EA ช่าง EA หลักสูตร【016】ความฝันของรายได้ไร้แรงงานอย่างสมบูรณ์! การกระจายความเสี่ยงที่แท้จริงและพอร์ตโฟลิโอ

จากการเลือกสรรไปสู่การเทรดอัตโนมัติ

ผู้ที่กำลังจะเริ่มต้น FX และอาจไม่ใช่คนที่เริ่มจากการทำการเทรดด้วยตนเองตั้งแต่แรกคงมีไม่มากที่หันมาสนใจการเทรดอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้น

นั่นคือ เหล่าผู้ที่สนใจ EA ของ MT4 หรือ MT5 ส่วนใหญ่ไม่ใช่มือการเทรดมือใหม่ แต่เป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์พอประมาณจากการเทรดด้วยการควบคุมอารมณ์หรืออื่นๆ มาก่อนแล้ว

แล้วทำไมเทรดเดอร์ที่เคยทำด้วยมือถึงเริ่มสนใจ EA หรือการเทรดอัตโนมัติ?

แต่ละคนมีเหตุผลต่างกันไป เช่น บุคลิกที่อาจยกตัวขึ้นเมื่อแพ้หรือเสียใจกับผลลัพธ์ และพอชนะก็โม้จนไปทำผิดพลาดในเทรดถัดไป…


อยากหยุดวงจรนี้สักที…

พอมีคนบอกว่า “การเทรดอัตโนมัติสามารถตัดปัจจัยด้านจิตใจออกไปได้!” ก็เริ่มสนใจขึ้น…ใช่ไหม?

หรือถ้าคุณเป็นเหมือนฉันที่มีจุดประสงค์ในการกระจายความเสี่ยงด้วยการดำเนินการควบคู่กันระหว่างการเทรดด้วยมือขณะใช้งานการเทรดอัตโนมัติก็มีผู้ที่ทำการวิจัยเรื่องนี้อยู่บ้าง

ข้อเสนอแห่งการดำเนินการพร้อมกัน

แล้วทำไมการประสานการควบคุมด้วยมือกับการเทรดอัตโนมัติถึงช่วยกระจายความเสี่ยง?

เพราะวิธีหาเงินของทั้งสองอย่างนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง ทุกอย่างต่างออกไป

ในการควบคุมด้วยมือ เราสามารถรวมทั้งเทคนิค ความรู้สึกของตลาด ความ GE ทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือปัจจัยพื้นฐานในตลาดเข้าไปด้วย และด้วยการสะสมประสบการณ์ในการเทรด ฝึกทักษะการเทรด ทำให้สามารถจับบรรยากาศของตลาดที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดได้ และยกระดับประสิทธิภาพ


ในทางกลับกัน การเทรดอัตโนมัติไม่สามารถพัฒนากรุณนามมือ หรือเข้าใจความรู้สึกในตลาดได้อย่างที่กล่าวถึง แต่ไม่พลาดโอกาสจุดเด่นสูงสุดคือข้อดีนี้

ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่บ่น ดังนั้นในขณะที่คุณกำลังนอนหลับ ก็สามารถเฝ้าตลาดและเทรดตามกฎได้เสมอ

ตรงกันข้าม มันไม่มีความยืดหยุ่นหากไม่มีโอกาสที่สอดคล้องกับกฎ

ด้วยเหตุนี้ ทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละด้านจึงมีอยู่ เมื่อเราเติมเต็มข้อบกพร่องของกันและกัน…นี่อาจเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินการควบคู่ระหว่างมือและอัตโนมัติ

ฉันกับภรรยาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านงานอดิเรก บุคลิก ทัศนคติ ปรัชญา และชีวิตที่ผ่านมา แต่เราสามารถช่วยกันเติมข้อบกพร่องของกันและกันและทำงานร่วมกันได้ดี

กลับมาที่เรื่องฝั่งการควบคุมเอง ไม่ใช่แค่การเทรดแบบเดย์เทรด แต่การเทรดแบบสวิงเทรดและระยะกลาง-ยาวก็สามารถทำควบคู่กันเพื่อให้ผลลัพธ์มีเสถียรภาพมากขึ้น

ประเภทของ EA

และบทความนี้เป็นบทเรียน EA ดังนั้นเราจำเป็นต้องพูดถึงการกระจายความเสี่ยงจาก EA ด้วย

EA มีตรรกะที่หลากหลายอย่างที่คุณทราบกันอยู่แล้ว ซึ่งมีจำนวนมากเหลือคณนาถึงไม่สามารถนับได้

ด้วยตัวของผู้พัฒนา EA อย่างผมเองก็ได้พัฒนา EA มากกว่า 2000 แบบ


แต่ไม่ได้หมายความว่าพัฒนา 2000 แบบจริงๆ เพราะบางแบบมีตรรกะคล้ายๆ กัน และเปลี่ยนกรอบเวลาหรือคู่สกุลเงิน/พารามิเตอร์เล็กน้อย ทำให้ถูกจัดเป็นราว 200 ประเภท

200 ประเภทนั้นตรรกะต่างกัน แต่เมื่อใช้งานจริง อาจมีลักษณะผลงานและวิธีหาเงินคล้ายกันออกมา

