Aws_System

以回測結果進行的邏輯分析

Awesome_System 2 的回測以5年期間( 2018.02.01 02:00 – 2023.12.29 23:55)的資料執行。

回測設定為，

初始保證金：50萬日元
點差：變動
時間週期：5分鐘

從回測結果摘錄部分，

純益：2,702,553.10日元
PF：1.73
最大DD：530,674.38日元 (26.75%)
總交易次數：4,444次
每次交易的期望值：608.14日元

如此所示。
作為並非僅僅是加碼式馬丁的 EA，同時作為 EA，以及作為外匯交易也取得非常優秀的成績。

現在将基於這次回測結果進行邏輯分析。

主要邏輯

・專化型 RSI 進場
使用 RSI 進場的 EA 並不少見。然而在此 EA 中，使用 RSI 專門進場到 Sell 位置。
根據趨勢在關鍵點進場，降低造成損失的風險。

從圖像可以看出，sell 進場是〇的倉位進場。
當出現「向多方移動幅度很大」或「超過超買線很大」的情況時，即可判定為進場。

另外，止盈條件為〇的平倉。
在過度賣出線上方最大偏離的倉位也能順利止盈。

前6個倉位看似止損，但因為達到「全體平均利益」的條件而在此倉位止盈。

・高級加碼策略
開發上最著力的是加碼幅度與加碼次數的調整。馬丁策略被稱為高風險高回報的交易方式，但在此調整之後，能在同時抑制最大回撤又不損及最大利潤率。從而使回測5年的利率提高到5倍以上。

・利潤確定
以倉位的 Take Profit 為「25 pips」、整體平均利潤達到「15 pips」時即結算。

按照前述 RSI 進場的說明中提到的倉位數據，為「6倉位為虧損」「3倉位為獲利」的收支狀況。

總虧損額為「-66,396.15日元」，總利潤額為「90,549.72日元」。
結果說明，邏輯發揮良好，整體平均利潤為「24,153.57日元」的利潤。

・止損設定
將停損設定為500 pips。就 12 次的加碼次數作出出色的調整。

2020/7/17 的 Sell 進場價格為 1.25739
2020/7/30 的 Stop-Loss 價格為 1.30343
在約500 pips 之内就有明確的停損點。

＜POINT＞當時的英鎊/美元市場形成英鎊走強的上升趨勢，正受到長時間的上升趨勢影響。

・手數管理
初始手數設為「0.01」開始。加碼時，將變動手數進行進場。

＜POINT＞這樣在價格回撤時獲利的回報會被良好地調整。

・點差限制
透過把進場時的點差最大容許度設定為50 pips，大幅降低高風險交易的出現機率。

＜POINT＞若點差超過 50 pips 將不進場！

・Awesome_System 2 的策略考察
使用「RSI」不放過趨勢的良機進場，透過「加碼」降低平均購買價格，並以「馬丁」尋找勝機。
加碼馬丁在單一交易中的虧損往往較大，但透過適當的「止損設定」與「手數管理」實現嚴密的風險控管。

參數設定

・GMT 設定（格林尼治標準時間，英文: Greenwich Mean Time）
請按您所使用的每家外匯經紀商設定。
設定外匯經紀商冬季伺服器時間與格林尼治標準時間的時差。
例）Exness 採用伺服器時間的格林尼治標準時，因此為「GMT+0」。

・夏令時設定
「離赤道較遠的國家」或「大國」有時會實施夏令時制度，因季節性日照時間長短而改變時間。
為消除因夏令時所造成的時差，設有此設定。

・MAGIC(魔術數)
不可與其他 EA 重疊使用。

・手數
0.01 手數建議為50萬日元。這是最低金額，若有約50萬日元以上的資金，或可降低口座崩潰風險的機會。

＜POINT＞回測中的最大 DD 超過初始保證金的 50 萬日元，因此若有100萬元更能增加安全性分析。