ผู้เชี่ยวชาญ EA ของ EA บทเรียน【001】หัวข้อที่ให้ความสำคัญและการดรอปดาวน์สูงสุด

EA ใดๆ สามารถปรับให้ได้อัตราผลตอบแทนรวมปีละ 1000% ได้

ไม่ใช่เฉพาะ EA เท่านั้น แต่ในวิธี FX ที่น่ากังวลคืออัตราชนะ อัตรารายเดือน PF (Profit Factor) ฯลฯ มีหลากหลายอย่าง แต่หนึ่งในดัชนีที่นักพัฒนา EA ให้ความสำคัญคือ Maximum Drawdown

เหตุผลที่สำคัญเพราะมันกำหนดม Margin ที่จำเป็น เมื่อทราบว่าควรเตรียมเงินทุนเริ่มต้นเท่าไร

ตัวอย่าง หากมีการใช้งานด้วยมูลค่าการซื้อขาย 10,000 หน่วยดอลลาร์ (0.1 ล็อต) ต่อปี แล้วมี EA ที่ทำกำไร 100,000 เยน

หากเป็น 10,000 หน่วย จะได้กำไร 10,000 เยนที่ 100 pips ดังนั้น EA นี้จะทำกำไรได้ 1,000 pips ต่อปี แต่ที่นี่มีปัญหา

EA นี้จะทำกำไรในอัตราอะไรต่อปี? กรุณาพิจารณาในกรณีที่ใช้งานด้วยมูลค่าการซื้อขาย 10,000 หน่วยคงที่
・
・
・
・
・
คำตอบคือ“ขึ้นอยู่กับเงินมัดจำ” ใช่มั้ย หากเงินมัดจำที่ฝากไว้คือ 1,000,000 เยน อัตราดอกปีจะเป็น 10% หากฝากเพียง 100,000 เยน ก็เท่ากับ 100% ต่อปี

หากเริ่มด้วยเงินมัดจำ 10,000 เยน การทำกำไร 100,000 เยน จะเท่ากับอัตราผลตอบแทน 1,000% ต่อปี หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ“ภายใน 1 ปี เงินทุนจะเพิ่มขึ้น 11 เท่า! (เงินมัดจำเริ่มต้น 10,000 เยน + กำไร 100,000 เยน)” จึงสามารถทำให้ EA ที่ดูน่าทึ่งทางทฤษฎีเป็นจริงได้

ด้วยเหตุนี้ยิ่งเงินมัดจำมีน้อยเท่าไหร่ ผลลัพย์ที่ดูหรูหราก็ยิ่งเป็นไปได้มากขึ้น แต่ประเด็นที่สำคัญคือ Maximum Drawdown ซึ่งเป็นหัวข้อของบทความนี้

Drawdown คืออะไร

คุณทุกคนอธิบาย Drawdown ได้ไหม?

โดยสรุปคือ ตัวเลขที่บอกว่ามูลค่าสินทรัพย์ (ราคาตลาด) ลดลงจากสูงสุดเท่าไรระหว่างการใช้งาน

วิธีการแสดงอาจเป็นสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินรวม (%), หรือจำนวนเงิน (เยน ดอลลาร์ ฯลฯ)

ยกตัวอย่าง เริ่มต้นด้วย 1,000,000 เยน แล้วเติบโตถึง 1,500,000 เยน จากนั้นเกิดการขาดทุนและมูลค่าทรัพย์สินลดลงกลับมาที่ 1,000,000 เยน

หรือตามจำนวนเงินที่ลดลงเท่ากับ 500,000 เยน ซึ่งเท่ากับ Drawdown 33%

ดังนั้นภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง Drawdown ที่ใหญ่ที่สุดจะถูกเรียกว่า Maximum Drawdown

ในบริบทของ Maximum Drawdown ที่ควรสนใจคือ จำนวนเงินที่หายไป และระยะเวลาที่ต้องฟื้นคืน รวมถึง Recovery Factor (ดูภายหลัง)

