คอร์ส EA ของ EA ช่างฝีมือ【020】การบริหารตำแหน่งด้วยเงินทบต้นในจังหวะที่เพิ่มขนาดตำแหน่ง

ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

ในการเทรดโดยใช้ดุลยพินิจก็เช่นเดียวกัน เมื่อจำนวนเงินทุนในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ผมเชื่อว่าคุณอาจสงสัยว่าจะเพิ่มขนาดตำแหน่งหรือไม่

ผมจากการคำนวณจากหุ้นและการเทรดฟิวเจอร์สได้ทำการเทรดด้วยดุลยพินิจมานานแทบ 30 ปี และเคยค้นหาความเหมาะสมของขนาดตำแหน่งจากงานวิจัยทางสถิติความน่าจะเป็นจนติดตามมา

อย่างไรก็ตาม ทุกคนคงมีประสบการณ์ว่า理論กับความเป็นจริงไม่เหมือนกันใช่ไหม

ผมเคยเรียนฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัย และถึงแม้จะศึกษาเพียงทฤษฎีอย่างเดียวนานเท่าไหร่ หากไม่ทำการทดลองตามทฤษฎีนั้นจะมีความหมายอะไรเลย

คิดเหมือนกันพอๆ กับเคมีและการแพทย์ หากคิดถึงแต่ในห้องสมุดและทฤษฎี จะจบลงที่การโต้วาทีในโต๊ะทำงานเท่านั้น



เพราะฉะนั้นถึงแม้จะตั้งค่าขนาดตำแหน่งด้วยคณิตศาสตร์ชั้นสูงได้อย่าง理想 แต่ถ้าผู้เทรดยังไม่สามารถทนต่อมันได้ มันก็ไม่มีความหมาย

โดยส่วนตัว ผมในปัจจุบันเทรดคู่เงินดอลลาร์เยนด้วยการใช้งานดุลยพินิจประมาณ 100,000–300,000 หน่วย แต่สมัยหนุ่มๆ เคยเทรดถึง 1,000,000 หน่วยด้วย

เหตุผลที่ลดขนาดตำแหน่งลงคือ “เพราะเมื่อยล้า”

อาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้น แต่ผมเชื่อว่ามีขนาดตำแหน่งที่ความสามารถของตนเองสามารถแสดงออกได้สูงสุด

ถ้าเล็กเกินไปจะไม่มีความตึงเครียด ทำให้การเทรดไม่มีคุณภาพ และถ้าใหญ่เกินไปจะถูกความกดดันบีบจนทำสิ่งที่วางแผนไว้แต่เดิมไม่ได้

เมื่อเงินไม่เกี่ยวข้อง เมื่อคิดว่า“จะทำตามแผนนี้” แล้วจริงๆ เกิดกำไรหรือขาดทุนกระทบขึ้นมา ก็อาจเปลี่ยนแผนการไปเลย

หนึ่งในสาเหตุอาจเป็นขนาดตำแหน่ง

初心者ที่มั่นใจเกินไปกว่ามืออาชีพ

และสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับการเทรดด้วยระบบออโต้ใช่ไหม

ไม่ว่าจะเป็นดุลยพินิจหรือไม่ มือใหม่มักมีความอยากรวยเร็วจึงใช้งานขนาดที่ไม่เหมาะสม

แม้จะเป็นโปรเทรดเดอร์หรือนักเทรดอาชีพก็ยังอาจใช้ขนาดที่ทำให้ช็อกได้ บางทีเรียกว่าไม่กลัวอะไรเลย


นอกจากผู้ที่อ้างว่าเป็นเซเลบริตี้เทรดเดอร์หรือนักขับเคลื่อนการเงินที่มายืนยันบนสื่อ เป็นต้นว่า นักเทรดที่ชนะรางวัลสูงหรือผู้มีอำนาจทางการเงินที่ทนได้สูง ก็ไม่ใช่ว่ามีรายได้ถล่มทลายเท่าที่คิด

จะได้ยินเรื่องราวว่าเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงจบลงด้วยการขาดทุนมหาศาลหรือถูกฟ้องล้มละลาย แต่นั่นคือคนที่ได้กำไรมากต้องรับความเสี่ยงตามมา

และเมื่อถึงวันที่อาจล้มละลายได้… หากคุณพร้อมจะเผชิญกับมันในการเทรด

ถ้าไม่สามารถเผชิญหน้ากับความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ต้องการ High-risk high-return ก็อาจควรตั้งขนาดตำแหน่งให้ระมัดระวัง

การใช้งานแบบอัตโนมัติเพื่อผลตอบแทนทบต้น

เมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้แล้ว หากคุณต้องการใช้งานแบบอัตโนมัติที่มีการทบต้นและต้องการเพิ่มขนาดตำแหน่ง การแนวคิดของการเทรดกึ่งอัตโนมัติที่ผมพูดถึงในคอร์ส EA ครั้งที่ 6 จะมีประโยชน์

วิธีการเทรดกึ่งอัตโนมัติสามารถดูได้จากคอร์สครั้งที่ 6 หรือบทความก่อนหน้า และให้เพิ่มขนาดตำแหน่งในจังหวะที่ระบบเริ่มทำงานใหม่

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือในช่วงที่ลดดรอปดาวน์

เอ๊ะ— ในช่วงดาวน์ดรอปจะเพิ่มขนาดตำแหน่งได้จริงๆ เหรอ?

อาจดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย เห็นไหมว่ามีความกลัว ซึ่งเป็นเหตุให้มีข้อได้เปรียบ เพราะเป็นการฝ่าฝืนสัญชาตญาณที่มือใหม่หรือผู้ไม่เชี่ยวชาญไม่สามารถทำได้


คุณอาจสังเกตเห็นว่าเพื่อใช้วิธีนี้ในการสร้างผลตอบแทนทบต้น จำเป็นต้องใช้การเทรดแบบกึ่งอัตโนมัติในระดับหนึ่ง

โดยใช้งาน EA ด้วยล็อตขนาดเล็กเพื่อฝึกเทรดแบบกึ่งอัตโนมัติ และต้องสามารถควบคุมได้ดี

นอกจากนี้ ในโลกนี้มี EA บางชนิดที่มีการรวมการใช้งานทบต้นไว้ด้วย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและไม่แนะนำ

ดังที่กล่าวไปแล้ว ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ใช่ขนาดที่เหมาะสมตามทฤษฎีสำหรับวิธีการหรือ EA ใดๆ แต่คือขนาดที่ทำให้เทรดเดอร์สบายใจ

แม้ในการใช้งานอัตโนมัติ หากขนาดล็อตใหญ่เกินไปเพียงเล็กน้อยก็จะกลัวและหยุดใช้งานก่อนที่ความได้เปรียบตามทฤษฎีจะถูกแสดงออกมา

ในทางกลับกันถ้าเล็กเกินไป ก็จะทำให้การใช้งานแบบกึ่งอัตโนมัติไร้ประสิทธิภาพเหมือนกัน

เมื่อพิจารณาสมดุลเหล่านี้ แล้วจากการอธิบายในคอร์ส EA ในอดีตเกี่ยวกับ Drawdown สูงสุดและเงินค้ำประกันที่แนะนำ ควรคำนวณและตัดสินใจขนาดตำแหน่งด้วยตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ

■ แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่ผมพัฒนาขึ้น

EA ช่างฝีมือ (สามไม้กายสิทธิ์) ไปดูที่นี่