วิธีการจัดการเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่ากลยุทธ์การเทรดคืออะไร?

สวัสดีครับ กวาฟา

บทความครั้งก่อนได้กล่าวถึงวิธีสร้างตรรกะการซื้อขายไว้

เพื่อสร้างตรรกะการซื้อขาย จำเป็นต้องมีหลักฐานทางสถิติ

ก่อนอื่นเริ่มจากการทดสอบย้อนกลับด้วยสายตา

เนื้อหาก็จบตรงนี้

ในบทความนี้ จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎการซื้อขาย

「การบริหารเงินทุน」

ขอให้ติดตามจนจบครับ!

ทำไมการบริหารเงินทุนถึงสำคัญ

จะเริ่มจากข้อสรุป

การบริหารเงินทุนมีความสำคัญกว่าตรรกะการซื้อขาย

เพราะถึงแม้ตรรกะการซื้อขายจะมีข้อได้เปรียบก็ตาม

การบริหารเงินทุนอาจทำให้เกิด drawdown ได้ง่าย(การสูญเสียเงินทุน)ขึ้นอยู่กับการบริหารเงินทุน

ดรอดาวนด์＝จบเกม

เมื่อเงินทุนหมดก็ต้องเริ่มสะสมใหม่จากศูนย์อีกครั้ง

ถ้าเปรียบเป็นสตอรี่โกะ คือต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ดังนั้น ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ทางการเงินจะรุนแรงเพียงใด หรือแพ้ต่อเนื่องมากแค่ไหน

ห้ามให้เกิด drawdown อย่างเด็ดขาด

ด้วยเหตุนี้จึงต้องมี「การบริหารเงินทุน」

วิธีการบริหารเงินทุนจริงๆ คืออะไร?

ถึงจะสำคัญแค่ไหน แต่การบริหารเงินทุนก็ง่ายมาก

พื้นฐานคือ ไม่ให้เกิด drawdown โดยการ

ลดจำนวนเงินเดิมพันลงเท่านั้น

ว่าควรลดลงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับวิธีการซื้อขายด้วย

โดยรวมแล้วแนะนำไม่เกิน 2%นะ

ตัวอย่างเช่น หากมีเงินทุน 1 ล้านบาท

จำนวนเงินที่เดิมพันสูงสุดในการทายเดียวไม่เกิน 20,000 เยน

ถ้า 2% ก็ทนได้ถึงแพ้ต่อเนื่องได้ถึง 49 ครั้งเป็นอย่างมาก

หากตรรกะมีความได้เปรียบ โอกาสที่แพ้ต่อเนื่องถึง 49 ครั้งจะน้อยมาก และมีแนวโน้มที่ยอดกำไรจะเริ่มพุ่งขึ้นจนถึงจุดนั้น

(ในทางกลับกันถ้าการบริหารเงินทุน 2% แล้วยังมีโอกาส Drawdown สูง ก็แสดงว่าตรรกะไม่ดี)

วิธีตรวจสอบความน่าจะเป็นของดรอดาวนด์

วิธีที่คุณทดสอบว่าแนวทางการซื้อขายของคุณจะล้มละลายได้มากน้อยเพียงใด สามารถทราบได้จาก

“ความน่าจะเป็นของการล่มสลายแบบบัลทรา”

แต่ควรจำไว้ว่านี่เป็นตัวเลขเพื่ออ้างอิงเท่านั้น

ผมไม่ลงรายละเอียดสูตรคำนวณ แต่ว่าถ้าสนใจ ลองค้นหาดูนะครับ

กับดักของการใช้งานทบต้นแบบทบยอด

「ทบต้น」เป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ และเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล

และที่จริงแล้ว อัจฉันท์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้แบบนั้น

อย่างไรก็ตาม การใช้งานทบต้นแบบระยะสั้นมีข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง

หากเพิ่มเงินเดิมพันตามการเพิ่มทุนอย่างง่ายๆ จะทำให้

ความน่าจะเป็น drawdown ยังคงอยู่ในระดับคงที่

สมมติว่ามีวิธีที่ความน่าจะเป็นดรอดาวนด์ 0.1%

หากรับความเสี่ยง 0.1% ต่อเนื่องจะมีโอกาส drawdown สูงขึ้น

ไม่เหมือนการลงทุนระยะยาวอย่างอสังหาริมทรัพย์หรือพันธบัตร

FX หรือออปชันระยะสั้น เช่น binary ออกไป

มีความเสี่ยงด้าน drawdown ตลอดเวลาซึ่งหมายความว่า

ดังนั้น หากจะใช้งานทบต้น ควรบริหารเงินทุนให้ drawdown มีแนวโน้มลดลงเมื่อทุนเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัย

กับดักของมาร์ชเทนเกล

มาร์ชเทนเกลเป็นเครื่องมือที่มีอัตราชนะสูงจึงเป็นที่นิยม แต่

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพูดถึงการบริหารเงินทุนด้วย

ขอแจ้งไว้ก่อน ผมเป็นคนที่ไม่มีวันทำมาร์ชเทนเกล

เพราะว่าวิธีที่ใช้มาร์ชเทนเกลทำให้เกิด drawdown มากมายขึ้นมาแล้ว

แน่นอนว่าไม่ใช่ว่ามาร์ชเทนเกลทั้งหมดไม่ดี

การใช้มาร์ชเทนเกลทำให้การบริหารเงินทุนพังทลายเป็นปัญหานั่นคือเหตุผล

อาจจะดีถ้าคุณจำกัดที่ 1 มาร์ชเทน แต่ถ้าเป็น 2-3 มาร์ชเทน

อาจไม่มีแนวคิดการบริหารเงินทุนเหลืออยู่เลย

ถึงอย่างนั้น หากคุณให้ความสำคัญกับการชนะใน 3 มาร์ชเทน โดยมีการบริหารเงินทุน ก็ยังคิดว่าการเป็นจุดเริ่มต้นลงทุนแบบเดี่ยวจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

สิ่งที่สำคัญในการเทรดไม่ใช่อัตราการชนะ แต่

สิ่งที่สำคัญในการเทรดไม่ใช่อัตราการชนะ แต่

ว่าคุณจะทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนานแค่ไหน

สรุป

เนื้อหาสรุปมีดังนี้

หากบทความนี้มีประโยชน์ต่อใครสักคน ผมก็ยินดีมาก

สุดท้าย นี้เป็นโฆษณาเล็กน้อย ขณะนี้เราได้เปิดให้บริการอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาโดยบริษัทของเราใช้ฟรี

↓↓

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/19469

เป็นอินดิเคเตอร์ชนิด Oscillator ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

ทั้งวิธีการใช้งานและการทดสอบย้อนกลับก็เผยแพร่ด้วย

หากคุณสนใจ กรุณาตรวจสอบได้เลย!

ขอบคุณที่อ่านจนจบครับ