Churros101B17GU (เวอร์ชันทดลอง)

ไม่พยายามพยากรณ์การเคลื่อนไหวของราคา แต่ทำเงินหลังจากที่การเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้น

EA รูปแบบกริดGBPUSD “Churros101B17GU”

กรอบแนวราคาช่วงแคบเป็นการกลับรถเทรนด์และแนวโน้มเป็นการไล่ตามเทรนด์ เป็น EA แบบกริดที่ปรับรูปลักษณะตามท่าทีของตลาด

“Churros101B17GU” ที่จะนำเสนอในครั้งนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อ GBPUSD โดยไม่พยากรณ์ล่วงหน้า

ไม่ใช่การทำนายอนาคต แต่การเก็บกำไรหลังจากที่ราคาขยับไปแล้ว

หวังว่าทุกท่านจะได้เห็นข้อมูลประวัติการใช้งานและโครงสร้างประกอบไปด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

เงื่อนไขการทดสอบและผลงาน (Backtest)

ก่อนอื่น กรุณาตรวจสอบแนวเงินทุนทั้งหมดของช่วงทดสอบใน図ด้านล่าง

図1: แนวเงินทุน (Equity) ในช่วงการทดสอบ พื้นที่แนวแกนแนวตั้งคือจำนวนการเทรด

1. บทสรุป

Churros101B17GU เป็น EA แบบ deformation grid สำหรับ GBPUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ตามชื่อ ตัวมันเองไม่ใช่ grid ธรรมดาที่เรียงคำสั่งเป็นตาราง แต่ปรับโครงสร้างตามสภาวะตลาด

แนวคิดนั้นเรียบง่าย ในตลาดกรอบแนวราคา (ราคาที่ไม่มีทิศทางชัดเจน) จะซื้อขายแบบสองด้านพร้อมกัน ในตลาดที่มีเทรนด์ (ราคามีทิศทาง) จะไล่ตามทิศทางเดียวเท่านั้น โดยใช้ ADX (ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม) และ EMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบเรียงราคา) เพื่อสลับโหมดอัตโนมัติ2. คุณลักษณะ (ข้อดี)

เทรดกริดรูปทรงแปรผัน — กรอบแนวราคาเป็นสองด้าน, เทรนด์เป็นไล่ตามทิศทางถ้าเปรียบได้คือ เวลาฝนตกก็ใส่ร่ม เวลาแดดจัดก็ใส่แว่นกันแดด ในตลาดที่ชื่อว่า “ตลาดหุ้น” แม้จะเป็นสภาพอากาศเดียวกัน แต่ว่าสภาวะต่างกันควรมีเครื่องมือ (ตรรกะ) ที่ต่างกันเพื่อความเป็นเหตุเป็นผล

ไม่ใช้งานแนวคิด “Nanpin” หรือ “Martingale” (เพิ่มล็อตเมื่อแพ้เพื่อเรียกทุน) ซึ่งมีการจำกัดจำนวนโพสิชันสูงสุดถึง 6 ตำแหน่ง และเมื่อตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามจะมีการหยิบยกพอดิปส์ที่กำหนดไว้เพื่อหยุดขาดทุนแบบอัตโนมัติ図2: แผนภาพแนวคิดกริดรูปทรงแปรผัน (สร้างโดย Claude Design) ปรับโลจิกตามสภาวะตลาด

แนวคิดที่ว่า ไม่พยากรณ์อนาคตEA จำนวนมากพยายามทำนายว่าแนวไหนจะไปต่อจากข้อมูลย้อนหลังหรือสัญญาณแนวโน้ม แต่ Churros101B17GU กลับตรงกันข้าม

ไม่พยายามทำนายทิศทางล่วงหน้า แต่ใช้การตอบสนองหลังจากที่ราคาขยับเพื่อทำกำไรและตัดขาดทุนสะสม

ออกแบบให้สร้างกำไรด้วย “การตอบสนอง” ไม่ใช่ “การพยากรณ์”

ไม่มี Nanpin-Martin, รองรับสูงสุด 6 โพสิชันไม่ใช้วิธี Martingale ที่เพิ่มล็อตเมื่อต้องการเรียกทุน

จำนวนโพสิชันมีขีดจำกัด เมื่อใกล้ถึงขีดจำกัดจะคอนเฟิร์มกำไรจากโพสิชันที่มีกำไรสูงก่อน และเมื่อถึงขีดจำกัดจะปิดโพสิชันที่มีความขาดทุนมากที่สุดเพื่อคืนสมดุล

ออกแบบให้ไม่ต้องกังวลกับการขยายโพสิชันแบบไม่จำกัด

หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ จะทำการตัดขาดทุนแบบอัตโนมัติเมื่อจำนวนคำสั่งซื้อขายด้านหนึ่งมากหรือน้อยกว่ากันไป และราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามด้วยระยะพิบส์ที่กำหนดไว้ จะมีการตัดขาดทุนแยกจากกันตามสัดส่วน โดยไม่ใช่การทนฝืนอย่างไม่รอบคอบ การเปลี่ยน Gear อัตโนมัติตามความผันผวน

เหมือนเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์ ในภาวะตลาดที่รุนแรงจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้น และเมื่อสงบจะลดเกียร์ลง

