บทเรียน EA ของช่าง EA【013】เกี่ยวกับการจัดอันดับอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนของ FX การซื้อขายอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดนี้เหมือนกับ RF (Recovery Factor) ที่อธิบายในบทเรียน EA ครั้งที่ 1 เรื่อง “เกี่ยวกับ Maximum Drawdown”

สมการถูกคำนวณจาก [กำไร ÷ Maximum Drawdown]


ตัวส่วนจะถูกคงที่ตราบใดที่ Maximum Drawdown ไม่ถูกปรับปรุง แต่ตัวเศษจะถูกอัปเดตทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย

ส่วนที่เกี่ยวกับ ‘กำไร’ เป็นกำไรสุทธิของระยะเวลานั้น ดังนั้นถ้าคุณทำการขาดทุน ตัวเศษจะลดลง และค่าของ RF ก็จะลดลงด้วย

อย่างที่ทราบ Maximum Drawdown เกี่ยวข้องกับเงินมัดจำที่จำเป็นและเงินมัดจำแนะนำ ดังนั้นการเปรียบเทียบกับกำไรแสดงว่า คุณต้องการรู้ถึงประสิทธิภาพทางการเงินด้วยตัวชี้วัดนี้

จากเงินมัดจำที่เตรียมไว้ จะทำกำไรได้มากแค่ไหน?

ตัวชี้วัดที่คล้ายกัน

ตัวชี้วัดที่บอกประสิทธิภาพทางการเงินซึ่งมีการแนะนำในบทเรียนที่ 10 คืออัตรากำไร

อันนั้นใช้เงินมัดจำแนะนำเป็นตัวหาร แต่ดังที่กล่าวไปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างเงินมัดจำกับ Maximum Drawdown ไม่ใช่น้อย


เพราะถ้าการขาดทุนระหว่างทางสูง เงินมัดจำที่ต้องเตรียมก็จะสูงขึ้น

นั่นหมายความว่า เมื่อ Maximum Drawdown เพิ่มขึ้น RF (อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) จะลดลง แต่เงินมัดจำแนะนำก็สูงขึ้น ดังนั้นอัตรากำไรจะลดลงด้วย

นอกจากนี้ เงินมัดจำยังได้รับผลกระทบจากปริมาณสถานะคงอยู่ในระหว่างทางด้วย

แม้จะขาดทุนเล็กน้อย หรือ Maximum Drawdown เล็กน้อย แต่ถ้า ปริมาณสถานะคงอยู่เพิ่มขึ้น ต้องการเงินมัดจำมากขึ้นใช่ไหม?

ประสิทธิภาพทางการเงิน

สรุปว่า การวัดประสิทธิภาพทางการเงินโดยอ้างอิงปริมาณสถานะเป็นตัวชี้วัดกำไร ส่วนการวัดประสิทธิภาพทางการเงินโดยอ้างอิงการขาดทุนเป็น RF (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน)… โปรดจำไว้


คุณอาจเดาได้แล้วว่า ดีหรือสำคัญมากกว่ากันขึ้นอยู่กับบริบท แต่สิ่งสำคัญคือการพิจารณาร่วมกับตัวชี้วัดที่ได้แนะนำไปก่อนหน้า ระยะการทดสอบย้อนหลัง กราฟเงินทุน และวิธีการสร้างกำไร… และให้คุณพอใจในผลลัพธ์

■ แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่ฉันพัฒนาขึ้น

EA Craftsman EA (สามไม้หลัก) คลิกที่นี่