ใช้วิธีสถิติ (การวิเคราะห์ความสัมพันธ์) เพื่อค้นหาชุดผสมที่ดีที่สุดจากตัวชี้วัดเทคนิคและตรรกะมากกว่า 400 ชรายการ และสร้าง EA

１．概要

เมื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ EA จะรวมเทคนิคชี้วัดและตรรกะทางเทคนิคหลายอย่าง

ยังไม่รู้ชัดว่าแบบไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และจำเป็นต้องทำการ backtest EA

แล้วหากไม่ดีจะเปลี่ยนชุดตรรกะและสร้างใหม่เป็นการลองผิดลองถูกแบบเดิม

ซึ่งวิธีนี้ที่ผ่านมาเคยใช้งานกัน

ด้วยวิธีนี้จะใช้เวลามากและ EA ที่ดีอาจหายาก

ดังนั้น ผมจึงคิดวิธีการย้ายข้อมูลที่ได้จาก MT4 ไปยัง Excel ที่มีฟังก์ชันทางสถิติหลากหลาย เพื่อใช้วิธีสถิติ

(การวิเคราะห์ความสัมพันธ์) เพื่อพัฒนากลไกการลงทุน จึงอยากมานำเสนอให้ทราบ

２．通常のＥＡの作成方法

・ใส่ indicators บนกราฟหลายตัวแล้วดูกราฟพร้อมๆ กัน

・พิจารณาการตัดการเข้าซื้อและการปิดสถานะตามจุด crossover, สัญลักษณ์, ระดับ ฯลฯ

・จุดด้อยของวิธีเดิม

① บ่อยครั้งทำงานได้ดีเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง (ช่วงตรวจสอบกราฟ)

② ไม่สามารถสร้างกำไรที่มั่นคงในระยะยาว ทำให้กราฟกำไรไม่เป็นเส้นโค้งขึ้นขวาอย่างสวยงาม

③ ใช้เวลานานจน完成

３．EXCELの相関分析を用いたEAの作成方法

＜手順＞

① สร้าง EA ง่ายๆ ที่มีจำนวนการเทรดสูง

② จาก backtest รวบรวมเวลาการเข้าชื่อเทรด (ข้อมูลพื้นฐาน)

③ รวบรวมข้อมูลเทคนิคมากกว่า 200 ชนิดในช่วงเวลาการเข้าซื้อ

④ ย้ายไป Excel ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับกำไร เพื่อหาฟิลเตอร์ที่เหมาะสม

⑤ นำฟิลเตอร์ที่เหมาะไปใส่กับ EA ในข้อ ①

⑥ หากไม่มีฟิลเตอร์ที่ดี ให้เปลี่ยนข้อมูลเทคนิคของข้อ ③

４．基本データの収集(1)

จะสร้าง EA สำหรับการเก็บข้อมูลพื้นฐาน

（ตัวอย่าง）

・เข้าสู่การซื้อ

เมื่อค่า moving average ระยะยาวชี้ขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น

RSI ต่ำกว่าเกณฑ์หนึ่ง

・การปิดสถานะการซื้อ

เมื่อเข้าใกล้เส้น Bollinger บน

・ยิ่งจำนวนการเทรดยิ่งมากยิ่งดี

・ไม่มีตำแหน่งที่เปิดทั้งสองข้าง และตำแหน่งสูงสุดควรเป็น 1

５．基本データの収集(2)

จาก backtest ของ EA ที่สร้างขึ้น จะได้เวลาการเข้าซื้อและข้อมูลกำไร/ขาดทุน

６．テクニカルデータの収集

รวบรวมข้อมูลเทคนิคในเวลาการเข้าตลาดที่เป็นพื้นฐาน

＜テクニカルデータ例＞

・ความเบี่ยงเบนของค่า moving average ที่มากกว่าสองสามชั่วโมงที่ผ่านมา

・ระยะห่างของ Bollinger ช่องบน แนวโน้มของเส้นบน ช่องล่างขยายออก

・สโตแครตสติก, MACD (ความแตกต่างระหว่าง main กับ signal, แนวโน้มของ main)

・จุดสูงสุด/จุดต่ำสุด (ช่วงความกว้าง ความต่างจากราคาปัจจุบัน)

・High low ตาม Zigzag

・ความกว้างของแท่งขาขึ้น/ขาลง

・เงยขึ้นหรือต่ำลง

ให้เก็บข้อมูลมากกว่า 200 ชนิดในหลาย timeframe และหลายช่วงเวลา แล้วบันทึกเป็นไฟล์ csv

７．EXCELへの移行

８．相関分析

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel จะคำนวณสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์กับกำไร

หาข้อมูลเทคนิคที่มีค่าความสัมพันธ์สูงกับกำไร

９．VBAによる最適値の算出

ด้วย VBA ปรับข้อมูลมากกว่า 200 ชนิดที่มีค่าความสัมพันธ์สูงเพื่อหาค่าที่เหมาะสม

เมื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพของพารามิเตอร์

10．EAへ組み込み

ปรับปรุงดังนี้

กำไร：2,203 -->  3,886

PF：1.08 -->  1.31

จำนวนเทรด：4,631 -->  2,173

最大 drawdown：601 -->  377

อัตราชนะ：62.9% -->  64.8%

11．改善された資産曲線

・ก่อนปรับปรุง

・หลังปรับปรุง

12. この手法で開発したEA

千紫万紅

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/14944

山紫水明

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/15576

花紅柳緑

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/17258