MeanReversion QuantEdge EURUSD ~最大連敗数わずか「2回」の超安定デイトレEA~
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公式運用(収益額)
詳細統計(月別)
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ストラテジーについて
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MeanReversion QuantEdge EURUSD
完全単一ポジション・ナンピンマーチン一切不使用の王道デイトレードモデル
■ 派手な宣伝文句ではなく、「堅牢な仕組み」で生き残る
FX自動売買において、最も恐ろしいのは「含み損を耐えて破綻を先送りするナンピン」や「過去データに過剰適合させただけの脆いロジック」です。
本EAは、将来の相場において再現が保証されない過度なバックテスト数値(極端な勝率やドローダウン値)を誇張することはありません。相場の本質的な統計的歪みである「平均回帰(Mean Reversion)」を愚直に狙い、「完全単一ポジション」と「徹底した多重安全防御」によって長期的にリスクを抑え込む設計を貫いています。
■ ロジックの骨格:EUR/USD 5分足の「平均回帰性」を狙う
EUR/USD(ユーロドル)は、世界で最も取引高・流動性が高く、突発的な一方向への急激な乖離が発生した後に「適正価格帯へ戻ろうとする力(平均回帰)」が強く働く通貨ペアです。
- 多重指標による行き過ぎ判定: ボリンジャーバンド、RSI、ストキャスティクスを組み合わせ、一時的な売られすぎ・買われすぎを検知。
- トレンド初動・強トレンドの回避: ADXおよび上位足(1時間足)の移動平均線をフィルターとし、強いトレンドが発生している相場への逆張りは未然にブロック。
- 全約定データに基づく緻密な検証: 約1億ティックに及ぶ全約定データを通じてロジックの耐久性とパラメータの適合性を検証し、無駄なエントリールールを徹底的に削ぎ落としています。
■ v2.00 で実装されたコア・テクノロジー
1. ONNX機械学習(AI)メタラベリング・フィルター
テクニカル指標が「買い/売り」の条件を満たした際、即座にエントリーするのではなく、MetaTrader 5標準のONNX Runtime(機械学習推論エンジン)が瞬時に作動します。
直近のボラティリティ、スプレッド、モメンタム等の特徴量からシグナルの信頼度を客観的に推論。期待値が低いと判断された騙しシグナルは自動的に見送り、無駄な損切りリスクを軽減します。
2. 4段階フラクショナル・ケリー資金管理 & 連敗時ロット自動縮小
クオンツ投資で広く用いられる「ケリー基準(Kelly Criterion)」をベースに、ドローダウンを抑え込むフラクショナル(分割)方式を採用した資金管理システムです。
0.01 Lot(千通貨)の固定ロットで発注。まずはリスクを抑えて運用したい方に最適です。・1/16ケリー / 1/8ケリー / 1/4ケリー / カスタム: 口座資金に応じた複利計算を自動実行。
・連敗時リスク自動縮小機能: 不調期・連敗を検知すると、ロットを自動的に 0.8倍 ➔ 0.6倍 ➔ 0.4倍 へと段階的に圧縮。ドローダウンの拡大を抑制します。
3. 利大損小設計 & 適応型トレーリングストップ
ストップロス(SL) 28.0 pips に対して、テイクプロフィット(TP) 66.0 pips という「リスクリワード比 1:2.35」の利大損小設計を採用。
さらに、ポジションに+24.0 pipsの含み益が乗った段階で「トレーリングストップ」が自動起動。利益を確実に確保しながら、さらなるトレンドの伸びを追求します。
4. 2大安全防御機能(地雷時間帯遮断 & 日次サーキットブレーカー)
・地雷時間帯フィルター: 深夜のスプレッド拡大帯や、相場が乱高下しやすい欧州ランチタイム(日本時間19〜20時頃)、ロンドン引けの時間帯での新規エントリーを自動回避。
・日次サーキットブレーカー: 当日の損失額が口座資金の一定割合(初期値3%)に達した場合、その日の新規取引を物理的に自動休止。突発的な相場急変による連敗を防ぎます。
■ システム基本仕様
| プラットフォーム | MetaTrader 5 (MT5) |
| 対象通貨ペア | EUR/USD (ユーロドル専用) |
| 運用時間足 | 5分足 (M5) |
| 最大ポジション数 | 1 (完全単一ポジション / ナンピン一切なし) |
| 両建て | なし |
| 初期設定ロット | 0.01 Lot (千通貨対応・固定単利) |
| 最大ロット数 | 30.00 Lot (設定変更可能) |
| ストップロス (SL) | 28.0 pips |
| テイクプロフィット (TP) | 66.0 pips |
| トレーリングストップ | あり (含み益 +24.0 pipsで開始) |
| 許容最大スプレッド | 2.0 pips (スプレッド拡大時自動回避) |
■ よくあるご質問 (Q&A)
本プログラムは技術研究およびシステムトレードの実践を目的として開発されたものです。過去データによる検証を行っておりますが、将来の相場環境における運用成果や利益を保証・確約するものではありません。FX(外国為替証拠金取引)には元本割れを含む市場リスクが伴います。最終的な投資判断およびロット設定・資金投下は、ご利用者様ご自身の自己責任(余剰資金の範囲内)にてお願いいたします。
REAL TRADE
●お支払い方法
裁量トレードと同じように、インジケーターを組み合わせて取引タイミングや決済タイミングを決めるもの、一定の価格(pips)間隔で買いや売りを繰り返すもの、相場のアノマリーや時間的特徴を利用した取引手法など、その種類は裁量トレードの手法と同じく豊富です。
簡単に分類すると、
・スキャルピング(数分~数時間以内で取引が完了するタイプ)、
・デイトレード(数時間~1日程度で取引が完了するタイプ)、
・スイング(1日以上~1週間程度の比較的長い期間をかけて取引を行うタイプ)
・ナンピン・マーチン(等間隔または不等間隔で複数のポジションを持ち、利益が出たら一括で決済をするタイプ。ロット数を段階的に上げていくものをマーチンゲールといいます。)
・アノマリーEA(仲値トレード、早朝スキャルピング)
などがあります。
ただし、自動売買は予めリスクを限定できる、予想できるということが大きな強みでもあります。
【リスク】
FX取引をする以上は取引リスクは自動売買にももちろん存在します。
・ロットサイズのリスク
勝率が高いからといってロットを無理に大きくすると、EAによってはまれに負けた時の損失Pipsが大きい場合があります。必ずSLのPipsや保有ポジション数を確認してから、適切なロットで運用しましょう。
・急激な相場変動リスク
指標発表や、突発的なニュースによって急激に相場が動くケースがあります。システムトレードはそのような予測できない相場の動きを想定していないため、事前に決済しておく、取引しないなどの判断が出来ません。対策としては指標発表やVIX(恐怖指数)でEAの停止を行うツールなどを使うことも可能です。
【メリット】
・24時間取引してくれる
システムトレードはあなたの代わりに取引できるチャンスがあれば、淡々とトレードを行ってくれます。トレードに時間を割けない方にとってはとても便利な武器になってくれるでしょう。
・感情にコントロールされることなく淡々とトレードしてくれる
裁量トレードで負けが続き、ロットを大きくしてみたり、逆に少ない利益ですぐに利確してしまうといった、人間にありがちなルールの自己都合化がありません。
・初心者でも始められる
FX取引を行うにはまず勉強から…といった必要がなく、誰が使っても同じ結果になるのがシステムトレードです。
【デメリット】
・取引頻度を自由に増やせない
システムトレードは予めプログラムされた条件通りに取引をするため、EAのタイプによっては月に何度かしか取引をしない場合もあります。
・相場に合う、合わないがある
EAの取引タイプによって、順張りに向いている時期、逆張りに向いている時期などがあるため、すべての期間において成績が一定になることは少ないです。去年は良かったが、今年はあまり成績が振るわないということもあるため、運用する時期なのかどうかをある程度裁量で判断する必要があります。
