転流 - TENRYU -
- 全期間
- 2年
- 1年
- 6カ月
- 3カ月
- 1カ月
公式運用(収益額)
詳細統計(月別)
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
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ストラテジーについて
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逆張りか、順張りか。その二択ではない。
水平線から生まれる「転」を捉え、その先に続く「流」を追う。
転流 - TENRYU - は、水平線付近で生まれる価格の「転」を捉え、そこから続く「流れ」を追うことをコンセプトに開発したGOLD(XAUUSD)専用のMT5 EAです。
単純に反転だけを狙うのではなく、その後の値動きまで追うことで、相場の転換とトレンドの両方を一つのロジックの中で捉えます。
思想を、実際の機能へ。
「転・流・守・適」という4つの設計思想を、TENRYUでは実際のトレード機能として形にしています。
水平線から生まれるチャンスを捉える。
転流 - TENRYU - は、相場で意識される価格帯(水平線)を自動で検出し、その付近で生まれる値動きをもとにエントリーを判断します。
単純に価格が一点へ到達したかだけを見るのではなく、ヒゲによる接触や水平線付近での値動きにも対応します。
水平線を自分で引き続けたり、常にチャートを監視したりする必要はありません。TENRYUが水平線の検出、エントリー、利益確定までを自動で行います。
転流 - TENRYU - 実稼働チャート例
ただ水平線で反転エントリーするだけでなく、レジサポ転換を確認しロールリバーサルでのエントリーも行います。
利益を伸ばす仕組み
転流 - TENRYU - は、一定の利益に到達した時点ですぐに取引を終えるのではなく、相場の流れが続く限り、段階的に利益を追従していきます。
相場がさらに伸びれば次の利益水準を目指し、反対に価格が戻った場合は、それまでに確保した利益水準を基準に自動で決済します。利益を守りながら、伸びる相場ではできるだけその流れを追う設計です。
レンジ相場では、資金効率を調整。
TENRYUには、相場環境に応じてロットを調整する「レンジブースト」を搭載しています。
EAがレンジ相場と判断した場合に通常時とは異なるロット設定を適用し、取引機会を活かすための機能です。
ON/OFFや倍率はパラメータから変更できます。なお、標準設定ではレンジブーストOFFとしています。
利益を狙うだけでなく、リスクを管理しながら運用する。
転流 - TENRYU - は、利益を伸ばすことだけでなく、想定外の値動きに備えるためのリスク管理機能も重視しています。
また、損失に応じてロットを段階的に倍増させていくマーチンゲール方式は採用していません。
ただし、相場状況によっては複数のポジションを保有する場合があります。損失そのものをなくすのではなく、リスクを管理しながら運用することを前提としています。
標準設定で、2024〜2026年を検証。
標準設定である0.01 lot/レンジブーストOFFを使用し、2024年1月から2026年8月31日までバックテストを行いました。
一方、最大ドローダウンは24%を記録しています。利益だけではなく、運用途中に発生したドローダウンも含めて結果をご確認ください。
年別の検証結果
検証した各期間はいずれもプラスで終了しました。ただし、年によって利益やドローダウンには差があり、相場環境によってEAの成績は変動します。
| 2024年 | 2025年 | 2026年※ | |
|---|---|---|---|
| 純利益 | +222,596円 | +511,505円 | +537,383円 |
| PF | 1.14 | 1.36 | 1.61 |
| 最大DD(残高) | 24%(377,036円) | 21%(312,408円) | 10%(116,039円) |
| 取引数 | 4,289 | 4,173 | 2,426 |
共通条件:初期証拠金 1,000,000円|0.01 lot|レンジブーストOFF|レバレッジ 1:200 ※2026年は8月31日までの結果です。
設定によって、リスクとリターンは変化します。
同一期間・同一初期証拠金で、ロットとレンジブーストの設定を変更した場合についても比較検証しました。
| STANDARD(標準設定) | BOOST(レンジブーストON) | HIGH RISK(高リスク参考) | |
|---|---|---|---|
| LOT | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| レンジブースト | OFF | ON | ON |
