EAช่าง EA หลักสูตร【003】วิธีค้นหา EA ที่ยอดเยี่ยม
バックとフォワード
คะแนนชนะ ความถี่การเทรด PF RF และดัชนีที่คุณสนใจอาจแตกต่างกันไปตามคน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญร่วมกันไม่ว่าจะเลือก EA แบบไหนก็คือการเปิดเผยผลการทดสอบย้อนหลังระยะยาวหรือไม่?
ผู้พัฒนา EA เมื่อนึกถึงไอเดียและเทคนิคการเทรด จะตรวจสอบว่ามีความได้เปรียบหรือไม่โดยการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ นั่นคือการทดสอบย้อนหลัง
EA ถูกพัฒนาอย่างไร? เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในภายหลัง
การทดสอบย้อนหลังหมายถึงการตรวจสอบว่า “หากใช้เทคนิคนี้ในอดีต จะเป็นอย่างไร” ตามชื่อคำว่า หลังจากนั้นการทดสอบที่ใช้อดีตเรียกว่า Forward Test
ข้อมูลในอนาคตไม่ได้ถูกหามาจากเวลาเครื่องย้อนเวลาหรอกนะ ในช่วงพัฒนาอาจไม่มีข้อมูลอนาคต แต่เมื่อใช้งานจริงจะทำงานได้เช่นเดียวกันกับการทดสอบในอนาคต
ในการทดสอบย้อนหลังข้อมูลทั้งหมดพร้อมใช้งานแล้ว ฉะนั้นแม้จะเป็นการทดสอบครบหนึ่งปีก็จบในพริบตา แต่ในการ Forward Test ตามปกติจะต้องรอดูหนึ่งปีเพื่อทราบผล
การทดสอบย้อนหลังและ Forward Test ยาวนานยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ใน Forward ต้องรอหลายปีถึงจะทราบผล
มันช่างน่าเสียดายเมื่อคิดไอเดีดดีๆ แต่มาใช้งานไม่ได้หลายปี…เวลารอในจุดนี้ทำให้เสียดายไปด้วย บางทีความได้เปรียบที่ค้นพบอาจจะจางหายไปเมื่อทุกคนสังเกตเห็น
หนึ่งในวิธีคลายความขัดแย้งนี้คือผลการทดสอบย้อนหลังระยะยาว
ระวังการมากเกินไป
ถึงจะเป็นกราฟย้อนหลัง แต่ถ้าระบบหนึ่งทำงานได้ 3 ปี 5 ปีอยู่แล้ว อย่างน้อย 2–3 ปีข้างหน้าก็มีแนวโน้มทำงานต่อไป
ถ้าไม่ใช้ทฤษฎีที่โหดร้ายหรือไม่ใช้การลงทุนสูง ก็ไม่แย่ที่จะทำเงินได้สองปีจากการลงทุนหลักหมื่นเย็นๆ ได้ใช่ไหม และไม่ต้องดูแลมาก
แน่นอนว่ามันไม่ 100% ดังนั้นต้องกระจายความเสี่ยงด้วยการรัน EA หลายตัวพร้อมกัน… แนวคิดพอร์ตโฟลิโอจึงจำเป็น
สิ่งที่ต้องระวังคือการทำให้การปรับแต่งเกินไป (curve fitting, overfitting)
ถ้าพูดมากกว่านี้จะยาวไป ผมจะเล่าในโอกาสอื่น แต่สั้นๆ คือ โลจิกที่ทำการเทรดด้วยพารามิเตอร์และเงื่อนไขมากๆ มีโอกาสน้อยที่จะมีเงื่อนไขเดียวกันในอนาคต จึงมีปัญหาความสามารถในการทำซ้ำผลลัพธ์
เหตุผลที่ผมไม่ใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดด้วยการตัดสินใจเองก็อยู่ตรงนั้น
รายการตรวจสอบ
สรุปได้ดังนี้…
- การทดสอบย้อนหลังระยะยาว ผลลัพถูกเผยแพร่แล้วหรือไม่?
- ความเรียบง่าย อย่างที่กล่าวถึงในการปรับแต่งเกินไป หากโลจิกเรียบง่ายยิ่งมีความสามารถในการทำซ้ำสูง
- ความเข้าใจง่าย วิธีการควรเป็นโลจิกที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็มีข้อจำกัด หากมีโลจิกที่ทำให้รวยง่ายๆ พร้อมใช้งาน ก็ต้องตรวจว่าแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เข้าใจได้หรือไม่ หรือมีการหลอกลวงด้วยโลจิกที่ซับซ้มหรือไม่
NO! ความเป็นผู้มีอำนาจ
อย่าประมาทคิดว่า “เพราะนักศึกษาแพทย์ระดับดีเป็นผู้คิดโลจิก นั่นแหละเจ๋ง! เพียงเชื่อฟังผมเท่านั้น!” หรือ EA ที่ดูน่ากลัวแต่ยังไม่เข้าใจ ให้ระวัง
อย่าประเมินค่าความเก่งด้วยอาชีพหรืออำนาจ เช่น หมอหรือทนายความ
ระวังการทำกำไรสูง
มี EA ที่นำเสนอเฉพาะส่วนที่ทำกำไรได้ดีและเผยแพร่ข้อมูลอย่างเต็มที่
บางกรณีทำการแก้ไขข้อมูลทดสอบย้อนหลังเพื่อโชว์กำไร ซึ่งถึงขั้นหลอกลวง
การแก้ไขผลทดสอบย้อนหลังขึ้นอยู่กับว่า ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เป็นคนเดียวกันหรือไม่ มีผู้แทนหรือพัธมิตรอยู่หรือไม่
สรุปว่า หากเว็บไซต์ที่เผยแพร่ผลกำไรถูกสร้างขึ้นโดยผู้พัฒนาเอง อาจไม่ได้มีการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม จึงไม่น่าเชื่อถือ
หากบุคคลดังกล่าวเป็นคนละคน แต่พวกเขาไม่ใช่เครือข่ายเดียวกัน ตรวจสอบให้ชัดเจน หากไม่ชัดเจนก็อย่าหลงเชื่อ
ดังนั้น ตามรายการตรวจสอบด้านบน…
・ผลลัพธ์ถูกแก้ไขหรือไม่
ขอตั้งคำถามนี้และสรุปบทความนี้ไว้เพียงเท่านี้
■แนวคิดและนโยบายการใช้งาน EA ที่พัฒนาขึ้นโดยฉัน
EA งานฝีมือ (3 ดาบ) ที่นี่
× ![]()
