Cradle

■□ 概要 □■

• 貨幣對為「EUR / JPY」
• 交易風格為順勢的日內交易
• 以1小時級別運作，為了讓短時間框架的EA更穩定地運作，設計較不易捕捉市場雜訊的結構
• 高勝率，較少出現虧損並對心態友善
• 虧損時亦能快速回補高回撤修復因子
• 每次交易的期望值較高高期望利得類型
• 不挑經紀商高點差耐受性
• 高利潤因子
• 入場以開盤價啟動，強調可重現性的設計
• 適當的止損幅度由內部邏輯自動判斷
• 最大回撤為以1手交易0.1手運作時的$306的安心設計
• 易於操作的最多1個倉位
• 不進行同時開倉、加倉、馬丁格爾等高風險交易！

■□ ロジックの特徴 □■

Cradle最鮮明的特點是，不使用固定的獲利目標（以下稱TP），同時也不需要用戶自行設定固定的止損值（以下稱SL），而是透過內部邏輯根據市場波動自動設定合適的SL進行交易。

但若持倉的虧損超出容忍範圍，將暴露於較大波動風險，因此設置了SL的最大值。請參閱下表。

此表為Cradle的最大SL值每次變動20pips所做的回測結果。

回收因子（以下RF）和利潤因子（以下PF）等，在最大SL值為120pips時達到最高，但考慮到與其他狀態的平衡，預設設為60pips作為默認設定。

Cradle即使把最大SL值縮小，也能保持一定的表現。如上表所示，Cradle的最大SL值可運用至20pips～。將最大SL值設定為120pips時，表現最好。

各回測報告結果可於下列連結查看。

最大SL 20pips	最大SL 40pips	最大SL 60pips	最大SL 80pips
最大SL 100pips	最大SL 120pips	最大SL 140pips	最大SL OFF

接下來，請查看表格右端的「SL OFF」欄。

顯示的是，若不設定最大SL值（實際應設為10000pips）時進行回測的結果。即使沒有固定的TP與固定的SL，也可看到與其他情況相當的表現，證實其穩健性。

Cradle在不停重複的價格波動中，透過內部邏輯以適當的SL幅度反應，並穫取可得利潤。內部邏輯會隨著行情變化自動調整。

正是這種「讓市場風險交給市場自己」的邏輯特性，因此被命名為

【Cradle（搖籃）】。

■□ メンタルに優しい高勝率 □■

由於勝率較高，因此虧損少、心態友善的設計。在開發階段勝率曾達到83%，但這會使風險收益比（RR）過小且交易次數過少，因此重新調整至現在的勝率77%。
如前所述，若僅提升勝率而不顧及整體平衡，單次虧損也可能把收益全毀，因此重視整體平衡。

■□高スプレッド耐性 □■

高的EA，因此也具備良好的點差耐受性。
以固定點差1.0到4.5pips進行Cradle回測的結果如下。

1.0pips	1.5pips	2.0pips	2.5pips
3.0pips	3.5pips	4.0pips	4.5pips

由此可見，Cradle的點差上限為4.0pips。

■□ 年單位的收益平衡 □■

2011、2012、2018年雖少，但其他年份通常在$600左右，表現穩健。特別值得注意的是，眾多EA表現不佳的年份裡，2019年的成績非常優異。。

「EA曾陷入苦戰的年份」稱作2019年，但對Cradle而言是得意的市況。Cradle的核心邏輯還使用了其他EA較少使用的指標「RCI」，因此與其他EA的相關性較低，有望補足其他EA的損失。與其他EA的相關性較低，能補充其他EA的損失。

■□ ロングとショートのバランス □■

上图為多單（買入倉位）與空單（賣出倉位）之間的圓餅圖。

由於多單與空單在價格變動的特性不同，Cradle把多單與空單視為不同的策略分開開發，核心邏輯相同，但進場與平倉時機各自獨立設計。因此如上圖所示，多空以「49：51」的平衡進行交易。

由此得到的過去十年的損益圖見下圖。

前半段2011年5月至2012年3月曾有回撤，但之後直到2019年12月幾乎每年都以相同的角度穩步增益。2018年稍有困難，但之後於2019年大幅回升，創下最高利潤。2019年大幅逆轉，創下最高利潤。

■□ 統計預測損益 □■

下方為若持續運用Cradle的統計預測圖。

回測至2019/12/21，根據該回測的統計數據，預估未來約270筆交易（約2年後）的損益，該範圍以紅色圖表示。整體看法是會落在此幅度內的損益。雖然不以此做絕對預測，但期待以往相同角度的穩健增長是可以的。

■□充実的時間控制系統□■

具備多種時間控制功能，以避免讓持倉暴露於風險中。從而抑制風險暴露程度。

• 周末倉位強制平倉
• 年末年初的進場限制
• 夏令時自動校正
• 展延/回滯時間的考慮
• 對瞬間下單錯誤的處理
• 對其他訂單錯誤的處理

■□最後□■

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■□□ 參數設定 □□■