山紫水明～SANSI-SUIMEI～

(版本更新資訊) Version.1.4 「SanshiSuimei4」交易頻率增加的參數新增 Version.1.5 「SanshiSuimei5」複利的批量計算改為以剩餘保證金為基礎並可選擇以餘額基礎 Version.1.6 「SanshiSuimei6」下單時新增點差過濾器。 Version.1.7 「SanshiSuimei7」修正 SeasonTime 為 false 時的進場時間計算錯誤。 Version.1.8 「SanshiSuimei8」修正為僅在特定星期幾進場。如果不使用此功能，無需更新 EA。

■ 概要 　以 MT4 標準技術指標為基礎，檢查較高時間框架的趨勢方向，當指標朝向相反方向的振盪指標移動時，進場；以蠟燭圖的開盤價進場、結算的簡單買入拉回賣出手法，並以開盤價進場、結算。 ■ 特徵 ① 風險回報率高 ---> 20 　風險回報率 = 總損益(25,946) ÷ 最大回撤(1,140) ② 透過介於實驗的前瞻測試，確認策略測試器的最佳化不是曲線擬合。 ③ 使用追蹤止損以延長利潤。 ④ 資產曲線呈現線性成長 ⑤ 損失幅度相對於獲利較小。 ⑥ 在不改變內部常數的情況下，在 USDJPY 的回測也取得良好結果，證實邏輯有效性。 ■ 交易邏輯 利用 RSI、移動平均線、布林帶、MACD 的簡單買入拉回賣出手法 以蠟燭圖的開盤價進場、結算。 ■ 週末結算 為避免一週的部位過夜，於週末結算。 ■ EA 的註解 多空註解皆為「SanshiSuimei」。 ■ 模擬前瞻測試 在過去 12 年中，前 10 年由策略測試器最佳化，之後以相同參數再用測試器驗證後 2 年，性能幾乎未下降。 註：由於以蠟燭圖開盤價進場、結算，因此以下資料為測試器以開盤價建立模型的結果，與全 Tick 資料結果略有差異。 <10 年的回測> ・期間：2006.10.01 - 2016.10.01 ・點差：2.0 pips ・手數：0.16 ・最大部位數：4 ・純益：21,512 ・最大回撤： 948 ・利潤因子 2.46 ・勝率 80.79% ・總交易數:2051<2 年的前瞻測試> ・期間：2006.10.01 - 2016.10.01 ・點差：2.0 pips ・手數：0.16 ・最大部位數：4 ・純益：1,824 ・最大回撤： 919 ・利潤因子 1.75 ・勝率 74.46% ・總交易數:325■ USDJPY 的回測 不改變內部常數等，在 USDJPY 的回測 ・期間：2006.10.01 - 2016.10.01 ・點差：1.5 pips ・手數：0.16 ・最大部位數：4 ・純益：9,185 ・最大回撤： 1,082 ・利潤因子 1.72 ・勝率 74.66% ・總交易數:1701■ 最大部位數(MaxPos) 改變時各數值 在下圖中選擇哪一個？ 我推薦風險回報率最高的 4。■ 改變手數時各數值 請看下圖。 當提高手數時年化收益率會提高，最大回撤也會增大，但 PF、勝率、風險回報率不變。■ 手數設定方法 初始保證金為 10000$，選擇 MaxPos=4 時，手數為 0.1 的最大回撤為 590$。 若允許最大回撤達到 3000$， 0.1 × 3000 ÷ 590 = 0.5，設定即可。 ■ 參數說明與初始值 ・MagicNumber = 151991 　此 EA 的魔術號。 ・EntryMaxSpread = 4.0 　進場時的最大允許點差（pips） ・CloseMaxSpread = 4.0 　平倉時的最大允許點差（pips） ・Lots = 0.16 　手數 　不同經紀商的最小手數、手數變動幅度不同。 　若手數變化幅度為 0.1，請以 0.1 為單位設定手數。 　若使用我提供的免費「MT4 市場資訊顯示指標」可快速得知這些值。 ・MaxPos　　　= 4 　最大部位數 ・TakeProfit = 120 　獲利點（pips） ・StopLoss = 130 　停損（pips） ・SeasonTime = true 　若在採用夏令時間 GMT+3、冬令時間 GMT+2 的經紀商使用時，請將此值設為 true。其他情況為 false。 ・ServerGMT = 0 　SeasonTime 為 false 時的伺服器時區。例若為 GMT+9，則填 9。 ・StartTime = 21.4 　交易開始時間 ・EndTime = 2.5 　交易結束時間 　以上兩個參數的註記： 　(1) 小數點以下乘以 60 即為分。例：21.4 表示 21 時 24 分，2.5 表示 2 時 30 分 　(2) EndTime 若小於 StartTime，視為翌日 　(3) 時間以 SeasonTime 為 true 的伺服器時間為準 　(4) 建議維持初始值使用。 ・MoneyManage = false 　若執行複利計算則為 true，固定手數時為 false ・RiskRate = 20 　進行複利計算時，超額保證金的 RiskRate% 會用於決定所需保證金的手數。 ・MoneyCalcMode = FreeMargin 時，以超額保證金為基礎計算 　　　　　　　　　= Balance 時，以餘額基礎計算 ・RSILevel = 15 　敏感度，降低此值可增加交易次數。 　　　　 提高此值可增加 PF，降低回撤。

在日本時間中，僅在 true 的星期幾進場。 ・UseMonday = true; ・UseTuesday = true; ・UseWednesday = true; ・UseThursday = true; ・UseFriday = true; ・UseStaurday = true;

■ 交易頻度調整用參數新增 在波動性較低時不太進場，因此新增感度調整參數 (RSILevel) 。 與以往的 EA 不同，RSILevel 在 SanshiSuimei4 版本後可在 10～25 的範圍內調整。把此值設定得較小，交易次數會大幅增加。 回測結果顯示，降低 RSILevel、提高交易頻率，同時能維持高勝率與 PF， 以及資產曲線的走向（右上方成長）。 ・改變 RSILevel 時的回測結果・改變 RSILevel 後資產曲線的差異 　＊RSILevel=25 的時候＊RSILevel=20 的時候＊RSILevel=15 的時候＊RSILevel=10 的時候以上。