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2.4 メタトレーダーのバックテスト方法

動画:バックテストの仕方
動画によるバックテスト方法のポイントも、ぜひご覧ください。
1.バックテスト用のMT4は別途専用にインストールすることをおすすめいたします
バックテスト作業の際、様々な操作を行いますので、誤ったクリック操作などで稼働中のEA等に影響を及ぼしてはならないなどの理由から、バックテスト用のMT4のインストールをおすすめいたします。
また、インストールの際、インストールするMT4の名称に”_BACKTEST”などを記入すると、起動する際便利です。
本口座でバックテストを行おうと試みる方もいらっしゃいますが、前述の影響を考えてもデモ口座で行うのが適切であることと、バックテストに使用されるスプレッドが、バックテスト時点のものを過去すべてのヒストリカルデータに加算して適応されることから、本口座とデモ口座との差異はないと言え、MT4を使用するトレーダーの方は、デモ口座でバックテストを行うことが一般的になっているようです。

2.EAファイルの設定
会員様マイページから入手したEAファイル一式を システムトレードの初回設定方法(MetaTrader4の設定方法) 5 商品システム名.ex4をexpertsフォルダに移動します に沿って設定します。

3.プルダウンメニュー 表示>Strategy Ttester を選択します
バックテスト操作やテスト結果を表示するウィンドウです。

4.プルダウンメニュー ツール>オプション、タブ「チャート」を選択します
ヒストリー内のバーの最大数、チャート表示バーの最大数の欄に数字の 9 を入力可能なだけ記載してOKをクリックし保存します。

5.ヒストリー内のバーの最大数、チャート表示バーの最大数に変更できたか確認します
再びプルダウンメニュー ツール>オプションを選択し保存を確認します。

※ヒストリー内のバーの最大数、チャート表示バーの最大数に表示される数値が、2147483647など桁数の多い数値になっていればOKです。

6.プルダウンメニュー ツール>History Center を選択します
ここでは対象となる通貨ペアの1分足データ(1minute)とバックテストを行うEA(Expert Adviser)の該当する時間足データとの2つの取得します。 通貨ペア・時間足を選択して『Download』をクリックして実行します。 各時間足同じ作業を行います。 データが上手くダウンロードできないことがあります。その際は、データが取得できるまで同じ操作を繰り返し行います。 データが取得できたかは、表内をスクロールしてどの程度の過去まで遡れているかを確認します。

7.いよいよバックテストに取り掛かります
テスターのウィンドウ内で次の操作を行います。 バックテストを行うEAを選択します。 通貨ペアを選択します。 Every Tick・・・を選択します。 期間を設定します。 バックテストを行うEAが用いる時間足を選択します。 『スタート』をクリックしてバックテストを開始します。

8.テスター>レポートでバックテストが正しく行われたかを確認します
Mismatched Chart Errorsは、値 0 が望ましいです。 Profit Factorは、値 1 以上であれば資産が増えていくことになります。 Modelling Qualityは、使用しているデータの精度を表しており90%以上が理想的です。

9.テスター>Graphでグラフの右肩上がりを確認します


10.よくあるご相談:バックテストを長期間分取得したいとき、使用するFX会社のヒストリカルデータでバックテストしたいとき
上記の方法でダウンロードしたヒストリカルデータは、そのFX会社のものでない場合があり、データが短い、データの信頼性にも欠けるといった場合があるようです。 しかし、FXトレード・フィナンシャル(マイページ内にあります)、FXCMジャパン、tickstory(記事 バックテスト ティックの割合99.90% を実現するtickstoryを試してみた をご参照ください)などでは、期間も長く実際に配信された信頼性が高いと言われるヒストリカルデータの入手が可能です。 ※他に有効な長期間分のデータの取得方法があるかも知れません。あくまで参考例とお考えください。 なお、殆どのFX会社の本口座のMT4には短期間のデータしか存在していませんので、バックテストを行う場合はどうしてもデモ口座で行う必要があると考えてください。

⑴ 各ダウンロードコーナーから対象となる通貨ペアの1分足をダウンロードします。

⑵ ツール>History centerを選択し、通貨ペア欄で対象となる通貨ペアのなかにある時間足をクリックし『インポート』ボタンを押します。

⑶ インポートの窓が開いたら『Browse』ボタンをクリックして**通貨ペア名称**.hstを選択しOKを押します。

⑷ 1分足の時間欄に数年前からのデータが取り込まれたことを確認します。

⑸MT4を再起動します。

⑹インポートした1分足から各時間足を作成します。 -MT4のメニューバー⇒ファイル⇒オフラインチャート を開きます。
-オフラインチャート一覧画面が表示されます。その中から、対象通貨,M1 をダブルクリックします。

⑺ -ナビゲータウインドウ内の Script>Period_Converter をダブルクリックしパラメータの小窓を表示します。
-パラメーターの ExtPeriodMultiplierの値を5に変更してOKをクリックします。これで1分足のデータから5分足のデータが作成されます。 -ExtPeriodMultiplierを15、 30、 60、240、1440に変更しOKをクリックすると1分足~日足までの全ての時間足のデータが作成できます。 -一気に複数の時間足データを作ってくれる Period_ConverterALL.mq4  というスクリプトもあります。 -使い方は、MT4のファイルプルダウンメニュー > データフォルダを開く を選択し、フォルダ内の \MQL4\Scripts に保存して使います。

⑽バックテストを実施します。