VWAP_TRea スキャルEA

　各市場開始時刻を起点としたティックボリューム VWAP を表示する VWAPind_ market はピボットを精密化したものと考えられ、ピボットと同様にしばしば VWAP からの上振れ幅が下振れ幅を規定しますし、下振れ幅が上振れ幅を規定します。これは上振れの損切りによる反動が下振れになると考えると容易に理解できることであり、実際そうなっているようです。そういう意味でトレンドの反転予測に有用です。VWAP_TRea はこの対称性に着目した逆張りの裁量トレードを補助する EA です。

　VWAPind_market については別売しております「VWAPind_ market 日欧米各市場開始からの VWAP を表示」の商品概要をご覧ください。

シンプルですが必要かつ十分な機能を盛り込んだスキャルピング EA です。まずはストラテジーテスターでの動作確認、次いでデモ口座でのバーチャルトレードをお勧めします。ストラテジーテスターでトレードの練習をすることも出来ます。

手動でチャート上の価格表示オブジェクトを当該市場の高値 H, 安値 L などに合わせますと、当該市場 VWAP の反対側に対応する安値、高値の目標値 ( S = 2 * VWAP - H, R = 2 * VWAP – L ) が表示されます。それらへ向かう値動きが発生した時、VWAP_TRea に指令して待機させますと目標値を超え、上昇 (下落) 速度が鈍ったところで逆張りのエントリーを行います。VWAP に利確の指値、利確と等幅で損切の逆指値が設定されます。放置しますといずれどちらかで決済され、利確ないしは損切りとなります。またサーバー時間の金曜、22 時には自動決済して週末リスクを回避します。もちろんチャートを監視し続け、勘を働かせて高値、あるいは底値で手動利確あるいは早めに損切りすることも可能です。また指値、逆指値はいつでもチャート上でそれらを表示する赤の一点鎖線をドラッグすることにより変更できますので例えば最大利益の半分での逆指値決済なども行うことができます。

ストラテジーテスターのビジュアルモードで VWAP_TRea の使い方を説明します。下図は注文が出ていない通常の画面で no order, VWAP_TRea と左上に表示されています。緑と赤の価格表示オブジェクトはダブルクリックで移動可能にした状態になっています。

Buy_order_VWAP, Sell_ order_VWAP, Cancel_order_VWAP, Exit_order_VWAP

で EA をコントロールします。

緑と赤の価格表示オブジェクトをドラッグして高値、安値に合わせ Sell_order_VWAP をチャートにドロップしますとグローバル変数を介して指令が EA に送られローソク足の高値目標値 R (黄色の価格表示オブジェクト)  への接近の監視が始まり左上の表示が SELL order, VWAP_TRea に変わります。この待機中の売り注文はいつでも Cancel_ order_VWAP で取り消すことができます。

その後の R に到達しますと 1 分平均足で上昇の勢いの減少を確認して売り注文が実行されます (下図、右側の小さな青い矢印)。2 * R – VWAP に損切りの逆指値、 VWAP に利確の指値が入ります。

その後、もみあいながらもオーバーシュートし逆指値に届き損切となります (下図右端の小さな茶色の左向き三角印)。もみあいながらの高値更新が続きますので　Exit_order_VWAP　による手動決済を行えば早めの損切りができます。EA を介さずに直接決済することもできます。

この場合のように市場開始直後はオーバーシュートすることがあります。そういう場合はトレードしないかフィボナッチ比でのオーバーシュートを仮定して R,S を離す (外部パラメーター fibo_f を 1 から 1.618 に変更) などの対応する必要があります。外部パラメーター fibo_f を 1.618 とすると下図のように利確となります。

エントリー直後、一旦、もみ合いながら VWAP まで下落しますが、指値に届かず急反転します。VWAP まで下落していますのでそこで　Exit_order_VWAP による手動決済、あるいは EA を介さずに直接決済することもできます。また赤の一点鎖線の逆指値はいつでもドラッグして変更できますから下落した時にエントリー値まで下げておけば損切りを避けることができます。

売買指令を入れて放置しておきますと高値目標値 Rあるいは安値目標値 S に到達せずに次の市場に移行することが多いのですがこの場合、VWAP の算出起点が変更されて高値目標値 Rあるいは安値目標値 S が不適切なものになる可能性があります。このため市場が変わった時点で売買指令は EA が取り消します。　

