Rhino_USDJPY

 

■□□  ありがとうございます。  □□■

非常感謝各位對 Rhino_USDJPY 的介紹，謹致以深切的謝意。

・投資ナビ+
　以稍微不同的切入點向我方介紹，對我自身非常有參考價值。

・自由な生活を実現するためのFX自動売買（libetac様）
　看過你的介紹文章，知道商品介紹頁面受到肯定，對我來說是莫大的鼓勵！

・FX EA検証!!（Larry様）
　自從我開始接觸 EA 以來一直參考的網站，如今竟然有機會介紹我的 EA，真是難以置信。

・FX自動売買で副収入日記。（HINOTORI様）
　回顧過去的文章時，他說「以往沒有遇到讓人認為很具吸引力的 EA」之時，Rhino 的單獨精選正是其中之一！Rhino 單獨精選！

・W & E の自助努力（令和のだぶるいー様）
　眾所皆知的EA 界的前輩、令和のだぶるいー也介紹給了我們！內容讓我受寵若驚，但非常高興^^

・ANGEL FX（からぶす社長様）
　大熱賣 EA「Angel Heart」的創造者、エンジェル様（からぶす社長様）亦有介紹！看過介紹文章後， Rhino_USDJPY 的導入似乎已被決定！

 

　

未來也會繼續精進！
敬請繼續多多指教m(_ _)m

 

■□□ バージョンアップ □□■

2019/12/05　ver 1.1
・修正進入評論的問題
・「エントリー時間制限機能」搭載
・「エントリー曜日制限機能」搭載

 

■□□ 概要 □□■

• Rhino（讀音：ライノ、意思：犀牛）
• 対象通貨ペアはUSD/JPYです。
• 1時間足で運用させる為、短時間足運用的 EA 較不易擷取市場雜訊，較長時間足的交易節奏更有節奏感。、
• 趨勢追踪的日內交易型態。
• 以始值進入以提高回測的再現性為設計重點。
• 根據市場波動性變動停損，不致於造成不必要的重大虧損的機會。
• 擅長波動性較大的市場，在較穩定的時段則盡量避免入場。
• 不實施加碼、瑪丁格爾等高風險交易。

 

■□□ 特徴 □□■

【極其簡單的邏輯設計】

Rhino盡量保持簡單的邏輯設計。核心邏輯採用了市場上較少使用的「RCI」。
此外，透過觀察長時間軸的方向，形成具環境認知的入場邏輯。

 

 

【與其他 EA 的相關性】

Rhino 如前述以 RCI 作為核心邏輯。RCI 的正式名稱為 “Rank Correlation Index”，在日語中稱為“順位相関係数”。為價格與時間排序，量化其相關性，著重最近價格走勢的指標。
RCI 較少被用於 EA 的邏輯中，而 Rhino 的交易已經開始運作，且與其他 EA 的相關性較低，有望提升投組的多元化的表現。因此值得期待。

於是，我在 Gogojungle 銷售的其他 EA（曾經銷售過的）按類別分門別類，使用 Quant Analyzer 檢視 Rhino 與各 EA 月度損益的相關性。（點擊圖片即可顯示大圖）

• 系統交易熱門排名 TOP20（2019/09/03 時點）
  比較 EA 列表... Swing_Max_GBPUSD, NEO_Sca_Morning_USDJPY, TurtleMagic_GY, Pips_miner_EA, 一本勝ち, Jellyfish_Forex, Leverage Theory, Dual-Cast, Beatrice DELTA4, Mega-Strategy, Prospect_FX_AUDNZD, Copernicus-Basic USDJPY 版, EURJPY, Pips_miner_EURAUD, LEGALO, EA-HANA-Dev.Edition, Scal_System_EURUSD, Avail -USDJPY-, 三支箭, 雷神EA（2019/09/03 時點的排行）
  
  Quant Analyzer 顯示「0.4 以下」的相關性較低。
  如圖片所示，Rhino 與 Gogojungle 的系統交易排行榜 TOP20 的所有 EA 的損益相關性皆低於「0.3」，相關性偏低，對提升投組多樣性有幫助。
  
  
• 同一貨幣對 EA 之相關性
  比較 EA 列表... Angel Heart Lono, AngelHeart, Bee_3_USDJPY, Color Your Life V2, EGOIST (USDJPY), Hornet USDJPY, MB-TradingSystem, MultiLogicShot_EA, NEO_Sca_Morning_USDJ, Ririy&Racco's Hippo, SilverCoyote, White Bear Z USDJPY, YellowBicycleScalper, One on One（Standard）, Gigalora USDJPY, Scalping Dragon, Break Scalper System, White Phoenix, Ajima USDJPY, 一本勝ち, 上がり3ハロン, 勢いに乗るっす（昇順）
  
  Rhino 與同樣為 USD/JPY 的貨幣對 EA 一起運作的損益相關性也被檢視。整體相關性偏低，超過半數為「0.1 以下」，與所有 EA 的相關性皆在「0.3 以下」，即使同為同一貨幣對的 EA，相關性也偏低，這點可見。
  