อัตราส่วน Drawdown ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เนื่องจากขนาด Margin สามารถกำหนดได้ตามขนาดเงินทุน

Drawdown เปรียบเทียบ (Relative Drawdown)

ตัวอย่าง Drawdown สูงสุด (DD) ของ EA ที่ทำกำไร 100,000 เยนด้วยมูลค่า 10,000 หน่วย ตอน DD เป็น 50,000 เยน

การเริ่มต้นด้วยทุน 100,000 เยน แล้วได้กำไร 100,000 เยน ทำให้มูลค่าตลาดพุ่งเป็น 200,000 เยน จากนั้น Drawdown เริ่มขึ้นและลดลง 50,000 เยน

อัตราส่วน Drawdown เท่ากับ 25%

หากคนอื่นเริ่มด้วยทุน 1,000,000 เยน แล้วได้กำไร 100,000 เยน มูลค่าตลาดเป็น 1,100,000 เยน จากนั้น Drawdown ลดลง 50,000 เยน

อัตราส่วน Drawdown เท่ากับ 4.5%

ด้วยเหตุนี้ Drawdown ที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เรียกว่า Relative Drawdown แต่เนื่องจากก่อนหน้านั้นมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดเคยถึงเท่าไหร่ จึงทำให้แตกต่างไปมาก ดังนั้นเป็นดัชนีที่ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการใช้งานในการประเมิน EA

นอกจากนี้ Relative Drawdown สามารถถูกปรับแต่งได้มากด้วยการตั้งค่าเงินมัดจำเริ่มต้น ทำให้ถึงขั้นที่ทำให้มันดูใหญ่เกินจริง…

Maximum Drawdown น้อยมากจนดูเป็น神 EA! ในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์!

มีผู้ใช้งานบางรายที่ใช้มายากลตัวเลขเช่นนี้จึงต้องระวัง

ดังนั้นให้มุ่งเน้นที่จำนวนเงินของ Maximum Drawdown มากกว่า อันนี้บอกว่า Drawdown มากน้อยของ Maximum Drawdown ขึ้นกับขนาดล็อตเท่าไร

เมื่อพูดถึง Drawdown ที่มีค่าเป็น 1,000,000 เยน แม้หากการเทรดเป็น 50,000 หน่วยมันก็ไม่เลวร้ายเท่าไร แต่ถ้าเป็น 1,000 หน่วยก็น่าจะไม่ดีใช่ไหม

ปีละ 1,000% สามารถทำได้ไหม?

เอาเถอะ แล้วเราจะเริ่ม EA นี้ด้วยเงินมัดจำ 10,000 เยน และดูว่าจะบรรลุเป้าหมายอัตราผลตอบแทน 1,000% ต่อปีได้หรือไม่

คุณคงเดาได้แล้ว

หากทำ Backtest EA นี้จะทำให้ Drawdown ไม่เกิดขึ้นและกราฟทุนขึ้นไปทางด้านขวา และหากเริ่มตั้งแต่จุดที่เห็นในช่วงนั้นก็มีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้

ยกตัวอย่าง หากใช้อย่างเต็มที่กับข้อมูลประวัติศาสตร์จนได้กราฟทุนแบบนี้

จุดที่สะดวกที่สุดคือสถานที่ที่ ③

หากเลือกจุดเริ่มต้นที่ ③ ใน Backtest ก็จะได้กราฟทุนที่มีแนวโน้มขาขึ้นโดยไม่มี Drawdown ใหญ่ และสามารถประกาศว่า“神 EA ที่ทำกำไร 1,000% ต่อปี! สุดยอด!”

การเทรดจริงก็เช่นกัน แน่นอนในกรณีนี้ การรู้จุดเวลา ③ ล่วงหน้าอาจเป็นเรื่องยาก แต่หากโชคดีก็มีโอกาสบรรลุ

หากโชคร้ายอาจเริ่มที่จุดอย่าง① แล้วถูกทิ้งไป ก่อนจะมีการทำกำไร ได้รับว่า“ควรปล่อยให้ทำงานต่อไป!”

ควรเริ่มด้วยเงินมัดจำเท่าไร?

