千紫万紅～SENSI-BANKOU～

■ 特長 ① 年平均収益率が非常に高い---> 91% ② 最大ドローダウン率が非常に低い---> 4.1% ③ ①と②によりリスクリターン率が高い---> 23 　　リスクリターン率 ＝ 通算損益(25,946)÷最大ドローダウン(1,140) ④ 疑似フォワードテストにより、ストラテジテスタにより最適化が 　　カーブフィッティングでないことを確認。 ■ バージョンアップ情報 　V1.0: 初期バージョン 　V1.1: 金曜日エントリ不可時間指定、金曜日決済時間指定のパラメータ追加 　　　　注文のコメントを「Senshibanko」に変更 　V1.2: SeasonTime がfalseの時の誤差を修正 　V1.3: 複数ポジションでもマジック番号を1つ固定 　V1.4: 利確(TakeProfit)と損切(StopLoss)をユーザで変更できるようにしました。 　V1.5: 最大許容スプレッドがエントリだけでなく、決済時にも適用するようにしました。 　V1.6:トレード頻度を上げるパラメータBBLevelを追加しました。 　　　　この値を下げるとトレード頻度が上がります。 　　　　15に設定すれば、Version.1.5と全く同じ動作をします。 　V1.7: エントリ時のスプレッドが最大許容スプレッドより大きい時、５回リトライするようにしました。 ■ トレードロジック 　4本の移動平均線、ボリバン、ストキャスを利用した 　シンプルな押し目買い・戻し売り手法 ■ 疑似フォワードテスト 　過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化後、 　同じパラメータであとの2年をストラテジテスタにより性能確認し、 　カーブフィッティングしてないことを確認しました。 <10年間のバックテスト> 期間：2006.08.01 - 2016.08.01 純益 96342 最大ドローダウン　3692 プロフィットファクタ 2.04 期待利得 34.51 勝率　73.50% 総取引数 2792(273回/年) <2年間のフォワードテスト> 期間：2016.08.01 - 2018.08.01 純益 13014 最大ドローダウン　3388 プロフィットファクタ 1.77 期待利得 25.42 勝率　70.90% 総取引数 512(256回/年) ■ 最大ポジション数(MaxPos)を変えた時の結果データ表 ■ ロット数を変えた時の変えた時の結果データデータ表 ■ パラメータの説明と初期値 ・MagicNumber = 12432 　マジック番号 ・Lots = 0.1 　ロット数、 ・MaxPos　　　= 2 　最大ポジション数 ・TakeProfit = 90 　利確(pips) ・StopLoss = 90 　損切(pips) ・BBLevel = 15 　感度、この値を下げるとトレード回数が増えます。 　 この値を上げるとPFが増え、ドローダウンが小さくなります。 ・SeasonTime = true 　夏時間GMT+3、冬時間GMT+2の時間を採用されているブローカで使われる時は 　この値をtrueにしてください。それ例外はfalseです。 ・ServerGMT = 0 　SeasonTimeがfalseの時のサーバの時間帯を入れてください。 　例.GMT+9の場合は9となります。 ・EntryMaxSpread = 3.0 　エントリ時の最大許容スプレッド(pips) ・CloseMaxSpread = 4.0 　決済時の最大許容スプレッド(pips) ・MoneyManage = false 　複利計算をする場合はtrue、固定ロットの場合はfalse ・RiskRate = 20 　 複利計算をする時、余剰証拠金のRiskRate%が必要証拠金になるようロット数 　を決めます。 ・UseFridayClose = false ・FridayCloseTime = "03:30"　　（日本時間） 　UseFridayCloseをtrueに設定すると日本時間で土曜日のFridayCloseTimeにポジションをもっていた時は決済されます。 　FridayCloseTimeが12:00より大きい時は日本時間で金曜日のFridayCloseTimeにポジションをもっていた時は決済されます。 ・UseFridayNotEntry = false ・FridayNotEntryTime = "03:30"　（日本時間） 　UseFridayNotEntryをtrueに設定すると日本時間で土曜日のFridayNotEntryTime以降はエントリしません。 　FridayNotEntryTimeが12:00より大きい時は金曜日のFridayNotEntryTime以降はエントリしません。 (バージョンアップ情報) Version.1.6 「SenshiBanko6」 ■ 感度調整用パラメータ追加 　感度調整用パラメータ(BBLevel）を追加しました。 　この値を下げるとトレード頻度を上がります。 　バックテスト結果では、BBLevelを下げてトレード頻度を上げても、高い勝率や 　PF、資産曲線の傾向(右上がり)を維持してます。 ・BBLevelを変えた時のバックテスト結果 ・BBLevelを変えた時の資産曲線の違い 　＊BBLevel=16の時 　＊BBLevel=12の時 　＊BBLevel=6の時 以上。