USDJPY専用・8ロジック分散型ポートフォリオEA

Kurogane JPY8は、USDJPYに特化した8種類のEAロジックを1つのポートフォリオに統合した自動売買システムです。

単一ロジックへの依存を避け、トレンド・ブレイクアウト・逆張り・時間帯など、異なる特徴を持つロジックを組み合わせることによる分散効果を狙っています。

個別にロジックをON/OFF出来るのでお好みのロジックのみを稼働させることも可能です。

搭載ロジック

• BandPullback
  ボリンジャーバンド、移動平均線などを使い、バンド付近からの反発を狙う逆張りロジック。
• SlopeMomentum
  移動平均線の傾きとRSI、ボリンジャーバンドを組み合わせ、流れが強まった方向へ追随するロジック。
• JapanBreakout
  日本時間の値動きや直近高値・安値を基準に、ブレイクアウトを狙うロジック。
• TokyoAnomaly
  東京時間や日付ごとの特徴的な値動きを利用する時間帯・季節性ロジック。
• EnvelopeMomentum
  エンベロープとRSIを使い、一定のレンジから価格が抜け出す局面を狙うロジック。
• CalendarTiming
  経済指標や特定の時間帯を基準にエントリー・決済を行うロジック。
• TimeEMA
  指定時間帯にEMAの傾きを確認して、トレンド方向へエントリーする時間決済型ロジック。
• TrendBreakout
  長期移動平均線、ボリンジャーバンド、ATRを組み合わせ、トレンド方向へのブレイクアウトを狙うロジック。

入力パラメーター

販売版では、共通設定、ロジックのON/OFF、各ロジックのロット数、マジックナンバーを設定できます。売買ロジックの内部パラメーターは固定されています。

共通設定

• InpCommonGMT
  ブローカーサーバー時間とGMTの差を設定します。初期値はGMT+2です。
• InpCommonDstMode
  サマータイムの判定方式を設定します。US DST(アメリカ方式)、European DST(ヨーロッパ方式)、Disabled(無効)から選択できます。
• InpCommonMaxSpreadPips
  新規注文を行う最大スプレッドをpips単位で設定します。初期値は5.0 pipsです。
• InpCommonSlippagePoints
  注文時に許容するスリッページをpoints単位で設定します。初期値は20 pointsです。

ロジックのON/OFF

• InpEnableBandPullback
  BandPullbackの有効・無効を設定します。
• InpEnableSlopeMomentum
  SlopeMomentumの有効・無効を設定します。
• InpEnableJapanBreakout
  JapanBreakoutの有効・無効を設定します。
• InpEnableTokyoAnomaly
  TokyoAnomalyの有効・無効を設定します。
• InpEnableEnvelopeMomentum
  EnvelopeMomentumの有効・無効を設定します。
• InpEnableCalendarTiming
  CalendarTimingの有効・無効を設定します。
• InpEnableTimeEMA
  TimeEMAの有効・無効を設定します。
• InpEnableTrendBreakout
  TrendBreakoutの有効・無効を設定します。

各ロジックのロット設定

• InpBandPullbackLots
  BandPullbackの注文ロット数を設定します。初期値は0.05 lotです。
• InpSlopeMomentumLots
  SlopeMomentumの注文ロット数を設定します。初期値は0.15 lotです。
• InpJapanBreakoutLots
  JapanBreakoutの注文ロット数を設定します。初期値は0.10 lotです。
• InpTokyoAnomalyLots
  TokyoAnomalyの注文ロット数を設定します。初期値は0.05 lotです。
• InpEnvelopeMomentumLots
  EnvelopeMomentumの注文ロット数を設定します。初期値は0.10 lotです。
• InpCalendarTimingLots
  CalendarTimingの注文ロット数を設定します。初期値は0.05 lotです。
• InpTimeEMALots
  TimeEMAの注文ロット数を設定します。初期値は0.12 lotです。
• InpTrendBreakoutLots
  TrendBreakoutの注文ロット数を設定します。初期値は0.10 lotです。

マジックナンバー

マジックナンバーは、各ロジックが自身のポジションや注文を識別するために使用します。他のEAや手動取引と重複しない値を設定してください。

• BandPullback
  InpBandPullbackMagic：8371601
• SlopeMomentum
  InpSlopeMomentumMagic：8371602
• JapanBreakout
  InpJapanBreakoutMagic：8371603
• EnvelopeMomentum
  InpEnvelopeMomentumMagic：8371604
• TimeEMA
  InpTimeEMAMagic：8371605
• TrendBreakout
  InpTrendBreakoutMagic：8371606
• TokyoAnomaly
  買い3種類、売り3種類の合計6個のマジックナンバーを使用します。
• CalendarTiming
  複数の時間帯・シグナル枠を管理するため、合計10個のマジックナンバーを使用します。

バックテスト条件

• 通貨ペア：USDJPY
• 期間：2016年1月1日～2026年7月31日
• 時間足：1分足（M1）
• ティックモデル：99% Real Ticks
• 初期証拠金：1,000 USD

全ロジック有効のバックテスト結果

以下のロット設定で、8ロジックを同時稼働させた結果です。

• BandPullback：0.05 lot
• SlopeMomentum：0.15 lot
• JapanBreakout：0.10 lot
• TokyoAnomaly：0.05 lot
• EnvelopeMomentum：0.10 lot
• CalendarTiming：0.05 lot
• TimeEMA：0.12 lot
• TrendBreakout：0.10 lot

• 純利益：37,154.59 USD
• Profit Factor：1.49
• Equity最大DD：1007.51 USD（3.38%）
• Equity相対DD：25.58%（257.41 USD）
• Sharpe Ratio：1.86
• 総取引数：14,087
  

ロジック個別バックテスト結果

各テストでは対象ロジックのみをONにし、その他のロジックをOFFにしています。個別テストのロットは0.1lotです。

• BandPullback
  純利益：3,876.62 USD
  Profit Factor：1.17
  Equity最大DD：631.71 USD（24.65%）
  Sharpe Ratio：1.68
  総取引数：2,593

• SlopeMomentum
  純利益：3,129.65 USD
  Profit Factor：1.62
  Equity最大DD：304.21 USD（8.61%）
  Sharpe Ratio：5.59
  総取引数：1,068

• JapanBreakout
  純利益：7,792.69 USD
  Profit Factor：1.45
  Equity最大DD：470.06 USD（6.83%）
  Sharpe Ratio：3.11
  総取引数：2,297

• TokyoAnomaly
  純利益：14,413.64 USD
  Profit Factor：1.75
  Equity最大DD：774.70 USD（36.72%）
  Sharpe Ratio：3.23
  総取引数：3,363

• EnvelopeMomentum
  純利益：3,763.66 USD
  Profit Factor：1.41
  Equity最大DD：543.28 USD（11.08%）
  Sharpe Ratio：2.20
  総取引数：779

• CalendarTiming
  純利益：13,168.80 USD
  Profit Factor：1.74
  Equity最大DD：468.18 USD（3.61%）
  Sharpe Ratio：4.68
  総取引数：3,171

• TimeEMA
  純利益：1,680.84 USD
  Profit Factor：1.34
  Equity最大DD：397.98 USD（23.35%）
  Sharpe Ratio：1.63
  総取引数：274

• TrendBreakout
  純利益：3,230.37 USD
  Profit Factor：1.58
  Equity最大DD：340.15 USD（23.81%）
  Sharpe Ratio：2.82
  総取引数：544