概要
テクニカル分析にどれほどの意味があるでしょうか？
ランダムウォークをするからテクニカル分析に意味はないとする意見もありますが、キリ番や高値安値で価格が何度も反発しているのをみたことはありませんか。取引を行うのが人間である以上、多くの人間が意識するポイントを示したテクニカル分析には価値があります。
では、どんなテクニカル分析が一番意識されるのでしょうか？移動平均線？ボリンジャーバンド？一目均衡表？RSI？ストキャスティクス？これらはパラメータを変えると示す価格やサインが出るタイミング変わってしまいます。全体の相場観の参考にはなるかもしれませんが、はたしてそれが多くの人間が意識するポイントとなるでしょうか？
チャートを見て確実に目に入る高値や安値といった、価格データそのものを使ったテクニカル分析こそが一番のテクニカル分析であると私は考えます。チャート上のピークやボトム、何度も反発している水平線はチャートを表示させた人間全員が意識する重要なポイントになるからです。
本インジケーター『PB_Cloud』(ピービークラウド)では、PeakBottomで算出したピークとボトムを使って水平線を探索し、厚みをもった水平雲として自動で描画します。
過去に遡るほどピークとボトムのレベル(左右の比較期間)を大きくし、最初のピークやボトムからの値動きの大きさで雲の幅を算出して描画することで、一つの時間足で複数の時間足のチャートを分析するのと等しい効果を得ます。
雲は、1回価格が横切るとレジサポ転換したことを表す暗い黄色になり、2回価格が横切ることで削除されます。
詳細
パラメータの設定画面は下図のようになっています。
ここからは、EUR/USDの4時間足を使って、パラメータを変えたらどうなるのかを説明していきます。
初期設定で設置した時は下図のようになります。
これを基準にして下に続くチャートをご覧ください。
「ピークボトムの最低比較期間」
「ピークとボトムの最低比較期間」はピークとボトムの比較期間(左右の何個のバーと比較するか)の最小値を設定するもので、値を大きくすることで弱いピークとボトムが考慮されなくなります。ただし、過去に遡ると後述する「ピークボトムの1レベルあたりの水平線を引くバーの数」の影響が大きくなるため、最低比較期間の設定は直近の雲にのみ影響を与えます。
下図は「ピークとボトムの最低比較期間」を12から40に変更したものです。
直近の雲だけが消えました。
「ピークボトムの1レベルあたりの水平線を引くバーの数」
「ピークとボトムの1レベルあたりの水平線を引くバーの数」は、過去に遡るほどピークとボトムのレベル(左右のバーと比較した時のピークやボトムとして成り立つ期間の最大値)が大きいものに絞り込むパラメーターです。
初期設定の12であれば、ピークレベルが100のときは1200本分のバーまで水平線をひけるということです。逆に言えば、現在のバーから1200本以上前のバーにおいては、レベル100以上のピークとボトムしか考慮されないということになります。
下図は、「ピークとボトムの1レベルあたりの水平線を引くバーの数」を初期設定の12から24に変更したものです。
初期設定でのチャートと比べてみると、雲の数が増えていることがわかります。これはより小さいレベルのピークとボトムも考慮するようになったからです。
「雲の厚さの比例係数」
雲の厚さは雲がひかれ始めたバーから現在までの値幅によって算出しています。「雲の厚さの比例係数」は値幅にかける数のことであり、0.05であれば、100pipsの変動があった時の雲の厚さはおよそ5pipsになります。
ここで「およそ」といったのは、後述する「最大の雲の厚さ」によっても雲の厚さが変化するためです。数学的にいえば、「雲の厚さの比例係数」は原点での傾きを設定するもので、比例係数と名付けましたが比例のグラフではなく、実際のグラフの傾きは小さくなっていきます。
下図は「雲の厚さの比例係数」を初期設定の0.05から0.02に変えたものです。
初期設定でのチャートと比べてみると、雲の幅がかなり狭くなったことがわかると思います。
「最大の雲の厚さ」
言葉の意味通り、最大の雲の厚さを設定するものです。数学的にいえば、値幅が無限大に発散した時に収束する雲の厚さであって、実際にこの厚さまでいくことはありません。単位にはmt4特有のPointを用いています。これは価格の最小単位をあらわしており、多くのFX業者では
10 Points = 1pipです。
下図は「最大の雲の厚さ」を初期設定の600から1000に変更したときのチャートです。
雲が少し厚くなりました。また、レジサポ転換を表す暗い黄色のラインが伸びました。設定はそのままで日足にしてみると、
2016年末のボトムまで雲が伸びていることがわかります。雲の厚さが大きくなったことで、価格が1回しか横切っていないと判断されたということです。
「右端シフト数」
水平雲の端を何本分先まで伸ばすかの設定です。初期設定の30から200に変更すると下図のようになります。設定が大きすぎるとチャートに収まりきらなくなりますのでご注意ください。
「価格ラベルの表示側」
初期設定では内側になっていますが、外側に設定すると現在の価格から遠い方の雲の端の価格が表示され、下図のようになります。
両側に表示することも可能です。
購入後の流れ
購入後、GogoJungleのマイページにてzipファイルがダウンロードできます。zipファイル内にPB_Cloud.ex4というファイルがあるので、MT4のファイルタブをクリックして、[データフォルダを開く]→[MQL4]と進んでIndicatorsのフォルダ内に移動してください。MT4の再起動かインジケーターの更新をすることでインジケーターが使用可能になります。
注意事項
本インジケーターはMT4専用になります。
FXで使うことを想定したものですが、FX以外でもMT4で表示できるものであれば有効な水平雲を描画できると思われます。外国為替チャート以外に用いる場合は最大の雲の厚みの設定に注意してください。
本インジケーターはテクニカル分析を補助するものであり、価格の動きを保証するものではありません。
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