| 純利益 | +1,242,820円(+124.3%) | +1,939,192円(+193.9%) | +3,850,743円(+385.1%) |
| PF | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 最大DD | 24% | 30% | 40% |
| 取引数 | 10,910 | 10,910 | 10,910 |
検証期間 2024年1月1日〜2026年8月31日|初期証拠金 1,000,000円|レバレッジ 1:200
レンジブーストONでは利益が増加した一方、最大ドローダウンも上昇しています。0.02 lot+レンジブーストONではさらに大きな利益となりましたが、最大ドローダウンは40%まで上昇しました。
高リスク設定は標準設定・推奨設定ではなく、設定によるリスクとリターンの違いを示すための参考検証です。
まずは標準設定から。
転流 - TENRYU - は、XAUUSD(GOLD)/MetaTrader 5(MT5)での運用を前提に設計しています。
24時間安定して稼働させるため、実運用ではVPSの利用を推奨します。また、ブローカーによってXAUUSDの取引条件や仕様が異なるため、実運用を開始する前にデモ口座でEAの動作をご確認ください。
よくあるご質問
バックテスト・運用検証では、証拠金100万円に対して0.01 lotをひとつの基準としています。
ただし、事前のデモ口座での確認を推奨します。
まずは標準設定での運用・検証を推奨します。
ただし、相場状況によって複数ポジションを保有する場合があります。
派手な結果より、長く向き合えるEAを。
相場に、絶対はありません。
10年以上FXを続けてきた中で、調子の良い時もあれば、思うようにいかない相場も何度も経験してきました。だから転流 - TENRYU - も、「常に勝つEA」を目指して作ったものではありません。
自分がこれまで裁量で見てきた相場をルールに落とし込み、検証と改善を繰り返しながら形にしたのが、転流 - TENRYU - です。
バックテストの数字だけではなく、実際の相場の中でどう動くのかをこれからも確認しながら、必要な改善を続けていきます。このEAが、短期的な結果だけを追うものではなく、長く付き合えるトレードツールのひとつになれば嬉しく思います。
REAL TRADE
●お支払い方法
裁量トレードと同じように、インジケーターを組み合わせて取引タイミングや決済タイミングを決めるもの、一定の価格(pips)間隔で買いや売りを繰り返すもの、相場のアノマリーや時間的特徴を利用した取引手法など、その種類は裁量トレードの手法と同じく豊富です。
簡単に分類すると、
・スキャルピング(数分~数時間以内で取引が完了するタイプ)、
・デイトレード(数時間~1日程度で取引が完了するタイプ)、
・スイング(1日以上~1週間程度の比較的長い期間をかけて取引を行うタイプ)
・ナンピン・マーチン(等間隔または不等間隔で複数のポジションを持ち、利益が出たら一括で決済をするタイプ。ロット数を段階的に上げていくものをマーチンゲールといいます。)
・アノマリーEA(仲値トレード、早朝スキャルピング)
などがあります。
ただし、自動売買は予めリスクを限定できる、予想できるということが大きな強みでもあります。
【リスク】
FX取引をする以上は取引リスクは自動売買にももちろん存在します。
・ロットサイズのリスク
勝率が高いからといってロットを無理に大きくすると、EAによってはまれに負けた時の損失Pipsが大きい場合があります。必ずSLのPipsや保有ポジション数を確認してから、適切なロットで運用しましょう。
・急激な相場変動リスク
指標発表や、突発的なニュースによって急激に相場が動くケースがあります。システムトレードはそのような予測できない相場の動きを想定していないため、事前に決済しておく、取引しないなどの判断が出来ません。対策としては指標発表やVIX(恐怖指数)でEAの停止を行うツールなどを使うことも可能です。
【メリット】
・24時間取引してくれる
システムトレードはあなたの代わりに取引できるチャンスがあれば、淡々とトレードを行ってくれます。トレードに時間を割けない方にとってはとても便利な武器になってくれるでしょう。
・感情にコントロールされることなく淡々とトレードしてくれる
裁量トレードで負けが続き、ロットを大きくしてみたり、逆に少ない利益ですぐに利確してしまうといった、人間にありがちなルールの自己都合化がありません。
・初心者でも始められる
FX取引を行うにはまず勉強から…といった必要がなく、誰が使っても同じ結果になるのがシステムトレードです。
【デメリット】
・取引頻度を自由に増やせない
システムトレードは予めプログラムされた条件通りに取引をするため、EAのタイプによっては月に何度かしか取引をしない場合もあります。
・相場に合う、合わないがある
