TRUE 中間價

●    SHIN NAKANE關於

本EA、SHIN NAKANE是，使用日本市場特有的交易邏輯—仲值交易（中值交易）的EA。

【仲值】是指金融機構在外匯交易中的基準匯率，於每天9時55分決定。

在此時間點，進口企業等會為結算資金而大量提交購買美元的訂單，基本上具有上升傾向。

因此，9時55分前做多美元/日圓，9時5555分時做空以圖利，這就是所謂的仲值交易。

由於每天在固定時間定型化交易，能追求穩健的利潤。

這種仲值交易在日本相當知名，市面上有多款在仲值及仲值趨勢明顯時瞄準五十日的EA，其中多數能穩健地獲利。

然而，因仲值交易為定型化交易，無法對應不同情境做出靈活處理。近年全球局勢變化，常出現價格快速波動，這類型的行情難以因應，存在缺點。

本EA已在仲值交易中嵌入自有邏輯，依據當前狀況僅在高勝率時才開倉，進行改良。

因此，即使常規仲值EA不佳時，也能避免不必要的回撤，期望穩健地增長利潤。

●     最大化地使用交換點於仲值交易

然而，本EA的最大特點在於，將仲值交易與掉換利息（swap）結合在一起。

Swap點是由貨幣利差所產生，以USD/JPY為例，通常多頭部位跨日持有時會獲得正Swap，反之若為空頭則為負Swap。

本EA的多頭部位全部在跨日前進入，因此若跨日平倉可以取得Swap點收益（如果跨日前已被平倉則不予給予）。

Swap點的大小因外匯經紀商而異，但近年來至少為每日FX經紀商的1日0.1Lot左右、約100~300日元，利率上則約3~8%給予。

仲值交易本身具優勢，且本EA使用獨特邏輯進一步提升勝率，若再加上Swap點的運用，能實現相當穩健的交易。

此外，Swap點為0的前提也能獲利，但Swap點大小對結果影響很大，因此請在考慮到價差後，盡量使用Swap點較高的經紀商。 

本EA提供買倉邏輯的2種，賣倉邏輯的1種，並且以下的回測皆以Tick Data SuiteTick Data Suite為基礎2009年起15年的回測資料。另外，由於年末年初績效會下降，已配置年末年初過濾器，但回測為避免過於繁重，展示的回測未開啟此過濾器。實際運用時請開啟以取得更佳成績。

 【買入1】

“買入1”的邏輯是，Swap點0的前提下，在過去15年回測中，利潤因子為1.59，為相當穩定的邏輯。實際上，Swap點為0是極不大可能的，若以利率低估為前提3％的前提，利潤因子為1.93，近幾個月平均趨勢為5％，若以此為前提，則為2.17。 

從進場到相對較早的時機平倉以控制損失、並逐步累積小利的策略。

邏輯雖未公開，但思路簡單，過度最佳化風險低。

【買入2】2】

“買入2”的邏輯是，Swap點0的前提下，Profit Factor1.47，3％時1.74、5％時1.93，同樣為穩定的邏輯。“買入2”是“買入1”的近似兩倍交易量，2倍於“買入1”的交易在買入1不利時期也能獲得利潤，將“買入1”和“買入2”組合運用以實現更穩健的交易。

【賣出】

“賣出”邏輯的Profit Factor為1.35，與“買入1”相比穩定性較弱，但由於有15年的回測，以及在買入邏輯表現糟糕的時期能穩定獲利，因此相當可靠

【全部邏輯開啟時】

 這三個邏輯互相覆蓋以累積利潤，預設全部啟用，建議使用時也全部啟用。

三種邏輯綜合回測結果在Swap點為0的前提下為1.48、3％為1.65、5％下為1.75。 

（商品頁面所列回測結果為以5％為前提）

透過三種邏輯，過去15年間合計約3500次交易，平均每年超過200次交易。

此外，買入11與買入2的邏輯各自獨立運作，可能同時持有兩個倉位。由於各自有分別的自定義號碼，因此平倉時間也會分開。此外，絕不使用戕害性的加碼/馬丁格爾等手法。

●     本EA的使用方法

＜貨幣對＞

・USD/JPY

＜時間軸＞

・1H

※務必1H小時使用。

＜參數＞

• MagicNumber:請自行設定適當的數字。不要與其他EA的MagicNumber重複。此外，買入1與買入2會使用設定的MagicNumber分別加1與加2，請避免與它們重複。
• Lots:倉位大小。請根據自身資本設定。
• Slippage:可接受的滑點。可依需要調整。
• 複利:複利開/關。
• 風險:複利的利率。
• 買入1:買入1的邏輯使用時，請設定為"true"
• 買入2:買入2的邏輯使用時，請設定為"true"。
• 賣出:賣出邏輯使用時，請設定為"true"。
• 年末年初過濾器："true"設定後，年末年初（12/25~1/3）不執行進場。回測時因計算量大，若要長期回測，建議設定為“false”。此過濾器支援自2009年起至2050年。
• Buy1TP:買入1的獲利點。預設7。
• Buy1SL:買入1的止損點。預設-40。
• Buy2TP:買入2的獲利點。預設7。
• Buy2SL:買入2的止損點。預設-40。
• SellTP :賣出的獲利點。預設12。
  
