EA職人のEA講座【025】確率統計的にバックテスト期間やトレードのサンプル数はどれぐらいが適切か？

ความกังวลของผู้พัฒนา EA

ในสภาพตลาดที่หลากหลายมีการทดสอบ...บางคนคิดว่า ยิ่งยาวมากยิ่งดี แต่จริงๆ แล้วใช่ไหม?


เกี่ยวกับความยาวของการทดสอบย้อนกลับ ในครั้งที่ 10 ของหลักสูตร เราได้อธิบายว่า “20 ปี” หรือระยะเวลาที่ยาวจนเกินไปนั้นไม่มีความหมายและอาจเป็นไปได้ว่าเกินไปจนเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพเกินเหตุ

นอกจากนี้ เมื่ออภิปรายเรื่องนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการที่ใช้และความถี่ในการเทรดด้วย

EA ที่เข้าซื้อขายทุกวันหลายครั้งอย่างสแคปปิ้งหรือเดย์เทรด กับสวิงเทรดที่เข้าเทรดเดือนละไม่กี่ครั้ง มีขนาดคลื่นที่มุ่งหมายต่างกันใช่ไหม

นั่นคือ จำนวนตัวอย่างต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ถ้าวิธีที่เทรดกันคือเทรดวันละ 1 ครั้ง จะได้ตัวอย่างประมาณ 250 ครั้งต่อปี แต่ถ้าเทรดสัปดาห์ละครั้งจะได้เพียง 52 ครั้ง

ถ้า EA ที่ทำการซื้อขายวันละ 10 ครั้ง จะได้ตัวอย่าง 2,500 ครั้งต่อปี ดังนั้นใน 10 ปีจะได้ 25,000 ครั้ง… ฮือ… ต้องการขนาดนี้จริงหรือ?

คาดการณ์เช่นนี้

แม้ว่าช่วงทดสอบจะยาว แต่ EA ที่มีประสิทธิภาพในทุกสภาพตลาดมีโอกาสถูกเกินการปรับแต่ง และถ้าจำนวนตัวอย่างมากจนไม่สามารถตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวออกได้และผลลัพธ์ยังคงเสถียร ก็มีโอกาสที่ถูกเกินการปรับแต่งเช่นกัน

การเกินการปรับแต่งสามารถทำได้จริงในคอร์ส EA ครั้งที่ 5 โดยแสดงให้เห็นการพัฒนาด้วย MT4 แต่จริงๆ แล้วส่วนใหญ่ผู้พัฒนาไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้

ถึงอย่างนั้นยังมีกรณีที่พยายามหลีกเลี่ยงแต่พอรู้ตัวก็ดำเนินการไปแล้ว จึงเป็นปัญหาที่กังวลของผู้พัฒนา

ดังนั้น Forward Testing จึงมีความสำคัญ

ตัวอย่าง แม้ EA ที่ทำกำไรได้อย่างเสถียรตลอด 20 ปีในการทดสอบย้อนหลังก็อาจพบว่าในสภาพจริงหลังเริ่มใช้งานทันที กลับทำกำไรได้น้อยอย่างน่าตกใจ… ก็มีจริง (ตัวอย่างกราฟทุนด้วยมือ)

หลังจากเริ่มใช้งานจริง… ตั้งแต่แรกเริ่มทำกำไรกันไปสักระยะ แล้วค่อย ๆ เสีย จะไม่ใช่กรณีนี้ คำว่า “หลังจากเริ่มใช้งานจริง” คือ

การเกินการปรับแต่งเป็นอันตรายมาก (หัวเราะ)

ในโลกแบบนี้ หากสามารถทำกำไรได้เพียงไม่กี่เดือนแรกในการเทรดจริง ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าประทับใจ

คำถามที่ไม่มีคำตอบ

ถ้าคุณเข้าใจเรื่องทั้งหมดจนถึงจุดนี้ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทดสอบย้อนกลับหรือ Forward Test จะเห็นได้อย่างไร?


สิ่งสำคัญคือ ความสามารถในการข้ามสภาพตลาดที่หลากหลายได้มากน้อยแค่ไหน มากกว่าความยาวของระยะเวลานั้นเอง

EA ที่สามารถทำกำไรได้อย่างเสถียรในทุกสภาพตลาดเป็นสิ่งที่ปรารถนา แต่ต้องเข้าใจว่า EA แบบนี้มักถูกเกินการปรับแต่งและมีความสามารถในการทำซ้ำต่ำ

เข้าใจว่าการสามารถผ่านสภาพตลาดต่างๆ กับการทำกำไรอย่างต่อเนื่องในสภาพตลาดต่างๆ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ไม่ใช่แค่เวลาทดสอบ แต่ต้องพิจารณาจำนวนตัวอย่างควบคู่ไปด้วย และมากกว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป

เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้ระยะเวลาทดสอบที่เหมาะสมและจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมในโลกจริง

อาจเป็นผลกระทบจากการเตรียมสอบ แต่ผู้ใช้งาน EA หลายคน...

