METATRON_USDJPY_M15

 

 

 

 

・高回撤容忍度（RF=17.39）　・・・强劲！　

 

 

 

 

 

 

 

衡量 EA 強度的數值有很多，但我較重視回撤因子（Recovery Factor）。

有些人會參考利潤因子（Profit Factor），但利潤因子容易受到交易次數影響，交易次數較少時 PF 往往較高，因此不建議用於比較 EA 能力。

回撤因子是不受交易次數影響，且若策略的歷史年數較長，該值通常較高因此，「純益的高低」、「回撤的低さ」、「適用於各種市場的能力」等因素共同決定數值。

 

回撤因子：純益 ÷ 最大 DD 的計算值

純益：回測的①參照

最大 DD：回測②參照

 

METATRON_USDJPY_M15 的回撤因子

純益 6017 美元 ÷ 最大 DD 346 美元 ＝17.39

 

回撤因子的參考標準是超過 10 為一項指標，但

METATRON_USDJPY_M15 的回撤因子為 17.39，屬於相當高效的類別。

 

純益為 6017 美元，看起來較少，但最大 DD 較低，因此可以較大額度開倉。

比如以約 1000 美元的最大 DD 的 EA，若提高倉位，METATRON 大約可將 Lot 提升為原本的三倍。

因此原本約 6000 美元的純益，計算後變為約 18000 美元。

 

在比較不同 EA 的性能時，將最大 DD 設為同等，再比較純益也是一種不錯的方法。

 

 

METATRON_USDJPY_M15 透過提高進場精度，使止損設定為45pips，相對較淺。

 

由於低止損，預期效果如下。

① 對心裡友善。

② 可以提高 Lot。

 

① 對心裡友善。

因為倉位僅為 1 倉，一次的損失可控制在 45 pips。

因此比多倉位類型或快打系的 EA 更能減少連敗時的心理沖擊。

METATRON 為低止損設計，但勝率也達到 70%（回測⑥），因此連敗的可能性也較低。.

 

② 可以提高 Lot。

例如若單次虧損設定為日幣二萬元，若 SL=100，Lot 為 0.2；若 SL=50，Lot 可提升至 0.4。

 

METATRON 為低止損設置（45pips），對心裡友善，也適合想要進攻的人使用。攻擊型 EA。.

 

※並未設置止盈點。

若行情匹配，利潤也可能一次獲得相當可觀的回報。（參考回測⑦）

若以止盈值決定利確，波動性的變動可能無法及時對應，因此不建議如此設定。

若波動性較小，通常無法達到止盈點；反之波動性高時，可能獲得更多利潤。

長期以來，我們盡量於波動性中設定合適的止盈值，但理想狀態是隨波動性而定的利確。

因此，未設定固定的止盈。

 

 

 

METATRON_USDJPY_M15 已使用被認為可靠的某公司的 20 年歷史數據進行回測，但在 20 年回測中，以 0.1 Lot 的運作，最大回撤大約為約 350 美元。（參考回測②）

對於以固定 Lot 進行操作的使用者，損失更少，心裡也更穩定，也能依最大回撤標準決定 Lot 的大小，因此可放大 Lot。

剛才也提及，純益約 6000 美元看起來較低，但最大回撤較低，因此相較於其他 EA，性能並不劣於人。

 

 

METATRON_USDJPY_M15 在被認為可靠的某公司歷史數據所作的 20 年回測中（參考回測⑤），在點差 10 的條件下（參考回測③）呈右肩上揚的表現。

因應長期市場，對未來市場的應對力也被期待提高。今後的市場也具高度適應能力，值得期待。

 

 

清晨時段的點差在回測中也表現為右肩上升，對點差的耐受性也很高。

 

 

※為了耐力確認而進行的艱難條件測試，當點差吃緊時交易仍是不有利的，因此我們裝配了點差過濾器，並將初始值設為 1 pips。

為了讓每個人都易於使用，參數值盡量減少。 【MAGIC】 魔術數。 同一账户中不要與其他 EA 使用相同的數字。 【SPREAD】 點差過濾器。 當設定的點差以上開盤時將停止下單。 以 pips 為單位，而非 points。 建議設定為 10。 【LOT】 倉位大小設定值。 【COMMENT】 可填寫喜歡的註解以便管理。 預設為 EA 名稱。

VIX 高時表現會較差，這在回測中可見。

因此在雷曼兄弟崩潰、疫情等震盪時，建議停止 EA 的運作。

但在震盪平穩回落的時刻，表現反而較好，因此在目前的 VIX 值下降時（2020 年 4 月末），啟用也不成問題。