ช่าง EA ของ EA หลักสูตร【006】ได้รับ Holy Grail EA แล้ว! แต่เมื่อใช้งานเองกลับไม่ทำกำไรเลย

ครั้งที่ฉันได้ใช้งานเอง…

ซื้อ EA ที่ดูน่าจะดี หรือพัฒนาขึ้นเอง และเมื่อเริ่มใช้งานจริง กลับไม่ทำกำไรตามที่คาดหวัง…

ถ้าเป็นผู้ดูแลพอร์ตโฟลิโอด้วยการซื้อขายอัตโนมัติ ความประสบการณ์เช่นนี้มักมีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

หนึ่งในสาเหตุอาจมาจากปัญหาการปรับแต่งเกินพอดีที่ได้พูดถึงเมื่อคราวก่อน ซึ่งสามารถดูผลการทดสอบฟอร์เวิร์ดได้ชัดเจนใช่ไหม

กล่าวคือ บนการทดสอบหลังบ้าน (backtest) และฟอร์เวิร์ดที่ทำกำไรได้อย่างไม่มีปัญหา EA ปฏิบัติงานได้ดี แต่พอเริ่มใช้งานจริง กลับไม่สามารถทำกำไรได้เหมือนเดิม…

ผมอยากให้คุณได้ฟังเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ โดยส่วนมากคุณคิดสาเหตุอะไรบ้าง?

เกณฑ์การเลือก EA

แล้วทุกท่านเลือก EA ตามหลักเกณฑ์อะไรบ้างเมื่อจะซื้อ?

สำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ คิดว่า “ใช่! จะนำ EA นี้ไปใช้งานจริงเลย!” ในช่วงเวลาลักษณะไหน?

ก็คงเป็นช่วงที่ฟอร์เวิร์ดทำกำไรได้อย่างมากนั่นเองใช่ไหม?

ยกตัวอย่าง เช่น หากใช้งาน EA ในบัญชีสาธิตแล้วยอดคงเหลือพุ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้อารมณ์จะถูกปลุกให้หลั่งอะดรีนาลีน…

“ว้าว! ทำกำไรได้มากจริง! รีบเริ่มใช้งานจริงเดี๋ยวนี้เลย!”

เป็นความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหม?

และพอย้ายไปใช้งานจริง กลับไม่รวยเหมือนที่เห็นในฟอร์เวิร์ด…

“ทำไมล่ะ!”

เวลาที่เริ่มใช้งานจริง

ถ้าคุณได้ติดตามชุดนี้ตั้งแต่ต้น คุณคงเห็นคำตอบแล้วใช่ไหม…

ใช่ครับ เวลาเริ่มใช้งานจริงทับซ้อนกับช่วง Drawdown พอดี

ไม่ว่า EA หรือกลยุทธ์จะยอดเยี่ยเยี่ยมแค่ไหน ก็มีคำบรรยายว่า Drawdown จะมาถึงแน่นอน ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทเรียนครั้งแรก

พูดง่ายๆ ก็คือ ผลลัพธ์ฟอร์เวิร์ดที่ดีมากๆ แสดงว่าเมื่อใดที่ Drawdown จะเริ่มต้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

ในทางกลับกัน ถ้าเริ่มใช้งานจริงในช่วงที่ Drawdown กำลังเกิดขึ้น…

“คิดว่า EA แย่ แต่พอเริ่มใช้งานจริง ปรากฏว่ากลับทำกำไรได้มากกว่าที่คาดไว้ เราจะหลีกเลี่ยง Drawdown ได้อย่างไร?”

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้

การพิจารณาเวลาการใช้งาน

ดังนั้น แล้วเราจะหลีกเลี่ยงจังหวะเวลาที่ไม่ดีนี้ได้อย่างไร?

ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ แต่ผลลัพธ์ฟอร์เวิร์ดที่ดีกว่าการทดสอบหลังบ้านนั้นให้ระวังไว้กรณีนี้ควรระวังเป็นพิเศษ

เป็นเรื่องทั่วไปที่ EA หรือกลยุทธ์ทั้งหมด เมื่อทดสอบหลังบ้านหรือการตรวจสอบที่ผ่านมาได้ผลดีเกินไป มักไม่ค่อยได้ผลดีเท่ากันในการใช้งานจริงระยะยาว

อาจทำกำไรชั่วคราวสูงขึ้นบ้าง แต่เมื่อใช้งานระยะยาว EA และกลยุทธ์ส่วนใหญ่จะทำได้ต่ำกว่าผลลัพธ์ในการทดสอบหลังบ้าน

เมื่อเข้าใจหลักนี้ EA หรือกลยุทธ์ที่สร้างกำไรระยะสั้นที่สูงมากในช่วงล่าสุด จะมีแนวโน้มเข้าสู่ Drawdown ที่ใหญ่ในอนาคต…หรือมีโอกาสสูงขึ้น

วิธีค้นพบสูตรชนะสูงสุด?