• SellSL :賣出的止損點。預設-40。
• 買い1進場開始時間（冬令時）:美國標準時的買入1進場開始時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 買い1進場結束時間（冬令時）美國標準時的買入1進場結束時間。時，預設使用。
• 買い進場開始時間（夏令時）:美國夏時間的買入1進場開始時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 買い1進場結束時間（夏令時）美國夏時間的買入1進場結束時間。時，預設使用。
• 買い2進場開始時間（冬令時）美國標準時的買入2進場開始時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 買い2進場結束時間（冬令時）美國標準時的買入2進場結束時間。時，預設使用。
• 買い2進場開始時間（夏令時）美國夏時間的買入2進場開始時間。時，預設使用。
• 買い2進場結束時間（夏令時）美國夏時間的買入2進場結束時間。時，預設使用。
• 賣出進場開始時間（冬令時）:美國標準時的賣出進場開始時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 賣出進場結束時間（冬令時）:美國標準時的賣出進場結束時間。時，預設使用。
• 賣出進場開始時間（夏令時）:美國夏時間的賣出進場開始時間。時，預設使用。
• 賣出進場結束時間（夏令時）:美國夏時間的賣出進場結束時間。時，預設使用。
• 買い1平倉開始時間（冬令時）:美國標準時的買入1平倉開始時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 買い1平倉結束時間（冬令時）美國標準時的買入1平倉結束時間。GMT+2/3"02:56"。
• 買い1平倉開始時間（夏令時）美國夏時間的買入1平倉開始時間。GMT+2/3。
• 買い1平倉結束時間（夏令時）美國夏時間的買入1平倉結束時間。GMT+2/3"03:56"。
• 買い2平倉開始時間（冬令時）美國標準時的買入2平倉開始時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 買い2平倉結束時間（冬令時）美國標準時的買入2平倉結束時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 買い2平倉開始時間（夏令時）美國夏時間的買入2平倉開始時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 買い2平倉結束時間（夏令時）美國夏時間的買入2平倉結束時間。GMT+2/3時，預設使用。
• 賣出平倉開始時間（冬令時）美國標準時的賣出平倉開始時間。時，預設使用。
• 賣出平倉結束時間（冬令時）美國標準時的賣出平倉結束時間。時，預設使用。
• 賣出平倉開始時間（夏令時）美國夏時間的賣出平倉開始時間。時，預設使用。
• 賣出平倉結束時間（夏令時）美國夏時間的賣出平倉結束時間。時，預設使用。

＜注意事項＞ 

• 一般的的經紀商請選用。否則可能無法正常運作。
• 請使用無手續費帳戶。即使有手續費的帳戶，該邏輯也能穩定獲利，但因為策略需要累積小幅利潤，手續費會侵蝕部分Pips。如使用有手續費的帳戶，需調整TP、SL值，但仍可能無法達到無手續費帳戶的同等效果，敬請見諒。     
• 建議使用Swap較高、所對貨幣對的點差較窄且滑點較低的經紀商。
• 回測時請先確認Swap是否有被反映於回測中。不同經紀商對於回測是否包含Swap的處理不同，請自行確認。若使用Tick Data SuiteTick Data Suite，可回測時自定義Swap。
• 如因Bug或其他問題造成之損失，開發者概不予以賠償，敬請諒解。
• 的套件或認證等相關事宜請洽GogoJungle。
• 若未下單，請先確認授權是否成功、允許自動交易勾選、貨幣對與時間架構是否適當、以及保證金是否充足等。
• 必要資金、倉位數量等，請自行以最大虧損與回測/前瞭測等的平均損失、最大回撤等計算。
• 請於止損水平為0或非常小的經紀商下使用。
• 本EA並不保證獲利。回測與前瞻測試與實際運用結果可能有差異，且結果亦會因經紀商、帳戶與環境而異，敬請理解。
• 本EA的價格可能會在未事先通知的情況下變更，敬請見諒。