ผู้เชี่ยวชาญ EA ของ EA บทเรียน【021】วิธีการจัดพอร์ตโฟลิโอที่ทำให้เส้นเงินทุนเรียบเนียนด้วยการซื้อขายอัตโนมัติ

ฝันอย่างสมจริง

สำหรับมือใหม่ ขอให้ลองคิดดูด้วยว่า EA ที่คุณต้องการจะทำเงินแบบไหนบ้าง ไม่ใช่แค่จัดพอร์ตโฟลิโอทันที

ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำเงินได้มากพอใจ! ไม่มีความสนใจนอกจาก EA ที่ทำกำไรเป็นร้อยล้านเยนจากหนึ่งล้านเยนในหนึ่งปี


ถ้าคุณพร้อมที่จะสูญเสียหนึ่งล้านเยนในชั่วยามเดียวก็อาจจะดี

ถ้าพบโชคดีอาจจะเจอ EA ที่มีโอกาสคล้ายถูกล็อตเตอรี่ แต่…

ฉันไม่อยากทำอะไรที่คล้ายการพนันแบบนั้น! ไม่ต้องการกำไรระเบิด แต่ต้องการ EA ที่ทำเงินอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

ถ้าเช่นนั้นคุณจำเป็นต้องออกจากการค้นหา EA ที่มีกำไรระเบิดแบบนั้น

เมื่อพูดถึงการเทรดอัตโนมัติ อาจคิดว่าเป็นเครื่องมือในฝันที่ทำเงินได้ 24 ชั่วโมงทั้งขณะนอนหลับ…

ใช่ มันเป็นจริงอย่างที่คิด แต่เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นจริง เพื่อฝันที่สมจริง เราต้องฝันถึงฝันที่สมจริง

การวิเคราะห์ตนเอง

เมื่อคุณเห็นความจริงได้ ต่อไปคือการวิเคราะห์ตนเอง

เรื่องนี้สอนในการเทรดด้วยตนเองด้วย คือคุณชอบประเภทที่ชนะน้อยและได้กำไรสูงหรือไม่ ชอบประเภทที่มีอัตราชนะสูงหรือไม่


มีหลายข้อที่ต้องพิจารณา และที่นี่คำว่า "ชอบ" ไม่ใช่ "อยากทำแบบนี้" แต่ต้องคิดจากมุมมองว่า "ถ้าทำแบบนี้จะสามารถทำต่อไปได้นานไหม?"

หากคุณแพ้แล้วโกรธง่ายหรือนอยด์ง่าย ก็อาจเลือกเทรดที่มีอัตราชนะสูง…ประมาณนั้น

แน่นอนว่าการมีอัตราชนะสูงหมายความว่าการหยุดขาดทุนแต่ละครั้งอาจมีมูลค่ามาก แต่คุณต้องยอมรับได้ด้วยการวิเคราะห์ตนเอง

นโยบายการใช้งาน

เมื่อวิเคราะห์ตนเองเสร็จแล้ว ต่อไปคือกำหนดรูปแบบการเทรดและคู่สกุลเงิน รูปแบบการเทรดคือวิธีการนั่นเอง


จากนั้นปรึกษากับเงินประกันที่คุณพร้อมจะเตรียม และเลือก EA

เมื่อทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว ก็จะเกิดแนวคิดพอร์ตโฟลิโอขึ้น

พอร์ตโฟลิโอ

เมื่อรัน EA หลายตัวพร้อมกัน แน่นอนต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ต่ำที่สุด ความสัมพันธ์ต่ำที่สำคัญที่สุดคือจังหวะการดรอป (drawdown)

เมื่อหลาย EA ดรอ Downs พร้อมกัน จะทำให้มาร์จิ้นคงที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินการต่อไปลำบาก


เพื่อทราบความสัมพันธ์ของดรอ Downs ควรซ้อนผลการทดสอบย้อนหลังและทดสอบฟอเวิร์ด

※ยกตัวอย่างด้วยมือ เนื่องจากวิธีต่าง ๆ มีความถี่ในการเทรดที่ต่างกัน พยายามรวมช่วงเวลาให้ตรงกัน หาก EA หลายตัวมีดรอ Downsในช่วงเวลาเดียวกัน... ถือว่าโอเค

ที่นี่ต้องมีสัญชาตญาณในการจัดสมดุลบ้าง และอนุโลมให้ช่วงเวลาดังกล่าวทับซ้อนกันบ้าง

หากต้องการระมัดระวังมากเกินไป ในตอนเริ่มต้นการเทรดก็เหมือนกับนักเทรดมือใหม่ที่ต้องมีการรองรับขอบเส้นทางที่บกพร่อง

ดูเหมือนว่า EA ที่ใช้อยู่ทั้งสองวิธีอาจแตกต่างกัน แต่ "มักจะดรอ Downsในช่วงเวลาเดียวกัน" ก็มีอยู่ ดังนั้นจึงไม่ควรตัดสินแค่รูปแบบการเทรด

การกำหนดขนาดตำแหน่ง

จุดถัดไปคือให้ขนาดตำแหน่งที่ทำให้จำนวนดรอ Downs สูงสุดใกล้เคียงกัน

ดรอ Downs สูงสุดของ EA A คือ 200,000 เยน และของ EA B คือ 1,000,000 เยน หากไม่สมดุลจะไม่กระจายความเสี่ยงใช่ไหม


สิ่งที่ต้องระวังคืออยากให้จำนวนเงินที่ทำเงินเท่ากัน

EA B ทำเงินได้ 1 แสนเยนในหนึ่งปี ส่วน EA A ทำได้เพียง 2 แสนเยน... เอาเถอะ! ปรับขนาดตำแหน่งของ A เป็น 5 เท่า!

อันตรายมาก ควรหยุดได้ การบริหารความเสี่ยงคือการเน้นที่ขาดทุนมากกว่ากำไร

ด้วยวิธีนี้ค่อยๆ เพิ่ม EA ที่ทำงาน และสร้างพอร์ตโฟลิโอให้กราฟเงินรวมเรียบเนียน

อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งตรวจสอบสถานการณ์ และอาจเปลี่ยน EA หากจำเป็น

การเปลี่ยน EA นี้ไม่ใช่เพียงเปลี่ยน EA ที่แย่กับ EA ใหม่เท่านั้น ควรพิจารณาใช้เทคนิคการเทรดแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเริ่มใช้อีกครั้ง

■ แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่ฉันพัฒนาขึ้น

EA ช่างฝีมือ (สามธนู) คลิกที่นี่