Light-α
- 所有時期
- 2年
- 1年
- 6個月
- 3個月
- 1個月
官方運營（收益）
詳細統計（每月）
- 一月
- 二月
- 行進
- 四月
- 可能
- 六月
- 七月
- 八月
- 九月
- 十月
- 十一月
- 十二月
顯示本月的日歷
關於交易策略
Light-α 已開發為專門用於15分K線（2020年5月）
然而，Light-α 也是一個除了15分K線之外也能運作的 EA。
從 Ver.4.00 起，改良為可在多個時間帧組成投資組合的 Light-α。（2020年3月）
請務必確認投資組合的效果。
註）關於投資組合運用
・在同一帳戶內，可以同時運用多個貨幣對、多個時間帧。
・但，GogoJungle 商品頁的前瞻測試因無法在多時間帧運作，所以採用 4 個貨幣對 × 15 分鐘的運作。
設計理念
Light-α 的目的如下。
・以小風險取得高回報的系統
要達成這一命題，
・『以長期複利運用於具優勢的系統』是最簡單的方法。
若再細分，
・具優勢的系統 ⇒即使移除曲線貼合也會有利潤。
・複利運用 ⇒採用逆轉瑪丁格爾
・長期運用 ⇒把握風險並在該風險範圍內運用。
若超過上述標準，將來的收益機率會提高。
也就是說，開發系統時的堅持，是『曲線貼合對策』
運用方法的堅持，是『逆轉瑪丁格爾』
長期運用的堅持，是『把握風險』
此外，為提升回報/風險比，也在『投資組合設計』方面有所拘泥。
升級 Ver4.00
＜Light-α 4.00 升級內容> 2021年3月25日
①四時間帧投資組合
同一帳戶運用時，為避免持倉互相干涉（15分鐘級只用 5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、1 小時四種時間帧）
②持倉數變更（4 個⇒2 個）
把持倉數從「4 個」改為「2 個」。2 個較能降低回撤。
③優化以使運作更輕快。
過去的主要版本更新歷史
Ver.2.00 ： 以往自動計算的手數若低於最小手數，改為不下單。 （2020/5/30）
Ver.2.01 ： 為使運作更輕快而修正。（2020/6/18）
Ver.3.00 ： 為避免日本時間清晨擴張的點差而修改（2021/2/9）
Ver.3.01 ： 支援日本時間（GMT+9）伺服器（2021/2/23）
特性
特性如下三點。
- 優勢證據
- 投資組合化帶來的穩定收益
- 複利運用
- 風險評估
優勢證據
曲線貼合的系統，僅需微小變化就會讓優勢大幅崩解。
這在真實交易中，被認為是導致虧損的原因之一。
Light-α已徹底進行曲線貼合對策。
作為證據，略微變化也不會使優勢喪失。
① 更換貨幣對也能運作。
② 改變時間軸也能運作。
③ 使用不同證券商的歷史資料也能運作。
驗證條件
期間 ： 2005年1月～2021年2月（16年）
時差 ： GMT+2（冬）、+3（夏）
貨幣對 ： 5 貨幣對（USDJPY、EURJPY、GBPJPY、EURUSD、GBPUSD）
點差 ： 通常點差＋α（浮動容忍值）進行評估。（詳情見，GogoJungle 的點差比較）
① 換貨幣對也能運作
『Light-α』在貨幣對無論為何均能運作。
以下顯示15分鐘K線下的回測結果的獲利因子。
驗證結果
✔『Light-α』在五個貨幣對中具備優勢，已確認。
＜例：USDJPY＞
② 改變時間軸也能運作
『Light-α』在時間軸無關的情況下運作。
以下顯示回測結果的獲利因子。
✔『Light-α』改變時間軸後仍具優勢，已確認。
GBPJPY 的表現在全部時間軸上均低於其他貨幣對。組成投資組合時，請排除 GBPJPY。
③ 不同證券商的歷史資料也能運作
不同證券商時，歷史資料也會不同。
