Pound君 Hige Hunter EA

1． 概要 那個「Pound君 Hige Hunter」指標已經變成 EA 回來了。 在盤整市況中會成為強勁工具的「Pound君 Hige Hunter」特徵（波動的峰值、底部的反向擺動），利用這點打造出能穩定獲利的 EA。 2． 特徵 　是以加碼型 EA。 　使用者可指定加碼次數上限、每次的本金倍率。 　內建小額資金模式與停損模式。 　已經對過去20年的歷史進行回測並驗證無破產風險。 　貨幣對為 USDJPY。使用5分鐘 K 線。 　因同時開倉與對沖，因此請在能支援對沖的證券公司運用。 3． 邏輯 　EA 的進場條件直接使用「Pound君 Hige Hunter」指標的邏輯。 　 　進場條件除有「Pound君 Hige Hunter」指標箭頭顯示外，還需長期移動平均線的乖離度超過指定的上下閾值。 　Exit 的信號亦採用「Pound君 Hige Hunter」指標信號。若進場方向相反方向出現信號，若有任何利潤便獲利平倉。 　若持有的倉位與市場走勢相反，前次進場價格與收盤價之差若超過一定幅度，則進行加碼。若再逆勢，則依指定次數反覆加碼。 　當「Pound君 Hige Hunter」信號出現且總利潤為正，將清空所有持有的部位。 　自從最後一筆倉位持有的時刻起若經過指定時間，將無論盈虧都自動全數平倉，作為防範損失擴大的安全機制。通常此功能為 OFF。 　為確保獲利，當最後一筆倉位持有的時刻起經過指定時間，只要有少量利潤就平倉（此功能亦可 ON/OFF）。 若出現超過指定最大利潤的含水利潤，亦加入即時平倉功能（此功能亦可 ON/OFF）。 　除了具有在區間反向交易中具優勢的「Pound君 Hige Hunter」邏輯外，還在多處嵌入以小額成交加碼，並確保利潤的機制。 4． 參數 預設設定值 說明 1. Lots 0.01 初始手數 2. Auto_Lots false 自動手數啟用 3. Base_Funds 600000 Auto_Lots 的計算基準資金 4. xf_1 1 第一次加碼倍率 5. xf_2 1 第二次加碼倍率 6. xf_3 2 第三次加碼倍率 7. xf_4 3 第四次加碼倍率 8. xf_5 5 第五次加碼倍率 9. xf_6 8 第六次加碼倍率 10. xf_7 13 第七次加碼倍率 11. xf_8 21 第八次加碼倍率 12. xf_9 34 第九次加碼倍率 13. xf_10 55 第十次加碼倍率 14. xf_11 89 第十一加碼倍率 15. xf_12 144 第十二次加碼倍率 16. max_cnt0 8 最大倉位數 17. K_WD0 150 下一次加碼買入間距（pips） 18. U_WD0 500 下一次加碼賣出間距 19. Low_AB_MODE false 少資金模式啟用 20. LAB_LC false 停損有無 21. LC_K1 6 買方停損啟動 22. LC_U1 3 賣方停損啟動 23. K_WD1 160 少額買入步幅 24. U_WD1 500 少額賣出步幅 25. KAIRI_TH1 3.2 上側乖離度閾值 26. KAIRI_TH2 -1.4 下側乖離度閾值 27. corner 0 表示位置 28. max_Gain_Exit true 最大利潤平倉 29. max_Gain 230000 最大利潤額 30. Time_Gain_Exit true 時間經過利潤平倉 31. Time_Exit false 時間經過必定平倉 32. Exit_TM 700 經過時間指定（時） 33. TM_GAIN 200 利益判定額 34. MAGICNUM_ON true 魔術號有效 35. KAI true 買方有效 36. URI true 賣方有效 37. MA_P1 20 短期移動平均期間 38. MA_P2 75 中期移動平均期間 39. MA_P3 200 長期移動平均期間 40. MA_MODE 1 移動平均模式 41. HIFE_F 6.4 髭判定係數 42. STC_%K 44 隨機指標的 %K 43. STC_U_TH 92 隨機指標上限 44. STC_L_TH 10 隨機指標下限 45. STC_U_BORDER 88 隨機指標上界 46. STC_L_BORDER 20 隨機指標下界 47. Send Mail false 郵件發送 48. MAGICNUMBER 12300007 魔術數 49. Mail_Header Hige Hunter EA 郵件標頭文字 50. Buy_Gain Gold 買入未實現利潤顏色 51. Buy_Loss Aqua 買入未實現虧損顏色 52. Sell_Gain Gold 賣出未實現利潤顏色 53. Sell_Loss Tomato 賣出未實現虧損顏色 54. No_Position DarkGray 無倉位顏色 55. Result_color Lime 結果顯示顏色 56. CL_Buy_Avg DeepSkyBlue 買方平均水平線顏色 57. CL_Sell_Avg Orange 賣方平均水平線顏色 初始手數必須從最低的 0.01 開始。