Mean_Bias



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　こんにちは。2payです。

　前回の商品掲載から半年以上経ちました。

　私が普段から利用しEAにも盛り込んでいる必須の概念をどうにか多くの方に使いやすい形で提供できないか考え、練りに練って、ようやく1つのインジケータになりました。

　新インジケータ「Mean_Bias」は、未来に動く確率を価格に先立って表示してくれます。

　伝えたいことが多く長い説明になってしまいましたが、機能だけ知りたい方は中盤からお読みください。

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◇あなたのトレードはどのタイプ？

　皆さんはFXトレードをしていて、以下のような経験をしたことはないでしょうか？



・売買サインに従ってエントリーしたのに逆行する。

・「そろそろ反転しそう」と思ったらそのまま伸び続ける。

・損切してドテンしたら、往復ビンタを食らった。

・重要指標の前後で動きが読めない。

・なんとなくの"勘"で入ってしまう。

　多くのトレーダーがトレンドの急激な変化に戸惑い、「未来の動きが分からない」という不安を抱えています。

将来の価格は予想ができないことから「予想は止(よ)そう」という格言があるほど、将来価格の動向を予測するのは難しいことです。

しかし予想ができないからといって、何の見当もなく市場にお金を賭けることはできません。

例え話ですが...

　「地球上に存在するカラスの多くは黒色である」というAさんの主張に対し、「黒くないカラスもいる」と反対するBさんがいます。

事実、アルビノ種の白いカラスやインドのイエガラス、チャイロオナガ等、真っ黒ではないカラスは意外といるものです。

しかし、主張の趣旨は「黒いカラスの割合が多い事」です。

Bさんは「すべてのカラスをカウントしない限り、黒色が最も多いとは限らない」と食い下がることもあるでしょう。

そこで、街中を歩いてカラスを見つける度に「カラスの色が黒ければBさんがAさんに缶コーヒーをおごり、黒でなければAさんがBさんになんでも好きな飲み物をおごる」という賭けを提案すると、Bさんはその条件を呑み込むことを渋るはずです。