อย่างน้อยต้องใช้กี่ปี!

อย่างน้อยต้องมีจำนวนตัวอย่างกี่ตัว!

หลายคนอยากรู้คำตอบที่ชัดเจนเช่นนี้ แต่ในโลกจริงมีคำตอบไม่แน่นอนมากกว่า

แม้ช่วงทดสอบย้อนกลับหรือจำนวนการเทรดในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับวิธีที่ EA ใช้และความได้เปรียบที่พยายามชิงอยู่

ยิ่งไปกว่านั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ผู้ใช้งาน EA ต้องการได้รับกำไรและรับความเสี่ยงอย่างไรด้วย

ความสากลไม่ใช่หลักการเพียงอย่างเดียว

เมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้ว ในกรณีที่อยู่ในทางที่รุนแรง อาจมีกรณีที่ระยะเวลาทดสอบย้อนกลับเพียง 1 ปีก็ไม่ทำให้เกิดปัญหา

เทรดเดอร์ตามหลักความเป็นจริงที่เกิดขึ้นล่าสุด เช่น EA ที่เอื้อมถึงข้อได้เปรียบชั่วคราวและบริหารจัดการแบบสั้นๆ ก็เป็นตัวอย่างที่เข้ากับข้อคิดนี้


เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมานาน มีเทรดเดอร์ที่สังเกตเห็นข้อได้เปรียบของดอลลาร์ไต้หวันในช่วงเวลาหนึ่ง และทำกำไรหลายสิบล้านเยนในไม่กี่เดือนแล้วหายไปก็มีเช่นกัน

สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการความสากลในตลาด ผู้นั้นพิจารณา...

ใครจะใช้งาน EA แบบสั้นๆ แบบนั้น?

อาจคิดว่าไม่น่าจะมีใครใช้งาน แต่เหมือนกับเทรดเดอร์ที่เข้าใจหลักการของตลาดอย่างลึกซึ้งในแง่ที่แตกต่างจากผู้เทรดทั่วไปก็มีการใช้ EA หรือวิธีการเหล่านั้นเพื่อทำกำไรในระยะสั้น

สำหรับผู้ที่ต้องการ EA แบบนี้ การทดสอบย้อนหลัง 20 ปีเป็นของไม่จำเป็น

การพึ่งพาข้อได้เปรียบที่เกิดขึ้นในระยะยาวเพื่อทำกำไรอย่างนุ่มนิ่มนั้นไม่น่าสนใจเท่ากับการใช้ข้อได้เปรียบที่เกิดขึ้นชั่วคราวเพื่อทำกำไรอย่างหนักและหนีไป… นี่คือแนวคิด

จริงๆ แล้วฉันเองก็มีการบริหารความเสี่ยงในบางกรณีที่ทำการเทรดแบบนี้

ในขณะที่ใช้วิธีการที่ทำงานในระยะยาวและหลักการทั่วไป ควบคู่กับการเมื่อมีความได้เปรียบที่รุนแรงเกิดขึ้นชั่วคราว ก็จะนำมาใช้เข้ากับการเทรดที่ต่างออกไปบ้าง

มันเป็นสิ่งชั่วคราว ดังนั้นเมื่อทำกำไรได้ระดับหนึ่งก็ควรหยุดชนะ

ที่ตรงนี้หลายคนจะถามว่า “ชั่วคราวจริงๆ กะประมาณเท่าไหร่?” และคงอยากได้คำตอบ แต่คำตอบก็ไม่มี

บางอย่างอาจจบภายใน 1 เดือน บางอย่างอาจยาวถึง 3 ปี

จะรู้ได้อย่างไร? ขึ้นอยู่กับทักษะการสังเกต สภาพแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

การวิเคราะห์พื้นฐานที่ทำบน YouTube ที่ฉันทำก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน

เพื่อวางแผนการใช้งาน

จากสิ่งนี้เห็นได้ว่าในการวางแผนการใช้งาน EA ไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้น จำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาหรือเหตุผลในเชิงตรรกะของมันไว้บ้าง


วงการการซื้อขายอัตโนมัติเต็มไปด้วย EA ที่ไม่เปิดเผยภายในเลย ไม่น่าเชื่อถือไปหมด

ดังนั้น สิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งแรกคือ อย่าแตะต้อง EA ที่ไม่ทราบภายในของมัน นี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด

FX มีความเสี่ยงมากมาย แต่ไม่มีอะไรอันตรายเท่ากับการใช้งาน EA ที่ภายในไม่เปิดเผย

โปรดระวังไม่ให้ติดกับ EA ที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนชีวิตแต่ภายในเป็นความลับ

ผลกระทบจากกล่องดำมีในบทเรียนครั้งที่ 18 ด้วยเช่นกัน คือ “ EA ที่นักเทรดมือใหม่ควรเลือก” ดังนั้นโปรดดูเป็นข้อมูลอ้างอิง

■ แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ของฉัน

EA Artisan's EA (สามพญา) อยู่ที่นี่