Light-β
- 所有時期
- 2年
- 1年
- 6個月
- 3個月
- 1個月
官方運營（收益）
詳細統計（每月）
- 一月
- 二月
- 行進
- 四月
- 可能
- 六月
- 七月
- 八月
- 九月
- 十月
- 十一月
- 十二月
顯示本月的日歷
關於交易策略
Light-β的最大魅力是可以用4個貨幣對×4小時線建立投資組合。
Light-β最初（2020年6月）是為5分鐘線專門開發的。
然而，由於“Light-β”在時間軸上也能運作，因此只用Light-β就能組成投資組合以最大化績效（2021年3月）。
無論貨幣對或時間軸，這只有系統本身具備的功能。
請務必確認投資組合的效果。
注）投資組合運用
・在同一帳戶內，可以進行多個貨幣對、多個時間足的運用。（Ver.2.03及後）
・但上述前測由於無法在多個時間足上運用，因此僅為4個貨幣對×5分鐘的運用情況。
特徵
特徵如下三點。
- 優勢證據
- 透過投資組合化實現收益穩定
- 風險評估
1. 優勢證據
透過參數調整而做出的「假裝優勢」，只要稍微變動就會失去優勢。
在實盤交易中，這被認為是造成虧損的原因之一。
『Light-β』是利用簡單手法的優勢的交易。
經過微小變化，確信優勢並不會消失。
① 改變貨幣對也能運作。
② 改變時間軸也能運作。
③ 在不同證券商的歷史數據也能運作。
驗證條件
期間 ： 2005年1月～2021年2月（16年）
貨幣對 ： 4貨幣對（USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPUSD）
點差 ： 通常的點差＋α（裕度）的值進行評價。（詳情，GogoJungle的點差比較）
① 改變貨幣對也能運作
『Light-β』在貨幣對上無論如何都能運作。
以下顯示5分鐘線的回測結果與獲利因子。
驗證結果
✔『Light-β』在四個貨幣對上顯示出優勢。
詳細 ：回測（Ver.2.02的結果相同。）
② 改變時間軸也能運作
『Light-β』在任何時間軸上都能運作。
以下顯示回測結果的獲利因子。
✔『Light-β』在改變時間軸後仍具備優勢。
③ 不同證券商的歷史數據也能運作
若證券商不同，歷史數據也會不同。
以單一歷史數據做最佳化的系統，在不同歷史數據下評估時可能會大幅下降。
以下顯示採用不同證券商歷史數據的回測結果的獲利因子。
✔『Light-β』在不同歷史數據下也能展現優勢。
※ 驗證期間：2007年1月～2021年2月（14年）
2. 透過投資組合理性提高收益穩定性
『Light-β』在多貨幣對、多時間軸下具備優勢，能構建投資組合。
以下描述以多貨幣對、時間軸組成投資組合的效果。
組成投資組合的理由------------------------------------------------------------------
透過組成投資組合，可以降低風險。
例如，若以100萬元為目標獲利，單一品種的回撤為50萬元，而組成投資組合後回撤降至30萬元即可。
若中途出現的回撤對你而言可以忽略，單品運用也沒問題。
若你希望減少回撤，應考慮組成投資組合。
相關係數
組成投資組合時的重點是各相關係數低。
相關係數介於 -1.0 ～ 1.0，強弱的指標，以下是參考標準。
✔四個貨幣對幾乎不相關，組成投資組合有優點。
✔M15-M30-H1間有弱相關，其餘幾乎無相關，組成投資組合仍有優點。
＜四貨幣對的相關係數＞
＜四個時間軸的相關係數＞
貨幣對的投資組合
Light-β建議以4個貨幣對組成投資組合並運用。
以5分鐘線為例，若以四個貨幣對運用，回測結果如下。
評價方式------------------------------------------------------------------
衡量EA性能的指標之一是回復因子（Return ÷ Risk）。
回復因子＝回報 ÷ 最大回撤（下表為Return/DD Ratio）
提升回復因子即可在較低風險下尋求較高回報。
-------------------------------------------------------------------------------
✔ 組合4貨幣對可提升回復因子。
＜若以4貨幣對組成投資組合＞
時間軸投資組合
Light-β建議以4個時間軸組成投資組合並運用。
以下顯示同時以四個時間軸運用的回測結果。
✔ 組合四個時間軸可提升回復因子。
＜若以四個時間軸組成投資組合＞
＜投資組合後的收益曲線＞