　これには「主張はタダでも、その主張に対し報酬や罰が設定されている場合は、現実的に妥当な選択を迫られる」という教訓が含まれています。

報酬(利益)や罰(損失)が設定されている投資(市場)という環境は、全ての投資家が「利益を得て損失を避けるための妥当で合理的な選択」を迫られます。

この "妥当で合理的な選択" をするために、人は少しでも確率の高い選択を取りたくなるのです。

◇多くのトレーダーが負ける理由は「分析力不足ではない」

　実は多くのトレーダーが負ける理由はスキル不足ではありません。

前章で説明したとおり、投資家は少しでも勝てる確率の高い選択を取るために行動(分析・予測)しています。

問題は人間の本質的な性格にあります。

　人間は未来を予測するのが苦手で、行動経済学では「現在バイアス」と呼ばれています。

・直近の値動きに影響される。（例：陽線が連続しているから、まだ上がるだろう）

・目の前のローソク足に反応してしまう。（例：レジスタンスラインを上抜けて急騰している、間に合ううちに早く買おう！）

・冷静な判断ができなくなる。（例：買った直後急落して大損を抱えてしまった。急いでドテン売りして取り返さなければ！）

　これらは誰にでも起こる自然な現象です。

私は現時点で投資歴8年になりますが、未だに衝動に駆られそうになります。

この心理現象は人間に最初から備わっている生存本能の1つであり、完全に制御することができないのです。

◇感覚トレードが危険な理由

　しかし、未来が見えないままトレードすると、次のようなリスクが高まります。

・逆行を掴みやすい。（例：エントリー直後に想定と反対方向に進行した）

・トレンドの初動に乗れない。（例：価格が伸びきった後にエントリーしてしまい、どちらにも動かない）

・反転ポイントを誤認しやすい。（例：RSIの反転サインでショートしたものの、上昇トレンドが止まらない）

・損切が遅れる。（例：価格がどこかで反転して損益が回復することを祈り続け、ズルズルと持ち続けてしまった）

つまり、「未来が見えない=負けやすい」という構造になってしまいます。

◇プロが勝ち続ける理由

　一方でプロトレーダーは、「未来の動きの確率」を常に意識しています。

特に"クオンツ"と呼ばれる統計分析を扱う専門家をもつヘッジファンドにおいては、日々の値動きに違いがある事を理解してトレードを遂行します。

・過去の統計

・時間帯ごとのボラティリティ

・曜日ごとの癖

・特定日の傾向　など

　例えば為替は「東京時間ではレンジを形成し、主要なトレンドは欧米時間で形成する」という傾向があることは広く知られた事実です。

プロトレーダーは、このような特定の日にちや時間だけがもつ特性を統計的に分析し、傾向に偏りがあるポイントでトレードを実行したり、反対にトレードを避けるためのフィルターとして利用しているのです。