以同一歷史資料進行最佳化的系統，若以不同歷史資料進行評價，可能會出現大幅下降的情況。
以下顯示使用不同證券商歷史資料進行回測結果的獲利因子。
✔『Light-α』在不同歷史資料下也具優勢，已確認。
※ 驗證期間：2007年1月～2021年2月（14年）GMT+9（冬）、+9（夏）
2. 透過投資組合實現收益穩定
『Light-α』在多貨幣對、多時間軸上具優勢，能構成投資組合。
以下說明在多貨幣對、時間軸下組成投資組合的效果。
組合投資的理由------------------------------------------------------------------
組合投資可以降低風險。
相關係數
組成投資組合時的重點，是各自的相關係數低。
相關係數介於 -1.0 ～ 1.0 之間，用以衡量強弱，參考值如下。
＜4 貨幣對的相關係數＞
✔四個貨幣對幾乎不相關，組成投資組合具有優點。
(全時間段都低於其他貨幣對的 GBPJPY 被排除)
✔時間軸越接近的相關性越弱，其它則幾乎沒有相關性。組成投資組合有益。
＜4 種時間軸的相關係數＞
貨幣對投資組合
Light-α建議以四個貨幣對組成投資組合並運用。
以 15 分鐘為例，四個貨幣對同時運用時的回測結果如下。
評價方式------------------------------------------------------------------
用於衡量EA性能的指標之一是回復因子（Return ÷ Drawdown）。
回復因子＝回報 ÷ 最大回撤（下表中為Return/DD Ratio）
改善回復因子可在較低風險下追求較高回報。
✔ 組合成四貨幣對可改善回復因子。
＜若以四貨幣對組成投資組合＞
時間軸的投資組合
Light-β 建議以四個時間軸組成投資組合並運用。
以下為四個時間軸運用的回測結果。
✔ 若結合四個時間軸，回復因子會改善。
＜若以四個時間軸組成投資組合＞
＜投資組合後的收益曲線＞
3. 複利運用
我建議採用逆瑪丁格爾法（所謂的複利運用）。
建議逆瑪丁格爾的原因------------------------------------------------------------------
瑪丁格爾在虧損時會增加手數
・最大回撤為 30～40%
・最長回撤約為18個月
複利運用的案例研究
以四貨幣對、四個時間帧組成投資組合，假設起始資金為 100 萬日圓，經過 10 年的複利運用，預測如下。
根據損益波動，預測收益、回撤等的機率。
以下列出變動複利率的情形。
計算基於回測結果，因此僅供參考。
＜複利1％＞（M5:M15:M30:H1 = 1% : 1% : 1% : 1%）
利益 ： 10 年後的利潤
利潤率： 年度利潤率
DD％ ： 10 年間的最大回撤率
DD期間： 10 年間的最長回撤期間
GR ： 收益/成本比率（＝ 年度平均純利 ÷ 年度最大回撤)
RF ： 回復因子（＝ 純利 ÷ 最大回撤）
平均 ： 平均值
50％ ： 中位數
20％ ： 下限 20% 的值
最適投資組合（M5 : M15 : M30 : H1 = 0.3 : 1 : 1 : 1）
嚴格來說，以下組合最適。
✔M5：M15：M30：H1 ＝ 0.3 ： 1 ： 1 ： 1
（Light-α 為專為 15 分鐘而開發，5 分鐘的表現較受點差影響而稍遜）
＜複利1％＞（M5:M15:M30:H1 = 0.3% : 1% : 1% : 1%）
＜複利2.0％＞（M5:M15:M30:H1 = 0.6% : 2% : 2% : 2%）
4. 風險評估
通常在建立 EA 時，會對參數進行最佳化。
若是曲線貼合，則需要以逆向思維，選取最低參數以去除曲線貼合。也就是說，將最糟的參數下單運用的情況作為風險評估的參考。