VWAP_TReaでトレードを行うべき局面をチャートで検討してみましょう。

一般的に各市場開始直後は VWAP から乖離する傾向、後半では VWAP に回帰する傾向があります。これは相場参加者のほとんどが超短期の投機的資金でポジションの (何が起こるかわからない) 次市場への持越しを回避する傾向があるからだと理解できます。従いまして下のチャートのようにトレンドがない場合 (当該市場の VWAP が前市場の VWAP とほぼ同レベルで水平) は市場前半の高値 H (丸印) に対する市場後半での S での逆張りは有効性が高いと期待できます。

次のチャートの丸印で示すように前市場の VWAP での反転がしばしば観察されます。そこで (H を適当な位置に動かして) S を前市場の VWAP に合わせて買い指令を出すようなトレードが考えられます。

次のチャートの丸印で示すように前々市場の VWAP で反転する場合もあり。(H を適当な位置に動かして) S を前々市場の VWAP に合わせて買い指令を出すようなトレードも考えられます。

次のチャートは時折、観察される急騰を示しています。このような場合にどう対応するか予め決めておかないと冷静に対応できず相場に振り回されてしまいます。明らかなブレイクアウトであると考えての早い時期での買いエントリーは危険です。かと言って反転を何らかのインディケーターで確認して売りエントリーするのも危険だし、反応が遅いので利益を出すのは困難です。VWAP_TRea による逆張りトレードも一つの選択肢になりそうです。

最後に VWAP_TRea でトレードしていけない場合のチャートを示します。強いトレンドがある場合は下のチャートのようになります。三市場の VWAP がその順番でパーフェクトオーダーとなります。VWAP をクロスすることはありませんから VWAP_TRea の注文が約定することもありません。このような場合は VWAP_TFea による順張りトレードを行います。

MT4 のストラテジーテスターによるバックテストはビジュアルモードのチャートとは別のチャートにインディケータを表示させてそれをスクロールしながら行います (下図参照)。

　左はストラテジーテスターの 5 分足チャート、右は通常の 5 分足チャートです。ストラテジーテスターを灰色点線のところで停止して右のチャートの灰色点線より先にある高値、安値を探します。ここでは最初の丸印の安値からの当該市場 VWAP (灰色の曲線) の反対側への振れに対して逆張りの売りトレードをすることにします。そのためにはバックテスト用のスクリプト Sell_time_VTRを安値のローソク足の一本先にドロップします。赤の破線が出て一回目の売買指令を出す時刻と方向、安値を参照するローソク足を指定することができます (買いの場合はスクリプト Buy_time_VTR で高値のローソク足を指定して緑の破線となります)。その後、ストラテジーテスターの停止を解除しますとチャートの展開が始まり Sell_time_VTR で指定した時刻に黄色い価格表示タグの価格での売り注文が有効となります (下図)。

売り注文が実行されると VWAP線での利確、利確幅と等幅の損切りの注文が入ります。Sell_time_VTR で指定した時刻になりますと EA のアイドルループが回り始めてストラテジーテスターの進行にブレーキがかかりますのでビジュアルモードのチャートにテクニカル指標を表示させておいて値動きをゆっくり観察しながら裁量判断で Exit_order_VWAP による早めの利確／損切りをすることもできます。

トレード終了後はストラテジーテスターを再度停止して次のエントリーポイントに対応する VWAP 線の反対側の先行する高値／安値を指定するということを繰り返します。VWAP を超えない場合や振幅が小さくて約定しない場合は Cancel_order_VWAP で注文を取り消してストラテジーテスターを停止、次のエントリーポイントに対応する VWAP 線の反対側の先行する高値／安値を指定します。 

　ストラテジーテスターが Sell_time_VTR あるいは Buy_time_VTR が指定した時刻で減速しますので停止するのが容易で効率的にバックテスト、トレードの練習 (裁量判断による早めの損切／利確) が行えます。 

このようにして行いました小規模手動バックテストでの結果をお示しします。

      USDJPY   7/1/2024 - 9/4/2024 　　lot_size  0.01　　

pf = 3.17    勝率　74 %     50 トレード　   平均利益　0.74 ドル

     比較的安定した成績ですがトレードチャンスは少なめです。等幅を超えてオーバーシュートする場合はとんでもない大きな動きになったり、そちら向きのトレンドが発生したりします。バックテストをやるとどういう場合に危険かが見えてきます。極めて効率的にバックテスト、トレードの練習ができますので是非ご検討ください。