  
  
• 與熱門 EA 的相關性
  比較 EA 列表... 三支箭, Angel Heart Lono, AngelHeart, Beatrice DELTA2, Beatrice-07, Beatrice-ADX01, BlackPanther USDJPY, Color Your Life V2, EA_final_max_5pair, EA_final_max_w_mix, EA-HANA-Dev.Edition, EGOIST (USDJPY), Estoc, Flashes_v8_for_EURUSD, Forex Racco V2, Forex Solid, Forex_SnowLeopard_EU, Hornet USDJPY, InstaFX, InstaFX Evolution, MB-TradingSystem, MultiLogicShot_EA, MultiLogicShot_T2, NEO_Sca_Morning_USDJPY, Pips_miner_EA, Pips_miner_EA_EURAUD, Ririy&Racco's Hippo, Spiral_M1AUDCAD, White Bear Z USDJPY, YellowBicycleScalper, One on One（Standard）, Gigalora_EURUSD, GigaloraUSDJPY, Scalping Zeus, Scalping Dragon, Break Scalper System, White Phoenix, Euro YEN EURJPY, 一本勝ち, 上がり3ハロン, 勢いに乗るっす, 百花繚乱_EURUSD, 粉雪（利用者数250人以上のEA：昇順）
  
  使用者數量多且成績穩定的 EA，對 Rhino 的相關性進行了檢視。相關性為 0.2 以上的 EA 只有少數兩個，即便如此仍是低相關性。亦因為這麼多 EA 的相關性被檢視，仍有「半數以上」的相關性在 0.1 以下，對投組提升有期待。
  

 

 

【搭載逃跑模式的低風險設計】

Rhino在入場後，當價格走向與倉位方向相反時觸發的「逃跑模式①」與「逃跑模式②」皆已加入。參數設定可開啟/關閉。

• 逃跑模式①
  若感知到與現有倉位方向相反的跡象時，將不等待止損而平倉，提前撤離以避免重大損失。
  
  
• 逃跑模式②
  入場後若察覺到價格向相反方向急升急跌的跡象，將平倉並撤離。

開啟逃跑模式後，能快速平倉，最小化損失，為下一次入場機會做準備。

回測中，逃跑模式開啟時，出現的虧損交易中，約85%以上的虧損低於最大停損。顯示出逃跑模式的有效性，提升穩健性。

 

 

【根據市場波動性變動停損】

任何市場中，若停損為固定值，風控較易，但因市場波動性不同，設定的停損可能過大或過小。
Rhino具備依據市場波動性變動停損的邏輯。
不過，若簡單按波動性全面變動，某些局面可能出現數百 pips 的停損，因此可在參數中設定允許的最大停損值。

 

 

【「利潤模式」與「勝率模式」】

Rhino具備跟蹤止損功能。
透過開關此跟蹤止損功能，即可改變 Rhino 的性格。

• 利潤模式
  若關閉跟蹤止損，則為「利潤模式」。
  為了控管風險而降低勝率時，風險報酬（RR）提升。雖然虧損交易增加，但因 RR 超過 1.2，單次虧損以下的利潤由單次勝交易獲得，有望快速回穩。 。
  勝率：51.70%　RR：1.23　RF：15.31　純益：$7,230　MAXDD：$472
  
  

 

• 勝率模式
  若開啟跟蹤止損，則為「勝率模式」。
  降低風險報酬以提升勝率。入場後價格走穩並朝正向發展時，先解除止盈（TP），再持續跟隨直至動量衰減，避免錯失利潤。
  勝率：59.44%　RR：0.91　RF：17.13　純益：$6,474　MAXDD：$377
  
  

 

 

【充實的時間控制設定】

Rhino具備多種時間控制功能，降低持倉風險。

• 持倉時長限制
  預設將持倉時間設定上限為23小時，以限制風險暴露。
  
  
• 週末持倉強制平倉
  為避免週末市場突發事件風險，提供週末不持倉設定。
  
  
• 年末年初入場限制
  全球股市參與者在歲末年初通常較少，會限制此期間的入場，以減少波動風險。
  
  
• 夏令時自動校正
  僅需在參數中設定 GMT 與夏令時類型，即可自動校正夏令時期間的 GMT。
  
  
• 展期時間考慮
  多數經紀商在展期前後不接受訂單。若該時段出現下單、平倉旗標，展期時間過後才執行下單，確保入場與平倉機會不被錯過。
  
  
• 其他下單錯誤處理
  
  
  
• 
  如遇因通訊中斷等導致的短時下單錯誤，會在幾分鐘後重試，下單與平倉機會不被錯失。

 

■□□ 其他 □□■

• 回測相關說明
  Rhino在 Gogojungle 的模擬轉發經紀商選用 OANDA，因此盡量使 Tcik Data Suite 的變動點差設定與 OANDA 直播口座的點差環境一致。以實測的近半年平均最大點差、平均最小點差、平均點差的原始資料為參考進行回測。
  以日元計價與以美元計價的口座皆可運作。此處列出的回測報告皆為美元口座的結果。若使用日元口座，請以報告中的結果乘以 108（以 2019/10/14 為準）作為參考值。
  