3. 複利運用
我推薦使用逆馬丁格爾法（所謂複利運用）。
推崇逆馬丁格爾的理由------------------------------------------------------------------
馬丁格爾是在虧損時增倉的手法
逆馬丁格爾是在虧損時減倉、贏時增倉的手法
馬丁格爾會在回撤期間（下圖：C）縮短，但最大回撤（下圖：（A-B）÷A）會變大。
逆馬丁格爾能把最大回撤降得較小，但回撤期間會變長。
回撤期間在心理上難以承受，但最大回撤有可能造成致命傷害。
長期運用著眼，逆馬丁格爾（複利運用）較適合。
＜參考＞
書中一般個人投資者的回撤容忍值如下
・最大回撤在30～40％
・最長回撤約18個月
複利運用的案例研究
以4貨幣對、4個時間足組成投資組合，以100萬元作為投資資金，經10年複利運用的預測如下。
基於損益結果的變動，預測利潤、回撤等的機率。
呈現變動複利率的案例如下。
計算基於回測結果，因此為參考值。
＜複利1％＞
利潤 ： 10年後的利潤
利潤率 ： 年度利潤率
DD％ ： 10年間的最大回撤率
DD期間 ： 10年間的最長回撤期間
GR ： 增益-風險比（＝ 平均年純益 ÷ 平均年最大回撤)
RF ： 回復因子（＝ 純益 ÷ 最大回撤）
平均 ： 平均值
50％ ： 中位數
20％ ： 下限20％的值
＜複利2.0％＞
4. 風險評估
通常在開發EA時，會優化參數。
如果是曲線擬合，則以反向思考方式，選取最低參數以排除曲線擬合。換句話說，將以最差參數運用時的回撤作為運用風險的評估
。
具體評估方法
假設有兩個EA（A、B）的參數構成。
若選定參數為A=20、B=50，回測預期的回撤為15％（下表）。
為排除曲線擬合而振盪參數，預測回撤。（下表中最低為33％）
振盪參數的範圍為，66～150％之間。
此次，時間足投資組合的計算量變得龐大，以尋求最低參數。
根據前版本的計算結果，平均值為0.8倍、標準差為1.15倍的趨勢，將以此結果進行評估。
風險評估（最低參數）
以下顯示使用最低參數的風險評估結果。
僅為計算結果，但可作為評估風險的參考之一。
＜複利1.0％＞
＜複利2.0％＞
5. EA設定
*Macic_number = 10200527Macic_number = 10200527
這是魔術數字。
若同時啟用多個貨幣對也可用同一數值。
若同時啟用多個時間足也可用同一數值。
*允許滑點（pips）= 1.0（初始值）
如果滑點超過此值，交易將被推遲。（僅限串流模式）
*允許點差（pips）= 1.5（初始值）
若點差超過此值，交易將被推遲。
*MoneyManagement = ture（初始值）MoneyManagement = ture（初始值）
"ture" 表示複利模式
表示單利模式
*StopLossPrice = 10000（初始值）StopLossPrice = 10000（初始值）
僅在單利模式下，此值被引用。
例）1萬元（100美元）若要設定，請輸入下列值
日圓帳戶 ：10,000
美元帳戶 ：100
根據止損額自動計算出適當的倉位。
*RiskPercent = 1（初始值） RiskPercent = 1（初始值）
僅在複利模式下，此值才是參考值（％）。
例）1（％）若設為
帳戶餘額100萬元（圓）的情況下，止損額將設定為1萬元。
*伺服器時間（冬季時間）（GMT＋〇）
請輸入外匯經紀商伺服器時間（MT4顯示時間）
對於外匣Finingest，無需變更（2輸入）
價格: HK$ 996.25 （含稅）
￥20,000（含稅）
●付款方式
開始販售日期 : 2020年6月22日 12時25分
價格: HK$ 996.25 （含稅）
￥20,000（含稅）
●付款方式
就像主觀交易一樣，交易策略也有很多種，包括結合指標來確定交易和平倉時間的策略、以固定價格（pips）間隔反覆買賣的策略，以及利用市場異常和時間特徵的交易方法。
簡而言之，
- 超短線交易（一種交易方式，交易在幾分鐘到幾小時內完成），
日內交易（一種交易在幾小時到一天左右完成的交易類型），
- 波段交易（一種涉及相對較長時間段（從一天到大約一周）的交易類型）
- 馬丁格爾策略（一種交易方式，持有多個部位，持有時間可以相等也可以不相等，一旦盈利，所有倉位立即平倉。當倉位規模逐漸增加時，就稱為馬丁格爾策略。）
-異常EA（仲值交易，早盤超短線交易）
以下是一些例子。
然而，自動交易的一大優點在於，它可以讓您提前限制和預測風險。
