【無料】ノイズを除去したトレンドフィルターインジケーター

kantan_2tpss（今回提供する無料インジケーター）はJohn F. Ehlersが2004年に発刊した書籍『Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading』の中で紹介しているTwo-Pole Super Smootherをベースにした、かんたんFXのオリジナルインジケーターです。

Ehlersが提唱しているTwo-Pole Super Smootherなどのテクニカル指標は難解な理論と数式の上に成り立っているので知名度が低く、どちらかと言うと個人トレーダー向けではなく機関投資家（クオンツ）のHFTアルゴリズム取引（1秒間に数千回の売買を行う超高速取引）やCTAの長期トレンドフォロートレード向けに開発されたテクニカル指標です。事実クオンツではフィッシャー変換の最適化やヒルベルト変換の補正に最小二乗法を用いますがこれらはそもそもがEhlersの金融理論の一角を担っていますし、CTA (商品投資顧問) の運用ポートフォリオにEhlersの指標が使用されているケースがある事からも同氏の理論とそれを視覚化したテクニカル指標はプロ向けと言えるでしょう。余談ですが同氏の自己回帰モデルを採用したMaximum Entropy Spectral Analysisは米国金融市場における時系列分析の分野で特許を取得しており、HFTにおけるマーケットメイクアルゴリズムに多大な影響を与えていると言われています。※Ehlersの金融理論をここで述べると非常に長文となるので割愛していますが、冒頭で紹介した原書は今でも入手可能ですので理論そのものを学びたい方はそちらをお読みください。

今回無料提供するこのインジケーターはそんなプロ向けのテクニカル指標のひとつです。理論はともかくとしてトレード初心者の方でも使いやすい形に当方で改良しましたので、多少カスタムインジケーターを使った事がある方であれば難なく使いこなせるかと思います。

このインジケーターをチャートにドラッグすると上図の様に2本のTwo-Pole Super Smootherが表示されます。見た目は移動平均線の様にも見えますがTwo-Pole Super Smootherはデジタル信号処理に基づくスムージングフィルターなので移動平均線とは全く異なります。バターワースフィルターを採用し高精度で位相遅れが少なく且つ平滑化された、ある種トレンドラインに近い物というのがこのテクニカル指標の位置づけです。ノイズが除去されスムージングされた価格動向が、非常にわかりやすい形でチャートに描画されます。

こうして2本のTwo-Pole Super Smootherが現在のトレンドの方向性と強弱を教えてくれますので、トレンド転換を狙う売買やトレンド発生中の押し目買いや戻り売りを通常の移動平均線を使うよりもダマシが少ない状態で実践できるようになっています。この「ダマシを少なくする」のがTwo-Pole Super Smootherの目的と役割です。

簡易マニュアルを同梱しているので併せて参照のうえでご活用ください。どの時間軸どの通貨ペア（銘柄）や市場であっても有効に使えますが、時間軸が短くなればなるほどにスプレッドコストが嵩むのでその点はご注意ください。

そして私が現在販売しているGMMAトレード手法やローソク足トレード手法との親和性もバツグン。これらの手法にこのkantan_2tpss（今回提供する無料インジケーター）を組み合わせる事で更なるトレードパフォーマンスアップが目指せます。是非お試しください。