pips) ・Lots = 0.16 　ロット数 　ブローカによっては最小ロット数、ロットの変化幅が違います。 　ロットの変化幅が0.1の時は0.1単位でロット数を設定ください。 　私が出品してます「MT4マーケット情報表示インジケータ」(無料)を利用すると 　これらの値がすぐに分かります。 　https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/15545 ・MaxPos　　　= 4 　最大ポジション数 ・TakeProfit = 120 　利確(pips) ・StopLoss = 130 　損切(pips) ・SeasonTime = true 　夏時間GMT+3、冬時間GMT+2の時間を採用されているブローカで使われる時は 　この値をtrueにしてください。それ例外はfalseです。 ・ServerGMT = 0 　SeasonTimeがfalseの時のサーバの時間帯を入れてください。 　例.GMT+9の場合は9となります。 ・StartTime = 21.4 　トレードスタート時間 ・EndTime = 2.5 　トレード終了時間 　上記の２つのパラメータに関する注記 　(1) 少数点以下を60倍すると分になります。　 　　例) 21.4は21時24分、2.5は2時30分 　(2) EndTimeがStartTimeより小さい時は翌日と見なします。 　(3) 時間はSeasonTimeがtrueのサーバの時間です。 　(4) 初期値のままでお使いになることをお勧めします。 ・MoneyManage = false 　複利計算をする場合はtrue、固定ロットの場合はfalse ・RiskRate = 20 　複利計算をする時、余剰証拠金のRiskRate%が必要証拠金になるようロット数 　を決めます。 ・MoneyCalcMode = FreeMarginの時、余剰証拠金ベース計算 　　　　　　　　　= Blanceの時、残高ベース計算 ・RSILevel = 15 　感度、この値を下げるとトレード回数が増えます。 　　　　 この値を上げるとPFが増え、ドローダウンが小さくなります。 

日本時間で、trueの曜日のみエントリします。 ・UseMonday = true; ・UseTuesday = true; ・UseWednesday = true; ・UseThursday = true; ・UseFriday = true; ・UseStaurday = true;

■ トレード頻度調整用パラメータ追加 ボラティリティが低い時はあまりエントリしないので、感度調整用パラメータ(RSILevel）を 追加しました。 従来のEAではこの値は24.5固定でしたが、バージョンアップしたEA「SanshiSuimei4」からは RSILevelを10～25の範囲で変えることが出来ます。この値を小さくするとトレード回数は 飛躍的に増えます。 バックテスト結果では、RSILevelを下げて、トレード頻度を上げても高い勝率やPF、 資産曲線の傾向(右上がり)を維持してます。 ・RSILevelを変えた時のバックテスト結果 ・RSILevelを変えた時の資産曲線の違い 　＊RSILevel=25の時 　＊RSILevel=20の時 　＊RSILevel=15の時 　＊RSILevel=10の時 以上。