トライデント　AUDCAD

■■概要■■  

・高リカバリーファクター

本EAの強みは、高いリカバリーファクターです。

EA作者がナンピン系のEAを開発する際に最も重要視するのはリカバリーファクターだと思います。 リカバリーファクターとは、純益÷最大ドローダウンで求められる値で、これを見るだけである程度 EAの収益性や安全性が分かります。

例えば以下の２通りのEAのバックテストがあるとします。

①純益：1000万円、最大ドローダウン：200万円　　　・・・リカバリーファクター = 5

②純益：100万円、最大ドローダウン：10万円　　　　 ・・・リカバリーファクター = 10

この時、皆様はどちらのEAを選びますか？ EA初心者の方は、①の純益1000万円に目が行きがちかもしれません。 しかし、選ぶなら断然②です。 なぜなら、②の方がリカバリーファクターが高いためです。 純益を見ただけではEAの性能比較はできないので、②のロットを10倍にして比較します。

①純益：1000万円、最大ドローダウン：200万円　　　・・・リカバリーファクター = 5

②純益：1000万円、最大ドローダウン：100万円　　　・・・リカバリーファクター = 10

いかがでしょうか。これなら②の方が優秀であると分かりやすいです。 同じ純益のEAなら、最大ドローダウンが小さい方がいいと思います。 実運用においてロットを決める際、最大ドローダウンを見て決めることが多いと思います。  最大ドローダウンが100万円になる様に①のロットを半分にすると以下のようになります。

①純益：500万円、最大ドローダウン：100万円　　　  ・・・リカバリーファクター = 5

②純益：1000万円、最大ドローダウン：100万円　　　・・・リカバリーファクター = 10

最大ドローダウンが同じということはリスクが同じということです。 つまり、同じリスクで①のEAより②のEAの方が2倍も稼げるということになります。 いちいち最大ドローダウンを揃えるのが面倒なため、純益÷最大ドローダウンでリカバリーファクターを 求めることで、簡単にEAの性能を比較することができます。 

リカバリーファクターの説明は以上です。 ナンピン系のEAはリカバリーファクターが５以上で優秀とされています。 本EAのリカバリーファクターは10以上となっており、非常に安全で高収益が期待できるEAと言えます。

■■リスク■■ 

初期ロット0.01(1000通貨)の場合 

・最大ドローダウンはおよそ7000円です。

・マーチン機能により、ナンピンポジションが増える毎に1.1倍ずつロットが増えていきます。

・レバレッジ25倍で運用する場合、最低必要証拠金は36000円となります。 

■■パラメータ■■