เช่น สภาวะตลาดที่ถนัดหรือจังหวะ Drawdown ที่คล้ายกัน

การกระจายความเสี่ยงที่แท้จริง

หมายความว่าอย่างไรนะ? เป็นผลจากความเคยชินของฉันเอง ซึ่งเป็นนิสัยในการพัฒนา EA

ในเทรดเดอร์ที่ใช้มือก็มีลักษณะนิสัยส่วนตัวเหมือนกัน และโปรแกรมการเทรดอัตโนมัติก็มีความเคยชินออกมาเช่นกัน

เช่น วิธีที่ชอบ วิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ หรือการผสมผสานต่างๆ…


ตอนเริ่มต้นอาจคิดว่า “เทคนิคใหม่ เพิ่งคิดได้!” แล้วออกแบบตรรกะที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่เมื่อทำ Backtest และปรับปรุงไปเรื่อยๆ ก็อาจพบว่า…

เอ๊ะ? เคยมีแบบคล้ายๆ กันมาก่อนหรือไม่…

มีโอกาสเกิดขึ้นได้

ดังนั้น หากต้องการกระจายความเสี่ยงอย่างแท้จริง…

ใช้โปรแกรม EA จากผู้พัฒนา EA หลายๆ คน

น่าจะต้องทำ ไม่สร้างพอร์ตโฟลิโอจาก EA ของผู้พัฒนาเดียวต่อไป

เมื่อค้นพบผู้พัฒนา EA ที่คุณชอบ ลองจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วย EA จากบุคคลนั้นมากขึ้นบ้าง…

ผู้ดูแล EA เปรียบเสมือนผู้จัดการกองทุน

ผู้ดูแล EA ถือเป็นผู้จัดการกองทุนในความหมายเดียวกัน

ทุกคนสัมภาษณ์เทรดเดอร์ที่ชื่อ EA ว่าจะจ้างหรือไม่ จ้างแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร หากผลลัพธ์ไม่ดี ก็เลิกจ้างเปลี่ยน EA (เทรดเดอร์) คนอื่น


ให้ผู้ที่มีผลลัพธ์ดีมากขึ้นมีงานมากขึ้น… เช่น เพิ่มขนาดโพสิชัน หรือเพิ่ม EA ของผู้พัฒนาเดิมหลายๆ คน

นี่คือหน้าที่ของผู้ดูแล EA มนต์ของการบริหารจัดการ

ความฝันของรายได้ที่ไม่ต้องทำงาน

ได้มาซึ่ง EA ที่ดูดี! ลงมือใช้ใน MT4 หรือ MT5… โอเค! แสดงสัญลักษณ์นิกกี้!… แต่ไม่ใช่การปล่อยให้ทำงานเองทั้งหมด


ไม่ได้แบบนั้นนะ

การได้เงิน = มืออาชีพ

ปกติแล้วควรปล่อยให้ทำงานเอง แต่ถึงกระนั้น ควรอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เช่นวันหยุดสุดสัปดาห์ ตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยตนเอง

ตรวจสอบว่าได้ตามที่คาดหวังหรือไม่? ไม่มีข้อผิดพลาดหรือไม่? ถ้ามี Drawdown เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่? เปรียบเทียบกับ Backtest เพื่อดูจุดที่แปลกหรือไม่?

เบื่อใช่ไหม?


แต่ลองคิดดูสิ วันฝนตกหรือวันลมแรง คุณต้องขึ้นรถเมล์หรือรถไฟไปทำงานใช่ไหม? มันง่ายกว่าหลายเท่าไม่ใช่หรือ?

ท้ายที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องของความชินชากับการทำงาน บริษัทก็อาจดูยากในตอนแรก แต่เมื่อคุ้นชิน คุณจะพบวิธีไม่ต้องพึ่งพาอยากลักเวลา อาคารที่แย่สุดก็ไม่หรูหรา

ดังนั้นการบริหาร EA ในช่วงแรกอาจดูน่าเบื่อ… แต่เมื่อทำไปเรื่อยๆ คุณจะเข้าใจและกลายเป็นผู้จัดการกองทุน EA ที่มีศักยภาพ ไม่ใช่เรื่องว่า “ทำได้หรือทำไม่ได้” แต่เป็นเรื่อง “จะทำหรือไม่ทำ…ต่างหาก

ไม่มีใครคิดว่า “จะตรวจสอบผลของ EA อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเป็นไปไม่ได้เลย” ใช่ไหม

การเริ่มต้นทำสิ่งง่ายๆ แบบนี้ส่วนน้อยจะสามารถทำได้ตั้งต้น เอกสารในบล็อกของฉันยังพูดถึงจิตสำนึกที่อยู่เบื้องลึกที่ช่วยให้คุณผ่านไปได้ง่ายขึ้น

แต่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ลงมือทำ เราจึงประสบความสำเร็จได้ ฉะนั้นหวังว่าอนาคตคนทั่วไปจะไม่ลงมือทำต่อไปเหมือนเดิม

■ แนวคิดและนโยบายการดำเนินงาน EA ที่ฉันพัฒนามา

EA งานฝีมือ EA (สามพันธนู) มีที่นี่