資金充裕後再提高初始手數。 自動手數 (Auto_Lots) 功能亦存在。通常 Auto_Lots 為 false。若設為 true，當資金餘額超過 Base_Funds 的兩倍以上，會依餘額比例增加初始手數。 加碼係數以 xf_1 至 xf_12 指定。預設為費波那契數列（1,1,2,3,5,8,13,21,…），將該係數乘上初始手數即為下一次進場手數。當然使用者可自行修改，資金充足者可改為 1,2,4,8,16,32,64（馬丁格爾）等，但不建議此做法。 最大倉位數預設為 8。若初始手數為 0.01，最大持倉手數為 0.54。 下一次加碼的間距可對賣買分別指定。 請參考第 6. 少額資金模式。 長期移動平均線與 K 線的乖離度若未超過閾值，則不進場。 Time_Gain_Exit 與 Time_Exit 的差別在於前者在經過時間後如有利潤就平倉，後者在時間經過時無條件平倉。通常 Time_Gain_Exit 為 ON，Time_Exit 為 OFF。 MAGICNUM_ON 為避免與其他 EA 干涉而設定，通常為 true。若手動新增部位，若想全部平倉，請設定為 false。對 USDJPY 的所有持倉，EA 將執行平倉動作。 通常採用對沖交易，但若只做買入或只做賣出，請將 KAI、URI 設為 false。 MA_P1 至 MA_P3 為移動平均的期間設定。 MA_MODE 為 1，使用指數移動平均。 HIGE_F 在 6.1 時為略偏嚴格的鬚長檢測設定。數值越大，越傾向於選擇長鬚蠟燭。 STC%K 至 STC_L_BORDER 是與「Pound君Hige Hunter」指標相同內容，但上界略為收緊。 為方便使用者自訂螢幕顏色，若為含利潤與虧損時，顏色會不同。 若持有倉位，則在買入平均值與賣出平均值的位置各繪製一條橫向虛線。 5． 要善用加碼之要點 「加碼很怕、馬丁格爾等都是大忌」這也是正確的。加碼法本質上具有風險。若行情單向走勢，未實現虧損會不斷增加。說白了，加碼就是毒藥。不過毒藥也可善用，若運用得當，能讓 EA 的勝率和 PF（ Profit Factor）提高，達到比一般 EA 還高的水準。 　從最小手數開始。 　避免波動性極高的貨幣對。 　對加碼次數設上限。 　設計要能耐得住 ○○○ 衝擊等極端市場波動。 　 　例如，將過去的最高值與最低值（若極端可以為零）分為 n 等份，於最壞情景下也不致破產，並在此基礎上設 ]加碼設計，便可產生不會破產的 EA，但資金效率會很差。 　提升資金效率會提升風險。重點在於資金效率與風險的取捨平衡。 6． 少額資金模式 本 EA 為加碼型 EA，因而需要一定的總資金。然而為了針對資金較少的使用者，設有少額資金模式。開啟此設定後，手數與加碼係數將改為少額資金用的設定。也會為增倉設定特定的步幅。 在少額資金模式下，初始手數固定為 0.01，加碼係數固定為 1。若啟用停損，將在指定的買賣單上限倉位數內進行停損；若停損OFF，則至最大上限倉位數指定值前進行加碼。 例如，若停損 OFF，最大倉位數為 12，則最多可重複加碼 11 次。持倉手數最大為 0.12 手（0.01 手的倉位 12 本）。 　在少額資金模式中，停損條件可分別指定於買入與賣出。達到指定倉位上限時，即使有虧損也會平倉。 若指定在少額資金模式下啟用停損，當超過指定倉位數條件時，所持的倉位會觸發停損平倉。若 LC_K1 為 6，買倉位保持至 6，然後若達到下一買入條件，倉位數變為 7，超過指定的 6，此時停損平倉就會觸發。 （注意：在通常模式下，停損不會動作。） 7． 執行畫面 圖示 1 1 行：買入：[倉位數]、損益、平均值、總手數、經過時間 2 行：賣出：[倉位數]、損益、平均值、總手數、經過時間 3 行：累計獲利、最大回撤、過去最大倉位數（買、賣）、當前損益 8． 回測結果的三種模式比較 回測期間越長越好，但若期間過長，驗證時間過長，因此設為 20 年。原因在於要檢驗是否能承受 2008 年雷曼事件與 2015 年中國股災等事件。（期間 10 年不足以驗證對雷曼事件的耐受性。） 圖 2 　圖 2 為一般模式的結果（期間：1999/01/01~2020/10/31） 圖 3 圖 3 為少額資金模式的結果（期間與一般模式相同） 圖 4 圖 4 為少額資金模式＋有停損（期間與一般模式相同） 雖有數次停損，但總體呈正向。 絕對破綻減少的值在一般模式＞少額資金模式＞停損模式的順序。（PF 為 Profit Factor。） 　少額資金模式與停損模式都在某程度上降低絕對破綻。 　綜觀而言，通常模式仍然最優。