EA ช่าง EA คอร์ส【027】 EA ที่ทำซ้ำได้คืออะไร? ความเสี่ยงของ EA ที่ใช้อินดิกเตอร์ (ตอนที่ 2)

理由は分からないけど…

ครั้งก่อนถามผู้ที่ใช้ indicators ในการเทรดว่า…


จากชุดค่าตัวแปรและอินดิเคเตอร์ที่มีอยู่นับไม่ถ้วน มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการเลือกใช้งานสิ่งนั้นบ้างไหม?

ครั้งนี้จะลงลึกถึงจุดอันตรายของ EA ที่ใช้อินดิเคเตอร์มากขึ้น

อนึ่ง สิ่งที่อธิบายต่อจากนี้ก็เหมือนกับการเทรดแบบ discretionary

สมัยที่เริ่มต้นเทรดในหุ้นหรือ FX ตอนที่ novices หลายคนมักรู้จักเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Bollinger bands MACD RSI Ichimoku เป็นต้น

และด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบ เห็นผู้เทรดที่ดูเหมือนจะก้าวหน้ากว่าเราใช้งานอธิบายเรื่องนั้นอยู่บ่อยครั้ง

ผู้เริ่มต้นหลายคนในที่นั้นโดยไม่สงสัย

อ๋อ! ตลาดที่ถูกวิเคราะห์ด้วยอินดิเคเตอร์เป็นเรื่องปกติใช่ไหม!

เหตุผลไม่ทราบ แต่ถ้าเข้าใจอินดิเคเตอร์จะสามารถทำนายการเคลื่อนไรในอนาคตและจะชนะได้!

เหตุผลไม่ทราบ แต่เมฆของ Ichimoku จะทำงานอยู่ใช่ไหม!

เหตุผลไม่ทราบ แต่ถ้าถ-touch 2σ ของ Bollinger Bands แล้วจะต้องซื้อแบบ contrarian ใช่ไหม!

เหตุผลไม่ทราบ แต่หาก RSI อยู่ overbought ก็ควรขายใช่ไหม!

และจะติดแนวคิดที่ผิดๆ แบบนี้

ที่ไหนเป็นความผิดพลาดอะไรคือปัญหาที่ควรทราบ?

การวิเคราะห์ตามความสะดวกของตนเอง

ประเด็นใหญ่คือไม่พิจารณาจิตวิทยาและหลักการพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดนอกเหนือจากตนเองเลย


ตอนนี้การเทรดส่วนใหญ่ใช้ Machine หรือ AI แต่ก็ยังมีผู้เข้าร่วมเป็นมนุษย์อยู่และเครื่องจักรก็ถูกพัฒนาโดยมนุษย์ด้วย

AI ก็เรียนรู้ที่จะทำให้คู่แข่งขันคนอื่นเสียเปรียบ เช่นเดียวกับพื้นฐานของมันคือพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม

ดังนั้นขอให้คิดดูว่า เหตุใดอินดิเคเตอร์จึงแสดงว่า oversold/overbought?

ใครเป็นผู้กำหนดว่า RSI เกิน 70 แล้วเป็น oversold หรือไม่?

มีเรื่องราวว่าผู้เทรดระดับซุปเปอร์สตาร์ที่ประสบความสำเร็จมากใช้การเก็บสถิติแล้วพบว่าเมื่อเกิน 70 จะ oversold หรือไม่?

ยิ่งไปกว่านั้น หาก RSI เกิน 70 แล้วมีแนวโน้มขาขึ้นที่รุนแรง บางทีอาจคิดว่าแนวโน้มจะยังขึ้นต่อไป?

เมื่อเข้าสะสมใน Cloud ของ Ichimoku ทำไมจึงหยุดการลงหรือตลาดขึ้น?

เพราะเมื่อเทียบกับกราฟย้อนหลัง ดูเหมือนจะเป็นไปตามประสบการณ์

สรุปว่าคำตอบคือไม่ทราบเหตุผล แนวอธิบายที่สมเหตุสมผลไม่สามารถทำได้ แต่กราฟย้อนหลังดูเหมือนทำงานอยู่

ความเป็นสากลคืออะไร?

ใช่ หากคุณเข้าใจเนื้อหาของคอร์ส EA ที่ผ่านมาอย่างถี่ถ้วน คุณคงเห็นว่านี่เป็นทางเข้าสู่การ over-optimization


การใส่พารามิเตอร์นี้ลงในอินดิเคเตอร์แล้วใช้งานจะทำให้หลังจากการทดสอบย้อนหลังดีที่สุดในการทำเงิน!

เหตุผลไม่ทราบ

วิธีการนั้น ที่แสดงผลดีที่สุดในการทดสอบย้อนหลัง ได้สอนในคอร์ส EA ตอนที่ 5 แล้ว แต่หากคุณเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ต่อไป ไม่ว่าเป็น discretionary หรือ automated trading ผลลัพธ์สุดท้ายจะติดกับดักการ over-optimisation นี้

เพราะขาดเหตุผลที่เป็นหลักฐานจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมคนอื่น

ราคาสูงสุดล่าสุดหรือการคงอยู่ในกรอบ เหมือนจุดสำคัญที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ สถานที่ที่วางออเดอร์ ที่นั่นเป็นจุดที่คุณอาจถือ position…

ถ้าคุณวางแผนเทรดจากเหตุผลเหล่านี้และทำการ ENTER/EXIT ซ้ำๆ ก็ไม่ยากที่จะเห็นว่ามีความสากลอยู่

นั่นคืออินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามพารามิเตอร์จึงเป็นเพียงผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณ

แม้จะดูแค่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียว ก็จะต่างไปอย่างมากหากตั้งค่า 25 หรือ 75 หรือ 200…

ผู้เข้าร่วมคนอื่นใช้พารามิเตอร์อะไรบ้าง?

นักเก็งกำไรมหาศาลทั้งหมดใช้ 200 หรือไม่?

ถ้าใช่ อาจทำงานได้ แต่ไม่มีข้อมูลใดที่บอกว่าเป็นจริง และถ้าเป็นจริงก็ไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันว่าพวกเขาจะใช้ 200 ไปตลอด

นี่คือพยานว่าอินดิเคเตอร์ขาดความสากลและเป็นปัญหาของการใช้งานต่อไป

ดังนั้น EA ที่มีความสามารถในการทำซ้ำได้จริง จะต้องใช้พื้นฐานของตลาดที่ไม่ใช่การพึ่งพิงอินดิเคเตอร์ แต่มุ่งไปที่จุดจริงของตลาดที่อ้างอิงถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมรายอื่น

ไม่ใช่ว่าไม่ให้ใช้อินดิเคเตอร์โดยสิ้นเชิง

หากไม่ใช้จนทำให้ลอจิกซับซ้อน ก็สามารถใช้งานเสริมได้โดยไม่เป็นปัญหา

ปัญหาคือการเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์เป็นหัวเรือ

■แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่ฉันพัฒนาขึ้น

EA craftsmen’s EA (สามกระบอกปืน) คลิกที่นี่