◇自動で未来の確率を可視化させるという選択肢

　投資で成功するためには、プロの手法を真似するのが一番手っ取り早い方法になります。

逆に今のままの感覚トレードを続けていても、大きな成長に結び付けることは難しいです。

　もちろん、自分でExcelを使って過去データを集計し、曜日・時間・日付ごとの統計を取ることもできます。

しかし、数年〜十数年分のデータを集め、正しく集計し、それを毎日トレードに反映させるのは簡単ではありません。

膨大なヒストリカルデータをcsvで出力し、Excelで集計しやすいようにデータを整え、グラフ化するだけで作業時間は数時間～十数時間かかると思います。

価格は毎日毎時更新されるため定期的な手動の更新は現実的ではなく、自動化するにしても少し高度な知識が要求されます。

　そこで登場するのが、未来の動向確率を自動で可視化するインジケータ という選択肢です。

「プロが行っている統計分析を、あなたのチャート上に自動で先に描画してくれる。」

これにより、感覚ではなく "確率に基づいたトレード" が可能になります。

◇将来の価格動向確率を "先に表示する" 唯一のインジケータ

　このインジケータは、ヒストリカルデータをもとに曜日・日付・時間ごとの動きを統計化し、未来の動向確率を描画するという特徴を持っています。

ただ表示するだけではありません。未来のチャート領域に描画できるのです。

□主な特徴

・特性に応じた日付や曜日に基づいて時間ごとにスコア(実績)集計

・特殊なイベント日に該当する場合は該当日特有の癖も考慮

・集計したデータをもとに "平均的な上昇確率・下降確率" (≒勝率)を算出

・勝率だけでなく、ボラティリティも同様に算出

・エントリー根拠のみならず、出口戦略(そろそろ反転しそう)など、様々な用途で使用できる

・各種分足、時間足に対応（通貨・ブローカーも選びません）

・1つのインジケータで2つの分析機能（勝率・ボラティリティ）を搭載、各3タイプの表示方法を選択可能

・裁量トレードの判断材料として圧倒的に有利

◇感覚トレードを継続するリスク

　未来の動きが見えないままトレードを続けると、これまでと同じ失敗を繰り返す可能性が高いままになってしまいます。

・高値掴みしてしまう

・トレンドに乗れない

・損切が遅れる

・勝率が安定しない

　周りの裁量トレーダーが値ごろ感で騰落を測るのに対し、このインジケータを使用したトレーダーは全て確率に基づいた判断ができるようになります。

前者は時々爆勝ちすることもあるかもしれませんがそれは同じくらい爆損する確率があるということです。

そのため長期的に安定して勝ち続けるためには統計と確率に従った取引が重要になるのです。

◇数秒で未来の確率が分かる

　このインジケータに難しい設定はありません。

　算出方法(勝利・ボラティリティ)と表示方法の2項目を決めてチャートに表示するだけで未来の確率が見えるようになります。

・初心者でも扱える

・裁量トレードの精度が向上する

・無駄なエントリーが減る

・視覚的に分かりやすいヒストグラムの使用

・分析の目的に応じて切り替えられる表示方法

◇ボラティリティの推定がATRでは役不足

　MetaTraderには、価格のボラティリティの平均値を算出し表示する、ATR(AverageTrueRange)というインジケータが標準で備わっています。

ATRは「ボラティリティが増加傾向にある、減少傾向にある」ということを教えてくれますが、1つ大きな欠点を持っています。

それは、「直近の値に平均値が引っ張られる」ことです。

　ローソク足をよく観察してみると、殆どの足は平均値より小さく、ボラティリティの大きな足はほとんど出現しません。

一般的にFXは「レンジ8割(7割)、トレンド2割(3割)」と言われることからも、値動きを作る足は希少な存在であるという経験則は投資家共通の認識になっています。

そのため、極端に大きい足と、日常的で小幅な値動きの足を一括りに平均してしまうと、以下の図のようになります。



　また、普段の拡大・縮小の検知においても、ATRは直近の値に平均が引っ張られる性質から、反応が1テンポ遅れてしまいます。
一方でMean_Biasは時間ごとに集計しているため、「前の足は前の足、次の足は次の足」と割り切ることで、表示に遅延がなく、果てには先行表示まで可能になります。

この画像の場合は15分足なので、仮にATR が Mean_Biasより4本遅れてボラティリティの拡大を検知したなら、ATRはボラティリティの拡大をMean_Biasより1時間遅れて認識した事になります。

　「情報は鮮度(スピード)が命」とはよく言いますが、1時間の出遅れは収益機会を見送る行為です。

　ATRを使用している限り、「あの時買っておけばよかった」という後悔が消えることはありません。なぜなら、ATRは動いた結果に基づいて平均した値を表示しているからです。価格が動く前に行動できなければ収益になりません。

　Mean_Biasでは、視覚的・直観的な見やすさを意識し、ヒストグラムによる表示形式を採用しました。

ATRと見比べて、分布の偏りもボラティリティの拡大縮小も、視覚的に瞬時に把握できるはずです。

　瞬間的・直観的な情報の脳へのインプットは正誤判断（認知機能）に直結します。

青い文字で「赤」と書いてあるより、赤い文字で「赤」と書いてある方が認識が混乱しないのと同様の原理です。

◇Mean_Biasが示す価格動向確率と程度とは

　Mean_Biasには、勝率とボラティリティの2種類の算出機能 があります。

①勝率

　画像では上昇する確率を水色、下降する確率を赤で表示しています。（色は変更可能です）

絶対値表示では、「上昇する確率+下降する確率+どちらにも動かない確率 = 100% 」となるように表示されます。

絶対値差分表示は、「上昇する確率-下降する確率」または、「下降する確率-上昇する確率」で差分が表示されます。

相対値表示は、「上昇する確率と下降する確率の比率」を表したものになります。

計算のベースになる値は共通なので、食い違いは起こりません。

　見方はシンプルで、上昇する確率が高い時間に対応する足1本の値動きは、上昇する確率が高い事を示唆します。

　現在形成中の足の1本先(未来)の時間で、突出した上昇確率の高い数値が見られる場合は、翌足の寄りから引けまで足1本分ホールドした後に決済する戦術を使うことができます。上昇確率が高い傾向が数本連続している場合は持ち続けても良いでしょう。

　また、他の手法などによって保有しているポジションを決済するタイミングとして使用する方法もオススメです。

　上昇トレンドにのって買いポジションを保有している途中で、Mean_Biasが高い下落確率を近い未来に示唆しているならば、その前に利食いをすることで含み益を大きく減らしてしまうリスクに備えることができます。

