【昇金竜】การทดสอบย้อนหลังล้มเหลว ในการใช้งานจริงปลอดภัย — เรื่องของ “ดัชนีเศรษฐกิจ” ที่สร้างความแตกต่าง
Backtest ทำให้เกิดความล้มเหลว ในการใช้งานจริงกลับราบรื่น
โดยทั่วไป ผลลัพธ์ของ Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) มักจะออกมาดีกว่าในการใช้งานจริง. ดังนั้นความระมัดระวังทั่วไปคือ “ดีในการ backtest แต่ใน forwards (การใช้งานจริง) อาจพัง” แต่กรณีของ EA ทองคำ『昇金竜』ของฉันมีปรากฏการณ์ตรงข้ามที่สามารถเกิดขึ้นได้Backtest พัง แต่ในการใช้งานจริงไม่พัง. ทำไมผลลัพธ์ถึงกลับกันใน EA เดียวกัน การตั้งค่าเดียวกัน วันนี้จะวิเคราะห์เหตุผลนั้น
เหตุผลใหญ่ที่สุด ― Backtest ไม่สามารถรับข้อมูล “ดัชนีเศรษฐกิจ”
昇金竜 มีฟีเจอร์ที่หยุดการเข้าออเดอร์ใหม่โดยอัตโนมัติก่อนและหลังประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งในช่วงประกาศดัชนี ราคาจะพุ่ง สเปรดขยายขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่คือกลไกเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น
ปัญหาคือเมื่อ backtest ไม่สามารถรับปฏิทินข้อมูลดัชนีได้(ข้อจำกัดของ MT5) ดังนั้นในการทดสอบย้อนหลัง ภาวะ “ตลาดผันผวน” ที่ควรเลี่ยงไป กลับถูกเข้าสู่การซื้อขายโดยไม่ผ่านตัวกรอง
昇金竜เป็นประเภทที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของการซื้อ หากไม่ระวังในช่วงประกาศข้อมูล ก็จะทำให้ขาดทุนในสภาพคล่องลึกลงBacktest พังเฉพาะในส่วนนี้ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้ ในการใช้งานจริงตัวกรองข้อมูลดัชนีจะช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันในสภาวะเดียวกัน
※ภาพประกอบBacktest เนื่องจากไม่มีตัวกรองดัชนี ฟังค์ชั่นการทดสอบแบบจำลองจะให้ผลลัพธ์ที่เข้มงวดกว่าการใช้งานจริง
อีกประการหนึ่ง ― ความแตกต่างระหว่างสเปรดและการสร้างแบบจำลอง
ปัจจัยที่ทำให้ส่วนต่างขยายมีอีกข้อหนึ่งสเปรดและความแม่นยำของประวัติข้อมูลทองคำเป็นช่วงเวลาประกาศข้อมูลและเช้าตรู่ที่สเปรดจะแผ่ขยายมาก แต่ในการตั้งค่า Backtest บางกรณี ไม่สามารถจำลองการขยายตัวและการเคลื่อนไหวภายในแท่งเทียนได้อย่างแม่นยำ
ในการใช้งานจริงหรือการใช้งานแบบสเกลเล็กๆ ด้วย“ทั้งหมดเท็จิก/สเปรดจริงทั้งหมด” หรือ“แบบค่านิยม 4 ราคาพื้นฐาน 1 นาที” ก็จะส่งผลต่อรูปแบบการขาดทุนแบบAverage Reversal (Nampin) ซึ่ง Backtest ที่ไม่สมบูรณ์จะให้ผลลัพธ์ที่เข้มงวดยิ่งกว่าหรืออ่อนลงกว่าในการใช้งานจริง
ไม่ใช่กรณีที่การทดสอบอ่อนเกินไป แต่กรณีที่รุนแรงเกินไป
จุดสำคัญอยู่ที่นี่ โดยทั่วไปควรระวังว่า “Backtest ที่มองโลกในแง่ดีเกินไปจนใช้งานจริงพัง” แต่ปรากฏการณ์นี้ของ昇金竜กลับตรงกันข้ามBacktest ที่รันในสภาวะที่ไม่มีตัวกรองดัชนีเป็นสภาวะเลวร้ายที่สุดจึงได้ตัวเลขที่ยิ่งกว่าหรือแม้จะเข้มงวดกว่าในการใช้งานจริง
ดังนั้นการพังของ Backtest ควรถูกอ่านว่า“ค่าที่แย่สุดหากไม่หลีกเลี่ยงดัชนี”ในการใช้งานจริง สถานการณ์นั้นจะถูกหลีกเลี่ยง ทำให้ผลลัพธ์ต่างออกไป
อย่างไรก็ตาม “การใช้งานจริงจะไม่พัง” ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด
อยากให้เข้าใจว่า นี่ไม่หมายถึง“ในการใช้งานจริงปลอดภัย”ซึ่งฟิลเตอร์ดัชนีจะหลบเลี่ยงประกาศดัชนี แต่ไม่สามารถป้องกันทุกการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ ในช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ (Gap) หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิด อาจทำให้เกิดขาดทุนที่มากในระยะยาวได้
昇金竜ถูกออกแบบให้ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากใช้เลเวอเรจสูงหรือล็อตใหญ่ ก็มีความเสี่ยงลบขาดทุนลึกได้เช่นกันเงินทุนที่เพียงพอและการจัดการล็อตเป็นพื้นฐาน—จุดนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
สรุป ― อ่าน “เหตุผล” ที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข
- สาเหตุหลักที่昇金竜พังในการ backtest คือในการทดสอบย้อนหลังไม่มีตัวกรองเศรษฐกิจ
- ในการใช้งานจริงจะหยุดการเข้าใหม่ก่อนและหลังประกาศดัชนี ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน
- สเปรดและการสร้างแบบจำลอง (ทั้งหมดเท็จิก / 1 นาที) ก็มีผล
- ＝กรณีนี้เป็น “การทดสอบที่รุนแรงเกินไป” ตัวเลขการพังควรอ่านเป็น“ค่าที่แย่สุดหากหลีกเลี่ยงดัชนีไม่ได้”ให้
- แต่การใช้งานจริง＝ไม่ปลอดภัยเสมอไป ความเสี่ยงยังคงอยู่ในช่วงเปิดตลาด ช่องว่าง และโลหะที่มี leverage สูง ต้องมีเงินทุนสำรอง
เมื่อ Backtest กับ Forward แสดงความต่าง ความสำคัญอยู่ที่การเข้าใจว่า “ทำไมต่าง” มากกว่าเพียงตัวเลขโดยตรง หากเข้าใจเหตุผลแล้ว ก็จะเห็นว่าเลขจำนวนไหนควรเชื่อ และอย่างไรเกี่ยวกับความต่างระหว่าง Backtest และการใช้งานจริง ในบทความนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต่างระหว่าง Backtest กับการใช้งานจริงอ่านบทความนี้ได้ที่นี่
※บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ไม่ใช่การชักชวนลงทุน ผลลัพธ์ในการใช้งานจริงที่ลงไว้อ้างอิงจากอดีต ไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต การเทรด FX/CFD มีความเสี่ยง กรุณาตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบของตนเอง