เชิงปฏิบัติจริงขั้นสูง! วิธีที่ชัดเจนในการสร้างตรรกะการเทรดที่ทำกำไรได้คืออะไร?

สวัสดีครับ/ค่ะ

ฉันชื่อ Guava.

บทความก่อนหน้าได้พูดถึงเรื่อง “Price Action”

ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์แท่งเทียนอย่างเดียวเท่านั้น

แต่การอ่านจิตวิทยาของเทรดเดอร์ที่อยู่เบื้องหลัง ก็เพื่อให้ได้เหตุผลที่แน่นหนายิ่งขึ้น

และสรรหาเหตุผลที่มั่นคงมากขึ้น ตามที่กล่าวไว้ในตอนสุดท้าย

บทความในครั้งนี้จะเป็นเนื้อหาที่ลงมือทำได้จริงมากขึ้น โดย

จะพูดถึงวิธีการสร้างกฎการเทรด

จะสร้างตรรกะการเทรดอย่างไรให้ถูกต้อง?

เริ่มจากข้อสรุปก่อนเลย

ตรรกะการเทรด

สร้างขึ้นบนหลักฐานเชิงสถิติ

อาจมีการผันไปมาระหว่างจิตวิทยาและคณิตศาสตร์อยู่บ้าง แต่

สำหรับกฎการเทรด แนวคิดที่ใกล้เคียงกับสถิติจะมีประสิทธิภาพ

ลองยกตัวอย่างลูกเต๋าเพื่ออธิบาย

ถ้าการทอยลูกเต๋าแบบหนึ่งแบบหนึ่ง

หากลองทำไป 100,000 ครั้งแล้วโอกาสออกเป็น 6 เกิดขึ้นถึง 25%

สามารถกล่าวได้ว่าการทอยแบบนั้นเอื้อให้ได้ 6 บ่อยขึ้น

ตรรกะการเทรดก็เช่นเดียวกัน โดย

หากทดสอบตรรกะในระยะเวลายาว เช่น 10 ปีที่ผ่านมา

จะพบตรรกะที่มีความได้เปรียบได้

ตามที่บทความก่อนหน้าได้กล่าวไปแล้ว

จิตวิทยาของเทรดเดอร์ไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก ดังนั้น

ตราบใดที่สมมติฐานนั้นไม่ถูกทำลายจะมีแนวโน้มทำผลงานใกล้เคียงกับผลตอบแทนในช่วง 10 ปีก่อน

ไปยังอนาคตก็มีโอกาสทำได้สูงเช่นกัน

ในทางกลับกัน หากช่วง Backtest สั้นเพียง 1 ปีหรือ 2 ปี

หรือมีจำนวนเหตุการณ์น้อย ตรรกะนั้นจะมีหลักฐานที่อ่อนแอลง

วิธีค้นตรรกะที่ชนะจากตลาดในอดีต?

การตรวจสอบตรรกะจากตลาดในอดีต โดยทั่วไปเรียกว่าBacktest

การ Backtest ง่ายๆ ที่ใครๆ ทำได้คือการเปิดซอฟต์แวร์วิเคราะห์ตลาด เช่น MT4

ดูว่าแนวคิดการเทรดของตนจะใช้งานได้มากน้อยเพียงใดด้วยการดูด้วยสายตา

สำหรับวิธีนี้ การนำข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีมาวิเคราะห์อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากทางกายภาพ แต่

สามารถประเมินได้ในระดับหนึ่งว่าโตรลิดจ์มีความได้เปรียบหรือไม่

ในตอนนั้นสิ่งที่สำคัญคือ

ต้องกำหนดจุดเข้า-ออกที่คุณต้องการชัดเจน

ให้ชัดเจน

ตัวอย่างคิดตรรกะว่า “การเข้าเทรดตาม MA Golden Cross ตามแนวโน้มตลาด”

ถึงแม้ตรรกะนี้เพียงอย่างเดียวก็

• ช่วงเวลาของ MA คือกี่วัน
• เป็น SMA หรือ EMA
• เข้าเมื่อ MA ตัดกันใช่เลยหรือไม่
• หรือเข้าเมื่อการครอส MA ได้ยืนยันในแท่งถัดไป
• จุดออกเมื่อไร

ยังมีเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกมากมาย

แต่หากไม่ชำเลืองคิดตรงนี้ ผลลัพธ์ของตรรกะจะไม่ชัดเจน

และหากมีข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจนในการเทรดจะทำให้

หาสาเหตุของการแพ้ไม่ได้

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบุนิยามให้ชัดเจน

วิธีการแสดงจุดเข้าอย่างไร?

ทำให้ชัดเจนว่าคุณต้องการเข้าเทรดที่จุดใด

หลายคนอาจสงสัยว่าจะเริ่มอย่างไร

ดังนั้น ผมจะพูดถึงวิธีการแสดงจุดเข้าในตอนท้าย

ขั้นแรก ให้ทำการมาร์กจุดที่คิดว่าอยากเข้าเทรดไว้ก่อน

ก่อนอื่นให้คุณค้นหาจุดเข้าในอุดมคติของตนเองเรื่องนี้มีความสำคัญมาก

ยกตัวอย่าง จุดเข้าในรูปด้านบนนี้เป็นจุดเข้าที่คุณคิดว่าจะเข้า

แล้วจุดเข้าเหล่านี้มีลักษณะอย่างไรบ้าง?

ให้ลองคิดถึงคุณลักษณะ

・ RSI มากกว่า 70?

・ Stochastic มากกว่า 80?

・แท่งแดงที่ค่อนข้างใหญ่หรือไม่

・แท่งที่ไม่มีคิ้วบนยาว?

・แท่งที่มีแท่งบวกติดต่อกัน 5 แท่ง?

หากต้องการข้อมูลจากอินดิเคเตอร์เพิ่มเติม สามารถเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ด้วยวิธีนี้ จุดเข้าที่ต้องการจะมีเงื่อนไขที่ชัดเจนขึ้นทีละน้อย

และค่อยๆ เห็นภาพเงื่อนไขที่แน่นอนมากขึ้น จึงสรุปเงื่อนไขไว้ชั่วคราวได้

ต่อไป จะค้นหาจุดเข้าเงื่อนไขเดียวกันหลายจุด

เมื่อค้นหาพอประมาณก็จะพบว่า “ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เลย!” จึงค่อยๆ ทำการปรับเงื่อนไขให้เข้มงวดขึ้น

และจะทำเช่นนี้จนกว่าตนเองจะพอใจ

เมื่อพบจุดเข้าที่มีอัตราชนะสูง บางครั้งก็พบว่าความถี่ในการได้ของตรรกะต่ำ

หรือเมื่อเพิ่มเงื่อนไขให้เข้มงวดยิ่งขึ้น อัตราชนะอาจลดลงด้วย

จึงเป็นงานที่ไม่มีสิ้นสุด และสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณเอง

อย่างไรก็ตาม หากคุณพบจุดเข้าอย่างน้อยหนึ่งจุดที่คุณพอใจ

มันคือการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมมากสิ่งนี้จะกลายเป็นความจริง

เส้นทางนี้ไม่ง่ายและไม่เรียบ แต่นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ

โปรดลองฝึกฝนดู

ถ้าเบ้าหน้าสุดท้ายจนเกินไป ลองเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติก็ได้ ขำๆ

บทส่งท้าย

เนื้อหาสาระมีดังนี้

หากมีใครสักคนอ่านบทความนี้แล้วได้ประโยชน์บ้าง ผมดีใจมาก

สุดท้าย ขอโปรโมทเล็กน้อย ตอนนี้บริษัทของเราได้พัฒนาอินดิเคเตอร์ให้บริการฟรี

↓↓

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/19469

เป็นอินดิเคเตอร์ชนิด Oscillator ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

วิธีใช้งานและ Backtest ก็ได้เผยแพร่แล้ว หากสนใจ โปรดตรวจสอบดูนะครับ!

ขอขอบคุณที่อ่านจนจบครับ/ค่ะ