具體的評估方法
假設有兩個參數的 EA（A、B）
若選定 A=20、B=50，從回測預測的回撤為 15%（下表）。
為去除曲線貼合而振動參數，從中預測回撤。（下表中最低為 33%）
參數變動範圍為，66～150%呢。
此次，透過時間帧組成投資組合，使得找出最低參數的計算量龐大。
根據 Ver.3.02 的計算結果，平均值約為 0.8 倍、標準差約為 1.15 倍，並以此結果進行評估。
風險評估（最低參數）
以下為使用最低參數的風險評估結果。
僅為計算結果，但或成為風險估算的參考之一。
＜複利1.0％＞（M5:M15:M30:H1 = 0.3% : 1% : 1% : 1%）
＜複利2.0％＞（M5:M15:M30:H1 = 0.6% : 2% : 2% : 2%）
5. EA 設定
*Macic_number = 10200423
這是魔法數字（Magic Number）。
若同時讓多個貨幣對運行，使用相同數值也不成問題。
若同時讓多個時間帧運行，同樣使用相同數值也不成問題。
*可容忍滑點（pips）= 1.0（初始值）
若滑點超過該值，交易將被忽略。（僅限串流方式）
*可容忍點差（pips）= 1.5（初始值）
若點差超過該值，交易將被忽略。
*MoneyManagement = ture（初始值）
"ture" 為複利模式
"false"為單利模式
*StopLossPrice = 10000（初始值）
僅在單利模式下被參考的值。
例）1百萬日圓（100美元）設定時，輸入以下數值
日圓帳戶 ：10,000
美元帳戶 ：100
* RiskPercent = 1（初始值）
複利模式下，所參考的值（％）
例）1（％）設定時
帳戶餘額100萬元（日圓）時，損失額設定為1萬元。
*伺服器時間（冬時間）（GMT＋〇）
請輸入 FX 券商伺服器時間（MT4顯示時間）
對於外匯財經展覽，無需變更（2輸入）
價格: HK$ 1,494.37 （含稅）
￥30,000（含稅）
●付款方式
開始販售日期 : 2020年5月28日 09時46分
價格: HK$ 1,494.37 （含稅）
￥30,000（含稅）
●付款方式
就像主觀交易一樣，交易策略也有很多種，包括結合指標來確定交易和平倉時間的策略、以固定價格（pips）間隔反覆買賣的策略，以及利用市場異常和時間特徵的交易方法。
簡而言之，
- 超短線交易（一種交易方式，交易在幾分鐘到幾小時內完成），
日內交易（一種交易在幾小時到一天左右完成的交易類型），
- 波段交易（一種涉及相對較長時間段（從一天到大約一周）的交易類型）
- 馬丁格爾策略（一種交易方式，持有多個部位，持有時間可以相等也可以不相等，一旦盈利，所有倉位立即平倉。當倉位規模逐漸增加時，就稱為馬丁格爾策略。）
-異常EA（仲值交易，早盤超短線交易）
以下是一些例子。
然而，自動交易的一大優點在於，它可以讓您提前限制和預測風險。
【風險】
只要你進行外匯交易，即使是自動交易，交易風險當然也總是存在。
• 手數風險：即使勝率很高，強制增加手數有時也會導致EA虧損時出現較大的點數損失。在選擇合適的手數進行交易前，務必檢查停損點數和持倉數量。
風險指標發布或突發新聞可能導致市場出現劇烈波動。系統交易無法應對此類不可預測的市場波動，因此無法事先做出平倉或停止交易等決策。作為一種應對措施，可以使用一些工具，在指標發布或VIX（波動率指數）上升時停止EA（智慧交易系統）的運作。
【優點】
• 全天候24小時自動交易系統會在機會出現時代表您執行交易。對於那些沒有時間親自交易的人來說，這將是一個非常方便的工具。
