Cradle

■□ 概要 □■

• 通貨ペアは「 EUR / JPY 」
• トレードスタイルはトレンドフォローのデイトレード
• 1時間足で稼働させるため、短時間足稼働のEAよりも相場のノイズを拾いにくい設計
• 高勝率で負けにくくメンタルに優しい
• 負けても早く取り返す高リカバリファクター
• 1トレード当たりの期待値が高い高期待利得タイプ
• ブローカーを選ばない高スプレッド耐性
• 高プロフィットファクター
• エントリーは始値始動で再現性を重視した設計
• 適切な損切り幅を内部ロジックが自動で判断
• 最大ドローダウンは0.1lot運用で$306の安心設計
• 運用しやすい最大 1ポジション
• 両建・ナンピン・マーチンゲールといった、リスクの高いトレードは行いません！

■□ ロジックの特徴 □■

Cradleの一番の特徴は、固定したテイクプロフィット（以下、TP）を使用せず、また、ストップロス（以下、SL）に関してもユーザー側で固定した任意のSL値を設定しなくても、内部ロジックにより相場のボラリティに合わせた適切なSLでトレードします。

ただし、ポジションが損失の許容を超えた大きなボラリティに曝されてしまうリスクがあるため SLには最大値を設定できるようにしました。

次の表をご覧ください。

この表はCradleの最大SL値を20pipsずつ変更してバックテストした結果です。

リカバリーファクター（以下、RF）やプロフィットファクター（以下、PF）等が最も高くなる最大SL値は120pipsですが、その他のステータスとのバランスから60pipsをデフォルト設定に採用しました。

Cradleは最大SL値を狭くしてもある程度のパフォーマンスを発揮します。上表のとおり、Cradleは最大SL値20pips～ 運用可能です。最大SL値を120ippsに設定すると最も良いパフォーマンスを発揮します。

各バックテストのレポート結果は以下からご覧いただけます。

最大SL 20pips	最大SL 40pips	最大SL 60pips	最大SL 80pips
最大SL 100pips	最大SL 120pips	最大SL 140pips	最大SL OFF

次に、上表右端の「SL OFF」の列をご覧ください。

こちらは文字通り、最大SL値を設定せず（正しくは10000pipsに設定）してバックテストした結果です。固定のTPおよび固定のSLを設定せずとも、他と遜色のないパフォーマンスが出ている事が確認できます。

Cradleは、とめどなく繰り返される値動きの上下の揺らぎに、その都度内部ロジックによって適切なSL幅で対応しながら自らが獲れる利益を確実に獲っていきます。

まさにこの「相場の揺らぎに身を任せる」というロジックの特徴から

【Cradle（ゆりかご）】と名付けました。

■□ メンタルに優しい高勝率 □■

勝率が高めのロジックですので、負けにくくメンタルに優しい仕様としています。開発途中には勝率83%にもなりましたが、そうするとリスクリワード（平均勝ちトレード÷平均負けトレード、以下 RR）が小さくなりすぎてしまう事や、取引回数が少なくなり過ぎってしまったので、改めてロジックを見直し、現在の勝率77%に落ち着きました。
前述したように RRを小さくして勝率だけを高めても、一度の損失で焼け野原になってしまっては全く意味がありませんので全体的なバランスを重視しました。

■□ 高スプレッド耐性 □■

高期待利得のEAですのでスプレッド耐性も高いです。
1.0pips～4.5pipsまでの固定スプレッドでCradleをバックテストした結果を掲載いたします。

1.0pips	1.5pips	2.0pips	2.5pips
3.0pips	3.5pips	4.0pips	4.5pips

この結果から Cradleのスプレッド上限は4.0pipsとなります。

■□ 年単位での収益バランス □■

2011年・2012年・2018年は少ないですが、その他の年は概ね$600前後とバランスの良い成績です。特に注目なのが、数あるEAが調子を崩した2019年の成績がとても良い点です。

「EAが苦戦した年」と言われた2019年ですが、Cradleにとっては得意相場でした。また、Cradleのコアロジックには他のEAには使用されていないインジケーター「RCI」を使用していることもあり、他のEAとの相関性が低くなりやすく、他のEAの損失を補填する働きに期待できると考えられます。

■□ ロングとショートのバランス □■

上画像はロング（買いポジション）と、ショート（売りポジション）のバランスについての円グラフです。

ロングとショートは値動きの性質が異なるという考えから、Cradleはロングとショートを別のものとして開発しています。もちろんコアロジックは同じですが、エントリーや決済のタイミングはそれぞれ独立して設計しています。そのため上画像の様に、ロングとショートが「49：51」とバランスよくトレードします。

そうして得られた過去10年間の損益グラフが下画像です。

前半2011年5月～2012年3月はドローダウンしています。しかし、その後は現在2019年12月まで毎年ほぼ同様の角度で着実に利益を増やしていることがわかります。2018年は少し苦戦が見られますが、その分を2019年で巻き返すかのごとく最高益を更新しています。

■□ 統計的予想損益 □■

この先Cradleを運用した場合の統計的な予測が下のグラフです。

バックテストを2019/12/21までで行っており、そのバックテストの統計的データからこの先270トレード（約2年後）の損益予想をしたものが赤色のグラフになります。概ねこの幅に収まった損益が期待できるというものです。あまりアテにはなりませんが、これまでと同様の角度での右肩上がりに期待できます。

■□ 充実した時間制御系の設定を搭載 □■

時間制御に関する様々な機能を搭載することで、ポジションがリスクに曝される機会を抑制できる仕様にしました。

• 週末ポジション強制決済
• 年末年始のエントリー制限
• サマータイム自動補正
• ロールオーバー時間の考慮
• 瞬間的な注文エラーへの対応
• その他の注文エラーへの対応

■□ 最後に □■

お気付きの点やご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください^^

宜しくお願いいたします^^

■□□ パラメータ設定 □□■