CR002-EIP-5M-01

在投入運用前請務必閱讀。 規格 【基本功能】・單利專用。設定手數與初始資金、槓桿即可輕鬆交易，其他參數維持初始不需要修改。【貨幣對、時間框】・USD/JPY、1分鐘圖專用【進場時間】・僅在週一8時至週五17時之間進場。【建議的初始保證金與運用量】・根據巴菲薩破產概率理論，為長期運用將破產概率控制在1%以下，強烈建議設定如下。 ・初始保證金：100萬日圓 ・運用手數：0.1（1萬貨幣） ・槓桿：20【特色】・技術指標組合最佳化 ・技術指標參數最佳化 ・進場時間框與平倉時間框的最佳化使用上的注意點・由於為長線型 Swing 交易，可能跨週持倉。 ・外匯交易具有本金虧損的高風險。 ・雖然本EA的價差耐受性相對較高，但如能使用價差較小的券商，將更接近原本的性能表現。 ・若手數與保證金之間的平衡不當，可能跟不上價格變動而出現回檔停損。 ・建議設定與風險承受度相符的手數與保證金。 ・建議於模擬帳戶先檢查EA動作、了解其特徵後再於實盤帳戶運用。 ・正式移植至實盤後，初期請以小手數進行動作確認。 ・進場後的部位可手動平倉，但此時EA的原始效能可能無法展現。從回測結果看本EA的特徵 ・勝率50%、平均獲利交易>平均虧損交易 本EA為提升勝率並不採取延遲止損、過度最佳化等手段，因此勝率可能僅為50%且相較於其他EA偏低。 勝率50%這個數字相當於採用技術指標在不考慮其他因素情況下進行隨機交易。 在此情況下，收益通常會扣除價差。 然而，本EA在勝率為50%時，其獲利餘額的收斂指標（Profit Factor）為1.44，超過1。 原因在於AI設定了能穩妥捕捉趨勢並搭乘趨勢的最佳條件。 與僅小幅連勝卻大幅虧損的鋸齒型EA不同，它是在長期趨勢中穩健增長資產的EA。極具韌性的價差耐受性七年回測的價差寬度為2的結果。 若價差寬度不是2，耐受性如何？可能會使人擔心。 常見情況是價差寬度增大時利益下降的EA。 為了讓您了解本EA的價差耐受性，在同期間條件下 ・初始保證金100萬元 ・0.1手（1萬貨幣）運用 在下列三種價差寬度下進行測試： ・價差寬度＝5 ・價差寬度＝10 ・價差寬度＝50 以下為結果。 ＊收益率＝收益/初始保證金 價差寬度＝5　＝＞收益584,760日元（收益率58.5％） 價差寬度＝10　＝＞收益563,510日元（收益率56.4％） 價差寬度＝50　＝＞收益393,510日元（收益率39.4％） 在任何價差寬度下都出現成長並維持相當穩定的交易表現。採用Swing交易型本EA最顯著的特徵是以長期獲利為目的的Swing交易型EA，因此長期運用時，回測結果最接近實際運作情況。 此外，透過同時平倉與相反方向的進場，可對價差產生堅韌的運用效果。同時進場與平倉若以技術指標進場時，例如由多頭趨勢轉為空頭趨勢時，價格下跌但指標仍出現買入信號，進而大量買入、但迅速止損導致虧損擴大， 本EA會同時進場與平倉，即必然存在買入-賣出-買入的模式，因此能避免與價格走勢方向相反的連續虧損。 雖無法同時取走所有趨勢，但能同時抓取多頭與空頭兩類趨勢，從兩側獲利。圖1 由於同時進場與平倉，如圖1所示 　①　以賣出進場 　②　平倉後以買進進場 　③　平倉後以賣出進場 　④　平倉 在長期下跌趨勢中（由①到④），仍可把握中期的買賣波動（②到③）進場機會。圖2 此外，若以賣出-買入-賣出之順序重複進場，若出現圖2所示的情況，即在①的賣出進場後，趨勢逆轉，而市場（在②至③框線內）出現上升，仍不會出現無謂的逆向賣出進場，造成不必要的虧損。 本EA自始至終的倉位要麼保持於①到④的狀態，要麼如圖1所示平倉並在相反方向進場，因此不會無謂放大虧損。「運用方式」 建議的交易風格 Swing交易型經過最佳化。Swing交易型採用此設計對價差波動具有韌性，長期運用時可發揮原始（接近回測結果）的性能。風險管理為了長期穩定運用，建議以巴菲薩破產概率理論控制破產概率。 一般以0.5%～2%之破產概率運作。 本EA的回測條件如下： ・初始保證金：100萬元 ・測試期間7年（2013-2019） ・運用手數：0.1(1萬貨幣)、每次投資約5萬元 ・槓桿：20 ・價差：2 ・約60萬元收益（收益率=收益/初始保證金=60%） ・破產概率0.2% ＊以20次連敗定義為無法交易的狀態。 延長回測期間的結果上傳後可用作回測資料的期間延長，未重新優化僅延長回測期間所得到之結果如下。本EA未過度最佳化，因此期日變更後仍能提升收益。