เมื่อเข้าใจทั้งหมดแล้ว…

“อะไรนะ? งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงที่ Drawdown เกิดขึ้น หากเริ่มใช้งาน EA จริงและได้ผลลัพธ์เกินคาด ลองหยุดใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยง Drawdown จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่?”

เป็นแนวคิดที่ชวนคิดใช่ไหม

ใช่ มีคนที่ทำกำไรด้วยการใช้งานแบบกึ่งอัตโนมัติจริงๆ

แต่ ไม่มีกลยุทธ์เวลาที่ดีที่สุดล่วงหน้าเพื่อทราบได้ จึงยังต้องอาศัยประสบการณ์เช่นเดียวกับการตัดสินใจด้วยตัวเอง

เปรียบเทียบผลลัพธ์การทดสอบหลังบ้านกับกราฟทุนและประสิทธิภาพอื่นๆ

เช่น ในการทดสอบระยะยาว PF ออกมา 1.5 แต่อยาก 3 เดือนล่าสุดสูงกว่า 2

ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดด้วยอารมณ์ควบคุมจะสามารถรับรู้สภาพตลาด ได้เพิ่มความสามารถในการกำหนดจังหวะการใช้งานและหยุด EA เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

ใช้ Drawdown สูงสุด

นอกจากนี้ ยังมีวิธีใช้ Drawdown สูงสุดเพื่อการควบคุม

สมมติ Drawdown สูงสุดของ EA นั้นคือ 5 แสนบาท

หากช่วงฟอร์เวิร์ดหรือบัญชีทดลองทำ Drawdown ได้ถึงประมาณ 4 แสนบาท และคุณเปลี่ยนไปใช้งานจริง จะทำให้หากต้องเผชิญ Drawdown สูงสุดก็เหลือเพียง 1 แสนบาท

แน่นอนว่าอาจมีการปรับค่า Drawdown สูงสุดได้ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเริ่มใช้งานโดยไม่คิดอะไรเลย

ในรูปแบบการเทรดแบบอิสระเปรียบเทียบกับการซื้อขายแบบประจำ จะคล้ายกับการซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงแล้วรอจุดขายเมื่อราคาสูง

กลยุทธ์ซื้อกลับเลือดในการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทำการขายเสร็จ หรือเมื่อ EA หยุดทำงาน…

“ถ้าให้ทำต่อไปคงทำกำไรได้มากกว่านี้!”

เหตุการณ์เช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

แม้ในการเทรดแบบอิสระ ก็มีโอกาสที่หลังจากการขายจะราคายังสูงขึ้นและคิดว่า “ถ้าขายไปก็เสียดาย!” และไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งหมด

เหมือนกับการซื้อขายอัตโนมัติที่มีเรื่องแบบเดียวกัน ความโลภอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง

“พยายามทำทุกสถานการณ์ให้ดีขึ้น”

ถ้าเป็นเช่นนั้น ผลลัพธ์จะลดลงและผลงานไม่มั่นคง นี่ก็เป็นเช่นเดียวกับการเทรดแบบอิสระ ใช้ความพอดีเป็นสิ่งสำคัญ

裁量と自動売買の根は同じ

จากบทพูดข้างต้นการกระโดดเข้าเป็น EA ที่ทำกำไรมหาศาลก็เหมือนกับผู้เริ่มต้นที่กระโดดไปหาหุ้นที่พุ่งแรงคุณอาจเห็นแล้ว

ดังนั้น การค้นพบ EA ที่ทำกำไรสูงและใช้งานได้จริงก็ไม่ใช่การกระโดดเข้าทันที…

“โอ้โห! พลาดไปแล้วจะทันไหม!”

ไม่ใช่การกระทำแบบสะท้อนกลับทันที ให้เปรียบเทียบกับการทดสอบย้อนหลังอื่นๆ และวิเคราะห์อย่างใจเย็น…

“เอาล่ะ ดูเหมือนจะปลอดภัย”

และแม้จะตั้งใจใช้งานจริง แต่หากคุณใช้ข้อมูลจากบทนี้เป็นแนวทาง ลองใช้งานด้วยบัญชีจำลองเพื่อหาจังหวะย้ายไปใช้งานจริง จะช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ว่า “ฉันเริ่มใช้งานแล้วทำไมถึงไม่ทำกำไร?”

■ แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่ผมพัฒนา

EA Workman EA (สามลูกศร) มีให้ดูที่นี่