การจัดการด้วยหมายเลขเวทมนตร์ทำให้สามารถใช้งานพร้อมกันหลายโพสิชันภายในมีการจัดการโพสิชันด้วย Identifier ที่เรียกว่า “Magic Number” ดังนั้นจะใช้ร่วมกับ EA หรือคู่เงินอื่นๆ ในบัญชีเดียวกันโดยไม่ม interfere ระหว่างคำสั่ง

ทางเลือกการบริหารพอร์ตโฟลิโอร่วมกับ Maple Seriesการรวมกับ EA อื่นๆ ในคู่เงินต่างๆ เช่น Maple series เพื่อสร้างแหล่งรายได้หลายทางที่มีความสัมพันธ์ของราคาต่ำ เป็นฐานของการบริหารความเสี่ยงแบบกระจาย หากไม่อยากผูกติดกับ EA เพียงตัวเดียวต่อคู่เงิน ก็สามารถพิจารณาได้

เสถียรภาพที่ทนทานต่อการทิ้งให้อยู่แบบปล่อยทิ้งเมื่อทุนไม่พอ จะงดการเข้าซื้ออัตโนมัติ และหากการปิดออเดอร์ล้มเหลว จะมีการรีทาย 3 ครั้งสูงสุด และตัดสินใจเมื่อชั่วโมงถัดไปถูกยืนยัน (การตอบสนองต่อตลาดไม่มากเกินไปในแต่ละครั้ง)

ออกแบบให้ไม่หยุดทำงานง่ายๆ แม้ปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน

การทดสอบระยะยาว 11 ปี 2,609 รายการเทรดคำถามว่า parameters เหมาะสมกับสถานการณ์ล่าสุดหรือไม่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้

EA นี้ทำ Backtest ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2026 ประมาณ 11 ปี 5 เดือน และ 2,609 ครั้ง ไม่ใช่เพียงตัวเลขจากการปรับแต่งระยะสั้น

3. วิธีแก้จุดด้อย

ถ้าเอ่ยตรงๆ อัตราชนะสูง แต่บาดแผลเมื่อแพ้ลึกจะไม่ปกปิดตัวเลข เราบอกตรงๆ อัตราชนะ 83.33% แต่กำไรเฉลี่ยต่อการชนะ 19,672.79 และขาดทุนเฉลี่ยต่อการแพ้ -81,658.34 ซึ่งการแพ้หนึ่งครั้งมีขนาดประมาณ 4 เท่าของกำไรหนึ่งครั้ง

นี่คือรูปแบบของการบริหารรากฐานของ EA แบบกริดในช่วงที่ตลาดมีกรอบ เช่นการสะสมกำไรเล็กๆ แล้วเกิดการขาดทุนใหญ่เป็นบางครั้ง

การพิจารณาอัตราชนะเพียงอย่างเดียวไม่พอ ควรเข้าใจถึงความไม่สมดุลนี้ด้วย

อย่างไรก็ดี มีระบบที่ช่วยลดความเสียหายลดความเสียหายด้วย 3 แนวทาง: - หากโพสิชันมีความเอนเอียงและทิศทางย้อนกลับ กำหนดหยุดขาดทุนเป็นพิปส์คงที่ทีละโพสิชัน - เมื่อกำไรถึงเป้าหมายทั้งหมด ให้ปิดโพสิชันทั้งหมดเพื่อยืนยันกำไร - เมื่อใกล้ถึงจำนวนสูงสุดของโพสิชัน ให้นำโพสิชันที่มีกำไรสูงออกมาก่อน และเมื่อถึงขีดจำกัด ให้ปิดโพสิชันที่มีขาดทุนมากที่สุดเพื่อคืนสมดุล

ความกังวลว่าไม่ได้หยุดเมื่อปล่อยทิ้งการใช้งานเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง ความกังวลคือ “ทุนไม่พอพล่มคำสั่งที่แปลกๆ หรือไม่” หรือ “ปิดการขายที่ลิฟต์ไม่สำเร็จเป็นการเกลือ”

4. สรุป

แก่นของ Churros101B17GU คือแนวคิดว่าไม่พยายามทำนายอนาคต ผู้ที่เคยเจอการพยากรณ์จากการเทรดแบบ discretionary หรือผู้ที่ไม่มั่นใจในการเสี่ยงของ Nanpin-Martin อาจพิจารณาเลือกออกแบบที่ตอบสนองหลังราคาขยับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากกำลังพิจารณาการกระจายคู่เงินอยู่แล้ว ลองวาง Maple Series เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง แทนที่จะฝากทุกอย่างไว้ที่ EA และคู่เงินเดียว

ข้อควรระวังสิ่งสำคัญเมื่อเวอร์ชันทดลองสิ้นสุด

• การหยุดทำงานอัตโนมัติของ EA: หลังระยะเวลาสิ้นสุด ทุกคำสั่งใหม่ การปิดออเดอร์ และการเปลี่ยนโพสิชันจะถูกหยุดอัตโนมัติ (โพสิชันที่มีอยู่จะไม่ได้รับการปิดอัตโนมัติ)

• การดูแลโพสิชันที่เหลืออยู่: ปิดด้วยตนเอง หรือซื้อผลิตภัณฑ์เวอร์ชันเต็ม ตั้งค่า Magic Number เดิม เพื่อให้ EA ทำงานร่วมกันโดยไม่รบกวนกัน

• การจัดการที่แนะนำล่วงหน้า: เมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลา กรุณถอด EA ออกตามคำแนะนำล่วงหน้า