・MT4(MetaTrader4。MT4が使えるFX会社で口座開設をする必要があります)
・EA(自動売買用プログラム)
・EAを運用するのに必要な運用資金
・24時間稼働可能なPCまたはVPS(クラウドサーバー上に仮想PCを置き、そこでMT4を立ち上げておく)
また、口座にはデモ口座とリアル口座があり、デモ口座を申請すると仮想の資金でトレードを体験することができます。リアル口座を開設したあと、FX会社から割り振られた接続サーバーを選択し、パスワードを入力して口座にログインします。
FX会社に指定された方法で口座資金を入金すると、MT4口座に資金が反映されて取引ができるようになります。
まず、購入したEAファイルをGogoJungleのマイページからDLします。zip(圧縮)ファイルがDLされるので、右クリックで解凍して中の「◯◯◯(EA名称)_A19GAw09(任意の8英数字).ex4」というファイルを取り出します。
次に、MT4を立ち上げ、「ファイル」→「データフォルダを開く」→「MQL4」→「Experts」フォルダーの中に、ex4ファイルを入れます。MT4を一度閉じ、再起動したら、上部メニューの「ツール」→「オプション」の「エキスパートアドバイザー」の「自動売買を許可する」、「DLLの使用を許可する」にチェックを入れてOKを押して閉じます。
EAの正しい運用に必要な通貨ペアと時間足がEA販売ページに書いてあるので、それを参照して正しい通貨ペアの時間足のチャートを開きます(例:USDJPY5M ドル円5分足)。
メニューのナビゲーター内、「エキスパートアドバイザ」に先ほど入れたEAファイル名があるので、クリックして選択し、そのままドラッグ&ドロップでチャート内にEAを載せます。EA名ダブルクリックでも、選択されているチャートに載せることができます。
チャート上の左上に、「Authentification Success」と出れば認証成功です。 EAの運用には、24時間PCを立ち上げて置く必要がありますので、自動スリープ機能を解除するか、VPS上にMT4を置いてEAを運用ください。
認証されている口座以外で利用したい場合は、登録口座をリセットする必要があります。
口座のリセット方法は、Web認証が登録されているMT4を閉じている状態で、
GogoJungleのマイページ>利用する>デジタルコンテンツ>該当のEA>登録番号の「リセット」ボタンを押すと、登録口座が解除されます。
口座がリセットされている状態で、他のMT4口座でEAを利用すると、新たに口座が登録されます。
また、口座のリセットは無制限に行っていただけます。
→ EAが動かない時にチェックする項目
1ロット=10万通貨
0.1ロット=1万通貨
0.01ロット=1000通貨
となります。
ドル円であれば1ロット=10万ドルを保有することになります。
ロット保有にかかる証拠金はFX会社の定めるレバレッジによって決まります。
レバレッジ25倍であれば、1万通貨のドル円を保有するのに必要な証拠金は 10000*109(※1ドル109円レート時)÷25 = 43,600円 となります。
・リスクリターン率:期間中損益の合計÷最大ドローダウン
・最大ドローダウン:運用期間中の最大含み損
・最大ポジション数:そのEAが理論上同時に持ちうる最大のポジション数です
・TP(Take Profit):EAの設定上の利確Pips(または指定された金額など)
・SL(Stop Loss):EAの設定上の最大損失pips(または指定された金額など)
・トレーリングストップ:決済を指定のPipsで行うのではなく、一定の利益が出たら決済SLを一定の間隔で引き上げて(利益の方向へ)行く、利益を最大化する決済方法です。
・リスクリワード率(ペイオフレシオ):平均利益÷平均損失
・両建て:買いと売りを同時に保有すること(一部のFX会社では両建て不可のタイプもあります)
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出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0001.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。