　さらに、勝率の突出したポイントを見るだけでなく、方向感の無い場面を避けるといった使い方も有効です。私は特にこの使い方を実務において重視しています。

　方向感がない場面とは、上昇も下降もおおよそ50%の範囲にある事を指します。

そのような場面のトレードを長期的に続けると、成績上は増えも減りもしないかもしれませんが、手数料分だけ確実にマイナスになります。

このように、無駄なトレードを減らすという意味でもMean_Biasは役立つのです。

②ボラティリティ

　ボラティリティも3タイプの表示が可能で、勝率と算出の仕方は同じになります。

ボラティリティは「この足はどれくらい動く(伸びる)のか？」という尺度です。

　以下の画像はGBPUSDですが、絶対値を見ると、市場時間によってボラティリティサイズが変化していることが分かります。

それぞれの時間帯のローソク足のサイズに注目してみてください。東京時間は小幅な値動きで、欧米時間はボラティリティが増加していることが確認できます。

もしこれを時間別の傾向をATRで取ろうすると抽象的になり、特徴が平均の中に紛れてしまいます。

　Mean_Biasは「東京時間はレンジ、欧米時間でトレンド形成」という一般論を見える化する事が可能であると同時に、一般論が当てはまらない通貨の見分けも可能にしています。

　以下はAUDJPYのチャートとボラティリティの表示です。

東京時間のボラティリティも他の市場時間と同程度に大きいことが確認でき、必ずしもすべての市場で一般論が通用するわけではないことを示します。

　間違った理屈や、誤った解釈の上で手法を構築しても成果は上げられません。

このように一般的に語られている風説の真実を検証して見極める側面もMean_Biasにはあり、初心者だけでなく中・上級者の深堀り題材として活かすことができます。

③勝率とボラティリティを組み合わせた使い方

　この２つは組み合わせることで、分析精度が向上します。

例えば、上昇する確率が80%ある時間において、上昇するボラティリティより下降するボラティリティの総量が上回っているケースはよく現れます。

その場合は、普段はコツコツ勝てても大きな損失1回で利益を帳消しにしてしまう可能性があります。

　そこでシステムトレードをする投資家は「期待値(PF値)」という概念に基づいてトレード判断をします。

Mean_Biasにおける期待値の算出は以下の通りです。

　上昇の期待値＝（上昇する確率×上昇するボラティリティ）÷（下降する確率×下降するボラティリティ）

　下降の期待値＝（下降する確率×下降するボラティリティ）÷（上昇する確率×上昇するボラティリティ）

　算出された期待値が1.0より大きければ「やればやるほど増えるゲーム」になります。

しかし、この計算式を覚えて逐一算出する必要はありません。

　私が実務において買いのトレード判断として使用するのは、上昇する確率が50%以上、上昇するボラティリティが下降するボラティリティよりも上回っている所だけです。

視覚的に言えば、勝率の差分表示が水色かつ、ボラティリティの差分表示が水色になっている時です。

勝率面でもボラティリティ面でも有利であると示している場面に賭けるだけです。これなら計算するまでもなく期待値1.0より大きいことが分かります。

　以下はAUDJPYの15分足です。

勝率もボラティリティも上昇に有利な時に買い、下降に有利な時に売るだけです。

ヒストグラムの大きさは、過去の実績の堅実さ(信頼度の高さ)そのものです。

小さいサインは見送り、目立つものだけ拾っていきましょう。

　Mean_Biasは価格が生成される前からヒストグラムが算出・表示されています。

当日の価格(4本値)は勝率・ボラティリティの集計範囲外であり、リペイントが起こりません。

つまり、事前に高確率で上がる(下がる)タイミングの到来を予期できるので、サインツールのようにアラートが鳴って慌てて取引の準備をする必要がなく、待ち構える余裕を持つことができます。

