EAช่างผู้เชี่ยวชาญคอร์ส EA【015】มักมองข้าม? การทดสอบย้อนหลังของการซื้อขายอัตโนมัติและการทดสอบฟอร์เวิร์ด ควรให้ความสำคัญกับอันไหนมากกว่ากัน?

เอา EA นี้ไปใช้งานได้ตลอดหรือไม่ที่จะชนะต่อไป?

หากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นกับผลการทดสอบย้อนหลังแล้วไปใช้งานจริงโดยลมฟ้าอากาศหือๆ แล้วล้มเหลวม็คงไม่ต้องบอกก็รู้ว่า ผู้ที่สงสัยหรือลักษณะระมัดระวังจะ...

「แน่นอนมันต้องทดสอบแบบ Forward Test ดสิ แม้แสดงกำไรจากข้อมูลในอดีตก็ตาม แต่มันยังไม่สามารถเชื่อถือได้มากพอ ต้องเห็นทำกำไรจริงในการเทรดจริงด้วยถึงจะเชื่อ」

ผมคิดว่าเป็นการตอบเช่นนี้



แล้วคำถามคือ หากตอนนี้ EA ที่ทุกคนใช้งานอยู่สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องอย่างราบรื่น ความน่าจะเป็นที่มันจะทำกำไรแบบเดิมต่อไปในอนาคตมีมากน้อยแค่ไหนที่คุณคิด?

และฐานข้อมูลหรือหลักฐานที่คุณใช้คืออะไร?

เป็นไปได้ไหมว่าแค่โชคดีหรือลมพัดตามขึ้นลง?

งานของผู้ดูแล EA

เมื่อดูแลใช้งาน EA ผู้ดูแลที่ตรวจค้นและวิเคราะห์ด้วยตนเองจะดูผลลัพธ์จากทั้งการทดสอบย้อนหลังและการทดสอบ Forward อย่างเปรียบเทียบกัน แล้วตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ปรับขนาดโพสิชัน หรือหยุดชั่วคราว หยุดทั้งหมด หรือทำการหยุดชั่วคราวไว้ก่อน

ความหมายของการมุ่งมั่นในวิธีชนะ

แน่นอนถ้าไม่ชนะใน Real Trade หรือ Forward Test ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรื่องนี้มีความหมายไม่ได้ นั่นคือความจริง

แต่การชนะเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงทุกอย่างเสมอไป

「เอ๊ะ? จุดประสงค์ของการเทรดคือการทำเงิน ดังนั้นไม่ว่าวิธีชนะแบบไหนก็ชนะก็นับว่าเป็นฝ่ายถูกใช่ไหม？」


ท่านพูดถูก หาก EA นี้จะทำกำไรต่อไปในอนาคตตลอดไปก็อาจจะพอใจได้

แต่เราจะรู้ได้อย่างไร? บางทีทำไมถึงมีออเดอร์ที่ทำกำไรอยู่แต่ไม่ทราบสาเหตุ บรรยากาศแบบนี้ไม่ทำให้กลัวเหรอ เมื่อเกิด Drawdown ขึ้นล่ะ?

「เอ๊ะ... EA นี้ควรหยุดใช้งานดีไหมนะ？」

หรือไม่?

Backtest คือผู้ช่วยที่แข็งแกร่ง

ผู้ช่วยที่แข็งแกร่งในตอนนั้นก็คือผลลัพธ์ของ backtest

ดูว่า “วิธีชนะ” ใน Forward Test หรือการใช้งานจริงสอดคล้องกับ backtest มากน้อยแค่ไหน นี่คือสิ่งที่ควรดู

นั่นคือ ความสามารถในการทำซ้ำได้

หากทำกำไรตามสภาพ backtest ได้ นั่นหมายถึงตรรกะมีความสามารถในการทำซ้ำสูง หากทำกำไรโดยวิธีที่แตกต่างกันมาก นั่นหมายถึงมีกำไรแต่ความสามารถในการทำซ้ำต่ำ



ตราบใดที่มีความสามารถในการทำซ้ำต่ำแต่ยังสร้างกำไรอยู่... กล่าวคือ ไม่ได้อาศัยความได้เปรียบที่คาดการณ์ไว้... และยิ่งกว่านั้น ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมจึงทำกำไร...

คนเรียกว่าเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการ “บังเอิญ”

อย่างที่บอกในคอร์สที่ 10 การทดสอบย้อนหลังไม่ควรสั้นเกินไป แต่ไม่ใช่ว่าจะยาวเกินไปก็ไม่ได้ด้วย บทความนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่

สรุปอย่างเดียวก็คือ อย่างน้อยต้องมีระยะเวลา 3 ปี และถ้าเป็นไปได้ควรใน 5 ปีขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น 20 ปีหรือมากกว่านั้นถือว่าอาจจะน่าสงสัย โปรดดูเหตุผลในคอร์สที่ 10

■ แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่ผมพัฒนาขึ้น

EA ช่างฝีมือ (EA 3箭) คลิกที่นี่