它冷靜客觀地進行交易，不受情緒左右。與主觀交易不同，主觀交易者往往會在連續虧損後增加交易手數，或者相反，在小幅盈利後過早獲利了結，而它不會為了自身利益而操縱交易規則。
系統交易對初學者來說很容易上手，因為它不需要任何事先學習就可以開始外匯交易，任何人都可以使用它來獲得相同的結果。
【缺點】
系統交易不允許您自由增加交易頻率，它會根據預先設定的條件執行交易，並且根據EA的類型，它可能每月只能執行幾筆交易。
有些東西的價格符合市場行情，有些則不符合。
根據EA的交易類型，有時更適合趨勢跟踪，有時更適合逆勢交易，因此其表現很少能一致。例如，去年的表現可能不錯，但今年卻不盡人意，所以你需要根據實際情況判斷是否是使用它的好時機。
- MT4（MetaTrader 4）。您需要在支援MT4的外匯公司開設帳戶。
EA（智慧交易系統 - 自動交易程序）
- 運作EA所需的營運資金 - 一台能夠24小時運作的PC或VPS（運行MT4的雲端伺服器上的虛擬PC）
此外，平台提供模擬帳戶和真實帳戶。申請模擬帳戶可以讓您體驗使用虛擬資金進行交易。開設真實帳戶後，您需要選擇外匯公司分配的連接伺服器，輸入密碼，然後登入您的帳戶。
一旦您按照外匯公司指定的方式將資金存入您的帳戶，資金就會反映在您的 MT4 帳戶中，您就可以進行交易了。
首先，從您的 GogoJungle 我的頁面下載購買的 EA 檔案。下載的是一個 zip（壓縮）文件，右鍵單擊解壓縮，然後取出名為“XXX（EA 名稱）_A19GAw09（任意 8 個字母數字字元）.ex4”的文件。
接下來，啟動 MT4，然後依序點擊“檔案”→“開啟資料資料夾”→“MQL4”，將 ex4 檔案放入“Experts”資料夾中。關閉 MT4 並重新啟動，然後在頂部選單中依序點擊“工具”→“選項”，在“智慧交易系統”下勾選“允許自動交易”和“允許匯入 DLL”，然後點擊“確定”關閉。
該EA的銷售頁面列出了正常運作所需的貨幣對和時間範圍，請參考該頁面並開啟正確的貨幣對和時間範圍的圖表（例如，USDJPY5M：美元/日圓的5分鐘圖表）。
在選單導航器的「智慧交易系統」下，您會找到剛剛輸入的EA檔案名稱。點擊選中它，然後將EA拖放到圖表上。您也可以雙擊EA名稱將其放置在選定的圖表上。
如果圖表左上角顯示“身份驗證成功”，則表示身份驗證成功。要運行EA，您的電腦需要24小時運轉，因此請停用自動休眠功能或在VPS上運行MT4。
如果您想使用已驗證帳戶之外的其他帳戶，則需要重設您的註冊帳戶。
若要重設您的帳戶，請關閉已註冊 Web 驗證的 MT4 實例。
若要停用您的註冊帳戶，請前往 GogoJungle 我的頁面 > 使用 > 數位內容 > 選擇相關的 EA > 並按下註冊號碼旁的「重設」按鈕。
如果您在帳戶重置期間在另一個 MT4 帳戶上使用 EA，則會註冊一個新帳戶。
此外，您可以無限次重置您的帳戶。
→ EA 無法正常運作時需要檢查的項目
1 手 = 100,000 單位貨幣
0.1 手 = 10,000 單位貨幣
0.01 手等於 1000 單位貨幣。
以美元/日圓為例，1 手相當於持有 10 萬美元。
持有大量外匯所需的保證金取決於外匯公司設定的槓桿率。
使用 25 倍槓桿，持有 10,000 單位美元/日元所需的保證金為 10,000 * 109（以 1 美元 = 109 日元的匯率計算）÷ 25 = 43,600 日元。
• SL（停損）：EA 中設定的最大損失點數（或指定金額等）。
追蹤停損：這是一種利潤最大化的結算方法，它不是在指定的點數處結算交易，而是在達到一定的利潤後，定期提高停損（SL）的位置（向利潤方向）。
• 風險報酬比（收益比）：平均利潤 ÷ 平均損失
- 對沖：同時持有買入和賣出部位（有些外匯公司不允許避險）。