VWAPind_week 週初からの VWAP を直近 3 週分表示

VWAPind_week は週初起点 VWAP を直近の 3 本、表示します。

株式トレードにおける VWAP の重要性はよく知られていますが FX 市場でのVWAP はあまり注目されていません。

正確な値は把握不可能ですが売買量をティックボリュームで代用して VWAP を計算することができます。計算の起点は週初あるいは各市場の開始時刻に取るのが妥当だと思われます。

月曜日朝を起点としたティックボリューム VWAP を表示する VWAPind_week はトレンドの反転予測に有用ですので是非あなたのトレードに役立てて下さい。

　いくつか実際のチャートを下に示します。

 　中程 (2 本の縦破線の間)に1週間分のローソク足 (1時間足) と VWAP が表示されていますが最も変化の大きい曲線 (水色) が当該週初起点のVWAP です。次に変化の大きい曲線 (灰色) が前週初起点、一番下の曲線 (ピンク) は前々週初起点の VWAP となっています。前々週初起点のVWAP は翌週初には起点が変更されて値が大きく変化します。週の前半は前週あるいは前々週起点の VWAP が支配的で実際その付近で反転ないしは停滞する傾向が認められます。

VWAP はピボット (代表値)　を精密化したものと考えられ、その付近で反転したり、振動したりします。そういう意味では移動平均線とも似ています。トレードへの応用も移動平均線やピボットとほとんど同じようにできます。出来高を考慮しているため、より精密で有意性が高いと考えられます。

上図でも当該週起点の VWAP で反転する傾向が認められます。更にいくつかチャートを例示します。

都合の良いチャートを見つけ出して示しているだけだと思われるかもしれませんが私には恐ろしいほど的確に反転点を示しているよう感じられます。

おまけとして付けた MADind (移動平均乖離のインディケータ) を含めたトレードへの応用を三つ例示します。MADind についての詳しい説明は別売しておりますインディケータ「MADind  MACD より早くて使いやすい (アラーム付き)　」の商品概要をご覧ください。

応用例１　　(当該週起点 VWAP での反落)

丸印で示したように当該週起点 VWAP での反落が観察されます。MADind の売りシグナル ①, ③ で売り、買いシグナル ②, ➃ で決済するようなトレードが考えられます。

応用例2　　(前週起点 VWAP での反発)

 前週起点 VWAP での反発

(丸印) が観察されます。MADind の買いシグナル ① で買い、売りシグナル ② で決済するようなトレードが考えられます。

応用例3　　(前々週起点 VWAP での反発)

下のチャートの丸印で示すように前々週起点 VWAP での停滞／反発が観察されます。MADind の買いシグナル ①, ③ で買い、売りシグナル ②, ④ で決済するようなトレードが考えられます。

更なるおまけとして反転予測に便利なツール SRind があります。VWAP はピボット (代表値) を精密化したものと考えられ、その付近で振動することがあります。トレンドがない状態では下のチャートのように上振れ幅が下振れ幅とほぼ等しくなります。

左の矢印で示した当該週初起点 VWAP からの上振れ幅は中央の矢印で示した当該週初起点 VWAP からの下振れ幅とほぼ等しくなっています。逆に下振れ幅が大きくなればそれはトレンドの発生を意味します。三番目の矢印で示したやや大きな下振れがそれに相当します。

どこまで振れるか予想する方法にはいくつかあって例えばこの場合のように前々週起点 VWAP (水色の曲線) が一つの候補となります。様々な移動平均線、高値、安値も候補となりどれを信じたらよいのか迷います。その迷いを更に大きくするだけなのかもしれませんが SRind も振れ幅予測に便利ですので是非ご活用ください。

SRind の S はサポート、R はレジスタンスを意味します。等幅の振れ幅を超えてしまった場合にはフィボナッチ比の振れ幅となるという仮定で振れ幅を計算、図示します。

SRind をチャートにドロップしますと下図のように 5 つの価格表示タグが現れます。小さな横棒の基点を左ダブルクリックしますと小さな四角い印が出て価格表示タグが可動状態になりますので白 (P) を基準値、この場合は VWAP に緑 (H)　を高値、 赤 (L) を安値に合わせてください。黄色 (R) とピンク (S) は価格レベルとその値を表示するだけのものですから邪魔にならない見やすい場所に移します。

その結果、下図のようになります。ピンクの S のレベルで見事に止まっています。「馬鹿々々しい、これも都合のいい場面を探してきただけだろう」と思われるかもしれませんがこういう場合が結構多いのです。

VWAPind_week から派生した環境認識のためのインディケータ VWAPenv_week を作成、追加しました。VWAPenv_weekは当該週初起点 VWAP よりレートが上か下か、前週初起点 VWAP よりレートが上か下か、前々週初起点 VWAP よりレートが上か下かで ± 4, ± 2, ± 1 のポイントを付与し正規化して環境インデックス (-1 から +1 の実数) を計算して下図のようにサブウィンドウに表示します。また現在の値をチャートの左上に表示し、env 対応の EA (SPMea 等) にグローバル変数を介してデータを供給します。