ตัวอย่าง EA นี้ดำเนินการมาตั้งแต่ 10 มีนาคม 2023 และ Maximum Drawdown คือ 32,328 เยน

ช่วงเวลาที่ Drawdown นี้เริ่มไม่ทราบแน่ชัด มันอาจเกิดขึ้นทันทีที่เริ่มใช้งาน หรืออีกหนึ่งปีต่อมา

ดังนั้นจึงไม่มีความหมายที่จะทราบ Drawdown แบบ Relative Drawdown

เมื่อมูลค่าพื้นฐานเพิ่มขึ้น Drawdown ก็จะลดลง หากเริ่มต้นในช่วงที่ทุนต่ำช่วงแรก Drawdown ก็จะสูงขึ้น

ดังนั้นในกรณีนี้จำเป็นต้องตั้งเงินมัดจำโดยอาศัยการเริ่มใช้งานทันทีที่ 32,328 เยน เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความเสี่ยงให้เหมาะสม หรือใช้ผลลัพธ์ Backtest ระยะยาวมาประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ EA บางประเภทอาจมีกตำแหน่งหลายตำแหน่ง ดังนั้นจะคำนวณเงินมัดจำที่จำเป็นจากเลเวอเรจของโบรกเกอร์และจำนวนตำแหน่งสูงสุดที่ถือ

ตัวอย่าง หากเมื่อ 1 ดอลลาร์เท่ากับ 150 เยน แล้วจะซื้อ 10,000 หน่วย (เท่ากับ 10,000 ดอลลาร์) เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 เยน ถ้าเลเวอเรจ 25 เท่า เงินมัดจำที่จำเป็นคือ 60,000 เยน (1,500,000 ÷ 25) แต่ถ้าเลเวอเรจ 1,000 เท่าจะเหลือเพียง 1,500 เยน (1,500,000 ÷ 1000)

การคำนวณนี้ร่วมกับ Maximum Drawdown เพื่อกำหนดเงินมัดจำ

นานๆ ไปเมื่อใช้งานจะมีการปรับปรุง Maximum Drawdown ดังนั้นจึงควรเผื่อไว้เล็กน้อยในการเงินมัดจำ

Recovery Factor

ก่อนหน้านี้กล่าวว่า “ในเรื่อง Maximum Drawdown ควรให้ความสำคัญกับจำนวนเงินและระยะเวลาฟื้นตัว รวมถึง Recovery Factor” ในส่วนของจำนวนเงินนั้นตอนนี้โอเคแล้ว

ส่วนระยะเวลาฟื้นตัว หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ Drawdown เริ่มต้นจนถึงการอัปเดตมูลค่าสินทรัพย์สูงสุดของทุนในการใช้งาน

ยิ่งระยะเวลานั้นสั้นเท่าไร EA ก็ยิ่งน่าประทับใจ

สุดท้าย Recovery Factor คำนวณง่าย ๆ ด้วย “กำไรสุทธิ ÷ Maximum Drawdown”

ตัวอย่าง EA ข้างต้น มีการใช้งานหนึ่งปี กำไรสุทธิ 125,835 เยน และ Maximum Drawdown 32,328 เยน ดังนั้น RF ต่อปีคือ 3.89

หากไม่ปรับ Maximum Drawdown ต่อไป และปีถัดไปทำกำไรได้ 125,835 เยน ค่า RF จะเท่ากับ 7.78 (125,835×2÷32,328)

โดยทั่วไป ค่าที่สูงยิ่งดี แต่ PF หรืออัตราชนะ และดัชนีอื่นๆ ไม่ได้บอกถึงคุณภาพ EA เพียงอย่างเดียว

ความเรียบเนียนของเส้นกราฟกำไร ความสามารถในการดำเนินงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานร่วมกับพอร์ตโฟลิโอหากมีหลายการใช้งาน เป็นสิ่งสำคัญในการเลือก EA

■ แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่ผมพัฒนาขึ้น

EA งานช่าง EA (สามไม้ใหญ่) คลิกที่นี่