・初始保證金：100萬元 ・測試期間：2013年1月1日～2020年10月31日 ・運用手數：0.1(1萬貨幣)、每次投資約5萬元 ・槓桿：20 ・價差：10 ・收益：74.29％（74萬2900日圓） ・風險報酬比：1.53 ・破產概率：0.13％ 「EA特色」本EA有以下兩點與市面上其他EA不同的重大特徵。 ・非MT4內建最佳化功能，而是使用自家開發的專屬工具進行各項參數最佳化・Tick資料分析，於EA內部重新構成K線＊為發揮以上特徵，請務必使用5分鐘K線作為基礎。其他時間框無法發揮。使用自家工具進行最佳化長久以來使用EA的人都知道，MT4的最佳化工具多採用遺傳演算法等AI進行參數最佳化。 但，參數最佳化AI除了遺傳演算法之外，還有多種方法可選：退火法、擬牛頓法、蟻群最佳化，等多種方法各有長短所長。 因此在最佳化時需依欲最佳化的參數、參數特性（例如連續值或整數值）、參數間相互關係等，選用最適合的AI。 同時，選擇何種AI也需要高度的資料科學知識。本EA使用了與MT4內建最佳化功能不同，與機械學習專家與資料科學專家合作開發的自家工具，以便在多個AI中選取最適合的組合，並導出最佳化參數。重新構成K線的說明當使用MT4內建最佳化功能時，若以5分鐘、30分鐘或1小時等預設時間框運作，雖可找出有利的「優良」參數，但這並非真正意義上的最佳參數。 本產品以自家工具為基礎，透過最佳化交易所使用的K線時間尺度，使進場為3分鐘、平倉為7分鐘等，實現此前難以達成、真正「最佳化」的參數組合，真正的「最佳化」EA的展現。自家工具所導出的進場為3分鐘、平倉為7分鐘等特殊行為，均透過在EA內部以Tick資料重新構成K線的方式實現。 下方為MT4標準功能與我們的自家工具在實現上的簡單對照表。 「關於 chart.robot 製作的EA」感謝各位閱讀CR002-EIP-5M-01等產品。 本EA是，以技術指標的組合與各項參數設定，利用先進AI技術整合入EA的商品。近年來，演算法交易成為主流，自動交易引發關注，技術指標的重要性提升。 自動交易的關注也吸引了新一批EA交易者與EA開發者，逐年增加。 然而隨著開發者增加，指標與參數的知識與理解度、應用能力出現顯著差異，出現信賴度不高的商品。 因此，你們或許也感受到找到真正優秀的EA變得困難。過度最佳化是造成回測與現實表現出入的常見原因之一。 這是因為過度最佳化會造成對特定市場過度適應的EA，在其他期間及市場上難以穩定增長資產。 因此我們動用以往在裁量交易中累積的經驗與知識、AI與金融工程的專業見解，啟動本EA的開發。 透過嚴格的回測與實測的對照與調校，力求與未來市場的吻合度，與其他商品形成鮮明區別。 透過從2017年開始的三年的最佳化，使模型也能適應最近的第45任美國總統任期內的市場。 此外，交易風格亦經過調整高頻-波段型而非Swing交易型，以提升對價差的耐受性。Swing交易型的採用使長期運用時，能發揮接近回測結果的性能。 此外，採用不採用拉升式加碼與馬丁格爾，以避免受限於初始投資資金而資金效率降低。「AI是什麼」本EA所使用的AI，主要指的是運籌學與數理最佳化領域常用的機器學習演算法。 MT4中也標配的參數最佳化工具遺傳算法也是其中之一。「EA與AI的相容性」自動交易的優點在於與裁量交易不同，不受情緒影響交易行為。 若你是裁量交易者，應該能理解這個優勢。 而以AI設置指標組合與參數，避免心理偏見，將使EA更加完善，這也是本EA的一大優點之一。「最後」感謝您閱讀本EA的說明。 閱讀至此，或許有人會問為何本EA能開發得如此複雜。 簡單說明：在開發過程中，多位專業領域人士從初步構想開始密切參與。 專業人士多名成員自始至終扮演重要角色。 他們皆以交易者身分在此領域活躍，甚至有成員具有十年以上裁量交易經驗的實務經驗。 舉例如下： ・人工智慧專家・金融工程專家・資料科學家為主要成員之一。 他們多在海外活躍，對於置身矽谷等地的資料科學家團隊也不遑多讓，提供接近人工智慧演算法的專業。 雖然尚未達到外資投資銀行等級的量化基金，但我們自信能持續開發出近似於那類專業的演算法。 這是我們此次提供給各位的第一彈，所有成員都感到非常高興。 先體驗其成果，再期待未來的開發成果。 此外，我們每天都在網站PS SOUKYU.info上發布有益資訊。 有每日預測、前日總結、專欄等內容。 也有面向初學者的技術指標解說，歡迎訪問。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------使用條款（免責聲明）・本EA不保證能增加利潤或降低損失。 ・回測與前瞻測試結果不保證未來一定的利潤。 ・對於EA的瑕疵等所造成的任何損失，EA開發者不提供任何保證。 ・請以自我判斷進行交易。 請在理解以上內容後再自行購買。