回測中，初始證拠在一般模式為 100 萬日圓，少額資金模式及停損模式為 10 萬日圓，作為起始資金。 9． 資金管理 參考第 8 節的回測結果，補充資金管理。 自 1999 年到 2020 年 10 月約 20 年的回測結果顯示，一般模式的最大回撤約為 17 萬日圓，故需準備約 17 萬日圓作為回撤。外加持有倉位所需的保證金。保證金額會依證券公司槓桿而異，但國內證券公司槓桿為 25 倍，因此持有 USDJPY 0.01 手大約需要 4,300 日圓（以 1$=106 円計算）。 一般模式的最大手數為 0.54 手（以最大倉位數 8 計算），故所需保證金為 4,300 × 54 = 232,200 日圓。 （若為海外證券公司等槓桿較高的情況，持有 0.01 手的保證金可能僅需約 120 日圓，資金需求大幅降低。） 上述合計約為 410,000 日圓（17 萬 + 24 萬），作為一般模式執行所需資金。 若以更保守的方式考量，最大回撤的兩倍加上所需保證金作為起始資金，則為 17×2 + 24 = 58，約需 58 萬日圓。 因此，過去 20 年不致破產的總資金可估計為每 0.01 手初始需要 60 萬日圓。若總資金達到 120 萬日圓，可將初始手數提升至 0.02。 在少額資金模式中，最大倉位數為 12，因此最大手數為 0.12 手。此時的所需保證金為 4,300 × 12 = 51,600 日圓。少額資金模式的絕對回撤為 39,700，因此僅需約 100,000 日圓即可穩健運作。若考慮最大回撤值會更好，但畢竟少額資金有限，先以承受的最低資金去運作，邊跑邊增加資金比較安全。（風險較高） 在停損模式中，最大倉位數為 8，因此最大手數為 0.08 手。此時的所需保證金為 4,300 × 8 = 34,400 日圓，這樣可以在小資金條件下運用。 以上僅為過去資料的推估，無法保證未來安全。另在回測中，開始回測的時間點不同，結果也會有所差異。 建議在具備充足資金後再以一般模式運作。 10． 再進一步的操作策略 風險較高，但適合想從少量資金有效增長資金的投資者使用（當然，這種方法無法承受長期 20 年以上的回測）。請自行承擔風險。 圖 5 　圖 5 是美元日圓週線圖（2000 年~2020 年的期間）。2002 年 1 月達到 134 日圓高點後，在 2011 年 10 月回落至 75 日圓，之後在 2015 年 5 月回升至 125 日圓後，呈現略微下滑。紫色豎線位置為 2018 年 1 月。自 2018 年以來，美元日圓匯率在紅色的兩條水平線範圍內（103~114 日圓）。若美元日圓變動幅度約為 10 日圓，便可透過修改 EA 參數提升收益率。 參數修改如下。 一般模式 K_WD0 = 49, U_WD0 = 11 少額資金模式 K_WD1 = 45, U_WD1 = 10 於 2018/01/01~2020/10/31 的期間進行回測。（此期間未出現停損，因此停損模式未列於表中） 起始資金皆為 10 萬日圓。 果然，在一般模式下以 10 萬日圓資金進行回測，雖未出現破產，但相當吃力。相對回撤為 93.6%，風險極高。一般模式仍建議準備較多資金。 另一方面，少額資金模式表現較佳。 一般模式與少額資金模式回測結果圖示。圖 6（一般模式）圖 7（少額資金模式） 11． 自動手數的驗證 一般模式 p> 自動手數（Base_Funds=600,000、初始證拠 1,000,000、K_WD0=150、U_WD0=500）回測顯示，純益為固定手數時的約兩倍。（回測期間 20 年，1999/01/01~2020/10/31）自動手數（Base_Funds=600,000、初始證拠 1,000,000、K_WD0=49、U_WD0=11）回測顯示，純益為固定手數的約兩倍。 （回測期間為 2 年 10 个月，2018/01/01~2020/10/31） 少額資金模式的自動手數在少額資金模式下，自動手數（Base_Funds=100,000、初始證拠金 100,000、K_WD1=45、U_WD1=10）回測結果顯示，當開啟自動手數時，純益大約為自動手數為無時的 1.32 倍。（回測期間為 2 年 10 个月，2018/01/01~2020/10/31） 若將時間限定於最近 10 個月，結果如下。（自動手數啟用、回測期間 10 個月、2020/01/01~2020/10/31） 若回測期間縮短，絕對回撤值會增加，但最大回撤值不變。因此可知在此期間出現最大回撤。回測開始的年月日會影響絕對回撤值。資金管理應以最大回撤值為依據，而非絕對回撤。 10 個月中，初始證拠 100,000 日圓增至 199,561 日圓，大約增長了 2 倍，但相對回撤為 78.2%，風險亦相當高。圖 8（少額資金模式，期間 10 個月） 此 EA 允許使用者自由變更各參數，因此依設定可從「長期穩定型」變成「短期高風險高回報型」，彈性極高。何種運用方式，完全由使用者決定。