【風險】
只要你進行外匯交易，即使是自動交易，交易風險當然也總是存在。
• 手數風險：即使勝率很高，強制增加手數有時也會導致EA虧損時出現較大的點數損失。在選擇合適的手數進行交易前，務必檢查停損點數和持倉數量。
風險指標發布或突發新聞可能導致市場出現劇烈波動。系統交易無法應對此類不可預測的市場波動，因此無法事先做出平倉或停止交易等決策。作為一種應對措施，可以使用一些工具，在指標發布或VIX（波動率指數）上升時停止EA（智慧交易系統）的運作。
【優點】
• 全天候24小時自動交易系統會在機會出現時代表您執行交易。對於那些沒有時間親自交易的人來說，這將是一個非常方便的工具。
它冷靜客觀地進行交易，不受情緒左右。與主觀交易不同，主觀交易者往往會在連續虧損後增加交易手數，或者相反，在小幅盈利後過早獲利了結，而它不會為了自身利益而操縱交易規則。
系統交易對初學者來說很容易上手，因為它不需要任何事先學習就可以開始外匯交易，任何人都可以使用它來獲得相同的結果。
【缺點】
系統交易不允許您自由增加交易頻率，它會根據預先設定的條件執行交易，並且根據EA的類型，它可能每月只能執行幾筆交易。
有些東西的價格符合市場行情，有些則不符合。
根據EA的交易類型，有時更適合趨勢跟踪，有時更適合逆勢交易，因此其表現很少能一致。例如，去年的表現可能不錯，但今年卻不盡人意，所以你需要根據實際情況判斷是否是使用它的好時機。
- MT4（MetaTrader 4）。您需要在支援MT4的外匯公司開設帳戶。
EA（智慧交易系統 - 自動交易程序）
- 運作EA所需的營運資金 - 一台能夠24小時運作的PC或VPS（運行MT4的雲端伺服器上的虛擬PC）
此外，平台提供模擬帳戶和真實帳戶。申請模擬帳戶可以讓您體驗使用虛擬資金進行交易。開設真實帳戶後，您需要選擇外匯公司分配的連接伺服器，輸入密碼，然後登入您的帳戶。
一旦您按照外匯公司指定的方式將資金存入您的帳戶，資金就會反映在您的 MT4 帳戶中，您就可以進行交易了。
首先，從您的 GogoJungle 我的頁面下載購買的 EA 檔案。下載的是一個 zip（壓縮）文件，右鍵單擊解壓縮，然後取出名為“XXX（EA 名稱）_A19GAw09（任意 8 個字母數字字元）.ex4”的文件。
接下來，啟動 MT4，然後依序點擊“檔案”→“開啟資料資料夾”→“MQL4”，將 ex4 檔案放入“Experts”資料夾中。關閉 MT4 並重新啟動，然後在頂部選單中依序點擊“工具”→“選項”，在“智慧交易系統”下勾選“允許自動交易”和“允許匯入 DLL”，然後點擊“確定”關閉。
該EA的銷售頁面列出了正常運作所需的貨幣對和時間範圍，請參考該頁面並開啟正確的貨幣對和時間範圍的圖表（例如，USDJPY5M：美元/日圓的5分鐘圖表）。
在選單導航器的「智慧交易系統」下，您會找到剛剛輸入的EA檔案名稱。點擊選中它，然後將EA拖放到圖表上。您也可以雙擊EA名稱將其放置在選定的圖表上。
如果圖表左上角顯示“身份驗證成功”，則表示身份驗證成功。要運行EA，您的電腦需要24小時運轉，因此請停用自動休眠功能或在VPS上運行MT4。
如果您想使用已驗證帳戶之外的其他帳戶，則需要重設您的註冊帳戶。
若要重設您的帳戶，請關閉已註冊 Web 驗證的 MT4 實例。
若要停用您的註冊帳戶，請前往 GogoJungle 我的頁面 > 使用 > 數位內容 > 選擇相關的 EA > 並按下註冊號碼旁的「重設」按鈕。
如果您在帳戶重置期間在另一個 MT4 帳戶上使用 EA，則會註冊一個新帳戶。
此外，您可以無限次重置您的帳戶。
→ EA 無法正常運作時需要檢查的項目
1 手 = 100,000 單位貨幣
0.1 手 = 10,000 單位貨幣
0.01 手等於 1000 單位貨幣。
以美元/日圓為例，1 手相當於持有 10 萬美元。
持有大量外匯所需的保證金取決於外匯公司設定的槓桿率。
使用 25 倍槓桿，持有 10,000 單位美元/日元所需的保證金為 10,000 * 109（以 1 美元 = 109 日元的匯率計算）÷ 25 = 43,600 日元。
• SL（停損）：EA 中設定的最大損失點數（或指定金額等）。
追蹤停損：這是一種利潤最大化的結算方法，它不是在指定的點數處結算交易，而是在達到一定的利潤後，定期提高停損（SL）的位置（向利潤方向）。
• 風險報酬比（收益比）：平均利潤 ÷ 平均損失
- 對沖：同時持有買入和賣出部位（有些外匯公司不允許避險）。