　人は焦った時に正常な思考判断ができなくなります。（Fast思考 / Slow思考）

サインツールの場合、シグナル点灯直後に方向を確認し、証拠金に応じたLotを算出し、TPやSL価格を打ち込むまでの一連のプロセスを手早く行う必要があります。

そうしないとエントリーする前に価格が進行してしまうからです。しかし慌てて取引条件を設定すれば、時には打ち間違いをすることもあるはずです。

　プロの世界は各々が極限までスキルを磨き上げるため、力の差は大きくは開かない(ほぼ互角)とされています。

そうなると、ミスをしたかどうかが明確な勝敗を分けます。オリンピック等はまさにこれが当てはまります。

　FXは数ある市場の中でも世界最大級の規模を誇ります。当然名だたる機関投資家やヘッジファンド、大口の個人投資家が数多く参入しています。

そんな過酷な競争下で生き残れるMean_Biasは、プロと同じ視点を持ち、ポジションを開くまでの十分な思考時間を提供します。

④絶対値の活用事例

　トレードタイミングを推し量るうえでは絶対値差分で確認した方が分かりやすいと思います。

では絶対値はどのように使えば良いのでしょうか？

　便利な使い方の代表例は、当該時間に応じたボラティリティから損切幅を決める事です。

時間帯によってボラティリティが変わることを知っていれば、東京時間に無駄に広い損切幅を設ける必要が無くなります。

Mean_Biasのボラティリティの数値はpips単位です。平均的なボラティリティより少し広めに設定するくらいで、大概のポジションはSLに引っかかる前に引け時間を迎えます。これは限界運動量の応用になります。

　勝率に関しては見やすさの好みになります。差分表示の場合は勝率も差分で表示されますが、絶対値表示であれば正規の勝率を示します。

・GBPUSD H1 のトレードプラン例

⑤MTF(マルチタイムフレーム)を駆使した応用事例（中級者～）

　Mean_Biasは分足と時間足に対応しています。

5分足なら5分ごと、1時間足なら1時間ごとにスコアを集計する仕組みです。

　例えば勝率とボラティリティの両方で期待値のあるポイント(③の手法)を上位足と下位足で両方で確認し、上位足の方向に従って下位足でタイミングを計るような使い方ができます。

　以下の画像のように、1時間足で期待値の高いポイントを抽出し、5分足で伸びやすい時間をより詳しく確認します。

画像のケースでは、中盤～後半にかけて伸びやすい傾向が見て取れるため、序盤は下ヒゲを形成しにいく可能性が高いことが示唆されます。

1時間足の寄り付きで入れるか、始値より少し下がった（安値を試しに行く）所で押し目買いし、1時間足の引けまで持って決済するトレードプランが組めます。

仮に押しが想定より浅く入れられなかったとしても、中盤から上昇が始まる可能性が高いことを知っているので、それまでに成行で買ってしまえば機会損失も回避できます。

　「下位足の動きは上位足の動きに支配される」という考え方は、Mean_Biasにおいても変わりません。下位足のMean_Biasのヒストグラムの傾向や並びが多少崩れていたとしても、上位足が強い期待値を持っているなら根拠はそれだけで充分です。

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未来の値動きが見えないまま、感覚だけでトレードを続けるのか。 それとも、統計に基づいた“未来の確率”を手にして、一歩先を読んだ取引を始めるのか。

どちらを選ぶかで、これからの結果は大きく変わります。 このインジケータは、あなたのチャートに「未来の動きの傾向」を先に描き出し、迷いを減らし、判断の質を高めるために作られています。 プロが行っている統計分析を、あなたのトレードにもそのまま取り入れられる仕組みです。 ぜひこのインジケータを使い、「未来を見据えて行動できるトレーダー」 へと進化してみてはいかがでしょうか。

今日の判断が、明日の結果を変えます。 あなたのトレードに、未来を読む力を。

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-- 商品内容 --

・Mean_Bias.ex5　1点

※本商品はMT5のインジケータになります。表示方法等の制約によりMT4版の実装は予定しておりません。

※当インジケータのセットフォルダは、「ファイル」>「データフォルダを開く」>「MQL5」>「indicators」の配下になります。

※当インジケータはヒストリカルデータを参照します。データ期間が長い程信頼性は高くなります。

　目安として過去1年分以上のヒストリカルデータがあることが望ましいです。(多くのブローカーは直近数年分のデータを提供しています)

※ヒストリカルデータが極端に多い場合(1分足で20年分など)は、描画までに数秒時間がかかります。

　10年前製造の事務用途PCで軽快な動作を確認しております、極端にスペックの低いPCでは描画がもたつく恐れがあります。

※チャートの未来範囲への描画は100本分となります。

　ヒストリカルデータが極端に少ない場合等は表示が不十分になる可能性があります。

　また未来範囲の描画は表示が部分的に途切れることがありますが、早朝や土日等の取引範囲外の時間を描画対象から意図的に除外していることが理由になります。ご了承ください。