  
• 關於 Rhino
  Rhino的邏輯使用 Dukascopy 的 Tick Data，以 2006–2016 年的價格走勢為基礎開發。所開發的邏輯於 2017–2019 年期間進行了外部樣本測試（Back-Forward 測試）。
  為取得外部樣本測試的期間所需，我們以過去三年作為內部樣本，為了驗證邏輯優勢，亦使用了十年的資料作為回測期間，結果是自現在往回推，採用 2006–2016 作為內部樣本開發期間，2017–2019 作為外部樣本測試期間。

以 2006/8/1–2016/7/31 的內部樣本期間（內部樣本）按三年為單位切分的回測並以 QuantAnalyaer 顯示。為了每三年切分，2006/8/1–2007/7/31 的一年的區間被省略。

列出主要項目以表格呈現。

若比較 2016/8/1–2019/7/31 的成績與其他期間的成績，整體成績基本相當，甚至外部樣本的表現更佳。顯示的結果顯示外部樣本的表現往往較好。

這些期間的損益圖以 QuantAnalyzer 匯成，見下圖。

從該損益圖中亦可視覺確認，外部樣本期間的表現與內部樣本期間相同地持續。外部樣本期間的表現仍然如實呈現。

以上結論顯示此邏輯可在實務操作中承受長期運用。

基於以上結果，調整各參數後，Rhino 已誕生。

調整後的 Rhino 成績如下。

 

■ 利潤模式

■ 勝率模式

 

 

 

 

【回測再現性說明】

自九月起於 OANDA 進行前瞻測試（Forward Test）。

↓各模式的變化走勢如下。（截至 2019/10/11）

 

■ 利潤模式（Forward）

利潤模式目前的前瞻成績如上。利潤模式的交易傾向是勝率較低，但風險報酬（Payoff Ratio）較高。

與上述回測報告結果比較，勝率在當前前瞻中略低，但風險報酬與盈利能力顯著超越回測，因此值得期待。

 

■ 勝率模式（Forward）

勝率模式目前的前瞻成績如上。該模式的交易傾向是提升勝率，同時降低風險報酬。

與前述回測結果相比，當前的前瞻成績中，勝率模式的傾向尚未充分顯現，但風險報酬與盈利能力的成績高於期望值，且因成交次數尚少，未來或會逐步聚焦於該模式的交易傾向。

 

如你所見，兩種模式皆有勝有負，仍能在前瞻中穩健獲利。

 

■ 利潤模式（Forward 期間回測）

 

■ 勝率模式（Forward 期間回測）

 

 

■ 利潤模式（上：Forward、下：Backtest）

並排比較更容易理解。幾乎呈現同樣的曲線。

關於利潤模式的比較，包含損益圖、獲得的 pips、平均獲利單、平均虧損單、勝率、風險收益比等，幾乎可見於相同的交易結果。■ 勝率模式

 

（上：Forward、下：Backtest）

接著是勝率模式的比較。
這裡的損益圖有些微差異，但整體呈現相似的正向走勢。

成績方面，Backtest 的交易次數較多；但就整體表現而言，Forward 方有較佳成績。

透過上述比較，雖有些微差異，整體上認為兩者皆有相似的交易特徵。

 

上述期間的利潤模式、勝率模式的回測報告結果，可透過 Myfxbook 匯入的連結查看。

→利潤模式（2019/9/16～2019/10/10）

→ 勝率模式（2019/9/16～2019/10/10）

 

總結起來，雖尚早，但以目前結果而言，兩種模式的回測與前瞻一致性較高，具備良好重現性。充足的穩健性值得期待。

 

 

【對價差的耐受性】

我們也檢視 Rhino 對不同點差的耐受程度。

在回測中，點差設定為 1.5pips–3.0pips 逐步測試，並以固定點差回測。

 

■利潤模式

點差 1.5pips	點差 2.0pips
點差 2.5pips	點差 3.0pips

 

■勝率模式

點差 1.5pips	點差 2.0pips
點差 2.5pips	點差 3.0pips

 

在任一模式下，固定點差 3.0pips 回測最終為負；2.5pips 的回測也呈現負向壓力。2.0pips 的回測相對較好，雖不如 1.5pips，但仍在可用範圍內。

因此，Rhino 的建議點差上限為 2.0pips。

 

 

【最近的回測結果】

以月為單位回測至最近的 2019/9/30，投入倉位為 0.1 Lot。

希望對你有幫助。

■ 利潤模式

 

 

 

【結語】

Rhino對於尋求高風險高報酬者，可能略顯保守；但若你追求低風險–中等報酬，此系統值得好好珍惜^^

Rhino 或許能成為你投資路上的良伴。
若有任何問題或不清楚之處，歡迎隨時諮詢^^

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