[東大式] XXXブレイクアウト

＊傳統的突破手法的改良

＊ 東大式的自家開發的過濾器,精度較高的突破被嚴選

＊ 統計學, 機率論, 機器學習的手法 被用於在15項目上評估穩健性

＊ 東京大學在學時期的演算法交易員曾開發、驗證超過800個系統

[東大式過濾器]----------------------------

＊捕捉現代市場特徵的

＊透過自家演算法，挑選出精度高的突破厳選

＊ 透過自家開發的電腦模擬與資金管理演算法實現複利運用

什麼是突破？

最初是傳說中的投資團體「龜鹽隊」（Turtles）主要使用的方法。

基本概念是在價格於一定區間波動時，突破上軌則進場買入，突破下軌則進場賣出。由於策略特性，勝率約為33%，由大量小虧損與少數大贏組成。

這一策略在1980年代風靡一時，當然在現代市場並非完全適用，但其基本概念非常簡單且合理，經過改良在現代市場也能穩定運作。

以現代方式改良經典突破的方法

考慮「現代市場」與「當時市場」的差異。現代市場的變化包括：

1. 電子化市場使資訊更快被反映
2. 趨勢不再持續較長時間，較多大幅回撤

結論是，像龜鹽隊那樣以數月為單位的思路不再完全適用，但「短期突破」是合理的。於是需要從中嚴選高精度的突破以避免過多的假突破。

如何嚴選高精度突破

先考慮以下前提。

• 市場的7-8成為非趨勢行情，趨勢約佔2-3成
• 非趨勢突破多為假信號，但因未形成明顯趨勢，虧損較小
• 波動率高時開倉可能遭遇較大逆行

基於此，提出假設：在「波動性低且非趨勢市況」時，突破的精度較高。

交易策略的基本概念

策略概念極為簡單。

1. 捕捉約1-3日的短期趨勢
2. 以1小時為時間框架
3. 僅在市場無明顯趨勢且波動率低時進場（即所謂過濾器）

因此形成非常簡單的概念。為判定「非趨勢且波動性低」的狀態，開發了自家演算法。

績效結果

以上為單利運用情況，七年獲利約700萬日元。

上述績效並非對過去資料的隨機回測，而是前瞻測試（Forward Test）之資料。前瞻測試的資料。

※此處以「走動前瞻分析」方法生成十年的前瞻測試

[設定參數]-------------------------------

1.   Magic

魔術數字。為EA專用的編號，請避免與其他EA重複。

2.   PositionSizingAllowed

若為複利運用，請設為 true。若希望單利，設為 false。強烈建議設定為 true。

3.   fvalue     [僅在複利運用時需要設定]

設定資金中承受的風險程度。

若設定為0.01，表示風險占資金的1%。

建議在0.01至0.02之間；如可承受較高風險，0.03至0.05也可，但回撤亦較大。

※※ [單利運用時無需設定（任何值皆可）]

4.   Lots       [僅在單利運用時需要設定]

單利運用時每筆交易的開倉手數。多數經紀商1手為10萬通貨，但可能有例外，請留意。

若您輸入的手數低於經紀商最小手數，將自動以經紀商的最小手數成交；若高於最大手數，則以經紀商的最大手數成交。請在MT4中預先確認。 

※※ [複利運用時無需設定（任何值皆可）]

[注意事項]--------------------------------------------

在考慮時，請考慮以下事項。

＊交易頻率:平均每月5〜6次

＊ 由於並非每天多次交易的策略，請預先承受一定的回撤。

＊ 一般而言，統計上的優勢要等交易次數超過30次才顯現。績效評估請進行數月的運用。

＊ 可能很長時間無法獲利而出現回撤，請以長遠角度看待。

＊ 提供的回測資料為單利運用情況。為提升資產曲線的可讀性，我們建議實際自動交易時以「複利」運用。

[安裝方法]---------------------------------------

• 庫檔案 ... 請放入您所使用的MT4的Libraries資料夾。
• mqh檔案 ... 請放入您所使用的MT4的Include資料夾。