EAの取引タイプによって、順張りに向いている時期、逆張りに向いている時期などがあるため、すべての期間において成績が一定になることは少ないです。去年は良かったが、今年はあまり成績が振るわないということもあるため、運用する時期なのかどうかをある程度裁量で判断する必要があります。
・MT4(MetaTrader4。MT4が使えるFX会社で口座開設をする必要があります)
・EA(自動売買用プログラム)
・EAを運用するのに必要な運用資金
・24時間稼働可能なPCまたはVPS(クラウドサーバー上に仮想PCを置き、そこでMT4を立ち上げておく)
また、口座にはデモ口座とリアル口座があり、デモ口座を申請すると仮想の資金でトレードを体験することができます。リアル口座を開設したあと、FX会社から割り振られた接続サーバーを選択し、パスワードを入力して口座にログインします。
FX会社に指定された方法で口座資金を入金すると、MT4口座に資金が反映されて取引ができるようになります。
まず、購入したEAファイルをGogoJungleのマイページからDLします。zip(圧縮)ファイルがDLされるので、右クリックで解凍して中の「◯◯◯(EA名称)_A19GAw09(任意の8英数字).ex4」というファイルを取り出します。
次に、MT4を立ち上げ、「ファイル」→「データフォルダを開く」→「MQL4」→「Experts」フォルダーの中に、ex4ファイルを入れます。MT4を一度閉じ、再起動したら、上部メニューの「ツール」→「オプション」の「エキスパートアドバイザー」の「自動売買を許可する」、「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてOKを押して閉じます。
EAの正しい運用に必要な通貨ペアと時間足がEA販売ページに書いてあるので、それを参照して正しい通貨ペアの時間足のチャートを開きます(例:USDJPY5M ドル円5分足)。
メニューのナビゲーター内、「エキスパートアドバイザ」に先ほど入れたEAファイル名があるので、クリックして選択し、そのままドラッグ&ドロップでチャート内にEAを載せます。EA名ダブルクリックでも、選択されているチャートに載せることができます。
チャート上の左上に、「Authentification Success」と出れば認証成功です。 EAの運用には、24時間PCを立ち上げて置く必要がありますので、自動スリープ機能を解除するか、VPS上にMT4を置いてEAを運用ください。
認証されている口座以外で利用したい場合は、登録口座をリセットする必要があります。
口座のリセット方法は、Web認証が登録されているMT4を閉じている状態で、
GogoJungleのマイページ>利用する>デジタルコンテンツ>該当のEA>登録番号の「リセット」ボタンを押すと、登録口座が解除されます。
口座がリセットされている状態で、他のMT4口座でEAを利用すると、新たに口座が登録されます。
また、口座のリセットは無制限に行っていただけます。
→ EAが動かない時にチェックする項目
1ロット=10万通貨
0.1ロット=1万通貨
0.01ロット=1000通貨
となります。
ドル円であれば1ロット=10万ドルを保有することになります。
ロット保有にかかる証拠金はFX会社の定めるレバレッジによって決まります。
レバレッジ25倍であれば、1万通貨のドル円を保有するのに必要な証拠金は 10000*109(※1ドル109円レート時)÷25 = 43,600円 となります。
・リスクリターン率:期間中損益の合計÷最大ドローダウン
・最大ドローダウン:運用期間中の最大含み損
・最大ポジション数:そのEAが理論上同時に持ちうる最大のポジション数です
・TP(Take Profit):EAの設定上の利確Pips(または指定された金額など)
・SL(Stop Loss):EAの設定上の最大損失pips(または指定された金額など)
・トレーリングストップ:決済を指定のPipsで行うのではなく、一定の利益が出たら決済SLを一定の間隔で引き上げて(利益の方向へ)行く、利益を最大化する決済方法です。
・リスクリワード率(ペイオフレシオ):平均利益÷平均損失
・両建て:買いと売りを同時に保有すること(一部のFX会社では両建て不可のタイプもあります)
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株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
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GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0001.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。


