ผู้เชี่ยวชาญ EA ของ EA หลักสูตร【005】วิธีสร้าง EA Holy Grail / กับดักการเพิ่มประสิทธิภาพเกินไป (curve fitting, overfitting)

การเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป

เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป ผมได้กล่าวถึงในบรรยายครั้งที่สามเบื้องต้นแล้ว ครั้งนี้เราจะดำเนินการจริงและเจาะลึกเพิ่มเติมไปพร้อมกัน

ก่อนอื่นจะเป็นการทบทวนครั้งที่สามว่า การเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปคือ…

โลจิกที่ทำการเทรดด้วยจำนวนพารามิเตอร์หรืออินดิเคเตอร์และเงื่อนไขจำนวนมากในอนาคตมีแนวโน้มที่สภาพเงื่อนไขจะตรงกันยาก จึงทำให้ความสามารถในการทำซ้ำผลลัพธ์ต่ำลง

มีคำกล่าวว่า “การได้เห็นด้วยตาเปล่าจะดีกว่าฟังคำบรรยายหลายร้อยครั้ง” ดังนั้นเราไปดูกันจริงๆ ด้วยการใช้งาน MT4 พร้อมกันเลย

นี่ยูเอสำหรับอธิบายครั้งนี้ ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยทำงานบนกรอบเวลา 5 นาทีของ GBPUSD

สรุปง่ายๆ ของโลจิกคือ หากราคายังคงไม่เบี่ยงเบนจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้นไป และเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมด ทั้งระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ต่างหันหน้าไปด้านบน ก็จะเข้าออเดอร์ LONG

เป็นโลจิกที่ดัดแปลงจากกฎของ Glam Vil เลยทีเดียว

หลังจากเข้าออเดอร์ จะมีการปิดออเดอร์ด้วย trailing stop เพื่อความเรียบง่าย จึงได้ออกแบบให้ทำการซื้อขายเฉพาะแนว LONG เท่านั้น

พารามิเตอร์มีประมาณนี้ เราจะทำการปรับแต่งพารามิเตอร์เหล่านี้ในการปรับจูนในภายหลัง วิธีการปรับจูนอธิบายละเอียดในวิดีโอแล้ว


ดังนั้น ก่อนการปรับจูน มาดูกันในสถานะเดิมว่า ผลการทดสอบย้อนหลังจะออกมาอย่างไร

ช่วงเวลาทดสอบย้อนหลังคือตั้งแต่ 1 มกราคม 2023 ถึงวันนี้ (14 มิถุนายน 2024)

PF (Profit Factor) 1.01... ยังขาดทุน แต่ถ้าใช้แบบนี้เป็นไปได้ยากที่จะใช้งาน

จากนั้น เราจะเริ่มปรับจูนชุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอันดับแรก ปรับจูนคือการเปลี่ยนพารามิเตอร์และทำการทดสอบย้อนหลังเพื่อหาคู่ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด

กำหนดขอบเขตของพารามิเตอร์ที่ต้องการทดสอบ และติ๊กที่กล่อง [ปรับจูน] แล้วเริ่มต้น


ผลลัพธ์ในแต่ละชุดค่าจะปรากฏเป็นรายการ ดังนั้นเลือกพารามิเตอร์ที่ชอบและนำมาใช้งาน


เมื่อใช้พารามิเตอร์นั้นๆ ทำการทดสอบย้อนหลังอีกครั้ง จะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นดังนี้และดีขึ้นมากกว่าก่อน


ในลักษณะนี้ โลจิกอื่นๆ ก็ติดตามการปรับจูนด้วย

เมื่อปรับจูนพารามิเตอร์ทั้งหมดเสร็จแล้ว นี่คือเส้นกราฟทุนนี้

มีช่วงที่กราฟติดลบบ้าง แต่โดยรวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นคิดว่าโอเคที่จะนำไปใช้งานใช่ไหม

ต่อไป ลองเปลี่ยนช่วงเวลาทดสอบย้อนหลังดูบ้าง

ที่ผ่านมาวใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2023 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเราจะลองข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2022

ผลออกมาเป็นดังที่เห็น ดุเหมือนเดิม คือไม่ขาดทุนแต่ไม่อยากใช้งานกราฟทุนนี้


หากตั้งช่วงทดสอบย้อนหลังเป็น 1 มกราคม 2020 ถึงวันนี้ จะเห็นว่า ตั้งแต่ตุลาคม 2022 เป็นต้นไปกราฟมีแนวโน้มขึ้น แต่ก่อนหน้านั้นยังไม่ชัดเจน

แล้วกราฟทุนที่ไม่ถูกใจตรงส่วนไหนที่ดรอเดอร์อยู่ล่ะ? คำตอบคือ คุณทราบแล้วใช่ไหม ต้องทำการปรับจูนต่อไปเรื่อยๆ เพื่อหาคู่ที่ดรอเดอร์น้อยลง

ถ้าพอใจไม่ถึง ยังไม่พอใจ สามารถเพิ่มจำนวนหรือลักษณะของอินดิเคเตอร์ หรือเพิ่มเงื่อนไขกับการเทรดที่ไม่ถูกใจ เพื่อไม่ให้มีการเทรดนั้นเกิดขึ้น

แต่คุณอยากใช้งาน EA แบบนี้จริงๆ หรือไม่?



ไม่ใช่เพราะมีความได้เปรียบในการทดสอบย้อนหลัง แต่เป็นเพราะตัดการเทรดที่ไม่พึงประสงค์ออกด้วยอินดิเคเตอร์และเงื่อนไขเพิ่มเติม

นี่คือตัวตนของการเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป

ดังนั้นความสามารถในการทำซ้ำจะต่ำ และในฟอร์เวิร์ดสเตจก็อาจมีผลลัพธ์ที่ไม่ดี


สะพานและตึกก็เช่นกัน ถึงแม้จะดูไม่สวยงาม แต่โครงสร้างที่เรียบง่ายก็แข็งแรง อาคารที่ซับซ้อนมักจะพังง่าย

เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นกัน ที่มีฟังก์ชันมากมายจนไม่รู้จะใช้เมื่อไร มักมีโอกาสเสียหายสูง

EA ก็เช่นเดียวกัน

ดังที่เราได้พูดในบรรยายครั้งที่สามว่า อุดมคติคือ

• อินดิเคเตอร์น้อย
• พารามิเตอร์น้อย
• มีการทดสอบย้อนหลังระยะยาว
• เรียบง่าย
• เข้าใจง่าย

EA ที่ตอบสนองเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นควรเลือก EA ที่มีสมดุลตามรายการเหล่านี้และนำมารวมไว้ในพอร์ตเพื่อให้ FX มีรายได้ที่มั่นคง

■ แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่ผมพัฒนาขึ้น

EA ช่าง EA (สามไม้ใหญ่) มีที่นี่